Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Energy hedging" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Energy Hedging Using Goal Programming
    Autorzy:
    Kudyba, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/578520.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Zabezpieczenia energii
    Cel programowania
    Otwarta pozycja
    Energy hedging
    Goal programming
    Open position
    Opis:
    Energy volume hedging is nowadays very important due to the current structure of the Polish energy market. Energy buyers plan their future demand, but its structure is very heterogeneous. In most cases, energy sellers can hedge energy by purchasing highly homogeneous futures contracts; thus some part of planned demand can't be effectively hedged. Unhedged open position should be minimized because of unknown cost at time t. The aim of this paper is to propose a model of hedging electricity demand volume which minimizes open position. The problem has been solved using goal programming.
    Źródło:
    Multiple Criteria Decision Making; 2014, 9; 48-57
    2084-1531
    Pojawia się w:
    Multiple Criteria Decision Making
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Futures Contracts on the Polish Power Exchange
    Kontrakty futures na Towarowej Giełdzie Energii
    Autorzy:
    Dąbrowska-Kauf, G.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/952907.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    ENERGA
    Tematy:
    giełda
    rynek finansowy
    energia elektryczna
    ryzyko
    zabezpieczenie
    obrót
    energy market
    financial market
    power
    risk
    hedging
    exchange
    Opis:
    In 2015 the Polish Power Exchange (Polish: Towarowa Giełda Energii) launched a financial instrument market (Polish: RIF), introducing derivatives – futures contracts which are a basic instrument to protect against volatility on the spot market. The emergence of financial instruments was meant to attract financial institutions to enter the market exchange. They were supposed to bring capital to build up liquidity on the market and take over the risk from industry entities, which should focus on their primary activity instead. During two and a half years of the market’s operation, there was little volume in futures transactions. The article presents benefits from trading the instruments to prompt market activity of potential participants. At the same time, other power exchanges experienced high trade volume growth in derivatives – their trade volume was often higher than physical supply contracts. The future contracts enhance predictability of electrical energy prices that are paid by customers, therefore their role is extremely important.
    Na towarowej giełdzie energii (TGE) w 2015 roku uruchomiono rynek instrumentów finansowych RIF, wprowadzając do obrotu instrumenty pochodne – kontrakty futures, które są podstawowym narzędziem służącym do zabezpieczenia przed wahaniami cen energii elektrycznej na rynku spot. Pojawienie się instrumentów finansowych miało przyciągnąć na giełdę towarową instytucje finansowe, które miały dostarczać kapitału do budowania płynności na rynku giełdowym i przejąć ryzyko od branżowych podmiotów, których głównym celem powinno być skoncentrowanie się na podstawowej działalności. Dwa i pół roku funkcjonowania rynku finansowego na TGE charakteryzuje się praktycznie zerowym obrotem kontraktami futures. W artykule przedstawiono korzyści wynikające z obrotu tymi instrumentami w celu zainteresowania potencjalnych uczestników tego rynku do aktywnego uczestnictwa. Tym bardziej, że większość giełd energii elektrycznej zanotowało w tym okresie największe obroty właśnie w obszarze instrumentów pochodnych oraz dynamiczny ich wzrost, były one kila razy większe niż obrót kontraktami z fizyczną dostawą. Kontrakty futures przekładają się na przewidywalność cen energii elektrycznej, jakie ostatecznie płaci klient, i dlatego pełnią ważną rolę na rynku energii.
    Źródło:
    Acta Energetica; 2018, 1; 29-33
    2300-3022
    Pojawia się w:
    Acta Energetica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Nowe obowiązki przedsiębiorstw elektroenergetycznych wynikające z rozporządzenia MAR
    New obligations for energy market participants arising from the MAR Regulation
    Autorzy:
    Hawranek, Paweł
    Michalski, Dariusz
    Wielgosz, Nina
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/508381.pdf
    Data publikacji:
    2016-06-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    MAR
    MAD
    MiFID II
    EMIR
    insider trading
    rynek energii
    ryzyko
    hedging
    informacja wewnętrzna
    informacja wrażliwa
    regulacje gospodarcze
    regulacje wewnętrzne
    Insider trading
    Energy market
    Risk
    Hedging
    Insider/Sensitive information
    Economic Regulation
    Firm Regulation
    Opis:
    W artykule podjęto próbę przybliżenia obowiązków, jakie w zakresie handlu derywatami towarowymi nakłada na spółki obrotu rozporządzenie MAR. Poruszono w nim kwestię wpływu rozporządzenia MAR na rynek towarowy i relacji tego rozporządzenia do pozostałych regulacji mających wpływ na rynek energii i gazu (REMIT, EMIR, MiFID II). Przedstawiono wątpliwości i konsekwencje skutków tak ukształtowanego zakresu przedmiotowego regulacji. Zasygnalizowano także zagadnienia związane z planowanym harmonogramem wdrażania rozporządzenia MAR, jak również wyzwania dla podmiotów działających na rynku energii.
    The aim of the paper is to present the impact of the Regulation on market abuse (MAR) on duties placed on companies trading in commodity derivatives. It also tackles the issue of the influence of the MAR Regulation on the commodity market and its relation to other legislation regarding the energy and gas market (REMIT, EMIR, MiFID II). The paper discusses also the precariousness and consequences of such legislative scope. Moreover questions are posed regarding the planned implementation schedule for the MAR Regulation as well as challenges for entities active on the energy market.
    Źródło:
    internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny; 2016, 5, 4; 8-22
    2299-5749
    Pojawia się w:
    internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies