Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Call options" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    Współczynnik Theta opcji barierowych
    Theta Coefficient of the Barrier Options
    Autorzy:
    Dziawgo, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592702.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Opcja kupna,
    Opcja sprzedaży
    Call options,
    Put option
    Opis:
    Poniższe opracowanie zawiera propozycję dynamicznego modelu nadwyżki finansowej firmy deweloperskiej. W rozważaniach uwzględniono strukturę zarówno uruchomienia, jak i spłaty kredytu, losowy charakter procesu sprzedaży nieruchomości (moment sprzedaży oraz cena sprzedaży - złożony proces Poissona), a także przewidywalne oraz nieprzewidywalne koszty działalności. Zaprezentowano wyniki symulacyjne dla założonych a priori wartości parametrów.
    The article presents the issues connected with barrier options: characteristic of the instrument, the influence of selected factors on the value of theta coefficient. The empirical data included in the article are concerned with the simulations of the barrier options and standard options on EUR/PLN.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 207; 26-40
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ zmienności ceny instrumentu bazowego na cenę opcji barierowych
    The Influence of Volatility of the Underlying Instrument on the Price of the Barrier Options
    Autorzy:
    Dziawgo, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587268.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Barierowe opcje kupna
    Instrumenty finansowe
    Opcje
    Barrier call options
    Financial instruments
    Options
    Opis:
    Barrier options are path-dependent options. The income from the options is influenced by the exceeding of the underlying instrument price values established at conclusion of the value (barrier) contract. The article presents the issues connected with barrier options: characteristic of the instrument, the influence of selected factors on the option price and on the value of vega coefficient. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the barrier options and standard options on EUR/PLN.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 245-261
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Własności hybrydowej opcji korytarzowej
    Properties of the Hybrid Options Corridor
    Autorzy:
    Dziawgo, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589755.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Opcja kupna
    Opcja sprzedaży
    Opcja walutowa
    Ryzyko inwestycyjne
    Wycena opcji
    Call options
    Currency options
    Investment risk
    Options pricing
    Put option
    Opis:
    The article presents the issues connected with hybrid options corridor: characteristic instruments, payoff function, pricing model, the influence of selected factors on the price an the value of delta coefficients. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the options on EUR/PLN.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 2; 144-156
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zmiana wartości kapitału ryzyka pod wpływem zastosowania dynamicznego zabezpieczenia opcji zakupu energii elektrycznej
    The Change of Capital Risk Value Caused by the Dynamic Security of Electricity Call Options
    Autorzy:
    Krysta, Bartosz
    Kudyba, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/586624.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Energia elektryczna
    Opcja kupna
    Rynek energetyczny
    Ryzyko
    Wycena opcji
    Call options
    Electric power
    Energy market
    Options pricing
    Risk
    Opis:
    Progressing liberalization and electricity market development in Poland results increase of competitiveness. The new products being offered to customers are increasingly more complex and sophisticated. Accordingly, it requires a challenge for both portfolio and risk management skills. Considering market risk peculiarity within the frame of energy market as well as lack of energy derivatives market - including options contracts, position's hedging becomes very difficult. Hedging efficiency determines risk exposure and furthermore risk capital demand. Dynamic hedging approach described in this paper has been focused especially on short position in call option, written as a compliment - additional value for customer. The main purpose of presented approach is to provide stable enough financial performance and adequate risk's yield premium.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 155; 495-508
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Static Hedging of Barier Options of Type Down-and-Out Calls
    Statyczne zabezpieczenie opcji barierowych kupna typu down-and-out
    Autorzy:
    Depta, Adam
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905664.pdf
    Data publikacji:
    2006
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    static hedging
    put-call symmetry
    single barrier options
    Opis:
    The paper presents path-dependent options with a single barrier in terms of path-independent standard options. The key to providing this result is put-call symmetry, which is assumed to hold when the underlying first reaches the barrier price.
    W przeciwieństwie do instrumentów znajdujących się w obrocie giełdowym, instrumenty dostępne na rynkach pozagiełdowych mogą być i zazwyczaj są dopasowywane do indywidualnych potrzeb klientów. Takie niestandardowe instrumenty po raz pierwszy pojawiły się 30 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Były to barierowe opcje kupna typu down-and-out. Tego typu instrumenty nazywano wcześniej butikowymi (boutique) lub konstruktorskimi (designer), jednak obecnie określa się je mianem egzotycznych. W artykule przedstawiono statyczne zabezpieczenie dla egzotycznych opcji w oparciu o opcje standardowe. Metoda ta polega na relacji między europejskimi opcjami sprzedaży i kupna, które posiadają różne ceny wykonania. Do wyceny i statycznego zabezpieczenia egzotycznych opcji barierowych zależnych od trajektorii (pathdependent) zastosowano uogólniony efekt symetryczności sprzedaży-kupna (put-call symmetry).
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2006, 196
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Opcje egzotyczne – wybrane przykłady opcji drugiej generacji
    Exotic Options – Selected Examples of Second Generation Options
    Autorzy:
    Ziętek-Kwaśniewska, Katarzyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/30126926.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
    Tematy:
    waniliowa opcja kupna i sprzedaży
    opcja egzotyczna
    opcje: pojedyncze, elastyczne, nieliniowe, złożone, korelacyjne, uwarunkowane
    call and put vanilla option
    exotic option
    singular payoff, time-dependent, nonlinear payoff, compound, correlation, path-dependent options
    Opis:
    An option is one of the derivative instruments giving the right to buy or sell a specific amount of an underlying asset at an agreed price on or before a specified date in the future. With the option market growth and with the growing sophistication of investors, in addition to the standard (plain vanilla) calls and puts, the new products have arisen, called exotic options. These instruments, also known as the second generation options, can be defined as the option contracts with the payoff structure different from the standard European and American options. The aim of the paper is to make a synthetic presentation of the large family of exotic options. With reference to the characteristics defined by M. Ong, six groups of exotic options are identified and described on the selected examples, namely: – singular payoff options – options characterized by discontinuities or sudden jumps in the payoff function, – time-dependent options – options giving the right to choose the exercise date or certain features in the future, – nonlinear payoff options – options with nonlinear relation between income and price of the underlying instrument, – compound options – options for which the underlying is another option, – correlation options – options which are dependent on two or more underlying assets, – path-dependent options – options contingent on the price path taken by the underlying asset.
    Źródło:
    Roczniki Ekonomii i Zarządzania; 2010, 2; 81-99
    2081-1837
    2544-5197
    Pojawia się w:
    Roczniki Ekonomii i Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies