Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Bayesian models" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 29
Tytuł:
The Role and Importance of an Actuary in the Insurance
Rola i znaczenie aktuariusza w ubezpieczeniach
Autorzy:
Zapart, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905778.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
actuary
insurance
insurance statistics
decision theory and game
credibility theory
Bayesian statistics
Markov chains
bonus-malus
Generalized Linear Models
Opis:
Actuary on the basis of the tasks arising from the audit process of an insurance undertaking is obliged to submit their opinion on all activities of that establishment which could have an impact on the financial position of an insurance undertaking and consequently affect your ability to meet long-term liabilities of the undertaking by providing professional analysis of the internal and external insurance for the governing bodies. The knowledge and perspective on actuarial topics of particular importance in the insurance business, where its implementation entails certain financial impact. The article discusses the basic tools and techniques in the field of probability and statistics, which are conical to practice as an actuary and presentation methods used by the actuary and statistical principles in the insurance companies and their importance to the financial situation of an insurance company.
Aktuariusz na podstawie zadań wynikających z procesu kontroli finansowej zakładu ubezpieczeń ma obowiązek przedstawienia własnej opinii co wszelkich działań tegoż zakładu, które mogą mieć wpływ na sytuację finansową zakładu ubezpieczeń a w konsekwencji wpłynąć na możliwość zaspokojenia długoterminowych zobowiązań zakładu poprzez dostarczenie profesjonalnej analizy sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej zakładu ubezpieczeń dla organów zarządzających. Wiedza oraz spojrzenie na tematykę aktuarialną nabiera szczególnego znaczenia w działalności ubezpieczeniowej, gdzie jego realizacja pociąga za sobą określone skutki finansowe. W artykule omówione zostały podstawowe narzędzia i techniki z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, jakie są koniczne do wykonywania zawodu aktuariusza oraz przedstawienie wykorzystywanych przez aktuariat metod oraz zasad statystycznych w zakładach ubezpieczeń oraz ich znaczenie na sytuację finansową zakładu ubezpieczeń.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 285
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Empirical Comparison of Methods of Data Discretization in Learning Probabilistic Models
Porównanie metod dyskretyzacji danych w uczeniu modeli probabilistycznych
Autorzy:
Wójciak, M.
Łupińska-Dubicka, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/88392.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Tematy:
dyskretyzacja
zmienne typu ciągłego
modele probabilistyczne
sieci Bayesa
klasyfikacja
discretization
continuous feature
probabilistic models
Bayesian networks
classification
Opis:
Very often statistical method or machine learning algorithms can handle discrete attributes only. And that is why discretization of numerical data is an important part of the pre–processing. This paper presents the results of the problem of data discretization in learning quantitative part of probabilistic models. Four data sets taken from UCI Machine Learning Repository were used to learn the quantitative part of the Bayesian networks. The continuous variables were discretized using two supervised and two unsupervised discretization methods. The main goal of this paper was to study whether method of data discretization in given data set has an influence on model’s reliability. The accuracy was defined as the percentage of correctly classified records.
Bardzo często algorytmy uczenia maszynowego nie są przystosowane do korzystania ze zmiennych ciągłych. Z tego powodu dyskretyzacja danych jest istotną częścią wstępnego przetwarzania. W artykule przedstawiono wyniki prac nad problemem dyskretyzacji danych w uczeniu modeli probabilistycznych. Cztery zestawy danych pobrane z repozytorium uczenia maszynowego UCI zostały wykorzystane do nauczenia parametrów ilościowej części sieci bayesowskich. Występujące w wybranych zbiorach zmienne ciągłe były dyskretyzowane przy użyciu dwóch metod nadzorowanych i dwóch nienadzorowanych. Głównym celem tego artykułu było zbadanie, czy metoda dyskretyzacji danych w danym zbiorze ma wpływ na niezawodność modelu. Dokładność metod była definiowana jako odsetek poprawnie sklasyfikowanych rekordów.
Źródło:
Advances in Computer Science Research; 2018, 14; 177-192
2300-715X
Pojawia się w:
Advances in Computer Science Research
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Covariate Selection for Small Area Estimation in Repeated Sample Surveys
Autorzy:
van den Brakel, Jan A.
Buelens, Bart
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/465973.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
area level models
cAIC
Hierachical Bayesian predictors
Opis:
If the implementation of small area estimation methods to multiple editions of a repeated sample survey is considered, then the question arises which covariates to use in the models. Applying standard model selection procedures independently to the different editions of the survey may identify different sets of covariates for each edition. If the small area predictions are sensitive to the different models, this is undesirable in official statistics since monitoring change over time of statistical quantities is of utmost importance. Therefore, potential confounding of true change and methodological alterations should be avoided. An approach to model selection is proposed resulting in a single set of covariates for multiple survey editions. This is achieved through conducting covariate selection simultaneously for all editions, minimizing the average of the edition-specific conditional Akaike Information Criteria. Consecutive editions of the Dutch crime victimization survey are used as a case study. Municipal estimates of three survey variables are obtained using area level models. The proposed averaging strategy is compared to the standard method of considering each edition separately, and to an elementary approach using covariates selected in the first edition. Resulting models, point estimates and MSE estimates are analyzed, indicating no substantial adverse effects of the conceptually attractive averaging strategy.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2015, 16, 4; 523-540
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Forecasting the Polish Inflation Using Bayesian VAR Models with Seasonality
Autorzy:
Stelmasiak, Damian
Szafrański, Grzegorz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2076506.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
Bayesian shrinkage
VAR models
seasonality
forecasting inflation
density-based scores
Opis:
Bayesian VAR (BVAR) models offer a practical solution to the parameter proliferation concerns as they allow to introduce a priori information on seasonality and persistence of inflation in a multivariate framework. We investigate alternative prior specifications in the case of time series with a clear seasonal pattern. In the empirical part we forecast the monthly headline inflation in the Polish economy over the period 2011-2014 employing two popular BVAR frameworks: a steady-state reduced-form BVAR and just-identified structural BVAR model. To evaluate the forecast performance we use the pseudo realtime vintages of timely information from consumer and financial markets. We compare different models in terms of both point and density forecasts. Using formal testing procedure for density-based scores we provide the empirical evidence of superiority of the steady-state BVAR specifications with tight seasonal priors.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2016, 1; 21-42
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Growth curve functions in modeling the thin-layer drying of corn
Krzywe wzrostu w modelowaniu procesu suszenia kukurydzy w cienkiej warstwie
Autorzy:
Siatkowski, M.
Weres, J.
Kujawa, S.
Szabelska, A.
Zyprych, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/287022.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Tematy:
Informacyjne Kryterium Akaike
bayesowskie kryterium informacyjne Schwarza
krzywe wzrostu
kukurydza
modelowanie
Akaike Information Criterion
Bayesian Information Criterion
growth curve models
corn
modeling
R package
Opis:
Modeling the thin-layer drying process for corn is described using 37 growth curve functions. The most effective functions were qualified by the application of Akaike Information Criterion and Bayesian Information Criterion. Both criteria showed that the thin-layer drying process for corn was best described by the baroreflex five-parameter function.
Modelowanie procesu suszenia kukurydzy w cienkiej warstwie zostało opisane przy użyciu 37 krzywych wzrostu. Najlepiej dopasowane krzywe zostały wyłonione w oparciu o Informacyjne Kryterium Akaike oraz Bayesowkie Kryterium Informacyjne Schwarza. Oba współczynniki pokazały, iż proces suszenia kukurydzy w cienkiej warstwie najlepiej odwzorowuje pięcioparametrowa krzywa baroreflex.
Źródło:
Inżynieria Rolnicza; 2010, R. 14, nr 6, 6; 89-95
1429-7264
Pojawia się w:
Inżynieria Rolnicza
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Use of vibroacoustic diagnostics in technical state assessment: Bayesian approach
Wykorzystanie diagnostyki wibroakustycznej w ocenie stanu technicznego metodą Bayesa
Autorzy:
Radkowski, S.
Gumiński, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/242774.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Tematy:
niezawodność
metody bayesowskie
diagnostyka wibroakustyczna
modele aprioryczne
modele aposterioryczne
bispektrum
reliability
Bayesian methods
vibroacoustic diagnosis
prior models
posterior models
bispectrum
Opis:
The goal of the paper is to develop a new method of system operation assessment required for maintaining high level of reliability of complex systems, where the basis of such strategy is procedure relying on the results of comparative research performed with the use of diagnostic models considering the state of developing degradation of their critical elements. To this aim was adopted and presented in this paper a Bayesian probabilistic framework for technical state assessment. The idea is to search for most informational diagnostic signal, by comparing the relative probabilities and utility function for any kind of failure and proper chosen diagnostic experiment. The Bayesian approach is shown. to take into account: 1. the decision analysis with given information -prior analysis; 2. the decision analysis with new information - posterior analysis; 3. the decision analysis with unknown information - pre- posterior analysis. Es example is considered the procedure of updating in material strength testing. The method of solving the problem described in the paper enables foreseeing the subsequent stages of defect development, thus enabling operational decisions to be made in a manner similar to the procedures applied for use of systems designed according to the "damage tolerant"principle.
Celem opracowania jest prezentacja nowej metody oceny funkcjonowania systemu dla zachowania wysokiego poziomu niezawodności złożonego układu. Bazę systemu stanowią rezultaty badań porównawczych z wykorzystaniem modeli diagnostycznych uwzględniających rozwój procesów degradacji krytycznych elementów systemu. W tym celu została adaptowana i przedstawiona w referacie propozycja wykorzystania metody Bayesa w ocenie stanu technicznego. Myślą przewodnią jest poszukiwanie najbardziej informacyjnego sygnału diagnostycznego przez porównanie prawdopodobieństw warunkowych i funkcji użyteczności dla różnych uszkodzeń i odpowiednio wybranych eksperymentów diagnostycznych. Ujęcie bayesowskie jest ukazane w przypadku uwzględnienia: 1. w analizie decyzyjnej informacji apriorycznej; 2. w analizie decyzyjnej dostępu do informacji aposteriorycznej; 3. w analizie decyzyjnej w wariancie dysponowania ,,nieznaną" informacją - analizapreposterioryczna. Jako przykład jest rozważana procedura bayesowskiego uaktualniania za pomocą testowania wytrzymałościowych właściwości materiału. Metoda rozwiązania opisana w pracy pozwala przewidzieć kolejne etapy rozwoju uszkodzenia, co umożliwia podejmowanie decyzji eksploatacyjnych w sposób podobny do procedur zastosowanych w systemach projektowania według zasad "damage tolerant".
Źródło:
Journal of KONES; 2007, 14, 4; 373-382
1231-4005
2354-0133
Pojawia się w:
Journal of KONES
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bias Reduction of Finite Population Imputation by Kernel Methods
Autorzy:
Pettersson, Nicklas
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/465881.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
bayesian bootstrap
boundary and nonresponse bias missing data
multiple imputation
Pólya urn models
real donor imputation
Opis:
Missing data is a nuisance in statistics. Real donor imputation can be used with item nonresponse. A pool of donor units with similar values on auxiliary variables is matched to each unit with missing values. The missing value is then replaced by a copy of the corresponding observed value from a randomly drawn donor. Such methods can to some extent protect against nonresponse bias. But bias also depends on the estimator and the nature of the data. We adopt techniques from kernel estimation to combat this bias. Motivated by Pólya urn sampling, we sequentially update the set of potential donors with units already imputed, and use multiple imputations via Bayesian bootstrap to account for imputation uncertainty. Simulations with a single auxiliary variable show that our imputation method performs almost as well as competing methods with linear data, but better when data is nonlinear, especially with large samples.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2013, 14, 1; 139-160
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries
Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna z wykorzystaniem modelu GARCH z asymetriami
Autorzy:
Osiewalski, Jacek
Pipień, Mateusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906870.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Bayesian inference
financial econometrics
volatility models
forecasting
derivative pricing
Opis:
In this paper option pricing is treated as an application of Bayesian predictive analysis. The distribution of the discounted payoff, induced by the predictive density of future observables, is the basis for direct option pricing, as in Bauwens and Lubrano (1997). We also consider another, more eclectic approach to option pricing, where the predictive distribution of the Black-Scholes value is used (with volatility measured by the conditional standard deviation at time of maturity). We use a model framework that allows for two types of asymmetry in GARCH processes: skewed t conditional densities and different reactions of conditional scale to positive/negative stocks. Our skewed t-GARCH(l, 1) model is used to describe daily changes of the Warsaw Stock Exchange Index (WIG) from 4.01.1995 till 8.02.2002. The data till 28.09.2001 are used to obtain the posterior and predictive distributions, and to illustrate Bayesian option pricing for the remaining period.
W prezentowanym artykule wycena opcji jest traktowana jako jedno z zastosowań bayesowskiej analizy predyktywnej. Rozkład wartości zdyskontowanej wypłaty, indukowany przez gęstość predyktywną przyszłych stóp zwrotu, jest podstawą bezpośredniej wyceny opcji (zob. Bauwens, Lubrano, 1997). Rozważamy też bardziej eklektyczne podejście, wykorzystujące rozkład predyktywny formuły Blacka i Scholesa (ze zmiennością określoną jako warunkowe odchylenie standardowe w momencie realizacji opcji). Przyjmujemy ramy modelowe, które uwzględniają dwa rodzaje asymetrii w procesach GARCH: skośne rozkłady warunkowe (typu t-Studenta) oraz zróżnicowane reakcje wariancji warunkowej na szoki dodatnie lub ujemne. Model: skośny £-GARCH(l, 1) jest stosowany do opisu dziennej zmienności Warszawskiego Indeksu Giełdowego (WIG) od 4.01.1995 r. do 8.02.2002 r. Dane do 28.09.2001 wykorzystujemy do budowy rozkładów a posteriori i predyktywnego oraz do ilustracji bayesowskiej wyceny opcji na pozostały okres.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 177
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio: Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models
Autorzy:
Osiewalski, Jacek
Pajor, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/483373.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
Bayesian econometrics
risk analysis
multivariate GARCH processes
multivariate SV processes
hybrid SV-GARCH models
Opis:
The s-period ahead Value-at-Risk (VaR) for a portfolio of dimension n is considered and its Bayesian analysis is discussed. The VaR assessment can be based either on the n-variate predictive distribution of future returns on individual assets, or on the univariate Bayesian model for the portfolio value (or the return on portfolio). In both cases Bayesian VaR takes into account parameter uncertainty and non-linear relationship between ordinary and logarithmic returns. In the case of a large portfolio, the applicability of the n-variate approach to Bayesian VaR depends on the form of the statistical model for asset prices. We use the n-variate type I MSF-SBEKK(1,1) volatility model proposed specially to cope with large n. We compare empirical results obtained using this multivariate approach and the much simpler univariate approach based on modelling volatility of the value of a given portfolio.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2010, 2, 4; 253-277
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bayesian Variations on the Frisch and Waugh Theme
Autorzy:
Osiewalski, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/483315.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
Bayesian inference
regression models
SURE models
VAR processes
data transformations
Opis:
The paper is devoted to discussing consequences of the so-called Frisch-Waugh Theorem to posterior inference and Bayesian model comparison. We adopt a generalised normal linear regression framework and weaken its assumptions in order to cover non-normal, jointly elliptical sampling distributions, autoregressive specifications, additional nuisance parameters and multi-equation SURE or VAR models. The main result is that inference based on the original full Bayesian model can be obtained using transformed data and reduced parameter spaces, provided the prior density for scale or precision parameters is appropriately modified.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2011, 3, 1; 39-47
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Hybrid MSV-MGARCH Models - General Remarks and the GMSF-SBEKK Specification
Autorzy:
Osiewalski, Jacek
Osiewalski, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2076468.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
Bayesian econometrics
multivariate volatility models
MGARCH processes
MSV processes
financial markets
commodity markets
Opis:
The first so-called hybrid MSV-MGARCH models were characterized by the conditional covariance matrix that was a product of a univariate latent process and a matrix with a simple MGARCH structure (Engle’s DCC or scalar BEKK). The aim was to parsimoniously describe volatility of a large group of assets. The proposed hybrid models, similarly as pure MSV specifications (and other models based on latent processes), required the Bayesian approach equipped with efficient MCMC simulation tools. The numerical effort has payed – the hybrid models seem particularly useful due to their good fit and ability to jointly cope with large portfolios. In particular, the simplest hybrid, now called the MSF-SBEKK model, has been successfully used in many applications. However, one latent process may be insufficient in the case of a highly heterogeneous portfolio. Thus, in this study we discuss a general hybrid MSV-MGARCH model structure, showing its basic characteristics that explain greater flexibility of such hybrid structure with respect to the corresponding MGARCH class. From the empirical perspective, we advocate the GMSF-SBEKK specification, which uses as many latent processes as there are relatively homogeneous groups of assets. We present full Bayesian inference for such models, with the use of an efficient MCMC simulation strategy. The approach is used to jointly model volatility on very different markets. Joint modelling is formally compared to individual modelling of volatility on each market.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2016, 4; 241-271
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Weryfikacja odporno-bayesowskiego modelu alokacji dla różnych typów rozkładów - podejście symulacyjne
Verification of the Robust-Bayesian Asset Allocation Model for Different Types of Distribution - Simulation Approach
Autorzy:
Orwat-Acedańska, Agnieszka
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592595.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Ekonometria bayesowska
Modele bayesowskie
Modele ekonometryczne
Bayesian econometric
Bayesian models
Econometric models
Opis:
In the paper robust Bayesian allocation method was verified for different distributions of returns using simulation approach. An impact of estimation error on the portfolio risk was examined when portfolios were built as a solution to the problem of maximizing expected return with restrictions imposed on its variance. Classical Markowitz approach results were compared to the robust Bayesian approach. Using simulations it was shown that in robust Bayesian method a fraction of samples where a portfolio risk exceeded its maximum limit as well as mean excess risk were much lower than in the classic approach. Moreover extending robust allocation with Bayesian approach significantly affects the portfolio riskiness. This results also holds if the distribution of returns in nonnormal although the differences are smaller.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 135; 102-120
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process
Autorzy:
Mazur, Błażej
Pipień, Mateusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/483329.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
GARCH models
Bayesian inference
periodically correlated stochastic processes
volatility
unconditional variance
Opis:
We discuss the empirical importance of long term cyclical effects in the volatility of financial returns. Following Amado and Terasvirta (2009), Cizek and Spokoiny (2009) and others, we consider a general conditionally heteroscedastic process with stationarity property distorted by a deterministic function that governs the possible time variability of the unconditional variance. The function proposed in this paper can be interpreted as a finite Fourier approximation of an Almost Periodic (AP) function as defined by Corduneanu (1989). The resulting model has a particular form of a GARCH process with time varying parameters, intensively discussed in the recent literature. In the empirical analyses we apply a generalisation of the Bayesian AR(1)-GARCH model for daily returns of S&P500, covering the period of sixty years of US postwar economy, including the recently observed global financial crisis. The results of a formal Bayesian model comparison clearly indicate the existence of significant long term cyclical patterns in volatility with a strongly supported periodic component corresponding to a 14 year cycle. Our main results are invariant with respect to the changes of the conditional distribution from Normal to Student-t and to the changes of the volatility equation from regular GARCH to the Asymmetric GARCH.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2012, 4, 2; 95-116
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Pomiar efektywności zróżnicowanych technologicznie gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej
Measuring the Efficiency of European Union Farms under Heterogeneous Technologies
Autorzy:
Marzec, Jerzy
Pisulewski, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2142145.pdf
Data publikacji:
2020-09-30
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:
funkcja produkcji
stochastyczne modele graniczne
podejście bayesowskie
porównania międzynarodowe
model z losowymi parametrami
production function
Stochastic Frontier Models
Bayesian approach
international comparison
random coefficients model
Opis:
Celem niniejszego opracowania jest określenie charakterystyk procesu produkcyjnego gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach polowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W pracy wykorzystano dane regionalne FADN. W związku z występującym zróżnicowaniem między regionami w pracy wykorzystano modele uwzględniające tę heterogeniczność. W szczególności rozważono dwa sposoby modelowania heterogeniczności: deterministyczny oraz stochastyczny. Odzwierciedleniem pierwszego sposobu jest wykorzystanie w niniejszej pracy modelu funkcji produkcji typu translog, który pozwala, żeby elastyczności produkcji względem nakładów czynników produkcji zależały od wielkości nakładów. Natomiast stochastyczny sposób modelowania heterogeniczności reprezentuje stochastyczny model graniczny z losowymi parametrami. Zastosowanie powyższej koncepcji pozwoliło na zbudowanie modelu funkcji produkcji typu Cobba i Douglasa (C–D) z indywidualnymi parametrami. Estymacji parametrów czterech modeli dokonano za pomocą podejścia bayesowskiego. Otrzymane wyniki jednoznacznie wskazują, że najlepszym modelem okazał się model C–D z indywidualnymi parametrami. Ponadto zaobserwowano, że dla średniej unijnej najwyższa elastyczność produkcji występuje względem nakładów materiałów, a najniższa względem areału. Natomiast dosyć zaskakującym wynikiem jest wysoki poziom średniej efektywności technicznej (0,95) przy bardzo niewielkim rozproszeniu tych ocen.
The aim of the present study was to derive the characteristics of the production process for crop farms in the European Union member states. The paper uses regional data on farms taken from the Farm Accountancy Data Network (FADN). Therefore, the models that account for heterogeneity among the analysed regions, were used in the present study. In particular, the paper considers two approaches to modelling heterogeneity: deterministic and stochastic. The deterministic approach is reflected in the paper with the usage of translog production function model, which allows output elasticities to depend on the input levels. The stochastic approach is represented by a stochastic frontier model with random coefficients. The application of the above-mentioned concept allowed to derive the Cobb-Douglas (C–D) production function model with individual parameters. The parameters of the four models were estimated using the Bayesian approach. The obtained results indicate that the C–D model is the best. In addition, it was observed that for the EU average, the highest production elasticity is with respect to materials, while the lowest w.r.t area. Surprisingly, the results suggest a high mean technical efficiency of the analysed regions (0.95), with very small dispersion of these scores.
Źródło:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2020, 303, 3; 111-137
2300-5238
Pojawia się w:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
TECHNICAL EFFICIENCY MEASUREMENT OF DAIRY FARMS IN POLAND: AN APPLICATION OF BAYESIAN VED MODEL
Autorzy:
Marzec, Jerzy
Pisulewski, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453896.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
stochastic frontier models
Bayesian VED model
technical efficiency
dairy farms
Opis:
The purpose of this paper is to measure the technical efficiency of Polish dairy farms using a Bayesian Varying Efficiency Distribution (VED) model. In particular, the paper presents the design and assumptions of frontier stochastic production function for panel data. Furthermore, it specifies the microeconomic production function based on panel data, derived from the Polish FADN (Farm Accountancy Data Network). The main part of the paper presents key findings which form the basis of understanding the technological characteristics and average efficiency of Polish dairy farms. Moreover, the exogenous variables affecting the level of average farm efficiency are identified. They are the source of significant differences in levels of efficiency of dairy farmers surveyed.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2013, 14, 2; 78-88
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 29

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies