Temat: Equity returns - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Comparison of intraday volatility forecasting models for polish equities
Autorzy:: Sokalska, Magdalena
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/452859.pdf
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: forecasting volatility
ARCH
intraday equity returns
Opis:: Several competing intraday volatility forecasting models for equally spaced data have been proposed in the literature. This study reviews a number of models and compares their forecasting performance using data on the market index of the Warsaw Stock Exchange. We also discuss choice criteria and issues specific to volatility forecast evaluation.
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2012, 13, 2; 107-124
2082-792X
Pojawia się w:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Is tail risk priced in the cross-section of international stock index returns?
Autorzy:: Mercik, Aleksander R.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/23942715.pdf
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Fundacja Naukowa Instytut Współczesnych Finansów
Tematy:: tail risk
Left-tail risk
International markets
Equity returns
Cross-section of returns
Return predictability
Asset pricing
Equity anomalies
Idiosyncratic volatility
Opis:: This study examines the predictive power of tail risk measures in stock indices returns using a comprehensive dataset covering 50 countries from 1926 to 2021. Our findings reveal that tail risk measures exhibit predictive power when considered independently. However, their forecasting abilities disappear when other risk and return factors are incorporated. This suggests that tail risk measures do not contain incremental information about the cross-section of stock returns beyond the commonly used global factors. Our findings are robust across various considerations, holding for alternative tail risk measure types, estimation periods, and different control variables subsets.
Źródło:: Modern Finance; 2023, 1, 1; 17-29
2956-7742
Pojawia się w:: Modern Finance
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja