Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Copula" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 65
Tytuł:
A Bivariate Copula-based Model for a Mixed Binary-Continuous Distribution: A Time Series Approach
Autorzy:
Bień-Barkowska, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/483353.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
copula function
mixed binary-continuous distribution
ACD models
market microstructure
Opis:
In this paper we present a copula-based model for a binary and a continuous variable in a time series setup. Within this modeling framework both marginals can be equipped with their own dynamics whereas the contemporaneous dependence between both processes can be flexibly captured via a copula function. We propose a method for testing the goodness-offit of such a time series model using probability integral transforms (PIT). This verification procedure allows not only a verification of the goodness-offit of the estimated marginal distribution for a continuous variable but also the conditional distribution of a continuous variable given the outcome of its binary counterpart (i.e. the adequacy of the copula choice). We test the model on an empirical example: investigating the relationship between trading volume and the indicators of arbitrarily ’large’ price movements on the interbank EUR/PLN spot market.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2012, 4, 2; 117-142
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A copula-based method for reliability sensitivity analysis of structural system with correlated failure modes
Oparta na pojęciu kopuły metoda analizy czułości niezawodnościowej systemu konstrukcyjnego o skorelowanych przyczynach uszkodzeń
Autorzy:
Hao, L.
Zhencai, Z.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/301567.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:
reliability
reliability sensitivity
correlation analysis
copula
niezawodność
czułość niezawodnościowa
analiza korelacji
kopuła
Opis:
Despite many advances in the field of computational reliability analysis, the efficient estimation of the reliability and reliability sensitivity analysis of structural systems with multiple failure modes remains a persistent challenge. The key to deal with the problem lies in the correlation modelling between failure modes. In this paper, the Archimedean copulas are used as an alternative to solve the high-dimensional dependence modeling problem. The probability characteristics of failure modes are described by stochastic perturbation technique, and the reliability index is estimated with the fourth-moment standardization method. Considering that the number of the potential failure modes of the structural systems are relatively large, the probabilistic network evaluation technique is adopted to reduce the computational complexity. The sensitivity analysis is then conducted using the matrix differential technology. The numerical examples show that the applied procedure is able to efficiently consider various failure modes of structural systems in probabilistic assessment and sensitivity analysis.
Mimo poważnych osiągnięć w dziedzinie komputerowej analizy niezawodności, skutecznaocena niezawodności i analiza czułości niezawodnościowej systemów konstrukcyjnych o wielu przyczynach uszkodzeń pozostają ciągłym wyzwaniem. Kluczem do rozwiązania problemu jest modelowanie korelacji między przyczynami uszkodzeń. W niniejszym artykule zastosowano kopuły Archimedesa jako alternatywny sposób rozwiązania problemu modelowania zależności wysoko wymiarowych. Charakterystyki prawdopodobieństwa dla przyczyn uszkodzeń opisano przy pomocy metody zaburzeń stochastycznych, zaś wskaźnik niezawodności oszacowano metodą standaryzacji momentu czwartego rzędu. Biorąc pod uwagę, że liczba potencjalnych przyczyn uszkodzeń systemów konstrukcyjnych jest stosunkowo duża, wykorzystano technikę oceny z zastosowaniem sieci probabilistycznych, która pozwala na zmniejszenie złożoności obliczeniowej. Następnie przeprowadzono analizę czułości przy użyciu metody macierzy równań różniczkowych. Przykłady liczbowe pokazują, że zastosowana procedura pozwala na skuteczną ocenę różnych przyczyn uszkodzeń systemów konstrukcyjnych w ramach oceny probabilistycznej oraz analizy czułości.
Źródło:
Eksploatacja i Niezawodność; 2015, 17, 3; 450-456
1507-2711
Pojawia się w:
Eksploatacja i Niezawodność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A mechanism reliability analysis method considering environmental influence and failure modes’ correlation : a case study of rifle automaton
Autorzy:
Fang, Yi-chuan
Wang, Yong-juan
Sha, Jin-long
Gu, Tong-guang
Zhang, He
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/24200826.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:
mechanism reliability
environmental influence
failure modes’ correlation
copula function
Kaplan-Meier estimation
rifle automaton
Opis:
In order to overcome the challenge of quantifying the influence of environmental conditions and the coexistence of multiple failure modes involved in mechanism reliability modelling under different environments. In this paper, we propose a method for the analysis of mechanism reliability that takes into account the influence of environmental factors and failure modes’ correlation, quantifies the influence of environmental factors as the random distribution and degradation path of parameters, and derives the Copula description of failure mode correlation from the historical data of environmental experiments. On the basis of the discrete mechanism dynamics model, the output parameters of the characteristic points are calculated, and the failure rate of each failure mode is calculated based on the failure criterion and the performance margin theory. Additionally, the dynamic change pattern of the mechanism reliability is compared with the Kaplan-Meier estimation of the corresponding environmental test history data to assess the validity of the calculation results. The reliability modelling problem of a motion mechanism of an automatic rifle automaton in a high and low temperature environment is applied to the method, and the reliability calculation results are close to those of Kaplan-Meier estimation of the test history data, and all are within the upper and lower bounds given by the reliability boundary theory, demonstrating the method's validity.
Źródło:
Eksploatacja i Niezawodność; 2023, 25, 2; art. no. 166145
1507-2711
Pojawia się w:
Eksploatacja i Niezawodność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A new reciprocal Rayleigh extension: properties, copulas, different methods of estimation and a modified right-censored test for validation
Autorzy:
Yousof, Haitham M.
Ali, M. Masoom
Goual, Hafida
Ibrahim, Mohamed
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1827545.pdf
Data publikacji:
2021-09-06
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Xgamma model
reciprocal Rayleigh model
simulations
bootstrapping
Farlie Gumbel Morgenstern copula
least squares
Cramer-Von-Mises
Ali-Mikhail-Haq copula
convexity
concavi
Opis:
In this article, a new reciprocal Rayleigh extension called the Xgamma reciprocal Rayleigh model is defined and studied. The relevant statistical properties are derived, and the useful results related to the convexity and concavity are addressed. We discussed the estimation of the parameters using different estimation methods such as the maximum likelihood estimation method, the ordinary least squares estimation method, the weighted least squares estimation method, the Cramer-Von-Mises estimation method, and the bootstrapping method. A simulation study was conducted to assess the performances of the proposed estimation methods are investigated through a simulation study. Many bivariate and multivariate type model have also been derived based on Farlie-Gumbel-Morgenstern copula, the Clayton copula, Renyi's entropy copula and the Ali-Mikhail-Haq copula. A modified Nikulin-Rao-Robson test for right-censored validation is applied to a censored real data set.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2021, 22, 3; 99-121
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A note on several meteorological topics related to polar regions
Notatka o kilku zagadnieniach meteorologicznych związanych z regionami polarnymi
Autorzy:
Sienicki, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/261023.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Stowarzyszenie Klimatologów Polskich
Tematy:
Antarktyda
cyrkulacja powietrza
samo-zorganizowana krytyczność
procesy Lévy'ego
Suche Doliny
kapitan Scott
Hornsund
Spitsbergen
kopuła
Antarctic
Wind Circulation
self-organized criticality
Lévy process
Dry Valleys
Capitan Scott
copula
Opis:
Analysis of the meteorology of Polar Regions is fundamental to the process of understanding the global climatology of the Earth and Earth-like planets. The nature of air circulation in a polar vortex is of preliminary importance. I have show the local and continental spatiotemporal relationship between near surface wind events in terms of self-organized criticality. In particular, the wind event size, wind event duration, and duration of quiescent wind event are well approximated by power-law distributions. On a continental scale, the wind events in the Antarctic tend to be self-organized criticality with ergodic properties. A similar self-organized criticality wind event was also found in Taylor Valley located at McMurdo Dry Valleys discovered by Captain Scott.s expedition. Captain Scott.s meteorological Terra Nova record was also examined. I have also revisited and re-analyzed wind events in Hornsund at Spitsbergen Island, in terms of marginal probabilities and marginal copulas which describe positive Lévy process.
Badanie meteorologii regionów polarnych jest fundamentalne w procesie zrozumienia i opisania globalnej klimatologii Ziemi i jej podobnych planet. Natura cyrkulacji powietrza w Wirze Polarnym jest podstawowej wagi. Wykorzystując dane dotyczące prędkości wiatru na Antarktydzie z około 40 stacji meteorologicznych pokazano, że zdarzenia wiatrowe rozumiane jako wielkość siły wiatru, czasu wiania i czasu niewiania są samo-zorganizowaną krytycznością opisaną przez rozkład prawdopodo-bieństwa w postaci skalującej funkcji potęgowej, Pokazano, że zdarzenia wiatrowe na Antarktydzie tworzą kontynentalny system, który z punktu widzenia mechaniki statystycznej jest ergo-dyczny. Ta podstawowa charakterystyka wiatrów powinna leżeć w konstrukcji ułamkowego równania Fokkera-Plancka dla rozkładu gęstości prawdopodobieństwa. W artykule pokazano, że w związku z samo-zorganizowaną krytycznością wiatrów na Antarktydzie nie można obliczyć ich wartości średnich. Analiza katabatycznych wiatrów w Suchych Dolinach w rejonie McMurdo jest szczegółowo opisana w powiązaniu z ich orografią. Wykorzystując metodę sieci neuronowych oraz statystyki zdarzeń wiatrowych na Lodowej Barierze Rossa pokazano, że dwa ekstremalne zdarzenia pogodowe (czarne łabędzie): bardzo niska temperatura w okresie 27 luty – 19 marca 1912 oraz katabatyczny sztorm 21-29 marca 1912 roku, opisane przez Kapitana Scotta nie wydarzyły się. Pokazano, że samo-zorganizowana krytyczność wiatrów nie jest charakterystyczna tylko dla Antarktydy ale jest obserwowana również w innych obszarach polarnych tworzących lodowe plateau jak na przykład w Hornsundzie na Spitsbergenie. Wykorzystując twierdzenia dotyczące procesów o nieskończonej wariancji (proces Lévy.ego) pokazano, że uprzednio zaproponowany opis pogody przez jej podział na klasy pogodowe ma fundamentalne uzasadnienie matematyczne w postaci marginałów i kopuł tworzących skalującą funkcję potęgową nieposiadającą wartości średniej. Bazując na pomiarach meteorologicznych w Hornsundzie zilustrowano, że pogoda opisana przez kwartety (4 elementy): temperatura, wiatr, zachmurzenie i opady tworzy funkcję potęgową charakterystyczną dla samo-zorganizowanych krytycznie układów. Przedstawione wyniki udowodniają, że dotychczasowe paradygmaty meteorologiczne powinny być zrewidowane. W szczególności, powszechnie bez uzasadnienia przyjęte założenie o skończenie wymiarowym gaussowskim rozkładzie zmiennych meteorologicznych powinno być odrzucone i zastąpione przez stochastyczne alfa-stabilne procesy Lévy.ego dla których wariancja może przyjmować dowolną wartość w przedziale od zera do nieskończoności.
Źródło:
Problemy Klimatologii Polarnej; 2011, 21; 39-76
1234-0715
Pojawia się w:
Problemy Klimatologii Polarnej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A novel reliability model for multi-component systems subject to multiple dependent competing risks with degradation rate acceleration
Nowatorski model niezawodności dla systemów wieloelementowych narażonych na liczne zależne ryzyka konkurujące uwzględniający przyspieszenie tempa degradacji
Autorzy:
Zhang, Y.
Ma, Y.
Liu, L.
Ouyang, L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/300977.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:
zależne ryzyka konkurujące
analiza czułości
przyspieszenie tempa degradacji
model niezawodności
metoda funkcji kopuły
dependent competing risks
degradation rate acceleration
reliability model
copula method
sensitivity analysis
Opis:
The purpose of this paper is to establish a new reliability model of the system subject to multiple dependent competing risks. For a system subject to multiple dependent competing risks, the total degradation consists of natural degradation amount and sudden degradation increments (SDIs) caused by random shocks arriving at the system. Most researchers on this topic only focus on the SDIs. However, the impact of random shocks on degradation rate is ignored. In this paper, a novel reliability model considering degradation rate acceleration (DRA) caused by random shocks is proposed, in which the degradation model is based on the degradation path. The dependence relationship between multiple degradation processes is dealt with by copula method, and the arrival time of shocks is assumed to follow a non-homogeneous Poisson process (NHPP). Finally, the effectiveness of the proposed reliability model is demonstrated by an example of a series system. Moreover, the effect of model parameters is evaluated through sensitivity analysis.
Celem niniejszej pracy było stworzenie nowego modelu niezawodności systemu narażonego na liczne zależne ryzyka konkurujące. W przypadku systemu eksponowanego na wiele zależnych ryzyk konkurujących, na wartość całkowitą degradacji składa się wartość degradacji naturalnej oraz wartość nagłych przyrostów degradacji (sudden degradation increments, SDI) powodowanych przez losowe zaburzenia systemu. Większość badaczy tej tematyki koncentruje się wyłącznie na SDI, ignorując tym samym wpływ zaburzeń losowych na tempo degradacji. W niniejszym artykule zaproponowano nowy model niezawodności uwzględniający przyspieszenie tempa degradacji powodowane zaburzeniami losowymi, w którym model degradacji opiera się na krzywej degradacji. Zależność między mnogimi procesami degradacji rozpatrywano za pomocą metody funkcji kopuły przy założeniu, że czas wystąpienia zaburzenia odpowiada niejednorodnemu procesowi Poissona. Skuteczność proponowanego modelu niezawodności zademonstrowano na przykładzie systemu szeregowego. Ponadto, wykorzystano analizę czułości do oceny wpływu parametrów modelu na niezawodność systemu.
Źródło:
Eksploatacja i Niezawodność; 2018, 20, 4; 579-589
1507-2711
Pojawia się w:
Eksploatacja i Niezawodność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A system reliability-based design optimization for the scraper chain of scraper conveyors with dependent failure modes
Oparta na niezawodności systemu optymalizacja konstrukcji łańcucha przenośnikowego zgrzebłowego o zależnych przyczynach uszkodzeń
Autorzy:
Shuai, Li
Zhencai, Zhu
Hao, Lu
Gang, Shen
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/301804.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:
probabilistic analysis
system reliability
Copula
scraper chain
optimization
analiza probabilistyczna
niezawodność systemu
funkcja kopuły
łańcuch przenośnikowy zgrzebłowy
optymalizacja
Opis:
With the incomplete probability information, the joint probability distribution modelling and system reliability-based optimization design of structural systems with failure interactions are challenging problems in the domain of reliability. This article is designed to propose a system reliability-based optimization design method for optimizing the scraper chain with multiple failure modes. Firstly, the common failure modes of the scraper chain are analysed. For each failure mode, a reliability model for the failure of scraper chains is obtained. Secondly, aiming at the joint failure probability modelling problem, a method for estimating the failure probability of the scraper chain based on system reliability is proposed. The reliability of scraper chains is calculated by the stochastic perturbation technique and the four-moment method. And then, the optimization design problem is discussed based on system reliability. And the optimal model is established. Finally, the effectiveness of the method is verified by the illustrative example of scraper chains. The proposed joint failure probability estimation method and design optimization are shown in the example. The results obtained can provide a reference for the optimal design of the scraper chain.
Ze względu na niekompletność danych dotyczących prawdopodobieństwa, modelowanie wspólnego rozkładu prawdopodobieństwa oraz oparte na niezawodności systemu projektowanie optymalizacyjne systemów konstrukcyjnych, w których zachodzą zależności między uszkodzeniami stanowią trudne problemy niezawodnościowe. W artykule zaproponowano metodę optymalizacji konstrukcji łańcucha zgrzebłowego, w której wykorzystuje się obliczenia niezawodności systemu. Ponieważ dla łańcucha tego typu istnieje wiele potencjalnych przyczyn uszkodzeń, w pierwszej kolejności analizowano powszechnie występujące przyczyny uszkodzeń. Dla każdego rodzaju uszkodzenia łańcucha otrzymano model niezawodnościowy. Następnie, mając na uwadze problem modelowania wspólnego rozkładu prawdopodobieństwa uszkodzeń, zaproponowano metodę szacowania prawdopodobieństwa uszkodzenia łańcucha na podstawie niezawodności systemu. Niezawodność łańcuchów zgrzebłowych obliczano za pomocą techniki zaburzeń stochastycznych oraz metody momentu czwartego rzędu. Na podstawie otrzymanej niezawodności systemu, omówiono problem optymalizacji konstrukcji łańcucha oraz wyznaczono model optymalny. Skuteczność proponowanych metod estymacji wspólnego prawdopodobieństwa uszkodzenia i optymalizacji konstrukcji weryfikowano na podstawie przykładu łańcucha zgrzebłowego. Uzyskane wyniki mogą stanowić punkt odniesienia dla optymalnego projektowania łańcuchów zgrzebłowych.
Źródło:
Eksploatacja i Niezawodność; 2019, 21, 3; 392-402
1507-2711
Pojawia się w:
Eksploatacja i Niezawodność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Abandoning the EPP-feature in Polish dual copula clauses by redefining the predication relation
Autorzy:
Jurczyk, Rafał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1945102.pdf
Data publikacji:
2021-12-30
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tematy:
EPP
predication
proposition
dual copula clauses (DCCs)
Agree
Opis:
This paper questions the logic behind the presence and the working of the EPP-feature in Polish dual copula clauses (henceforth, DCCs) with the pronominal copula to, the verbal copula być ‘to be’, and two nominative 3rd person DPs, as represented in Bondaruk (2019). The criticism follows from: (i) – Chomsky’s (2000, 2001) downward Agree operation; (ii) – the view that the predicator encodes the predication relation between the pre-copular subject and the post-copular predicate; (iii) – selective multiple Agree, whereby the satisfaction of the EPP- and uφ-features is divorced. Adopting (i)–(iii), Bondaruk’s scrutiny allows either the pre- or the post-copular DP to occupy SpecTP, thereby accounting for DCCs’ agreement and configurational patterns, but, simultaneously, suffering from theoretical shortcomings it creates. We argue for a simpler satisfaction of the subject requirement which does not rely on the troublesome EPP-feature, but is motivated formally by the relation between T and the higher DP. We derive this requirement by following Zeiljstra’s (2012) upward Agree which only takes place once interpretable features c-command uninterpretable features, and Rothstein’s (2004) approach which is based on a neo-Davidsonian event semantics and which argues that be and its complement form a complex predicate, separated from the pre-copular DP both semantically and syntactically.
Źródło:
Linguistics Beyond and Within; 2021, 7; 33-57
2450-5188
Pojawia się w:
Linguistics Beyond and Within
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza wielowymiarowej struktury zależności - zastosowanie w rodzinnych ubezpieczeniach na życie
Analysis of the multivariate dependence structure -application in the family life insurance
Autorzy:
Heilpern, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592435.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Funkcja łącząca
Renta
Wielowymiarowa zależność
Actuarial pension
Copula
Multivariate dependence
Opis:
Praca dotyczy modelowania wielowymiarowej struktury zależności, gdy liczba wymiarów jest większa niż dwa. Do modelowania wykorzystano hierarchiczne archimedesowe funkcje łączące (HAC): całkowicie i częściowo zagnieżdżone. Jest to proste uogólnienie klasycznych archimedesowych funkcji łączących, które nie sprawdzają się w przypadku większej liczby wymiarów. Omówiono metody dopasowania funkcji łączących do danych i metody estymacji ich parametrów oraz przedstawiono przykładową konstrukcję HAC. Ostatnia część pracy dotyczy rozszerzonej wersji renty wdowiej. Do wyznaczenia aktuarialnej wartości renty wykorzystano HAC.
The paper is devoted to the modeling of the multivariate dependent structure, where the number of dimension is greater than two. The hierarchical Archimedean copulas (HAC) are using to this end: the fully and partially nested. This is the simple generalization of the classical Archimedean copulas, which do not work in the multidimensional case. The methods of fitting the copulas to the empirical data, the methods of estimation of the parameters of copulas and the exemplary constructions of HAC are investigated. The last part of the paper is devoted to the expanded version of a widow's pension. The HAC is used to derive actuarial value of such pension.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 301; 80-93
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analysing the impact of dependency on conditional survival functions using copulas
Autorzy:
Safari-Katesari, Hadi
Zaroudi, Samira
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1363606.pdf
Data publikacji:
2021-03-03
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
conditional survival distribution
copula
kendall’s tau
reserves
life table
Opis:
Nowadays, insurance contract reserves for coupled lives are considered jointly, which has a significant influence on the process of determining actuarial reserves. In this paper, conditional survival distributions of life insurance reserves are computed using copulas. Subsequently, the results are compared with an independence case. These calculations are based on selected Archimedean copulas and apply when the 'death of one individual' condition exists. The estimation outcome indicates that the insurer reserves calculated by means of Archimedean copulas are far more effective than those resulting from an independence assumption. The study demonstrates that copula-based dependency modelling improves the calculations of reserves made for actuarial purposes.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2021, 22, 1; 217-226
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analysis and application of mechanical system reliability model based on copula function
Autorzy:
An, H.
Yin, H.
He, F.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/260570.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Politechnika Gdańska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Tematy:
copula function
mechanical system reliability
model
Opis:
There is complicated correlations in mechanical system. By using the advantages of copula function to solve the related issues, this paper proposes the mechanical system reliability model based on copula function. And makes a detailed research for the serial and parallel mechanical system model and gets their reliability function respectively. Finally, the application research is carried out for serial mechanical system reliability model to prove its validity by example. Using Copula theory to make mechanical system reliability modeling and its expectation, studying the distribution of the random variables (marginal distribution) of the mechanical product’ life and associated structure of variables separately, can reduce the difficulty of multivariate probabilistic modeling and analysis to make the modeling and analysis process more clearly.
Źródło:
Polish Maritime Research; 2016, S 1; 187-191
1233-2585
Pojawia się w:
Polish Maritime Research
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ANALYSIS OF TAIL DEPENDENCE STRUCTURE IN GLOBAL FINANCIAL MARKETS
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Majewska, Justyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453461.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
tail-dependence
extremes
extreme value theory
copula
Opis:
The identification of tail (in)dependencies has drawn major attention in empirical financial studies. We concern on the structure of dependence which refers to dependence as symmetric or asymmetric, tail-dependent or tail-independent. We present the proper procedure of analysis dependence structure between some financial instruments. Our empirical results demonstrate different tail dependence structures underlying various global financial markets.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 1; 174-182
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Band copulas as spectral measures for two-dimensional stable random vectors
Autorzy:
Bojarski, Jacek
K. Misiewicz, Jolanta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729780.pdf
Data publikacji:
2003
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
Symmetric stable random vector
spectral measure
canonical spectral measure
copula
James corelation for random variables
Opis:
In this paper, we study basic properties of symmetric stable random vectors for which the spectral measure is a copula, i.e., a distribution having uniformly distributed marginals.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2003, 23, 1; 69-75
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Copula-based Stochastic Frontier Model with Autocorrelated Inefficiency
Autorzy:
Das, Arabinda
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2076544.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
stochastic frontier model
copula function
simulated maximum likelihood
Monte Carlo simulation
Opis:
The paper considers the modeling and estimation of the stochastic frontier model where the error components are assumed to be correlated and the inefficiency error is assumed to be autocorrelated. The multivariate FarlieGumble-Morgenstern (FGM) and normal copula are used to capture both the contemporaneous and the temporal dependence between, and among, the noise and the inefficiency components. The intractable multiple integrals that appear in the likelihood function of the model are evaluated using the Halton sequence based Monte Carlo (MC) simulation technique. The consistency and the asymptotic efficiency of the resulting simulated maximum likelihood (SML) estimators of the present model parameters are established. Finally, the application of model using the SML method to the real life US airline data shows significant noise-inefficiency dependence and temporal dependence of inefficiency.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2015, 2; 111-126
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Count copula regression model using generalized beta distribution of the second kind
Autorzy:
Safari-Katesari, Hadi
Zaroudi, Samira
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1363595.pdf
Data publikacji:
2020-06-05
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
count copula
GB2 regression
pure premium
collision insurance
Opis:
Modelling claims severity for obtaining insurance premium is one of the major concerns of the insurance industry. There is a considerable amount of literature on the actuarial application of the copula model to calculate the pure premium. In this paper, we model claims severity for computing the pure premium in the collision market by means of the count copula model. Moreover, we apply a regression model using a generalized beta distribution of the second kind (GB2) to compute the premium for an average claim and the conditional computation for all coverage levels. Like many other researchers, we assume that the number of accidents is independent from the size of claims. For real data application, we use a portfolio of a major automobile insurer in Iran in 2007-2008, with a subsample of 59,547 policies available in their portfolio. We then proceed to compare the estimated premiums with the real premiums. The results demonstrate that there is strong positive dependency between the real premium and the estimated one.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2020, 21, 2; 1-12
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 65

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies