Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Credit portfolio" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-10 z 17
Tytuł:
Climate policy relevant sectors in the Polish commercial banks
Autorzy:
Kosztowniak, Aneta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/30119048.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
Tematy:
credit portfolio
CPRS
transformation risk
Opis:
The aim of the study is to estimate credit exposures and their changes in commercial banks' portfolios in terms of sectors important for climate policy, which exposes them to the risk of transition in Poland in 2013-2022. The research concerned the analysis of changes in the structure of the loan portfolio in terms of sectors relevant to climate change (CPRS) broken down by groups (green, black, brown, dirty), industries (fossil fuels, utility-electricity, production, manufacturing, transportation, agriculture), and types of activity divided into sections. The CPRS methodology was applied (Battiston), which is used in EiOPA, ECB, EBA. The share of green exposures of the entire banking sector in 2013-2022 increased (to 49%) and the share of dirty exposures decreased (to 51%). Due to the link between the sections, the three pillars of industries with the greatest risk to transformation among the CPRS were: buildings, transportation and manufacturing.
Źródło:
Central European Review of Economics & Finance; 2023, 42, 1; 50-70
2082-8500
2083-4314
Pojawia się w:
Central European Review of Economics & Finance
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Comparing reduced form vs. structural models in measuring and managing credit portfolio risks - a comprehensive meta – analysis
Porównanie model zredukowanych i strukturalnych w pomiarze i zarządzaniu ryzykiem portfolio kredytowego - metaanaliza wielokryterialna
Autorzy:
Reinwald, Raphael
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1930393.pdf
Data publikacji:
2021-06-30
Wydawca:
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Tematy:
credit portfolio models
credit risk
CreditMetrics®
CreditRisk+®
portfolio model comparison
Opis:
This paper is comparing the main credit portfolio models used in the banking industry as well as in academic research for credit risk measuring and pricing purposes. These models can be classified as structural models, hazard rate models and macro-factor/econometric models (the last group is very similar to structural ones and hence not investigated in detail here). Proponents and famous implementations are CreditMetrics® by JP Morgan (1998) and KMV® (Kealhofer, McQuown and Vasicek, 1993) of Moody’s for the structural type and CreditRisk+® by Credit Suisse First Boston (CSFB, 1997) for the hazard rate model. As all of them are frequently used the null hypothesis is that they perform equally well. In the first part of this paper – as intermediate aim - qualitative properties are compared and in the second part the models are disassembled (using a methodology similar to Hickman) and quantitatively considered with the overall goal to prove which one is measuring Credit Portfolio Risk most precisely – in contrast to existing papers not only regarding specific portfolio(s) or settings but building on a meta-analysis research of papers published on that topic. As a result – rejecting the null hypothesis - CreditMetrics® is performing better in most circumstances, especially with exchange-listed, large companies and low-default portfolios whereas CreditRisk+® is easier to handle and often useful for granular, retail type portfolios.
Dokładny pomiar ryzyka kredytowego jest kluczowy z punktu widzenia instytucji finansowych. Są one zobowiązane nie tylko wypełniać wymagań prawne i zarządcze stawiane przez regulatorów takich jak EBA czy ECB w formie regulacji CRR II i CRD V w Unii Europejskiej, ale są także zobowiązane prowadzić działalność w sposób zabezpieczający interesy biznesowe właścicieli i interesariuszy, w szczególności odnośnie do zarządzania portfolio udzielonych kredytów i związanych z nimi ryzyk (upadłości i transferu). Sprawia to, że wykorzystanie zaawansowanych modeli oceny ryzyka jest branżowym standardem. Sytuacja w innych uwarunkowania jurysdykcyjnych (w Stanach Zjednoczonych czy Szwajcarii) jest podobna ze względu na uwarunkowania Basel III i wynikające z nich regulacji na poziomie krajowym. Niemniej jednak, wciąż w obszarze modelowania ryzyka kredytowego jest wiele obszarów, które nie są wystarczająco dobrze opisane. Między innymi, nie przeprowadzono metaanalizy dotychczas opublikowanych badań, która przesądzałaby nad wyższością jednych metod nad innymi. Jest to istotne, ponieważ wdrożenie skuteczniejszego modelu skutkuje przewagą konkurencyjną banku w zakresie modelowania ryzyka związanego z kredytem, a tym samym, długofalowo, zmniejsza wartość zaangażowania kapitałowego niezbędnego do pokrycia ewentualnych strat. Stąd, przeprowadzenie takiej pogłębionej metaanalizy stało się celem tego artykułu. Hipoteza zerowa stanowi, że modele CreditMetrics® i CreditRisk+® są jednakowo skuteczne - w szczególności w odniesieniu do kredytów korporacyjnych. Istotną część artykułu stanowi tym samym również dokładne porównanie i wyjaśnienie mocnych oraz słabych stron modeli, w szczególności w odniesieniu do konkretnych typów portfolio czy segmentów odbiorców.
Źródło:
Przedsiębiorstwo & Finanse; 2021, 1; 65-81
2084-1361
Pojawia się w:
Przedsiębiorstwo & Finanse
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A Classification of Polish Households Based on a Credit Portfolio and Debt Service Ratio
Autorzy:
Anioła-Mikołajczak, Paulina
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/429788.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:
over-indebtedness
Polish households
debt to income ratio
credit portfolio
cluster analysis
Opis:
The aim of this paper is to show the diversity of Polish households’ financial behavior in terms of debt as well as an identification of households that are characterized by a high debt to income ratio. The article also attempt to assess the debt to income ratio as a measure of households over-indebtedness. To achieve the main objective, the cluster analysis method was used. Based on the households credits portfolio and the level of debt to income ratio, 11 homogeneous groups of households were generated. Five of them were characterized by a high debt to income ratio (>30%), which classify them as overindebted.
Źródło:
Optimum. Economic Studies; 2016, 5(83)
1506-7637
Pojawia się w:
Optimum. Economic Studies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Strukturalne i zredukowane modele pomiaru ryzyka kredytowego wykorzystywane w praktyce bankowej
Structural and reduced credit risk measurement models used in banking practice
Autorzy:
Noetzel, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/399126.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Tematy:
modele strukturalne
KMV
CreditMetrics
ryzyko kredytowe
portfel kredytowy
structural models
credit risk
Credit Portfolio View
Opis:
This article compares four popular models of credit risk measurement in terms of the scope of information used by the models, the characteristics of the risk as subject of the modeling and their use in the management of credit portfolios. These models can be assigned to one of two classes: structural and reduced form models. Structural models base on the assumption that the modeling person has full information about the assets and liabilities of the company and based on this knowledge is able to determine the moment of a credit event. Reduced form models use only the information base that is available on the market. This gives them an advantage in practical risk evaluation. The article is a modified part of the author's doctoral dissertation titled "Use of credit derivatives in managing the debt portfolio of the bank".
Źródło:
Ekonomia i Zarządzanie; 2011, 3, 1; 36-47
2080-9646
Pojawia się w:
Ekonomia i Zarządzanie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Households Indebtedness Repayment Difficulties as One of the Problems of the Contemporary Financial Market
Autorzy:
Świecka, Beata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/522419.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Zadłużenie
Portfel kredytowy
Dług
Zadłużenie gospodarstw domowych
Indebtedness
Credit portfolio
Debt
Household debt
Opis:
This article aims at conducting an analysis of the quality of the credit portfolio and the assessment of household indebtedness in Poland against a background of selected European countries in the context of difficulties with the repayment of indebtedness. The difficulties in repaying the indebtedness have been presented in the light of foreign experience and an analysis of the relationships between variables that affect the repayment of household indebtedness has been conducted based on the results of primary research. (original abstract)
Źródło:
Journal of Economics and Management; 2014, 16; 135-146
1732-1948
Pojawia się w:
Journal of Economics and Management
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Testowanie warunków skrajnych w zarządzaniu portfelem kredytowym w bankach spółdzielczych
Testing Extreme Conditions in the Credit Portfolio Management in Cooperative Banks
Testing extreme conditions in the credit portfolio management in cooperative banks
Тестирование крайних условий управления кредитным портфелем в кооперативных банках
Autorzy:
Ludwiczak, Bogdan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/542166.pdf
Data publikacji:
2014-12
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Portfel kredytowy
Banki spółdzielcze
Ryzyko kredytowe
Zarządzanie ryzykiem
Credit portfolio
Cooperative banks
Credit risk
Risk management
Opis:
В статье рассматривается использование метода CreditRiskPlus для тестирования крайних условий в процессе кредитования. Были представлены возможности его использования в управлении риском кредитного портфеля в розничных экспозициях Общие соображения были показаны на примере использования метода в избранном кооперативном банке. Было указано на возможности использования метода тестирования крайних условий и определения лимитов понижения кредитного участия.
Przedmiotem artykułu jest zastosowanie metody CreditRiskPlus do testowania warunków skrajnych w procesie kredytowania. Pokazano możliwości jej wykorzystania w zarządzaniu ryzykiem portfela kredytowego w ekspozycjach detalicznych. Rozważania ogólne zilustrowano przykładem zastosowania metody w wybranym banku spółdzielczym. Wskazano na możliwości wykorzystania metody do testowania warunków skrajnych oraz ustalania limitów obniżania zaangażowania kredytowego.
The subject of this article is to apply the CreditRiskPlus method to test extreme conditions in the credit process. The possibility of its use in the management of risk in the credit portfolio of retail exposures. General considerations are illustrated by an example application of the method in the selected cooperative bank. The possibilities of using the method for extreme condition testing and determining the limits of reducing credit exposure are indicated in the article.
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2014, 12; 70-79
0043-518X
Pojawia się w:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metoda creditmetrics a pomiar ryzyka portfela kredytowego
Creditmetrics Method and Risk Measurement of Credit Portfolio
Autorzy:
Prenzena, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592824.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza ryzyka kredytowego
Portfel kredytowy
Pomiar ryzyka
Ryzyko kredytowe
Credit portfolio
Credit risk
Credit risk analysis
Risk measures
Opis:
Artykuł prezentuje metodę CreditMetrics jako najbardziej uniwersalne narzędzie do pomiaru ryzyka kredytowego. Model ten wykorzystuje koncepcję wartości zagrożonej i umożliwia oszacowanie największej możliwej straty, która może być poniesiona na konkretnym kredycie lub portfelu kredytów dla danego poziomu ufności. W części empirycznej artykułu zbadano ryzyko hipotetycznego portfela kredytów udzielonych spółkom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i posiadających rating agencji Moody's z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo. W wyniku symulacji otrzymano histogram przyszłych wartości portfela kredytowego, którego kształt potwierdził, że rozkład przyszłych wartości portfela kredytów posiada gruby ogon i jest lewostronnie skośny. Zgodnie z symulacją w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu wszystkie spółki wchodzące w skład rozważanego portfela zachowają swój aktualny rating kredytowy na koniec rozpatrywanego okresu.
This paper presents CreditMetrics method as the most universal credit risk measurement approach. This model utilizes the concept of Value at Risk and enables us to evaluate the worst possible loss, which can be incurred on a specific credit or credit portfolio, with the given confidence level. In the empirical part of this paper risk of a hypothetical portfolio composed of 6 credits was examined. Since risk estimation with the use of analytical methods for such case was not possible, Monte Carlo simulation was used to solve this problem. In order to obtain correlated and normally distributed variables, Cholesky decomposition was employed. As a result of the simulation histogram of forward portfolio values was obtained, which shape confirmed that the distribution of credits values has fat tail and is highly skewed to the left. According to the simulation, the most probable situation was that all companies from our portfolio will remain in their current credit rating at the end of the year.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 206; 86-102
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Struktura firm rodzinnych a jakość portfela kredytowego na przykładzie wybranych banków spółdzielczych
Autorzy:
Stefański, Artur
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/610155.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
family business
quality of credit portfolio
cooperative banks
firmy rodzinne
jakość portfela kredytowego
banki spółdzielcze
Opis:
The main objective of the article is to assess the quality of credit portfolios of family-owned companies, taking into account the structure of those companies, in selected cooperative banks according to the data from the third quarter of 2014. The analysis was based on primary data which were provided by two cooperative banks. A credit portfolio offered to family businesses is better than the entire portfolio of economic credits, however, in recent years, its quality which depends on the age of a business entity, succession and the relation between the number of family members engaged in running the company and the total number of employees, has been deteriorating regularly.
Celem artykułu jest ocena jakości portfela kredytowego przedsiębiorstw rodzinnych w wybranych bankach spółdzielczych według danych za trzeci kwartał 2014 r. z uwzględnieniem struktury finansowanych firm rodzinnych. Analizę oparto na danych pierwotnych, które pochodzą z dwóch banków spółdzielczych. Portfel kredytów dla firm rodzinnych jest lepszy niż cały portfel kredytów gospodarczych, jednak w ostatnich latach ulega systematycznemu pogorszeniu. Jakość portfela kredytów dla firm rodzinnych jest zależna od wieku podmiotu, sukcesji oraz relacji liczby członków rodziny zaangażowanych w firmę wobec łącznej liczby pracowników.
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2015, 49, 4
0459-9586
Pojawia się w:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sytuacja finansowa sektora bankowego (2012 – I kwartał 2013)
Banking Sector’s Financial Standing (2012 – I quarter of 2013)
Autorzy:
Gąsiński, Hubert
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/509470.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Tematy:
depozyty bankowe
kredyty bankowe
sektor bankowy
kredyty mieszkaniowe
jakość portfela kredytowego
działalność bankowa
bank deposits
bank loans
banking sector
housing loans
credit portfolio quality
banking activity
Opis:
W opracowaniu przedstawiono sytuację sektora bankowego na przełomie 2012 roku oraz 1 kwartału 2013 roku. Przedstawiono strukturę sektora bankowego z uwzględnieniem stanu zatrudnienia oraz opisem fuzji, które nastąpiły w omawianym czasie. Ponadto poruszono następujące kwestie: działalności depozytowej, działalności kredytowej, jakości portfela kredytowego z podziałem na poszczególne rodzaje kredytów oraz wyniku finansowego sektora bankowego. Wykazano stabilną pozycję sektora bankowego w Polsce, mimo znacznego osłabienia koniunktury gospodarczej w 2012 r., czego przejawem było utrzymanie wyniku finansowego na poziomie z roku 2011. Opisano główne składniki pozycji kosztowych oraz przychodowych w rachunku wyników sektora bankowego. Przedstawiono jakość portfela kredytowego w sektorze bankowym w podziale na poszczególne rodzaje udzielanych przez banki kredytów (szczególnie zwrócono uwagę na kredyty mieszkaniowe udzielone w walucie, gdzie wskaźnik LTV był większy niż 80%). Opisano sytuację depozytową na międzybankowym rynku, w którym umiarkowany wzrost skali działania oraz umocnienie złotego przełożyły się na ograniczony przyrost zobowiązań sektora bankowego w 2012 roku. Wprowadzone zmiany w strukturze depozytowej przyczyniły się do wzrostu stabilności źródeł finansowania.
In his study, the author presented the situation of the banking sector at the turn of 2012 and the first quarter of 2013. He presented the banking sector’s structure, taking into account the state of employment and description of mergers that occurred in the time-period in question. Moreover, he touched the following issues: deposit business, lending activity, credit portfolio quality divided into individual types of credits and financial performance of the banking sector. The author evidenced a stable position of the banking sector in Poland despite a significant slack of business condition in 2012 which symptom was maintenance of the financial result at the level of the year 2011. There are described the main components of cost and income items in the banking sector’s profit and loss account. There is also presented quality of the credit portfolio divided into individual types of loans provided by banks (in particular, attention is paid to housing loans granted in foreign exchange where the LTV index was higher than 80%). There is described a deposit standing in the interbank market where a moderate growth of the scale of activity and strengthening of the zloty translated into a limited increment of the banking sector’s liabilities in 2012. The introduced alterations in the deposit structure contributed to growth of stability of funding sources.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula; 2013, 33/2013 Ekonomia IV; 94-108
2353-2688
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kondycja finansowa podmiotów sektora usług zdrowotnych i pomocy społecznej
Financial condition of entities in the sector of health services and social assistance
Autorzy:
Bartnicki, Michał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588469.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Jakość portfela kredytowego
Kondycja finansowa
Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Sytuacja ekonomiczno-finansowa
Credit portfolio quality
Economic and financial situation
Financial conditio
Health care and social care
Opis:
W ramach niniejszego artykułu zaprezentowano przeprowadzone badania kondycji finansowej podmiotów sektora usług zdrowotnych i pomocy społecznej na podstawie ich jakości portfela kredytowego oraz ich sytuacji ekonomiczno-finansowej. Kondycja finansowa badanych podmiotów w znaczącym stopniu uzależniona jest od rodzaju organu założycielskiego. Podmioty, których organem założycielskim są jednostki budżetowe, znacząco gorzej radzą sobie z obsługą swojego portfela kredytowego, w porównaniu do podmiotów należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Financial condition of examined entities depends of a type of founding body. The companies from the research group, for which the budgetary units are the founding body, cope with servicing credit portfolio significantly worse, and thus their financial condition is clearly inferior to the entities from the comparison group. The companies from the research group, which owners are off-budget units, cope with servicing credit obligations very good, and thus their financial condition is better than the comparison group.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 265; 5-15
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-10 z 17

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies