Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Bregman function" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-4 z 4
Tytuł:
Proximal-based regularization methods and successive approximation of variational inequalities in Hilbert spaces
Autorzy:
Kaplan, A.
Tichatschke, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/205832.pdf
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
funkcja Bregmana
metoda punktów proksymalnych
nierówność wariacyjna
operator monotoniczny
regularyzacja
Bregman function
monotone operators
proximal point methods
regularization
variational inequalities
Opis:
For variational inequalities with multi-valued, maximal monotone operators in Hilbert spaces we study proximal-based methods with an improvement of the data approximation after each (approximately performed) proximal iteration. The standard conditions on a distance functional of Bregman's type are weakened, depending on a "reserve of monotonicity" of the operator in the variational inequality, and the enlargement concept is used for approximating the operator. Weak convergence of the proxinnal iterates to a solution of tire original problem is proved. The construction of the [epsilon]-enlargement of monotone operators is analyzed for some particular cases.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2002, 31, 3; 521-544
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Interior proximal method for variational inequalities on non-polyhedral sets
Autorzy:
Kaplan, Alexander
Tichatschke, Rainer
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729433.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
variational inequalities
Bregman function
proximal algorithm
Opis:
Interior proximal methods for variational inequalities are, in fact, designed to handle problems on polyhedral convex sets or balls, only. Using a slightly modified concept of Bregman functions, we suggest an interior proximal method for solving variational inequalities (with maximal monotone operators) on convex, in general non-polyhedral sets, including in particular the case in which the set is described by a system of linear as well as strictly convex constraints. The convergence analysis of the method studied admits the use of the -enlargement of the operator and an inexact solution of the subproblems.
Źródło:
Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization; 2007, 27, 1; 71-93
1509-9407
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Note on the paper: interior proximal method for variational inequalities on non-polyhedral sets
Autorzy:
Kaplan, Alexander
Tichatschke, Rainer
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729285.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
variational inequalities
Bregman function
non-polyhedral feasible set
proximal point algorithm
Opis:
In this paper we clarify that the interior proximal method developed in [6] (vol. 27 of this journal) for solving variational inequalities with monotone operators converges under essentially weaker conditions concerning the functions describing the "feasible" set as well as the operator of the variational inequality.
Źródło:
Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization; 2010, 30, 1; 51-59
1509-9407
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Robust Bayesian insurance premium in a collective risk model with distorted priors under the generalised Bregman loss
Autorzy:
Boratyńska, Agata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1827546.pdf
Data publikacji:
2021-09-06
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
classes of priors
posterior regret
distortion function
Bregman loss
insurance premium
Opis:
The article presents a collective risk model for the insurance claims. The objective is to estimate a premium, which is defined as a functional specified up to unknown parameters. For this purpose, the Bayesian methodology, which combines the prior knowledge about certain unknown parameters with the knowledge in the form of a random sample, has been adopted. The generalised Bregman loss function is considered. In effect, the results can be applied to numerous loss functions, including the square-error, LINEX, weighted squareerror, Brown, entropy loss. Some uncertainty about a prior is assumed by a distorted band class of priors. The range of collective and Bayes premiums is calculated and posterior regret Γ-minimax premium as a robust procedure has been implemented. Two examples are provided to illustrate the issues considered - the first one with an unknown parameter of the Poisson distribution, and the second one with unknown parameters of distributions of the number and severity of claims.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2021, 22, 3; 123-140
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-4 z 4

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies