Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Autoregressive models" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-10 z 10
    Tytuł:
    Best Time Series In-sample Model for Forecasting Nigeria Exchange Rate
    Autorzy:
    Gaddafi, Adamu Babali
    Akpensuen, Shiaondo Henry
    Shitu, Abdulrazaq Ahmed
    Malle, Ahmad Atiku
    Adamu, Muhammed
    Bukar, Muhammad Goni
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1031300.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
    Tematy:
    ARIMA
    Autoregressive Integrated Moving Average Model
    Autoregressive Moving Average Model
    Autoregressive models
    Box-Jenkins Methodology
    CBN
    Exchange rate
    Model
    Moving Average Models
    Nigeria
    Opis:
    In this work we considered data on official Nigeria exchange rates (Naira to British Pound sterling) from January 2003 to December 2019. Four competing models ARIMA (1, 1, 1), ARIMA (2, 1, 1), ARIMA (1, 1, 0) and ARIMA (1, 1, 2) were identified for the exchange rates series. Diagnostic analysis revealed that all the competing models adequately represent the exchange rate series. However, on the basis of out-of-sample model selection and evaluation ARIMA (1, 1, 1) was selected as the optimal model with minimum information criteria for the exchange rate series. A 24 months forecast indicates that the Naira will continue to depreciate. The policy implication of our study is that the Central Bank of Nigeria (CBN), should devalue the Naira in order to not only re-establish exchange rate stability but also encourage local manufacturing and encourage foreign capital inflows.
    Źródło:
    World Scientific News; 2021, 151; 45-63
    2392-2192
    Pojawia się w:
    World Scientific News
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ceny akcji, produkt krajowy brutto i stopy procentowe: analiza współzależności dla Polski
    Dynamic Interactions Between Stock Returns, Domestic Product and Interest Rates: Evidence from Poland
    Autorzy:
    Pietraszewski, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/657738.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    stopy zwrotu z akcji
    produkt krajowy brutto
    stopy procentowe
    modele autoregresyjne
    stock returns
    Gross Domestic Product
    interest rates
    autoregressive models
    Opis:
    The paper investigates the relationships between stock returns (represented by changes in the main stock index quoted on Warsaw Stock Exchange, WIG) and changes in Gross Domestic Product, as well as changes in long‑term and short‑term interest rates in Poland over the years 2001–2016. Quarterly data is examined applying time series econometric methods, allowing to take into account the existence of autocorrelation. The results suggest that stock returns lead and can forecast future economic growth. They also point to statistically significant but rather moderate inverse relationship between stock returns and current movements in interest rates, mainly long‑term. These results are consistent with the theoretical arguments in finance and economics.
    W artykule przedstawiono wyniki badania współzależności między zmianami głównego indeksu warszawskiej giełdy (WIG) a zmianami produktu krajowego brutto oraz długo‑ i krótkookresowych stóp procentowych w Polsce w latach 2001–2016. Analizę przeprowadzono na danych o kwartalnej częstotliwości, z użyciem metod z zakresu ekonometrii szeregów czasowych, pozwalających na uwzględnienie istnienia autokorelacji w szeregach badanych zmiennych. Wyniki badania sugerują, że stopy zwrotu z akcji sygnalizują z wyprzedzeniem dwóch kwartałów zmiany poziomu aktywności gospodarczej. Jednoczenie wyniki te wskazują na statystycznie istotne, stosunkowo słabe, negatywne powiązanie stóp wzrostu WIG z równoczesnymi zmianami stóp procentowych, przede wszystkim długookresowych. Rezultaty te pozostają zgodne z przytaczanymi argumentami teoretycznymi z obszaru finansów i ekonomii.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 2, 334
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Changes of exchange rate behavior during and after crisis
    Autorzy:
    Syczewska, Ewa Marta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453660.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    Exchange rates
    stock indices
    crisis
    risk
    autoregressive and conditional heteroskedasticity models
    Granger causality
    Opis:
    "This study extends earlier analysis, in which behavior of daily exchange rates during the global crisis was compared to that before crisis. We repeat similar comparison for data set extended until the end of April 2010, use ARMA/ARMAX and GARCH models with stock indices as additional regressors, for volatility and returns of EURPLN, EURUSD, USDPLN exchange rates. Marked increase in volatility during crisis, negatively affected quality of models. After crisis volatility and returns seem to stabilize, hence exchange rate risk seems to decline gradually. There is a slight improvement in quality of models after the crisis."
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 1; 145-157
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Exact similar tests for the root of a first-order aptoregresslve regression model
    Dokładne podobne testy dla pierwiastka pierwszego rzędu autoregresyjnego modelu regresji
    Autorzy:
    Kiviet, Jan F
    Phillips, Garry D. A
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905019.pdf
    Data publikacji:
    1993
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Autoregressive models
    non-stationarity
    unit roots
    exact tests
    similar tests
    dynamic specification
    Opis:
    Opisano procedurę testu dla zbadania czy współczynnik zmiennej zależnej opóźnionej w autoregresyjnym modelu regresji wielokrotnej pierwszego rzędu równa się pewnej konkretnej wartości, np. zeru lub jedności lub innej dowolnej stabilnej lub niestabilnej wartości. Przy hipotezie zerowej estymator tego współczynnika ma rozkład jak rozkład ilorazu dwóch kwadratowych form w standardowych zmiennych normalnych, gdy prócz regreaorów egzogenlcznych, włóczono takie niektóre zbędne zmienne objaśniające. Rozkład związany z hipotezą zerową Jest wolny od .Jakichkolwiek kłopotliwych parametrów. Zatem estymatory te są łatwo policzalne i mogą być uiytc Jako statystyka testu; Jej błędy typu I mogą być dokładni« kontrolowane, podczas gdy teat ten jest podobny a takže niezmienniczy. Poszczególne testy pierwiastków jednostkowych stworzone przez Dickeya i Fullera wydają się być prostymi przykładami naszego testu dla bardzo specyficznych macierzy planu. Podane zostają rozszerzone tablice dokładnych wartości krytycznych dla tych i niektórych innych form. W końcu ilustrujemy przydatność naszej ogólnej procedury testu przy dynamicznej specyfikacji ekonometrycznych modeli szeregów czasowych.
    A procedure is developed for testing whether or not the coefficient of the lagged dependent variable in a fir.t-order autoregressive multiple regression model equals a particular value, such as zero or unity or any other arbitrary stable or unstable value. Under the null hypothesis the estimate of this coefficient is found to be distributed as the ratio of two quadratic foras in standard normal variables, when it is obtained from a particular auxiliary regression model where in addition to the exogenous regressors also some redundant transformed regressors ara included. This null distribution is found to be independent of any nuisance parameters. So this estimate is easily calculated and it can directly be used as a test statistic} its type I error can be controled exactly, whereas this test is similar and also invariant. Particular unit root tests developed by Dickey and Fuller appear to be simple examples of our test for very specific regressor matrices. He provide extended tables of exact critical values for these and for some other forms. Finally we illustrate the usefulness of our general test procedure in the dynamic specification of econometric time series models.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1993, 132
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modele autoregresyjne w prognozowaniu cen zbóż w Polsce
    Autoregressive models used for forecasting the prices of crops in Poland
    Autorzy:
    Tłuczak, Agnieszka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453640.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    ceny zbóż
    modele autoregresyjne
    prognozowanie
    crop prices
    autoregressive models
    forecasting
    Opis:
    Prognozowanie cen rolnych odgrywa dużą rolę we wspomaganiu decyzji produkcyjnych w gospodarstwach rolnych. Poprawne prognozowanie cen pozwala na ograniczenie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. W opracowaniu zastosowano modele autoregresyjne, za pomocą których wyznaczono prognozy cen podstawowych zbóż w skupie na 2010 rok. Do oceny modeli oraz prognoz wykorzystano współczynnik determinacji oraz średnie błędy ex post prognoz wygasłych.
    The forecasting of crop prices is one of the most important factors in making decision on production farms. The appropriate forecast allows for limiting the risk connected with one’s economic activity. In this study autoregressive models have been used, which helped to determine the price forecast for crops in the purchasing centres in 2010. To determine the quality of forecast the average ex-post errors of the past forecasts have been used. The achieved results show that autoregressive models are an effective tool in forecasting the crop prices in Poland.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 2; 254-263
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Monetary Policy Transmission and the Labour Market in the Non‑eurozone Visegrad Group Countries in 2000–2014. Evidence from a SVAR Analysis
    Transmisja polityki pieniężnej a rynek pracy w krajach Grupy Wyszehradzkiej niebędących członkami strefy euro w latach 2000–2014. Wyniki analiz z wykorzystaniem modeli SVAR
    Autorzy:
    Włodarczyk, Przemysław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/633375.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    polityka pieniężna
    produkcja
    zatrudnienie
    bezrobocie
    Grupa Wyszechradzka
    strukturalne model wektorowej autoregresji
    SVAR
    monetary policy
    output
    employment
    unemployment
    Visegrad Group countries
    Structural Vector Autoregressive models
    Opis:
    Celem prezentowanego artykułu jest wypełnienie luki w istniejącej literaturze ekonomicznej poprzez dostarczenie nowych dowodów na istnienie zależności pomiędzy rozmiarami podaży pieniądza a poziomami zatrudnienia i bezrobocia obserwowanymi w krajach Grupy Wyszehradzkiej niebędących członkami strefy euro (Czechach, Węgrzech i Polsce). Analizy wykorzystują strukturalne modele wektorowej autoregresji (SVAR), które estymowano w oparciu o dane miesięczne z okresu 2000:1–2014:2. W celu uzyskania oszacowań funkcji odpowiedzi na impuls wykorzystano zbiór restrykcji krótkookresowych wyprowadzonych z teorii transmisji polityki pieniężnej. Zaproponowano dwie różne identyfikacje modelu. Wyniki potwierdzają istnienie zależności pomiędzy polityką pieniężną, zatrudnieniem i bezrobociem. Zgodnie z uzyskanymi oszacowaniami szoki polityki pieniężnej powodują opóźnioną reakcję produkcji, zatrudnienia i stopy bezrobocia w analizowanych krajach.
    This paper is aimed at filling the gap in existing economic research by delivering new evidence on the money‑labour nexus in the emerging markets of the non‑eurozone Visegrad group countries (i.e. Czech Republic, Hungary and Poland). Analyses are based on the Strucutral VAR (SVAR) models of the monetary transmission mechanism, estimated using monthly data from the 2000:1–2014:2 period. In order to obtain impulse responses, the short‑run restrictions set, based on the monetary transmission theory, is imposed. Two different identification schemes are considered. The results confirm that there exists a nexus between monetary policy, employment, and unemployment. According to the obtained estimates monetary policy shocks invoked lagged, hump‑shaped reactions of output, employment and unemployment in each of the analysed countries.
    Źródło:
    Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe; 2017, 20, 4; 23-43
    1508-2008
    2082-6737
    Pojawia się w:
    Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Spatio‑temporal Modelling of the Influence of the Number of Business Entities in Selected Urban Centres on Unemployment in the Kujawsko‑Pomorskie Voivodeship
    Przestrzenno‑czasowe modelowanie wpływu liczby podmiotów gospodarczych w wybranych ośrodkach miejskich na bezrobocie w województwie kujawsko‑pomorskim
    Autorzy:
    Szulc, Elżbieta
    Jankiewicz, Mateusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/658282.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    podmioty gospodarcze
    bezrobocie
    rynek pracy
    trend przestrzenny i przestrzenno‑czasowy
    autokorelacja przestrzenna
    przestrzenne i przestrzenno‑czasowe modele autoregresyjne
    business entities
    unemployment
    labour market
    spatial and spatio‑temporal trends
    spatial autocorrelation
    spatial and spatio‑temporal autoregressive models
    Opis:
    Artykuł prezentuje analizę przestrzennych i czasowych tendencji i zależności dotyczących sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko‑pomorskim w układzie gmin w okresie 2004–2015. Celem badania jest sprawdzenie, czy – przy istniejących zależnościach – wzrost aktywności działalności gospodarczej przez zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych w wybranych ośrodkach miejskich województwa, w których poziom bezrobocia jest wysoki, może obniżyć bezrobocie w całym województwie. Sytuacja na rynku pracy w poszczególnych gminach została oceniona na podstawie dwóch zmiennych, tj. udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym oraz liczby podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym. Z metodologicznego punktu widzenia wartości tych zmiennych traktuje się jako realizacje przestrzennych i przestrzenno‑czasowych procesów stochastycznych. Przestrzenne i przestrzenno‑czasowe tendencje i zależności zostały zbadane przy wykorzystaniu koncepcji trendu przestrzennego i przestrzenno‑czasowego oraz autokorelacji przestrzennej. Dodatkowo zostały oszacowane i zweryfikowane przestrzenne modele autoregresyjne poszczególnych procesów, a także przestrzenne modele zależności bezrobocia od liczby podmiotów gospodarczych w poszczególnych latach badanego okresu. Dokonano również specyfikacji przestrzenno‑czasowych modeli bezrobocia, w tym modelu uwzględniającego przesunięcia przestrzenne i opóźnienia czasowe rozważanej zależności. Modele te wykorzystano następnie do symulacji poziomu bezrobocia w województwie przy założeniu wzrostu liczby podmiotów gospodarczych w ustalonych ośrodkach miejskich.
    The paper presents the analysis of the spatial and spatio‑temporal tendencies and dependence in matters related to the situation in the labour market of the Kujawsko‑Pomorskie Voivodeship across municipalities in the period of 2004–2015. The aim of the investigation is to verify whether, in the presence of the dependence, investing (through a growing number of enterprises) in the development of selected urban centres with a high level of unemployment can significantly reduce the unemployment rate in the whole province. The assessment of the situation in the labour market for each of the municipalities is made with the use of two characteristics, i.e. the share of registered unemployed persons in the number of the working age population and the number of business entities per 10,000 working age population. From the methodological point of view, the values of the variables are treated as realisations of spatial and spatio‑temporal stochastic processes. The spatial and spatio‑temporal tendencies and dependence were investigated using the concept of spatial and spatio‑temporal trends and spatial autocorrelation. Additionally, spatial autoregressive models for individual processes and spatial models of the dependence of unemployment on the number of business entities, for each year of the investigated period, were estimated and verified. The specification of spatio‑temporal models of unemployment, including the model which takes into consideration spatial shifts and time lags of the dependence, was carried out. The models were used for simulating the level of unemployment in the province assuming some growth in the number of business entities in selected urban centres.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 4, 337; 21-37
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    State-dependent Autoregressive Models with p Lags: Properties, Estimation and Forecasting
    Autorzy:
    Gobbi, Fabio
    Mulinacci, Sabrina
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2119921.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    convolution-based autoregressive models
    level-increment dependence
    nonlinear time series
    maximum likelihood
    forecasting accuracy
    Opis:
    In this paper we consider a class of nonlinear autoregressive models in which a specific type of dependence structure between the error term and the lagged values of the state variable is assumed. We show that there exists an equivalent representation given by a p-th order state-dependent autoregressive (SDAR(p)) model where the error term is independent of the last p lagged values of the state variable (yt−1, . . . , yt−p) and the autoregressive coefficients are specific functions of them. We discuss a quasi-maximum likelihood estimator of the model parameters and we prove its consistency and asymptotic normality. To test the forecasting ability of the SDAR(p) model, we propose an empirical application to the quarterly Japan GDP growth rate which is a time series characterized by a level-increment dependence. A comparative analyses is conducted taking into consideration some alternative and competitive models for nonlinear time series such as SETAR and AR-GARCH models.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2022, 1; 81-108
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Trends in Cigarettes Consumption in Poland According to Expotential Smoothing and Autoregressive Models
    Badanie tendencji spożycia papierosów w Polsce z wykorzystaniem modeli wyrównania 359 wykładniczego i modeli autoregresyjnych
    Autorzy:
    Jałowiecka, Ewa
    Jałowiecki, Piotr
    Orłowski, Arkadiusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906283.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    cigarettes consumption
    forecasting
    expotential smoothing models
    autoregressive models
    comer methods
    prewhitening technique
    Opis:
    Polski przemysł wyrobów tytoniowych przechodzi w ostatnich latach znaczące przemiany związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Stanowi on ważny sektor polskiej gospodarki generując 7,5% dochodów budżetu państwa. W pracy porównano prognozy spożycia papierosów w latach 2006-2010 przygotowane w oparciu o wybrane modele wyrównywania wykładniczego oraz autoregresyjne na podstawie danych historycznych z lat 1995-2005. Główną uwagę skoncentrowano na trendzie w prognozach. Identyfikację modeli autoregresyjnych przeprowadzono przy użyciu metod typu „corner” oraz rozszerzonej funkcji autokorelacji. W celu zwiększenia wiarygodności, prognozy przygotowano z uwzględnieniem zidentyfikowanych wartości odstających. Uzyskane wyniki porównano z danymi szacunkowymi uzyskanymi z Głównego Urzędu Statystycznego oraz z wynikami prognoz uwzględniających jako dodatkową zmienną produkcję papierosów przygotowanymi z zastosowaniem techniki „prewhitening”. Przeprowadzono dyskusję zalet i wad zastosowanych metod.
    Polish tobacco industry has been recently changing significantly due to accession of Poland to EU. It is one of the prime sector of polish economy. It generates every year about 7% of budget incomes on average. The aim of this paper is to compare some forecast methods of cigarettes consumption in 2006-2010. The models used exponential smoothing and autoregression theory. The forecasts were estimated on historical data from 1995-2005. The main attention was focused on the trends in prediction. Identification, the most crucial stage in fitting autoregressive models exploited different approach such as the comer method and extended sample autocorrelations. The outlier selection techniques were also applied to get more reliable estimates. The results were compared to the predicted values obtained from Central Statistical Office and to the results of forecasts taking cigarettes production into consideration due to prewhitening technique. The advantages and drawbacks of different methods are discussed.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 228
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wykorzystanie metody moving block bootstrap w prognozowaniu szeregów czasowych z wahaniami okresowymi
    The Use of the Moving Block Bootstrap Method in Periodic Time Series Forecasting
    Autorzy:
    Kończak, Grzegorz
    Miłek, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/586452.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza szeregów czasowych
    Metody statystyczne
    Modele ARIMA
    Prognozowanie matematyczne
    Szeregi czasowe
    Autoregressive integrated moving average (ARIMA) models
    Mathematical forecasting
    Statistical methods
    Time-series
    Time-series analysis
    Opis:
    The aim of the analysis of the time series is, among others, to facilitate the formulation of prognosis. The basis for the inference of the future variables are their future realizations. There are various methods used in time series forecasting, such as for example naïve method, Holt-Winters models, ARIMA models and various simulation methods. One of the most popular and widely used simulation method in statistical research is the bootstrap method proposed by B. Efron. It is usually applied in measuring the estimates of the variance and testing the hypotheses in cases when the distribution of the test statistic is unknown. This method does not require for the selected samples to be from the standard normal distribution population. Due to the construction of the random samples in this method, there is usually no possibility to directly apply it in the analysis of the periodic time series. In the literature written on this subject, there are the proposals to introduce some modifications to the bootstrap method that would provide the possibility to conduct such analyses. One of such methods is the moving block bootstrap. In the present essay, we will present the proposal to apply this method to create the confidential intervals for the periodic time series forecasts. The results gathered by applying that method are compared with the results obtained via the classic construction of the confidential intervals for the forecasts and on the confidential intervals based on ARIMA models.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 203; 91-100
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-10 z 10

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies