Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Capital adequacy" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-19 z 19
    Tytuł:
    Methods of measuring operational risk and their influence on the level of bank’s capital adequacy
    Autorzy:
    Dziwok, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/581644.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    operational risk
    risk measurement
    capital adequacy
    Opis:
    An increasing complication of the financial system with new products, international connections between institutions, the large scale of mergers and acquisitions and the process of globalization have a huge influence on the process of risk measurement and management in banks. Operational risk, which is one of the main financial risks in the bank (together with credit and market risk) differs from the others. Widely understood as the risk associated with a daily activity of the bank, it is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems, or from external events. The purpose of this article is to compare the methods of measuring operational risk in relation to the amount of capital necessary to cover it.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 519; 53-62
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Pokryzysowe regulacje płynności a zmiany organizacyjne w bankowości spółdzielczej
    Post-Crisis Liquidity Regulations and their Impact on Organizational Changes in Poland’s Cooperative Banking Sector
    Autorzy:
    Majer, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/575798.pdf
    Data publikacji:
    2016-02-29
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    bank
    płynność
    adekwatność kapitałowa
    spółdzielczość
    liquidity
    capital adequacy
    cooperative banking
    Opis:
    The article assesses the impact of the European Union’s CRD IV/CRR capital requirements package - comprising the Capital Requirements Directive IV and the Capital Requirements Regulation - on the liquidity of cooperative banks in Poland. The author analyzes the regulations in question and examines cooperative bank data using statistical methods. The analysis finds that cooperative bank deposits in Poland are stable despite a crisis of confidence on the interbank market. The research also shows that there is a significant regulation mismatch in terms of the structure and nature of Poland’s cooperative banking sector. The author concludes that the new regulations are set to bring positive changes to cooperative banks in Poland, which may be essential for their future operation and development.
    Celem artykułu jest ocena wpływu wdrożenia przepisów pakietu CRD IV/CRR w zakresie wyznaczania poziomu płynności banków oraz weryfikacja zasadności w przypadku grup spółdzielczych w Polsce. Metodą wykorzystaną przy realizacji celu jest analiza przepisów prawnych oraz analiza danych zrzeszeń spółdzielczych, przy opracowaniu której wykorzystano metody statystyczne. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzona została wysoka stabilność poziomu depozytów banków spółdzielczych w bankach zrzeszających w Polsce, zarówno w warunkach normalnych, jak i w trakcie trwania kryzysu zaufania na rynku międzybankowym oraz brak uwzględnienia w regulacjach zewnętrznych struktury i charakteru działalności zrzeszeń banków spółdzielczych w Polsce. Najważniejsze wnioski płynące z dokonanej analizy wskazują na nieodpowiednie odzwierciedlenie poziomu płynności sektora bankowości spółdzielczej przy użyciu mierników określonych we wspomnianych regulacjach, których wartość, pomimo rzeczywistej nadpłynności sektora spółdzielczego, znajduje się znacząco poniżej minimalnych poziomów, a ich spełnienie jest w praktyce niemalże niemożliwe bez zmian w zakresie zmiany struktury sektora. Z drugiej strony, nowe regulacje wymuszają pozytywne przekształcenia w zakresie inte-racji sektora spółdzielczości bankowej, które mogą mieć zasadnicze znaczenie dla jego funkcjonowania i rozwoju w przyszłości.
    Źródło:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2016, 281, 1; 131-145
    2300-5238
    Pojawia się w:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Cross-currency interest rate swap w kontekście rachunku adekwatności kapitałowej banków posiadających walutowe kredyty hipoteczne
    Cross-Currency Interest Rate Swap in the Context of the Calculation of Capital Adequacy of Banks with Foreign Currency Mortgages
    Autorzy:
    Koleśnik, Jan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/525987.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    capital adequacy
    CIRS
    FX mortgages
    adekwatność kapitałowa
    walutowe kredyty hipoteczne
    Opis:
    Polish banks have a large long currency position resulting from the portfolio of foreign currency mortgages, which they secure mainly using FX swaps and cross-currency interest rate swaps (CIRS). The purpose of this paper is to show how to take CIRS, which is one of the most popular methods of hedging against risk of CHF mortgages, into account in the calculation of capital adequacy. The paper also tries to answer the question whether the conversion of foreign currency mortgages will lead to changes in the treatment of CIRS in the calculation of capital adequacy of banks. The author points out that the conversion of part or all of the portfolio will eliminate the possibility for CIRS to be counted in the non-trading book and therefore a bank, instead of the capital requirement for credit risk, will have to set capital requirements for counterparty risk and position risk.
    Polskie banki posiadają dużą długą bilansową pozycję walutową w związku z portfelem kredytów walutowych, które zabezpieczają głównie przy użyciu transakcji fx swap i cross-currency interest rate swap (CIRS). Celem artykułu jest przedstawienie zasad uwzględniania w rachunku adekwatności kapitałowej jednej z najpopularniejszych metod zabezpieczania się banków przed ryzykiem walutowym kredytów hipotecznych w szwajcarskiej walucie, jaką są transakcje CIRS oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy przewalutowanie tych kredytów doprowadzi do zmiany sposobu traktowania transakcji CIRS w rachunku adekwatności kapitałowej banków. Autor wskazuje, iż przewalutowanie części lub całości tego portfela spowoduje, iż CIRS nie będzie mógł być dłużej zaliczany do portfela bankowego co sprawi, iż zamiast wymogu z tytułu ryzyka kredytowego bank będzie musiał wyznaczać wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kontrahenta oraz z tytułu ryzyka pozycji.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2015, 3/2015 (55), t.2; 158-169
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ instrumentów polityki pieniężnej narodowego banku polskiego na adekwatność kapitałową i wymogi kapitałowe z tytułu poszczególnych typów ryzyka sektora bankowego w Polsce w latach 2014-2018
    The impact of monetary policy instruments of the national bank of Poland for the capital adequacy and capital requirements by different types of risk in Polish banking sector in 2014-2018
    Autorzy:
    Grzyb, Marta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2041284.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Adekwatność kapitałowa
    Instrumenty polityki pieniężnej
    Wymogi kapitałowe
    Capital adequacy
    Capital requirements
    Monetary policy instruments
    Opis:
    Nadrzędnym zadaniem polityki pieniężnej jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen. Jednakże racjonalne wykorzystanie będących w dyspozycji Narodowego Banku Polskiego instrumentów polityki pieniężnej może także stanowić istotne uzupełnienie dla mechanizmów polityki makroostrożnościowej, stosowanych w celu zapewnienia stabilności systemu finansowego oraz wzrostu jego poziomu bezpieczeństwa. Celem niniejszego opracowania jest określenie stopnia współzależności i relacji występujących między stopami procentowymi, rezerwą obowiązkową, operacjami otwartego rynku oraz operacjami depozytowo-kredytowymi a miernikami adekwatności kapitałowej i wymogami kapitałowymi z tytułu poszczególnych typów ryzyka w latach 2014-2018. Rozważania podjęte w tymże artykule opierają się na licznych pozycjach literaturowych, aktach normatywnych, a także raportach Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego.
    The monetary policy is an area, which the main aim is maintaining a stable price level. However rational using of monetary policy instruments of the National Bank of Poland can also be an important complement to macro prudential policy mechanisms, used to ensure a stability of financial system and increase of its security level. The main purpose of this article is to determinate the level of correlation and relations between interest rates, obligatory reserve, open market operations, standing facilities and the measures of capital adequacy and capital requirements by different types of risk in 2014- 2018. These considerations were based on scientific publications, normative acts and annual reports of National Bank of Poland and Polish Financial Supervision Authority.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2020, 393; 21-41
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ podwyższonych wymogów kapitałowych banków na polską gospodarkę
    The Impact of Increased Bank Capital Requirements on the Polish Economy
    Autorzy:
    Kozińska, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485314.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    Adekwatność kapitałowa, Sektor bankowy, Kryzys finansowy
    Capital adequacy, Banking sector, Financial crisis
    Opis:
    Standardy w zakresie wymogów kapitałowych to od lat domena Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego. Ów Komitet jest organem działającym przy Banku Rozrachunków Międzynarodowych, utworzonym w 1974 r. jako Bazylejski Komitet Uregulowań i Nadzoru Praktyk Bankowych, w którego skład wchodzą przedstawiciele banków centralnych oraz nadzorców bankowych. Efektem prac Komitetu było stworzenie Umowy Kapitałowej (tzw. Bazylea I), która wprowadziła podstawowy dziś w bankowości współczynnik adekwatności kapitałowej4. W 2004 r. została opublikowana kolejna, rozszerzona odsłona dokumentu - Bazylea II, która nakładała na banki dodatkowe obowiązki (np. konieczność wyliczania wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka operacyjnego)5. Analizowany w niniejszej pracy dokument Bazylea III to kolejny efekt prac Komitetu Bazylejskiego. Jak większość aktualnie wprowadzanych regulacji, jest odpowiedzią na kryzys finansowy, ma przede wszystkim uchronić świat przed kolejnym kryzysem6. Nowe regulacje zawarte w Bazylei III zostały wprowadzone do prawodawstwa unijnego za pomocą tzw. Pakietu CRD IV Sprawia to, że są one obowiązujące również dla banków działających w Polsce. Niniejszy artykuł stanowi próbę oceny wpływu nowych regulacji w zakresie wymogów kapitałowych na sektor bankowy w Polsce. (fragment tekstu)
    The world of finance has experienced one of the most severe crises since the Great Depression in 1930s. As an answer to the crisis, many new regulations are being introduced in order to prevent the next economic turmoil. One of them is Basel III and, implementing it in Europe, CRDIV and CRR. The aim of these documents is to strengthen the capital position of banks to make them resistant to crises. New regulations, however, will have a significant influence on the economy. In this paper, the author assesses the impact of the new capital requirements on the Polish banking sector and, as a consequence, on the Polish economy.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2014, 3(56); 67-97
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Założenia teoretyczne formuły IRB w ocenie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego banku
    Theoretical Assumptions of IRB in Credit Risk Capital Adequacy Evaluation
    Autorzy:
    Zieliński, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485432.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    Ryzyko kredytowe
    Adekwatność kapitałowa
    Szacowanie ryzyka
    Credit risk
    Capital adequacy
    Risk estimating
    Opis:
    Obecnie funkcjonują dwie główne metody szacowania minimalnego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, określane jako: "metoda standardowa" oraz "metoda wewnętrznych ratingów". Metody te różnią się między sobą zarówno założeniami, jak i złożonością modelu formalnego. Konstrukcja metody standardowej (Standard Approach) jest prosta, intuicyjna, a w efekcie nie wymaga szczegółowych wyjaśnień. Inaczej postrzegana jest metoda IRB (Internal Rating Based Approach). Opiera się ona na skomplikowanej formule matematycznej, której założenia są zrozumiałe jedynie dla bardzo wąskiego grona osób. Najbardziej powszechną praktyką w przypadku IRB jest bierne stosowanie narzuconych przez regulacje formuł, bez wnikania w ich sens ekonomiczno-statystyczny. Celem niniejszego opracowania jest próba wyjaśnienia podstawowych założeń ramowej formuły IRB. Wyjaśnienie to zostało w maksymalnym stopniu uproszczone. Miejsce szczegółowych wywodów matematyczno-statystycznych zajmują wyjaśnienia intuicyjne, odwołujące się do typowych doświadczeń bankowca.
    A key area of concern for banking supervisors is solvency of banking institutions, which determines the stability of the entire banking sector. In the common opinion of regulators, equity capital is the best protection against unexpected losses. The main proponent of this approach has been for many years the Basel Committee on Banking Supervision. The evolution of the Basel agreements is aimed at improving the protection against increasing forms of risk, yet in the common opinion, credit risk still plays a dominant role. At the moment there are two main methods for estimating the capital requirement for credit risk, known as the Standard Approach and the Internal Ratings Approach. The Standard Approach is simple, intuitive and consequently does not require detailed explanations. The Internal Rating Based Approach, on the other hand, is based on a complex mathematical formula, comprehensible only to a very small group of specialists. The purpose of this paper is to explain the basic assumptions of the IRB framework. This explanation has been simplified as much as possible. Detailed mathematical and statistical proofs are replaced with an intuitive explanation, referring to the typical experience of bankers. The IRB formula framework is actually modified by the banking regulations and adapted to various types of credit exposures. The general assumptions, however, remain unchanged. Understanding the main objectives of the IRB formula opens up further discussion on its relevance to the measurement of actual exposure to credit risk.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2013, 2-3(51-52); 96-116
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Determinanty wyników finansowych i siły kapitałowej sektora bankowego
    Determinants of financial results and capital strength of the banking sector
    Autorzy:
    Pyka, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/697903.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Tematy:
    bank
    financial results
    tax
    capital adequacy ratios
    wynik finansowy
    podatek bankowy
    współczynnik kapitałowy
    Opis:
    The net financial result archived by the banking sector in the first quarter of 2016 was lower by 23 % in relation to the same period of 2015. Such results were associated with the deterioration of various conditions under which the banks functioned. The aim of this article is to indicate the main determinants that shape financial results of the banking sector, and to present the impact of financial results achieved by the banks on the capital situation of this sector, including capital adequacy ratios.
    Wynik finansowy netto osiągnięty przez sektor bankowy w I kwartale 2016 roku był niższy o 23 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku. Takie wyniki związane były z pogorszeniem się różnego typu warunków, w jakich banki funkcjonowały. Celem artykułu jest wskazanie głównych determinantów kształtujących wyniki finansowe sektora bankowego, a także ukazanie wpływu osiąganych wyników finansowych banków na sytuację kapitałową tego sektora, w tym na współczynniki adekwatności kapitałowej.
    Źródło:
    Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie; 2017, 43, 2; 32-39
    1896-656X
    Pojawia się w:
    Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wybrane problemy adekwatności kapitałowej sektora bankowego w Polsce w kontekście ryzyka operacyjnego
    Selected problems of the capital adequacy of the banking sector in Poland in the context of operational risk
    Autorzy:
    Ostraszewska, Zuzanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592152.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Adekwatność kapitałowa
    Ryzyko operacyjne
    Wymóg kapitałowy
    Zarządzanie ryzykiem
    Capital adequacy
    Operational risk capital requirement
    Risk management
    Opis:
    Ryzyko operacyjne jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych ryzyk w działalności bankowej, choć nadal niedocenianych. Skupienie kadr kierowniczych instytucji finansowych nadal bowiem koncentruje się przede wszystkim na ryzyku kredytowym czy rynkowym. Sytuacja ta uległa pewnej poprawie z chwilą implementacji zapisów Nowej Umowy Kapitałowej do wytycznych bankowych w Polsce oraz powstania konieczności dostosowania się banków działających w sektorze bankowym do nowych rekomendacji. Uwzględnienie potencjalnego ryzyka operacyjnego w wymogach kapitałowych oraz przymus ujawniania informacji o charakterze ilościowym i jakościowym pozwoliły na udoskonalanie istniejących systemów zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach oraz z pewnością wpłynęły na zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności osiąganych wyników. W tym kontekście celem artykułu było przedstawienie adekwatności kapitałowej banków działających w sektorze bankowym w Polsce oraz ocena ekspozycji sektora na ryzyko operacyjne.
    Operational risk is probably one of the most important risks in banking activity, although still undervalued. In fact executives of financial institutions are still focused primarily on credit and market risk. The situation was to some extent improved upon the implementation of the requirements of the New Capital Accord into banking law in Poland and the need to adapt by banks operating in the banking sector to the new recommendations. Including the potential operational risk in capital requirements and disclosure of quantitative and qualitative information allowed to improve the existing systems of operational risk management in banks, and certainly contributed to ensuring security and stability performance. In this context, the aim of this article was to present the capital adequacy of banks operating in the banking sector in Poland and the evaluation of their operational risk exposure.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 331; 58-70
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wybrane miary niestabilności sektora bankowego
    Selected Measures of Banking Sector Instability
    Autorzy:
    Szunke, Aleksandra
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/588967.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Adekwatność kapitałowa
    Dźwignia finansowa
    Finanse
    Sektor bankowy
    Banking sector
    Capital adequacy
    Finance
    Financial leverage
    Opis:
    Disorders in the global financial markets, increasing the systemic risk and strong interdependence of financial institutions paid attention to the problem of the financial system instability. It is pointed out that the main source of financial instability are problems in the banking sector. Recognition the banking sector as the most important channel for the transfer of impulses that determine the risk of financial instability, indicates the existence of the phenomenon of the banking sector instability. Difficulties in identifying and estimating the scale of instability are a result of lack of clear and widely recognized quantitative measures. The study presents measures which may be used to identify and estimate the scale of banking sector instability based on selected positions from the annual reports of the 20 largest banks in the world in terms of total assets in 2011 ranked by Global Finance. It was analyzed banks' indicators such as capital adequacy, financial leverage and profitability indicator ratios: ROA and ROE. Aggregated data of individual institutions can be generalized to the entire banking sector.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 171; 50-64
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Determinants of loans growth in cooperative banks in Poland: Does capital ratio matter?
    Determinanty stopy wzrostu kredytów banków spółdzielczych w Polsce: Czy współczynnik kapitałowy ma znaczenie?
    Autorzy:
    Kowalska, Iwona
    Olszak, Małgorzata
    Świtała, Filip
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/944355.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    lending activity
    capital adequacy ratio
    procyclicality
    cooperative banks
    aktywność kredytowa
    współczynnik adekwatności kapitałowej
    procykliczność
    banki spółdzielcze
    Opis:
    This article examines the impact of bank capital ratios on cooperative banks’ lending by comparing differences in loan growth to differences in capital ratios at sets of banks that are clustered based on capital ratio size. Applying a fixed-effects estimator to a sample of cooperative banks operating in Poland and using a unique quarterly dataset covering the period of 2000:1-2012:4, we find that loans’ growth is particularly capitalconstrained in poorly-capitalized banks, but only in non-recessionary ones. Lending of poorly capitalized banks is strongly affected by the interest rate margin, which is also important in determining the loans’ growth of medium and large cooperative banks. Generally the results add support to the view that small banks, such as cooperative banks, are not capital-constrained in recessionary periods, thus their customers do not suffer from the capital crunch in unfavourable macroeconomic conditions. However, their lending activity is procyclical, because increases in the unemployment rate result in decreases in the loans’ growth of cooperative banks in Poland.
    Artykuł analizuje wpływ współczynnika kapitałowego na aktywność kredytową banków spółdzielczych, biorąc pod uwagę stopień dokapitalizowania tych banków. W badaniu zastosowano estymator z ustalonymi efektami stałymi na próbie danych kwartalnych dotyczących banków spółdzielczych w Polsce w okresie 2000:1-2012:4 i zidentyfikowano, że stopa wzrostu kredytów jest szczególnie wrażliwa na współczynnik kapitałowy w przypadku słabo dokapitalizowanych banków, przede wszystkim w okresie ożywienia. Aktywność kredytowa banków słabo dokapitalizowanych jest również bardzo wrażliwa na wskaźnik marży odsetkowej netto. Efekt ten utrzymuje się również w przypadku pozostałych banków. Ogólnie wyniki badania dają podstawę do stwierdzenia, że aktywność kredytowa małych lokalnych banków, którymi zazwyczaj są banki spółdzielcze, nie jest ograniczona przez współczynniki adekwatności kapitałowej w okresie recesji. Zatem ich klienci nie odczuwają skutków kryzysu kapitałowego w niesprzyjających uwarunkowaniach makroekonomicznych. Jednakże aktywność kredytowa tych banków jest procykliczna, ponieważ przy wzroście stopy bezrobocia następuje spadek stopy wzrostu kredytów banków spółdzielczych w Polsce.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2019, 63, 2; 49-64
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Determinants Of European Banks Capital Adequacy / Determinanty Adekwatności Kapitałowej Banków Europejskich
    Autorzy:
    Klepczarek, Emilia
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/633251.pdf
    Data publikacji:
    2015-12-01
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    capital adequacy
    Basel III
    regulatory capital
    leverage ratio
    Tier
    adekwatność kapitałowa
    Bazylea III
    kapitał regulacyjny
    wskaźnik lewarowania
    kapitał Tier 1
    Opis:
    This paper examines the factors affecting the Common Equity Tier 1 Ratio (CET1), which is a measure of the relationship between core capital and the risk-weighted assets of banks. The research is based on a randomly selected sample from the group of banks examined by the European Central Bank authorities. The ECB conducted stress tests assessing the CET1 Ratio with respect to the Basel III regulations. The findings confirm the hypothesis about the impact of bank size and the risk indicators (risk-weight assets to total assets ratio and the share of loans in total assets) on banks’ capital adequacy. They also confirm strong effect of competitive pressure and the negative correlation between the CET1 Ratio and the share of deposits in non-equity liabilities, which may be explained by the existence of the deposit insurance system. Finally the paper presents the limitations of the study and conclusions regarding possible further research in this subject area.
    W artykule przedstawiono analizę czynników wpływających na poziom wskaźnika CET 1 ratio, będącego miarą relacji pomiędzy kapitałem podstawowym banku a aktywami ważonymi ryzykiem. Badaniu poddano próbę losowo wybraną z grupy banków uczestniczących w tzw. stress-testach przeprowadzonych przez władze Europejskiego Banku Centralnego. EBC przeprowadził testy warunków skrajnych oceniając m.in. poziom współczynnika CET1 obliczanego według regulacji wynikających z III Reżimu Bazylejskiego. Wyniki potwierdzają hipotezę o wpływie wielkości banku i wskaźników ryzyka (aktywa ważone ryzykiem do aktywów ogółem; udział pożyczek w aktywach ogółem) na poziom adekwatności kapitałowej. Potwierdzono również silny wpływ konkurencji, a także ujemną korelację między wskaźnikiem CET1 i udziałem depozytów w zobowiązaniach kapitałowych, którą można uzasadnić istnieniem systemu gwarantowania depozytów. W końcowej części artykułu przedstawiono możliwe słabości przeprowadzonych badań, wynikające z nich ograniczenia wnioskowania oraz koncepcje ewentualnych dalszych analiz przedmiotowego obszaru tematycznego.
    Źródło:
    Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe; 2015, 18, 4; 81-98
    1508-2008
    2082-6737
    Pojawia się w:
    Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza sytuacji grup banków spółdzielczych w Polsce w zmiennym otoczeniu makroekonomicznym
    Analysis of the Situation of Cooperative Bank Groups in Poland in a Changing Macroeconomic Environment
    Autorzy:
    Folwarski, Mateusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/36105051.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    banki spółdzielcze
    ocena punktowa
    adekwatność kapitałowa
    jakość aktywów
    efektywność
    płynność
    Cooperative banks
    scoring
    capital adequacy
    asset quality
    efficiency
    liquidity
    Opis:
    Cel artykułu/hipoteza. Banki spółdzielcze w Polsce stoją przed licznymi wyzwaniami – zarówno związanymi z aktualnymi problemami całego sektora bankowego, jak i kwestią koncentracji systemu spółdzielczego. Aktualne wyzwania sektora bankowego w Polsce – zwłaszcza systemowe, jak również niestabilne otoczenie makroekonomiczne utrudniają bankom spółdzielczym konkurowanie z sektorem bankowości komercyjnej oraz sektorem FinTech i BigTech. Dodatkowo postępujące procesy digitalizacji rynku bankowego stanowią wyzwanie dla banków spółdzielczych w zakresie kierunku ich dalszego rozwoju – uwspólniania usług i koncentracji banków, czy też utrzymania aktualnej struktury banków spółdzielczych w Polsce. Głównym celem badań była analiza poszczególnych grup banków spółdzielczych w Polsce w latach 2020–2023 w zakresie dostosowania się do zmiennego otoczenia makroekonomicznego, które w ostatnim okresie było szczególnie trudne w zakresie planowania i realizacji celów strategicznych. Metodyka. W badaniu poddano analizie ponad 300 banków spółdzielczych należących do grupy BPS, które podzielono na pięć grup uwzględniając kryterium sumy bilansowej (banki powyżej 1 mld PLN, 500–1 mln PLN, 200–500 mln PLN, 100–200 mln PLN oraz banki o sumie bilansowej poniżej 100 mln PLN). Grupy banków spółdzielczych analizowano na podstawie kryteriów oceny punktowej w zakresie wskaźników: adekwatności kapitałowej, jakości aktywów, efektywności, płynności – w okresach kwartalnych. Wyniki/Rezultaty badania. W przeprowadzonym badaniu wykazano, że grupa małych banków spółdzielczych zdecydowanie lepiej radziła sobie w niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym – zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19. Pomimo tego, w niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym zwłaszcza w otoczeniu stosunkowo niskich stóp procentowych (w latach 2020–2021), nasiliła się dyskusja dotycząca procesów koncentracji, jak i uwspólniania usług bankowych w sektorze spółdzielczym. W ciągle niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym, ale w otoczeniu stosunkowo wysokich stóp procentowych (w latach 2022–2023), banki spółdzielcze należące do dużych, średnich i mniejszych grup bankowych istotnie poprawiły wskaźniki adekwatności kapitałowej, jakości aktywów, efektywności, płynności – wskazując niejednokrotnie na dużo efektywniejsze zarządzanie mniejszą instytucją, aniżeli duże banki spółdzielcze – bardzo często wynikające z lokalnego charakteru prowadzonej działalności. Dlatego też, istotnym aspektem funkcjonowania sektora spółdzielczego w Polsce mogą być kwestie uwspólniania usług i produktów finansowych, nie zaś procesy konsolidacji sektora. W literaturze przedmiotu, sektor spółdzielczy wykazuje chęć uwspólniania zwłaszcza sprawozdawczości bankowej, działań marketingowych oraz wdrażania nowych rozwiązań technologicznych. Istotnym wyzwaniem dla sektora spółdzielczego może być reakcja małych banków spółdzielczych na spadek stóp procentowych.
    The purpose of the article/hypothesis. Cooperative banks in Poland face numerous challenges – both related to the current problems of the entire banking sector and the issue of concentration of the cooperative system. Current challenges of the banking sector in Poland – especially systemic ones, as well as the unstable macroeconomic environment make it difficult for cooperative banks to compete with the commercial banking sector and the FinTech and BigTech sectors. In addition, the ongoing processes of digitalization of the banking market are challenging cooperative banks in terms of the direction of their further development – the commonality of services and concentration of banks, or maintaining the current structure of cooperative banks in Poland. The research hypothesis of the article was that cooperative banks are able to maintain a high level of stability and efficiency despite the unstable macroeconomic environment. Methodology. The main objective of the research was to analyze individual groups of cooperative banks in Poland in 2020–2023 in terms of adaptation to the changing macroeconomic environment, which has been particularly difficult in the recent period in terms of planning and implementation of strategic objectives. The study analyzed more than 300 cooperative banks belonging to the BPS group, which were divided into five groups taking into account the criterion of balance sheet total (banks over 1 billion PLN, 500–1 million PLN, 200–500 million PLN, 100–200 million PLN, and banks with a balance sheet total of less than 100 million PLN). Groups of cooperative banks were analyzed on the basis of scoring criteria in terms of indicators: capital adequacy, asset quality, efficiency, liquidity – on a quarterly basis. Results of the research. The study showed that the group of small cooperative banks performed significantly better in an unstable macroeconomic environment – especially during the COVID pandemic – 19. Despite this, in an unstable macroeconomic environment especially in an environment of relatively low interest rates (in 2020–2021), the discussion regarding concentration processes as well as commonality of banking services in the cooperative sector intensified. However, in a still unstable macroeconomic environment, but in an environment of relatively high interest rates (in 2022–2023), cooperative banks belonging to large, medium and smaller banking groups have significantly improved indicators of capital adequacy, asset quality, efficiency, liquidity – often demonstrating a much more effective management of a smaller institution than large cooperative banks – very often resulting from the local nature of their operations. Therefore, an important aspect of the functioning of the cooperative sector in Poland may be issues of commonality of financial services and products, rather than processes of sector consolidation. In the literature, the cooperative sector shows a willingness to commoditize especially bank reporting, marketing activities and the implementation of new technological solutions. An important challenge for the cooperative sector may be the response of small cooperative banks to falling interest rates.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2023, 2 (Numer Specjalny); 103-121
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Determinants of Central Eastern European Banks’ Adequacy Risk
    Determinanty ryzyka adekwatności kapitałowej banków Europy Środkowo-Wschodniej
    Autorzy:
    Grzelak, Jowita
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2191610.pdf
    Data publikacji:
    2019-05
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    commercial bank
    CEE
    Tier I
    capital adequacy
    ratio
    equity
    panel data
    bank komercyjny
    Tier 1
    adekwatność kapitałowa
    wskaźnik
    dane panelowe
    Opis:
    Banks in their operations are exposed to many factors that may have a negative impact on their functioning. Fears of negative consequences of the risk that could lead to the bank’s bankruptcy were compounded after the collapse of Lehman Brothers in 2008. The Lehman Brothers example shows how important the issues of supervision, bank management and risk management are. The purpose of this article was to identify the main determinants that affect the capital adequacy risk of commercial banks from Central and Eastern Europe. This research seems to be significant due to the fact that a long-term loss of bank solvency may result in its bankruptcy. In this article, the solvency risk is represented by the capital Tier1 ratio. For the examined variables, which are suspected to have a statistically significant impact on the dependent variable, the following were selected: the size of the bank (natural logarithm of the value of assets), the ratio of equity to total assets, the ratio of loan allowances to total loans, the ratio of loans to total assets, the ratio of loans to non-working assets, total return on equity, the ratio of liquid assets to total assets and the ratio of loans to deposits.
    Banki w swej działalności narażone są na wiele czynników, które mogą mieć negatywny wpływ na ich funkcjonowanie. Obawy przed negatywnymi skutkami ryzyka, które może doprowadzić do upadłości banku, spotęgowane zostały po upadku banku Lehman Brothers w 2008 roku. Przykład Lehman Brothers pokazuje, jak istotne są kwestie nadzoru, zarządzania bankiem oraz zarządzania ryzykiem. Celem niniejszego artykułu było zidentyfikowanie głównych determinant, które mają wpływ na ryzyko adekwatności kapitałowej banków komercyjnych z Europy Środkowo-Wschodniej. Badanie to wydaje się być istotne, ponieważ długotrwała utrata wypłacalności banku, może w konsekwencji prowadzić do jego upadłości. W niniejszym artykule ryzyko wypłacalności reprezentowane jest przez współczynnik kapitału Tier 1. Do badanych zmiennych, które podejrzewa się, że mogą wpływać istotnie statystycznie na zmienną zależną wybrano: rozmiar banku (logarytm naturalny wartości aktywów), stosunek kapitałów do sumy aktywów, stosunek odpisów kredytowych to sumy udzielonych kredytów, stosunek udzielonych kredytów do sumy aktywów, udział kredytów niepracujących w sumie aktywów, stopę zwrotu z kapitałów własnych, stosunek aktywów płynnych do sumy aktywów oraz stosunek udzielonych kredytów do depozytów.
    Źródło:
    Studia i Materiały; 2019, 1(30); 20-30
    1733-9758
    Pojawia się w:
    Studia i Materiały
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Testy warunków skrajnych w ocenie adekwatności kapitałowej banku
    Stress Tests in the Assessment of Bank Capital Adequacy
    Autorzy:
    Zieliński, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589851.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Adekwatność kapitałowa
    Kapitał bankowy
    Ocena działalności banku
    Teoria wartości ekstremalnych
    Testy warunków skrajnych
    Assessment of banking performances
    Bank capital
    Capital adequacy
    Extreme Values Theory (EVT)
    Stress tests
    Opis:
    Capital adequacy of the bank is only theoretical concept. In conditions of extreme complexity of banking activity as well as its market environment, it's impossible to ensure, that in case of bankruptcy, the bank is able to fully satisfy all of its external obligations. Contemporary, prudential regulations tend to improve regulatory framework of calculating economic capital in possibly the most perfect way. Providing coverage of economic capital in own funds, bank ensures the best safeguard for its stability. Unfortunately, all capital measures appear to be highly imperfect because of inconsistency of stylized statistical models with much more complex reality. One of the relatively new solutions, which are expected to improve the foregoing methodology, became stress testing method. Its role is to take into account not only typical risks events, but also those that may occur with a very little probability, but which may also result with serious losses. The main target for this paper is to introduce basic ideas of stress testing, to present fundamental rationales and to confront its pros and cons.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 1; 304-320
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The concept of sustainable finance of enterprises versus venture capital
    Autorzy:
    Pyka, Irena
    Pyka, Jan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1929203.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    venture capital
    prudential regulations
    capital adequacy
    sustainable enterprise
    sustainable finance
    solvency ratios
    European Stability Mechanism
    kapitał wysokiego ryzyka
    regulacja rynku finansowego
    adekwatność kapitałowa
    zrównoważone przedsiębiorstwo
    zrównoważone finanse
    współczynniki wypłacalności
    europejski mechanizm stabilności
    Opis:
    Purpose: The article refers to actions undertaken by the global environment1 in the 21st century in favour of sustainable development, basically concentrating on the agreement defined as sustainable finance, the assumptions of which appeared as a result of the Climate Summit in Katowice in 2018. The principal objective of the article is to expose the interdependencies that result from the assumptions of sustainable finance and venture capital, which have been increasing after the global financial crisis, due to strengthening of financial stability as a social good of the contemporary global economy, based on sustainable development formula. Design/methodology/approach: The realisation of this objective encompasses several grounds. The first concerns facultative financing of the effects of risk in enterprises and public organisations. The second relates to identification of venture capital in credit and insurance institutions, as well as investment companies. The third one, however, focuses on principles and instruments for financing sustainable investments outlined in the concept of sustainable finance. Findings: It is indicated in the study, that venture capital in the EU economy increases mainly as a result of rigorous regulatory discipline in financial institutions and the concept of sustainable finance will strengthen the observed trend. Originality/value: The paper contains analysis, which should be of great value for academics and practitioners, especially for those who occupy managerial positions.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2020, 147; 223-236
    1641-3466
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zaawansowane metody wyceny ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych w świetle wymogów Bazylei II
    Advanced Approaches to Credit Risk Assessment at Commercial Banks in the Light of Requirements of Basel II
    Autorzy:
    Kulczycki, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/439887.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Akademia Finansów i Biznesu Vistula
    Tematy:
    bank
    adekwatność kapitałowa
    fundusze własne
    zarządzanie ryzykiem kredytowym
    Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
    aktywa ważone ryzykiem
    rating
    portfel kredytowy
    capital adequacy
    equity
    credit risk management
    Basel Committee on Banking Supervision
    risk-weighted assets
    loan portfolio
    Opis:
    Postanowienia Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylea II) wprowadziły zmienione metody szacowania ryzyka i obliczania wymogów kapitałowych dla banków prowadzących działalność kredytową oraz zobowiązały banki do utrzymywania adekwatności kapitałowej na poziomie określonym w Umowie. W tym celu banki są zobowiązane do stosowania Procesu Oceny Adekwatności Kapitału Wewnętrznego – ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). Według ustaleń Bazylei II, banki mogą stosować trzy metody obliczania wymogu kapitałowego: standardową, podstawową ratingów wewnętrznych oraz zaawansowaną ratingów wewnętrznych. Bazylea II rekomenduje stosowanie zaawansowanych metod pomiaru ryzyka: kredytowego – IRBA (Internal Ratings Based Approach), operacyjnego – AMA (Advanced Measurement Approach) i rynkowego – VaR (Value at Risk). Kluczowym elementem szacowania ryzyka kredytowego jest algorytm decyzyjny, najczęściej zautomatyzowany, który wspiera decyzje kredytowe przez wyliczanie ratingu wewnętrznego klienta na podstawie prawdopodobieństwa niewykonywania zobowiązań kredytowych przez klienta – PD (Probability of Default) i oczekiwanej straty na ekspozycji kredytowej – EL (Expected Loss). Jako ilustrację zastosowania metod zaawansowanych oraz ICAAP zaprezentowano podejście Grupy UniCredit. Tezą opracowania jest stwierdzenie, że w bankowości komercyjnej istotne jest optymalizowanie ryzyka kredytowego, a nie jego unikanie czy pokrywanie kapitałem własnym strat poniesionych w wyniku nieumiejętnego zarządzania portfelem kredytowym. Tylko dbałość o wyższą jakość zarządzania ryzykiem kredytowym w samych bankach, lepsza znajomość sytuacji gospodarczej ich klientów, długoterminowe relacje z klientem, elastyczne reagowanie na potrzeby kredytowe klientów i dobre przewidywanie rozwoju sytuacji pozwolą na unikanie kryzysów gospodarczych wywołanych przez nadmierne straty kredytowe banków.
    The provisions of the New Capital Accord (Basel II) have implemented altered methods of risk assessment and computation of capital requirements for banks carrying out credit activities as well as they have obliged banks to maintain the capital adequacy at the level determined in the Accord. For this purpose, banks are obliged to apply the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). According to the Basel II arrangements, banks may apply the three approaches to capital requirement calculation: standard approach, internal ratings-based approach, and advanced internal ratings approach. Basel II recommends the application of advanced approaches to measurement of the risks: credit – IRBA (Internal Ratings-Based Approach), operational – AMA (Advanced Measurement Approach), and the market one – VaR (Value at Risk). The key element of credit risk assessment is the decision-making algorithm, most often programmatic, which backs up credit decisions by way of calculation of client’s internal rating on the basis of PD (Probability of Default of the Borrower) and EL (Expected Loss on Credit Exposure). As an illustration of application of the advanced measurement approaches and ICAAP there was presented the approach applied by the UniCredit Group. The thesis of the study is the statement that in commercial banking important is credit risk optimisation and not avoidance thereof or covering with equity the losses incurred in result of incompetent loan portfolio management. Only the care of higher quality of loan risk management at the very banks, better awareness of the economic situation of their clients, longterm relationships with the client, flexible responding to clients’ loan needs, and good anticipation of the situation development will allow for avoidance of economic crises created by banks’ excessive loan losses.
    Źródło:
    Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2015, 3(45); 5-34
    2084-4689
    Pojawia się w:
    Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego a skłonność do wypłat dywidend przez banki
    Autorzy:
    Kowerski, Mieczysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/610586.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    Polish Financial Supervision Authority recommendations
    propensity to pay dividends
    capital adequacy ratio
    probit panel model with random effects
    zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego
    skłonność do płacenia dywidend
    współczynnik wypłacalności
    probitowy model panelowy z losowymi efektami
    Opis:
    In the paper there were presented the results of the estimation on the basis of a balanced panel of 9 banks listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 1999–2014 probit panel models with random effects which showed that issued from 2009 by Polish Financial Supervision Authority recommendations have a significant impact on reducing the banks’ propensity to pay dividends.
    W pracy, korzystając z oszacowanych na podstawie zbilansowanego panelu dziewięciu banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1999–2014 probitowych modeli panelowych z losowymi efektami, pokazano, że wydawane od 2009 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego zalecenia miały istotny wpływ na ograniczenie skłonności banków do wypłat dywidend.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2016, 50, 4
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bank’s performance and its determinants : evidence from Middle East, Indian sub-continent and African banks
    Wydajność banku i jej determinanty : przykład Bliskiego Wschodu, indyjskich podwykonawczych oraz afrykańskich banków
    Autorzy:
    Abdul Hadi, A. R.
    Hussain, H. I.
    Suryanto, T.
    Yap, T. H.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/404815.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Politechnika Częstochowska
    Tematy:
    bank’s liquidity
    return on assets
    capital adequacy ratio
    non-performing loans
    loan growth
    static panel data
    random effect model
    credit creation theory of banking
    płynność banku
    zwrot z aktywów
    współczynnik adekwatności kapitałowej
    niespłacone pożyczki
    wzrost pożyczek
    statyczne dane panelowe
    model losowego efektu
    działalność kredytowa
    Opis:
    This study is driven by a motivation to examine the key determinants of bank’s performance as proxied by bank’s liquidity (LR), non-performing loans (NPL), capital adequacy ratio (CAR), loan growth (FEXP) and default risk premium (FQL) within the framework of credit creation theory of banking. Using random effect model as an estimation tool on 93 banks in Middle East, Africa and Indian subcontinent over study period from 2009 through 2016, the findings reveal that there are significant relationships between bank’s performance and its loan growth. Both ROA and FEXP are also found to be positively correlated. In contrast, the NPL and CAR are found to be negatively correlated with ROA. As a whole, it is evident that loan growth plays a very important role in supporting bank’s long term performance.
    Celem badania jest przeanalizowanie kluczowych czynników determinujących wyniki banku w zależności od jego płynności (LR), zagrożonych kredytów (NPL), współczynnika wypłacalności (CAR), wzrostu kredytów (FEXP) i premii za ryzyko niewypłacalności (FQL) w ramach teorii bankowej dotyczącej działalności kredytowej. Jako narzędzie oceny, w 93 bankach na Bliskim Wschodzie, w Afryce i na subkontynencie indyjskim, w okresie od 2009 r. do 2016 r. wykorzystano model efektu losowego. Wyniki pokazują, że istnieją istotne zależności między wydajnością banku a zwiększeniem aktywności kredytowej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zarówno ROA, jak i FEXP są skorelowane dodatnio, natomiast NPL i CAR są skorelowane ujemnie z ROA. Reasumując, należy stwierdzić, że zwiększenie aktywności kredytowej odgrywa bardzo ważną rolę we wspieraniu długoterminowej wydajności banku.
    Źródło:
    Polish Journal of Management Studies; 2018, 17, 1; 17-26
    2081-7452
    Pojawia się w:
    Polish Journal of Management Studies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych w Polsce
    Impact of the introduction of employee capital plans on the amount of future pension benefits in Poland
    Autorzy:
    Jedynak, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/541695.pdf
    Data publikacji:
    2018-09-14
    Wydawca:
    Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    Tematy:
    pracownicze plany kapitałowe
    adekwatność emerytur
    emerytura
    stopa zastąpienia
    luka emerytalna
    świadczenia emerytalne
    employee capital plans
    retirement pension adequacy
    retirement pensions
    substitution level
    retirement pension deficit
    retirement pension payments
    Opis:
    Jedną z form realizacji ogłoszonej w 2016 r. Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju – Programu Budowy Kapitału jest planowane na 2019 r. wdrożenie nowego, promowanego przez Państwo mechanizmu dodatkowego, grupowego oszczędzania na emeryturę – pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Kolejna propozycja w obszarze dodatkowego oszczędzania na emeryturę, obok mało popularnych wśród oszczędzających IKE, IKZE i PPE, skłoniła autora do zadania pytania o wpływ wdrożenia PPK na poprawę adekwatności dochodowej polskiego systemu emerytalnego. Dążąc do odpowiedzi na tak sformułowane pytanie w opracowaniu: 1) oszacowano stopień adekwatności dochodowej emerytur w Polsce; 2) przedstawiono rozwiązania proponowane w ramach projektu ustawy o PPK oraz 3) dokonano próby oceny wpływu wdrożenia PPK na zwiększenie adekwatności dochodowej systemu emerytalnego w Polsce. W rezultacie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że uczestnictwo w PPK zwiększy adekwatność przyszłych emerytur oraz przyczyni się do zmniejszenia luki emerytalnej, nie umożliwi ono jednak jej pełnego pokrycia.
    One of the ways for the realisation of Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju – Programu Budowy Kapitału [A strategy for responsible growth – a programme for the building up of capital] and here one announced in 2016, is the planned implementation of a new and supplementary government promoted mechanism for group savings for retirement purposes – the so called PPK – employee capital plan. This next scheme in conjunction with the relatively unpopular IKE, IKZE and PPE retirement savings programmes, is a proposal for retirement savings that has promoted the said author to ask questions as to the impact the implementation of PPK might have on improving the income ‘adequacy’ of the Polish retirement pension system. In attempting to answer this question the following areas were explored: 1) an estimation of the degree of income adequacy in relation to pensions in Poland 2) a presentation of the solutions proposed within the PPK project and 3) undertaking an attempt at evaluating the influence of the implementation of PPK on increased income adequacy within the Polish retirement pension system. As a result of the analyses conducted it was ascertained that participation within the PPK programme increases the adequacy of future retirement pensions as well as resulting in a lessening of retirement deficits though without being able to cover them completely.
    Źródło:
    Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka; 2018, 2; 33-55
    1731-0725
    Pojawia się w:
    Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-19 z 19

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies