Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Credit risk analysis" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-7 z 7
    Tytuł:
    Metoda creditmetrics a pomiar ryzyka portfela kredytowego
    Creditmetrics Method and Risk Measurement of Credit Portfolio
    Autorzy:
    Prenzena, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592824.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza ryzyka kredytowego
    Portfel kredytowy
    Pomiar ryzyka
    Ryzyko kredytowe
    Credit portfolio
    Credit risk
    Credit risk analysis
    Risk measures
    Opis:
    Artykuł prezentuje metodę CreditMetrics jako najbardziej uniwersalne narzędzie do pomiaru ryzyka kredytowego. Model ten wykorzystuje koncepcję wartości zagrożonej i umożliwia oszacowanie największej możliwej straty, która może być poniesiona na konkretnym kredycie lub portfelu kredytów dla danego poziomu ufności. W części empirycznej artykułu zbadano ryzyko hipotetycznego portfela kredytów udzielonych spółkom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i posiadających rating agencji Moody's z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo. W wyniku symulacji otrzymano histogram przyszłych wartości portfela kredytowego, którego kształt potwierdził, że rozkład przyszłych wartości portfela kredytów posiada gruby ogon i jest lewostronnie skośny. Zgodnie z symulacją w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu wszystkie spółki wchodzące w skład rozważanego portfela zachowają swój aktualny rating kredytowy na koniec rozpatrywanego okresu.
    This paper presents CreditMetrics method as the most universal credit risk measurement approach. This model utilizes the concept of Value at Risk and enables us to evaluate the worst possible loss, which can be incurred on a specific credit or credit portfolio, with the given confidence level. In the empirical part of this paper risk of a hypothetical portfolio composed of 6 credits was examined. Since risk estimation with the use of analytical methods for such case was not possible, Monte Carlo simulation was used to solve this problem. In order to obtain correlated and normally distributed variables, Cholesky decomposition was employed. As a result of the simulation histogram of forward portfolio values was obtained, which shape confirmed that the distribution of credits values has fat tail and is highly skewed to the left. According to the simulation, the most probable situation was that all companies from our portfolio will remain in their current credit rating at the end of the year.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 206; 86-102
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Quantification of the credit risk of banks in Bosnia and Herzegovina regarding the individual members of the EU
    Autorzy:
    Alihodžić, Almir
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/949682.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    return on average equity
    regression analysis
    the stability of the financial system
    credit risk
    Opis:
    Credit risk is the most important risk among all other risks in the banking business, because almost over 80% of bank balance sheets relate to this segment of banking risk management. One of the biggest problems of commercial banks in Bosnia and Herzegovina are non-performing loans whose share in total loans has increased significantly since the onset of the global financial crisis. The main objective of the research is to determine which of the macroeconomic variables have the strongest impact on the increase of return on average equity and whether it is possible to reduce the credit risk of banks with adequate legislation as the main factor in the slowdown in credit expansion. The main goal will be to divide the impact of an independent variable, i.e. the share of liquid assets in total assets and whether its increase indirectly affects the return on equity and indirectly, the credit risk. The quantitative model used in this study will be the Merton model. Testing will be conducted through multiple regression analysis for the period 2008-2016 with the help of the software package STATA.
    Źródło:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2017, 4(33); 9-21
    2080-5993
    2449-9811
    Pojawia się w:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza możliwości zastosowania metody DEA w modelach scoringowych
    Analysis of the DEA Method Applicability in Scoring Models
    Autorzy:
    Nowak, Agnieszka K.
    Matuszyk, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591114.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Metoda DEA (Data Envelopment Analysis)
    Modele regresji
    Regresja liniowa
    Ryzyko kredytowe
    Scoring
    Skoring kredytowy
    Credit risk
    Credit scoring
    Data Envelopment Analysis (DEA)
    Linear regression
    Regression models
    Opis:
    A clue for the research have become analysis made by A. Feruś in 2006, In which the author points the possibility of extending classical scoring models with the DEA method, allowing to predict a credit risk. In 2006, in the era of the Basel II implementation, the possibility of such an extension was not reflected in the practice of banks in Poland. But now, as a part of the Basel III implementation, it is reasonable to consider the possibility of their expantion, for example using the DEA . The study was carried out on the basis of 139 companies operating in Poland in 2010-2011 data and a comparison with their actual condition in 2012. Survey results both for 2010 and 2011 indicate a weaker prediction of the scoring models alone than scoring models with DEA In terms of: correct customers classification and the value of a R2 determination factor.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 1; 113-126
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Porównanie wykorzystania sieci neuronowych i analizy dyskryminacyjnej w ocenie niewypłacalności
    Autorzy:
    Wójcicka, Aleksandra
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/611002.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    credit risk
    default
    neural networks
    discriminant analysis
    financial indices
    ryzyko kredytowe
    sieci neuronowe
    analiza dyskryminacyjna
    analiza finansowa
    Opis:
    The paper investigates the use of different structure of NN and DA in the process of establishing the possibility of default. The results of those different methods are juxtaposed and their performance is compared.
    W artykule opisano wykorzystanie i użyteczność różnych typów sieci neuronowych i modeli analizy dyskryminacyjnej w procesie określania potencjalnej niewypłacalności dłużnika. Następnie wyniki poszczególnych metod, uzyskane na podstawie danych finansowych przedsiębiorstw pochodzących z różnych sektorów gospodarki, zostały porównane i na tej podstawie określono przydatność badanych metod w procesie oceny ryzyka kredytowego.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2017, 51, 5
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ocena ryzyka kredytowego przy zastosowaniu wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej
    Credit Risk Estimation Using Discriminant Analyses
    Autorzy:
    Stefański, Artur
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/593686.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza dyskryminacyjna
    Badania statystyczne
    Banki
    Działalność gospodarcza
    Ryzyko kredytowe
    Banks
    Business activity
    Credit risk
    Discriminant analysis
    Statistical surveys
    Opis:
    The aim of the study is to compare results of discriminant analyses with bank's classification to the proper debt category. The study was conducted using financial data for 2010 from 116 companies. The results of the study show that the level of convergence in the whole population is not high, reaching 76%-81%. The convergence level is definitely higher when full financial report (according to the Polish accountancy rules) were used, it is also higher when good debts were taken into account.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 173-183
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Credit risk management in commercial banks
    Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych
    Autorzy:
    Konovalova, N.
    Kristovska, I.
    Kudinska, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/404915.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Politechnika Częstochowska
    Tematy:
    credit risk management
    retail client
    borrower
    consumer lending
    cluster analysis
    factor analysis
    zarządzanie ryzykiem kredytowym
    klient detaliczny
    kredytobiorca
    kredyt konsumpcyjny
    analiza skupień
    analiza czynników
    Opis:
    The article proposes a model of credit risk assessment on the basis of factor analysis of retail clients / borrowers in order to ensure predictive control of the level of risk posed by potential clients in commercial banks engaged in consumer lending. The aim of the study is to determine the level of risk represented by different groups (classes) of retail clients (borrowers) in order to reduce and prevent credit risk in the future as well as to improve the management of banking risks. The main results of the study are the creation of a model of borrowers’ internal credit ratings and the development of the methods of improving credit risk management in commercial banks.
    W artykule zaproponowano model oceny ryzyka kredytowego na podstawie analizy czynnikowej klientów detalicznych/kredytobiorców w celu zapewnienia prognostycznej kontroli poziomu ryzyka stwarzanego przez potencjalnych klientów w bankach komercyjnych zaangażowanych w udzielanie kredytów konsumpcyjnych. Celem badania jest określenie poziomu ryzyka reprezentowanego przez różne grupy (klasy) klientów detalicznych (kredytobiorców) w celu zmniejszenia i zapobiegania ryzyka kredytowego w przyszłości, jak również do poprawy zarządzania ryzykiem bankowym. Głównym wynikiem badania jest stworzenie modelu wewnętrznych ratingów kredytowych kredytobiorców oraz rozwój metod poprawy zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych.
    Źródło:
    Polish Journal of Management Studies; 2016, 13, 2; 90-100
    2081-7452
    Pojawia się w:
    Polish Journal of Management Studies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Makroekonomiczne czynniki ryzyka kredytowego w sektorze bankowym w Polsce
    Macroeconomic Credit Risk Factors in Poland’s Banking Sector
    Autorzy:
    Wdowiński, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/574992.pdf
    Data publikacji:
    2014-08-31
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    sektor bankowy
    ryzyko kredytowe
    testy warunków skrajnych
    model korekty błędem
    analiza symulacyjna
    scenariusz makroekonomiczny
    banking sector
    credit risk
    stress testing
    error correction model
    simulation analysis
    macroeconomic scenario
    Opis:
    The article explores key micro- and macroeconomic factors with an impact on credit risk and analyzes the credit risk model prevalent in Poland’s banking sector. Credit risk is one of the most important risks in the banking sector, the author says. He adds that risk management should be subject to strict owner control and regulatory and supervisory measures. On the basis of quarterly data for a period from the first quarter of 1997 to the second quarter of 2013, Wdowiński estimated an error correction model for aggregate credit risk in Poland, as measured by the proportion of non‑performing loans (NPLs) in total loans. The key macroeconomic factors considered by the author were GDP, the interest rate, the unemployment rate, and the exchange rate. An ex post simulation for the 2008–2012 period, based on an adverse macroeconomic scenario for Poland, showed that such a scenario could lead to a marked increase in credit risk for non‑financial enterprises and households, Wdowiński says. As a result of this scenario, the banking sector could be affected by a significant decline in activity and its financial position would deteriorate. This would mean fewer investment opportunities for banks and a decline in their capital position, which would reduce their ability to absorb losses. Such a situation, the author concludes, could lead to “second‑round” effects based on limiting financing for the real economy due to increased credit risk and increased lending margins.
    Celem artykułu jest przegląd głównych czynników mikro- i makroekonomicznych wpływających na ryzyko kredytowe oraz analiza modelu ryzyka kredytowego w sektorze bankowym w Polsce. Ryzyko kredytowe jest jednym z najważniejszych rodzajów ryzyka jakie podejmuje się w sektorze bankowym. Zarządzanie tym ryzykiem powinno podlegać ścisłej kontroli zarówno ze strony właścicieli, jak i poprzez działania o charakterze regulacyjno‑nadzorczym. Na podstawie kwartalnych danych statystycznych w okresie od I kw. 1997 r. do II kw. 2013 r. oszacowano model korekty błędem dla zagregowanego ryzyka kredytowego w Polsce, mierzonego za pomocą odsetka kredytów z utratą wartości w kredytach ogółem. Za najważniejsze czynniki makroekonomiczne przyjęto PKB, stopę procentową, stopę bezrobocia oraz kurs walutowy. Przeprowadzono symulację ex post w latach 2008-2012 opierając się na scenariuszu makroekonomicznym obrazującym głęboką recesję gospodarczą w Polsce. Pokazano, że jego realizacja mogłaby spowodować wyraźny wzrost ryzyka kredytowego zarówno w odniesieniu do przedsiębiorstw niefinansowych, jak i gospodarstw domowych. W wyniku materializacji tego scenariusza sektor bankowy mógłby zostać dotknięty znacznym spadkiem aktywności i pogorszeniem się wyniku finansowego. Oznaczałoby to mniejsze możliwości inwestycyjne banków i pogorszenie się ich pozycji kapitałowej, co zmniejszyłoby ich zdolność do absorpcji strat. Sytuacja taka mogłaby doprowadzić do efektów „drugiej rundy” polegających na ograniczeniu finansowania sfery realnej gospodarki wskutek wzrostu ryzyka kredytowego i wzrostu marż kredytowych.
    Źródło:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2014, 272, 4; 55-77
    2300-5238
    Pojawia się w:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-7 z 7

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies