- Tytuł:
-
Analiza źródeł niepewności w modelowaniu ryzyka operacyjnego
Analysis of sources of uncertainty in modelling operational risk - Autorzy:
- Szkutnik, Tomasz
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/585902.pdf
- Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Cenzurowanie danych
Liniowa analiza dyskryminacyjna
Ryzyko operacyjne
Ucinanie danych
Censoring information
Linear Discriminant Analysis (LDA)
Operational risk
Truncation of the information - Opis:
-
W artykule poruszony został problem związany z identyfikacją źródeł niepewności
w modelowaniu ryzyka operacyjnego w oparciu o metodę LDA. Modelowanie
ryzyka operacyjnego w bankowości opiera się najczęściej na informacjach zbieranych powyżej
określonego progu. Fakt ucinania obserwacji jako jeden ze szczególnych rodzajów
cenzurowania danych w wielu praktycznych przypadkach nie jest brany po uwagę przy estymacji
parametrów rozkładu dotkliwości strat operacyjnych w metodzie LDA. W artykule
zostały porównane różne formy cenzurowania danych wraz z oceną stopnia oddziaływania
utraty informacji na zmienność zarówno wartości szacowanych parametrów rozkładów,
jak i wielkości wyznaczanego ryzyka. Proponowane w artykule wykorzystanie estymacji
cenzurowanej, które nie jest szeroko stosowane w praktyce bankowej, pozwala na poprawę
jakości estymacji bez konieczności pełnego raportowania strat banku. Ponadto cenzurowanie
informacji stanowi cenne źródło informacji nie tylko w procesie dotkliwości strat, ale
także zapewnia dodatkowe informacje przy modelowaniu procesu częstości strat. Za pomocą
symulacji pokazane jest oddziaływanie różnych sposobów zbierania informacji na
jakość estymatorów wybranego rozkładu dotkliwości strat.
The article focuses on the problem of identifying the sources of uncertainty in modelling operational risk based on the LDA method. Modelling operational risk in banking is based mostly on information collected above a certain threshold. Truncation of the observation as one of the specific types of censoring information in many practical cases is not taken into account when estimating the distribution parameters of the severity of operating losses in the LDA method. The article compared the different forms of censorship data together with the assessment of the degree of the impact of loss of information on the variability of the estimated parameters of the distribution and size of the risk. The proposed estimation method is not widely used in banking practice. This solution allows to improve the quality of the estimation without full reporting losses of the bank. In addition, censoring of information is a valuable source of information not only in the severity of losses, but also provides additional information in modelling frequency process of losses. Using the simulation is shown the impact of different ways of collecting information on the quality of the estimates of the distribution of severity of losses. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2016, 304; 19-29
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł