Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Exotic options" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Wybrane opcje niestandardowe jako innowacyjne narzędzia ochrony przed ryzykiem walutowym
    Selected Exotic Options as Innovative Tools That Protect Against Currency Risk
    Autorzy:
    Iwaszczuk, Natalia
    Solovei, Tatiana
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/593636.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Hedging
    Innowacje finansowe
    Opcja walutowa
    Opcje egzotyczne
    Ryzyko walutowe
    Currency options
    Currency risk
    Exotic options
    Financial innovations
    Opis:
    Przedmiotem rozważań artykułu są innowacyjne narzędzia finansowe, do których zalicza się niestandardowe opcje walutowe. Wychodząc z założenia, że innowacja jest szczególnym rodzajem współczesnej działalności międzynarodowej, podmioty gospodarcze są zmuszone do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu ryzykiem. Celem artykułu jest wykazanie skuteczności opcji niestandardowych jako narzędzi do budowania strategii osłaniających przed ryzykiem walutowym. Praktyczne zastosowanie rekomendowanych strategii pokazano na przykładzie przedsiębiorstwa BASMAC. Podmiot ten, z uwagi na kontrakty handlowe rozliczane w euro, narażony jest na wahania kursu walutowego, dlatego poszukuje innowacyjnych rozwiązań zabezpieczających własne interesy przed stratą finansową na skutek działania ryzyka kursowego.
    Innovative financial instruments (which include exotic currency options) are under consideration in this article. Assuming that innovation is a special kind of contemporary international activities, economic operators are forced to seek innovative solutions in the risk management. In this article attention has been focused on custom options as the basis for building a strategy protecting against currency risk. Practical application of the recommended strategy is shown on the example of the company Basmac. This entity is exposed to exchange rate fluctuations because its commercial contracts are settled in euro. So it is looking for innovative solutions to safeguard its own interests against financial loss due to the action of the exchange rate risk.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 238; 36-52
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ hedgingu na rozwój podmiotów handlu zagranicznego
    Hedging impact on the development of foreign trade operators
    Autorzy:
    Iwaszczuk, Natalia
    Orłowska-Puzio, Jadwiga
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/586396.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Handel międzynarodowy
    Hedging,
    Niestandardowe opcje finansowe flexo
    Zarządzanie ryzykiem
    Exotic financial options flexo
    Hedging
    International trade
    Risk management
    Opis:
    W artykule przedstawiono hedging jako jedną z metod zapewniających stabilne funkcjonowanie podmiotów handlu zagranicznego. Jak się bowiem okazuje, im szerszy obszar działania tych podmiotów, tym większa liczba czynników, które wpływają na ich rozwój. Hedging to działanie podmiotów rynkowych wynikające z chęci zabezpieczenia się przed niekorzystnym ryzykiem zmiany cen towarów, usług i instrumentów finansowych. Dzięki tej metodzie ryzyko zostaje przeniesione na innych uczestników rynku, gotowych je przejąć w zamian za korzyści finansowe.
    The article presents hedging as one of the methods to ensure the stable operation of foreign trade operators. As it turns out, the wider area of operations of these entities, the greater the number of factors that affect their development. Hedging is the proceeding of market operators arising from a desire to hedge against the risk of unfavorable changes in prices of goods, services and financial instruments. With this method, the risk is transferred to other market participants, ready to take over in exchange for financial benefits.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 214; 51-63
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Application of Monte Carlo method in the computer system for valuation of exotic option contracts
    Zastosowanie metody Monte Carlo w informatycznym systemie wyceny egzotycznych kontraktów opcyjnych
    Autorzy:
    Zarzycki, H.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/131951.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont
    Tematy:
    metoda Monte Carlo
    systemy wspomagania decyzji
    opcje egzotyczne i hybrydowe
    inżynieria finansowa
    wycena kontraktów opcyjnych
    Monte Carlo methods
    decision support systems
    exotic and hybrid options
    financial engineering
    valuation of option contracts
    Opis:
    W artykule prezentowana jest propozycja komputerowego systemu obliczania finansowych instrumentów pochodnych – opcji egzotycznych i hybrydowych. Handel takimi produktami odbywa się na rynku pozagiełdowym (OTC) i często są to produkty tworzone na zlecenie. Wartości pewnych rodzajów opcji egzotycznych i hybrydowych nie można wyliczyć tradycyjnymi analitycznymi i numerycznymi metodami. W takich przypadkach warto użyć metody Monte-Carlo do wyceny rzeczywistej wartości instrumentów finansowych. W artykule przedstawiony został sposób obliczania ceny przykładowej opcji egzotycznej za pomocą metody MC. System komputerowy oparty o MC mógłby służyć do wspomagania decyzji inwestycyjnych dotyczących egzotycznych kontraktów opcyjnych.
    This paper presents a proposal for a computer system of calculation of financial derivatives - exotic and hybrid options. The trade of such products takes place on the OTC market and these products are often made and tailored on demand. The values of certain types of exotic and hybrid options cannot be calculated with traditional analytical and numerical methods. In such cases, it is worth to use the Monte-Carlo method for the valuation of the real value of financial instruments. This paper presents an example of calculating the price of exotic options using the MC method. The computer system based on MC could be used to support investment decisions regarding exotic option contracts.
    Źródło:
    Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka; 2013, 3; 12-16
    2082-9892
    Pojawia się w:
    Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Opcje egzotyczne – wybrane przykłady opcji drugiej generacji
    Exotic Options – Selected Examples of Second Generation Options
    Autorzy:
    Ziętek-Kwaśniewska, Katarzyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/30126926.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
    Tematy:
    waniliowa opcja kupna i sprzedaży
    opcja egzotyczna
    opcje: pojedyncze, elastyczne, nieliniowe, złożone, korelacyjne, uwarunkowane
    call and put vanilla option
    exotic option
    singular payoff, time-dependent, nonlinear payoff, compound, correlation, path-dependent options
    Opis:
    An option is one of the derivative instruments giving the right to buy or sell a specific amount of an underlying asset at an agreed price on or before a specified date in the future. With the option market growth and with the growing sophistication of investors, in addition to the standard (plain vanilla) calls and puts, the new products have arisen, called exotic options. These instruments, also known as the second generation options, can be defined as the option contracts with the payoff structure different from the standard European and American options. The aim of the paper is to make a synthetic presentation of the large family of exotic options. With reference to the characteristics defined by M. Ong, six groups of exotic options are identified and described on the selected examples, namely: – singular payoff options – options characterized by discontinuities or sudden jumps in the payoff function, – time-dependent options – options giving the right to choose the exercise date or certain features in the future, – nonlinear payoff options – options with nonlinear relation between income and price of the underlying instrument, – compound options – options for which the underlying is another option, – correlation options – options which are dependent on two or more underlying assets, – path-dependent options – options contingent on the price path taken by the underlying asset.
    Źródło:
    Roczniki Ekonomii i Zarządzania; 2010, 2; 81-99
    2081-1837
    2544-5197
    Pojawia się w:
    Roczniki Ekonomii i Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies