Temat: Burr III - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Reliability Estimation of Burr Type III Distribution under Improved Adaptive Progressive Censoring with Application to Surface Coating
Autorzy:: Asadi, Saeid
Panahi, Hanieh
Anwar, Sadia
Lone, Showkat Ahmad
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/24200833.pdf
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:: Bayesian and Frequentist Estimators
Burr III
improved adaptive
progressive
stress-strength seliability
Opis:: The stress-strength reliability (SSRe) model is widely investigated in reliability engineering to determine the probability of the strength component overcomes the stress imposed on it. In this paper, we studied the estimation of SSRemodel based on the Burr III distribution under the improved adaptive progressive type-II censoring scheme (IAPrgCS-II). Estimation methods of the SSReparameters are developed using frequentist and Bayesian approaches. The point and interval estimations using the maximum likelihood are considered to estimate the parameters. Two approximations are applied to compute the Bayes estimates. A simulation study is conducted for the comparison of the methods of estimation. Also, parallel to the development of reliability studies, it is necessary tostudy its application in different sciences such as engineering. Therefore, the droplet splashing (DrS) data under two wettabilities are proposed as an application of the considered SSRe model and methods. The results show us that the reliability model can be used to amend the quality of coatings.
Źródło:: Eksploatacja i Niezawodność; 2023, 25, 2; art. no. 163054
1507-2711
Pojawia się w:: Eksploatacja i Niezawodność
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wpływ lewostronnego cenzurowania dotkliwości strat przy szacowaniu ryzyka operacyjnego na przykładzie rozkładu Burra typu III
Influence of left censoring of severity of losses on estimating operational risk at the example of Burr type III distribution
Autorzy:: Szkutnik, Tomasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/587762.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: LDA
Lewostronne cenzurowanie danych
Rozkład Burra III
Ryzyko operacyjne
Burr distribution
Left censoring
Operational risk
Opis:: W artykule poruszono problem wykorzystania różnych sposobów raportowania w odniesieniu do szacowania ryzyka operacyjnego metodą LDA. Zaawansowane metody pomiaru w najnowszych rozwiązaniach Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Finansowego prawdopodobnie nie będą już służyły do określania wielkości kapitału regulacyjnego, jednak ich przydatność dalej może stanowić jeden z elementów systemu zarządzania ryzykiem w instytucji finansowej. Celem artykułu jest zbadanie wpływu utraty informacji o zdarzeniach operacyjnych na stabilność szacunków ryzyka metodą LDA. W tym kontekście proponowane w artykule rozwiązania wykorzystujące rozkłady lewostronnie cenzurowane mogą stanowić dodatkowy kierunek ich rozwoju. W artykule przedstawiono problem na przykładzie lewostronnie cenzurowanego rozkładu Burra typu III, który może być podstawą do wyznaczenia rozkładu dotkliwości strat. Rozważana koncepcja polegająca na cenzurowaniu danych została porównana z powszechnie wykorzystywanym w praktyce rozwiązaniem polegającym na ich ucinaniu. Przeprowadzone badanie symulacyjne pokazało, że w przypadku cenzurowania danych można oczekiwać bardziej stabilnych wyników, które będą bliższe sytuacji pełnej wiedzy o zachodzących procesach, na podstawie których jest szacowane ryzyko operacyjne. Estymacja parametrów z zastosowaniem danych cenzurowanych wykorzystywana powszechnie w innych obszarach badawczych może być jednym z kierunków rozwoju również w przypadku ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych.
The article is addressed to the problem of using various types of reporting in regard to estimating the operational risk with LDA method. Advanced Measurement Approach of estimation in the latest solutions of the Basel Committee on Banking Supervision will not probably be used anymore for defining the size of regulatory capital, however, its usefulness may remain one of elements of risk management system in financial institution. The aim of the article is to examine an impact of loss of information about operational losses on stability of risk estimates performed by LDA method. In that context, solutions which use left censored distributions that are proposed in the article, may be an interesting alternative in practical solutions. The article presents the problem of left censored Burr type III distribution, which may be foundation to determine severity of losses distribution. Considered concept that is basing on censored sample was compared to truncation which is very common solution in practice. Simulations has showed that in case of censoring of data we can expect more stable results which will be closer to situation of full knowledge about happening processes on which operational risk is basing. Estimation of parameters on the basis of censored data used commonly in other research areas may be one of directions of development also in case of operational risk in financial institutions.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2016, 291; 83-101
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Burr III" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język