Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Barrier call options" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-2 z 2
    Tytuł:
    Wpływ zmienności ceny instrumentu bazowego na cenę opcji barierowych
    The Influence of Volatility of the Underlying Instrument on the Price of the Barrier Options
    Autorzy:
    Dziawgo, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587268.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Barierowe opcje kupna
    Instrumenty finansowe
    Opcje
    Barrier call options
    Financial instruments
    Options
    Opis:
    Barrier options are path-dependent options. The income from the options is influenced by the exceeding of the underlying instrument price values established at conclusion of the value (barrier) contract. The article presents the issues connected with barrier options: characteristic of the instrument, the influence of selected factors on the option price and on the value of vega coefficient. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the barrier options and standard options on EUR/PLN.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 245-261
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Static Hedging of Barier Options of Type Down-and-Out Calls
    Statyczne zabezpieczenie opcji barierowych kupna typu down-and-out
    Autorzy:
    Depta, Adam
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905664.pdf
    Data publikacji:
    2006
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    static hedging
    put-call symmetry
    single barrier options
    Opis:
    The paper presents path-dependent options with a single barrier in terms of path-independent standard options. The key to providing this result is put-call symmetry, which is assumed to hold when the underlying first reaches the barrier price.
    W przeciwieństwie do instrumentów znajdujących się w obrocie giełdowym, instrumenty dostępne na rynkach pozagiełdowych mogą być i zazwyczaj są dopasowywane do indywidualnych potrzeb klientów. Takie niestandardowe instrumenty po raz pierwszy pojawiły się 30 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Były to barierowe opcje kupna typu down-and-out. Tego typu instrumenty nazywano wcześniej butikowymi (boutique) lub konstruktorskimi (designer), jednak obecnie określa się je mianem egzotycznych. W artykule przedstawiono statyczne zabezpieczenie dla egzotycznych opcji w oparciu o opcje standardowe. Metoda ta polega na relacji między europejskimi opcjami sprzedaży i kupna, które posiadają różne ceny wykonania. Do wyceny i statycznego zabezpieczenia egzotycznych opcji barierowych zależnych od trajektorii (pathdependent) zastosowano uogólniony efekt symetryczności sprzedaży-kupna (put-call symmetry).
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2006, 196
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-2 z 2

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies