Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "EUR" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Analiza zależności pomiędzy liczbą miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych a zmiennością kursu pary EUR/USD
    Analysis Of Relationship Between The Amount Of Work In The USA And The Volatility Of The EUR/USD Exchange Rate
    Autorzy:
    Podgórski, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1402378.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
    Tematy:
    forex
    macroeconomic data
    non-farm payrolls
    EUR/USD
    Opis:
    The publication of data on the change in the number of jobs in the American economy causes high volatility on the currency market. The article is part of the subject of forecasting courses based on macroeconomic data. The first part of the article presents theoretical issues related to the non-agricultural payrolls indicator and the EUR/USD currency pair. The second chapter of the work presents current research results on the impact of data on the number of jobs in the non-agricultural sector in the USA on the direction and value of changes in the exchange rate of the EUR/USD pair. The last empirical part of the work presents the results of studies on the relationship between deviations from forecasts of data on the number of jobs in the non-agricultural sector in the USA and the direction and value of changes in the exchange rate of the EUR/USD pair. The aim of the publication is to answer the question of whether there is a strong linear relationship between the deviations from the forecasts for the number of jobs in the non-agricultural sector in the US and EUR/USD rate increases over periods of 15 minutes, 30 minutes, 1 hour and 4 hours after the publication of these data. On the basis of the conducted research, the hypothesis that the above-mentioned dependence was found was rejected. At each of the analyzed time intervals, the Spearman rank correlation index took values from 0.02 to 0.18.
    Źródło:
    MIND Journal; 2020, 10; 1-12
    2451-4454
    Pojawia się w:
    MIND Journal
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Quantifying the uncertainty in the ultimate recoverable oil reserves using the Monte Carlo simulation techniques from ‘OWA’ Marginal Field, Onshore Niger Delta, Nigeria
    Autorzy:
    Adeigbe, O. C.
    Odedere, I. F.
    Amodu, O. I.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/184699.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    marginal field
    EUR
    Monte Carlo
    stochastic estimates
    reserve
    Opis:
    A review on the development of marginal oil fields in Nigeria has now become an important strategic issue if it is to remain amongst the top producers in the global market, and these fields are vast, available all over the Niger Delta. One of the factors that makes a field marginal is the size of its reserves. Stochastic estimation gives a certainty in terms of the possible number of outcomes within the range of input parameters. In this work, four (4) deviated wells and 3D seismic volume (362 inlines and 401 traces) were interpreted for the evaluation of the field. The petrophysical evaluations were interpreted using the Power Log software and the Seismic, Geographix and Petrel softwares. Stochastic reserve estimation was done using Monte Carlo sampling techniques and subjected to uncertainty quantification using the Crystal Ball software by varying distributions and measuring sensitivity impact on the overall reserves. The production profile was predicted based on some assumptions and history matching which result in the overall Expected Ultimate Recovery (EUR). The petrophysical analysis shows the reservoirs to be within the unconsolidated continental Benin Formation denoted as ‘Intra-Benin’ sands, an unconventional reservoir as supposed the normal reservoir rocks within the Agbada Formation. This indicated high porosity (0.28), water resistivity (7 Ω∙m), and water saturation and also inferred Heavy Oil (low API). Nine hydrocarbon sands were identified but only three (B1, D and E), representing shallow, mid and deep reservoirs were further evaluated. 1P and 2P reserve estimates were 4.8 MMBO and 5.7 MMBO for B1; 15.2 MMMscf and 16.4 MMMscf for D; 8.4 MMMscf and 8.8 MMMscf for E respectively. The Monte Carlo simulation of 1,000,000 trials with mainly triangular distribution assumption generated P10, P50, P90 were 6.5 MMBO, 5.6 MMBO and 4.4 MMBO for B1; 17.5 MMMscf, 13.7 MMMscf and 10.8 MMMscf for D; 10.4 MMMscf, 8 MMMscf and 6.1 MMMscf for E respectively. The sensitivity impact of the input parameters were estimated and ranked, and the coefficient of variability ranges within 15% to 20% for the reservoirs indicating that there is a very low level uncertainty of reserve estimation around the P10, P50 and P90 percentiles which could be positive for investment decisions. ‘OWA’ marginal field reflects a typical low reserve (EUR) category found within the Niger Delta basin.
    Źródło:
    Geology, Geophysics and Environment; 2018, 44, 4; 401-412
    2299-8004
    2353-0790
    Pojawia się w:
    Geology, Geophysics and Environment
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    FOREIGN EXCHANGE MARKET EFFICIENCY. EMPIRICAL RESULTS FOR THE USD/EUR MARKET
    Autorzy:
    Czech, Katarzyna Anna
    Waszkowski, Adam
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/599474.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
    Tematy:
    foreign exchange market efficiency
    uncovered interest-rate parity
    USD/EUR
    Opis:
    The aim of the paper is to verify whether the USD/EUR exchange rate market is efficient. The fundamental parity condition for testing foreign exchange market efficiency is represented by the uncovered interest-rate parity (UIP). Therefore, the UIP hypothesis verification accounts for the crucial part of the paper. The efficiency of the USD/EUR market is tested by applying the conventional UIP regression approach and orthogonality test of the forward rate forecast error. The results show that it is hard to say definitely that USD/EUR foreign exchange market is inefficient. The slope coefficient in UIP regression occurs to be negative, which implies the failure of uncovered interest-rate parity. However, there are no foundations to reject the UIP hypotheses in the time of financial crisis of 21st century. Moreover, the article presents that the forward forecast error is not orthogonal to both its lagged value and the interest rate differential. Thus, the semi-strong foreign exchange market efficiency hypothesis is rejected for the USD/EUR market.
    Źródło:
    Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse; 2012, 8, 3; 1-9
    1734-039X
    Pojawia się w:
    Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Skala fluktuacji kursu złotego wobec wybranych walut w latach 2009–2014 – analiza danych empirycznych
    The Scale of Fluctuations of the Zloty’s Exchange Rate Against Selected Currencies in the Years of 2009–2014 – an Analysis of Empirical Data
    Autorzy:
    Michalczyk, Wawrzyniec
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/654881.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    kurs walutowy
    kurs złotego
    EUR/PLN
    USD/PLN
    ERV
    stabilność kursu
    exchange rate
    zloty’s exchange rate
    exchange rate stability
    Opis:
    After a period of significant variations, since 2012 the zloty’s exchange rate has undergone visible stabilization. Although the level of Polish currency’s relation to the euro is the most significant for Polish economy, it is also vital to analyze its value against the dollar or other currencies, issued by the most important economic partners. The aim of the article is to characterize the volatility of the zloty and identify key trends in this field. The author presents the results of analysis of the relation of Polish currency to the euro and to the dollar, and further also to other major currencies, i. e. Swiss franc, British pound, Czech koruna, Russian ruble and Chinese yuan. As a research method, the indicator analysis of statistical data, including correlation analysis, was used. The research period covers 1.08.2009–31.07.2014. The analysis of fluctuations in the zloty’s exchange rate confirmed an observation about increased stability of Polish currency’s relation since 2012, which is especially important with regard to the exchange rate against the euro, because while in the ERM2, the reduction of its volatility is crucial for the selection of the economic policy’s variant conducted by the authorities. Basing on the research, it was also possible to state generally that the relation of the zloty against the euro is more stable than against the dollar and that the value of the PLN seems to be more closely linked to the EUR than to the USD.
    Po okresie znacznych przeszacowań, od roku 2012 kurs złotego uległ widocznej stabilizacji. Chociaż najbardziej istotny dla polskiej gospodarki jest poziom relacji pieniądza względem euro, to również ważna jest analiza jego wartości względem dolara czy innych walut, emitowanych przez najważniejszych partnerów gospodarczych. Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki zmienności kursu złotego i wskazanie najważniejszych tendencji w tym zakresie. Przedstawiono wyniki analizy relacji polskiego pieniądza w stosunku do euro i dolara, a dalej także względem pozostałych najważniejszych walut, tj. franka szwajcarskiego, funta brytyjskiego, korony czeskiej, rubla rosyjskiego i juana chińskiego. Jako metody badawczej użyto wskaźnikowej analizy danych statystycznych, w tym analizy korelacji. Okres badawczy to przedział 1.08.2009–31.07.2014. Analiza fluktuacji kursu złotego potwierdziła spostrzeżenie dotyczące zwiększenia stabilności relacji wymiennej polskiej waluty od roku 2012, co jest istotne przede wszystkim w odniesieniu do kursu względem euro, ponieważ podczas pobytu w systemie ERM2 ograniczenie jego wahań ma bardzo duże znaczenie dla wyboru wariantu prowadzonej przez władze polityki gospodarczej. Na podstawie przeprowadzonego badania, można było również ogólnie stwierdzić, że relacja złotego w stosunku do euro jest bardziej ustabilizowana niż względem dolara i że wartość PLN wydaje się ściślej powiązana z EUR niż z USD.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2015, 6, 317
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies