Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Bond portfolio" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    On Duration-Dispersion Strategies for Portfolio Immunization
    Strategia uodparniania portfela
    Autorzy:
    Kałuszka, Marek
    Kondratiuk-Janyska, Alina
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906869.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Bond portfolio
    immunization
    duration
    Opis:
    This paper deals with new immunization strategies for a noncallable and default-free bond portfolio. This approach refers to the Fong and Vasicek (1984), the Nawalkha and Chambers (1996), the Balbàs and Ibáňez (1998), and the Balbàs, Ibáňez and Lopez (2002) studies among others and relies on minimizing a single-risk measure which is a linear combination of the duration gap and the dispersion of portfolio payments.
    Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 177
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Active Management in Polish Domestic Treasury Bond Funds
    Autorzy:
    Miziołek, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/16729010.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    passive investing
    bond funds
    active share
    portfolio concentration
    Opis:
    Theoretical background: An increase in the interest in passive investing has been one of the most important trends on financial market over the last two decades. However, passive portfolio management is not limited to index funds and passive exchange-traded funds (ETFs). Despite the declared active approach to investing, in practice some active fund managers construct portfolios whose structure is quite similar to the index (usually a fund benchmark). Simultaneously, these funds charge relatively high fees, inadequate to the involvement in the investment process. In order to estimate the scale of this phenomenon, the activity and investment style of actively managed funds are examined. Purpose of the article: The main aim of the paper is to determine the degree of active approach to portfolio management by domestic Treasury bond funds investing in the Polish currency. Specific objectives include examining the relationship between the level of the fund’s active management and the size of the fund (assets under management) as well as the investment portfolio concentration. Research methods: In the quantitative study, the portfolio based measure of management activity, commonly used in the subject literature, was applied (adjusted to the bond fund), i.e. bond-level active share ratio. Moreover, to assess the portfolio concentration of the funds from the research sample, two measures were calculated: concentration ratio (CR5) and Herfindahl–Hirschman Index (HHI). Main findings: The results of the study have proved that a majority of the investigated domestic Treasury bond funds manage their portfolios in an active manner. Additionally, the research has shown that the funds managing larger assets, with a low degree of portfolio concentration, are characterized by relatively lower values of the active share ratio, i.e. their portfolios are relatively passively managed.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2023, 57, 1; 137-153
    0459-9586
    2449-8513
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Application of modern portfolio theory to the Russian state bond market
    Autorzy:
    Pervozvanskij, A.
    Barinov, V.
    Kozlova, O.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/206658.pdf
    Data publikacji:
    1999
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    optymalizacja
    teoria decyzji
    forecasting
    forecasting errors
    forecasting theory
    investment
    portfolio optimization
    Russian state bond market
    statistical indices
    time series
    Opis:
    The behaviour of the Russian state bond market is analyzed. Attention is mainly paid to short-term fluctuations and efficiency of short-term investments. Analysis of return time series has shown that there exists a significant autocorrelation, and that distribution of random fluctuations is non-Gaussian. It predetermines a choice of forecasting schemes. The most efficient ones appear to be non-linear. The efficiency was checked not only by the traditional statistical indices by direct numerical experiments where various types of predictors were used as basic elements of decision rules. The decision algorithms have included the solution to the modified optimal portfolio problem where the forecasts were used as expected returns and the covariance matrix was estimated via forecasting errors.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 1999, 28, 4; 799-810
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Obligacje zamienne – hybrydowy instrument inwestowania kapitału
    Autorzy:
    Mamcarz, Henryk
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/609848.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    hybrid bond
    convertible bond
    investment value
    conversion value
    conversion option
    callable convertible bond
    investment portfolio
    obligacja hybrydowa
    obligacja zamienna na akcje
    wartość inwestycyjna
    wartość konwersji
    opcja zamiany
    obligacja zamienna z opcją wypowiedzenia
    portfel inwestycyjny
    Opis:
    Hybrid bonds are financial instruments that occupy the space between equity capital and debt capital. Out of these bonds the most representative instrument are convertible bonds. They have characteristics resembling both shares and straight bonds. The complex structure of convertible bonds causes their marketprice to be determined in terms of three components: straight bond value, share value, and conversion option value. An important decision of the investor in the case of these bonds is their conversion into shares. It is particularly difficult with callable convertible bonds because the interests of both parties to the transaction, i.e. the investor and the issuer, come then into consideration. Convertible bonds are an important instrument of investment and a component of investment portfolios.
    Brak abstraktu w języku polskim
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2013, 47, 1
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies