Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Bernoulli jump-diffusion model" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-1 z 1
Tytuł:
Bayesian DEJD Model and Detection of Asymmetry in Jump Sizes
Autorzy:
Kostrzewski, Maciej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2076552.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
double exponential jump diffusion model
Kou model
Bernoulli jump-diffusion model
MCMC methods
latent variables
Opis:
News might trigger jump arrivals in financial time series. The "bad" news and "good" news seem to have distinct impact. In the research, a double exponential jump distribution is applied to model downward and upward jumps. Bayesian double exponential jump-diffusion model is proposed. Theorems stated in the paper enable estimation of the model’s parameters, detection of jumps and analysis of jump frequency. The methodology, founded upon the idea of latent variables, is illustrated with simulated data.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2015, 1; 43-70
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-1 z 1

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies