Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę ", rynek kapitałowy" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów

Dostawca treści

Podbaza

Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 148
Tytuł:
Fuzje i przejęcia na polskim rynku kapitałowym w warunkach kryzysu gospodarczego
Autorzy:
Urbanek, Piotr
Wcisły, Mirosław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/646209.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
fuzje
rynek kapitałowy
polski rynek kapitałowy
kryzys
przejęcia
Źródło:
Ekonomia Międzynarodowa; 2012, 003
2082-4440
2300-6005
Pojawia się w:
Ekonomia Międzynarodowa
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Rynek kapitałowy. Ekonomia a prawo
Autorzy:
Lichosik, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/584229.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
rynek kapitałowy
rynek finansowy
ekonomia
prawo
Opis:
Celem badawczym opracowania jest przedstawienie pojęcia rynku kapitałowego w naukach ekonomicznych i prawnych oraz zasygnalizowanie podstawowych różnic semantycznych w tym zakresie. W tym też celu w pierwszej części przedstawione zostało znaczenie pojęcia rynku kapitałowego na gruncie nauk ekonomicznych, a części drugiej rozumienie tego pojęcia w naukach prawnych. W części trzeciej wskazano podstawowe różnice w obydwu zakresach definicyjnych. Zastosowanie metody poznawczej w połączeniu z metodą dogmatyczno-prawną pozwoliło na ukonstytuowanie przedstawionych w opracowaniu wniosków. I tak też w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że pojęcie rynku kapitałowego w teorii ekonomii jest odmienne ujmowane niż czyni to litera prawa.
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 509; 245-256
1899-3192
Pojawia się w:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Miary zmienności cen na rynku kapitałowym na przykładzie wybranych indeksów giełdowych i surowców (commodities)
Autorzy:
Borowski, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2077367.pdf
Data publikacji:
2020-06-30
Wydawca:
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Tematy:
ceny
rynek kapitałowy
indeksy giełdowe
Opis:
W artykule przeanalizowana została skuteczność dziewięciu miar zmienności: Parkinsona, Garmana-Klassa, Rogersa-Satchella, zmodyfikowana Rogersa-Satchella, Yanga-Zhanga, Alizadeh, Brand i Diebolda, True Range, zmodyfikowana True Range oraz odchylenie standardowe na rynku wybranych (33) indeksów giełdowych i 38 surowców. W artykule przez skuteczność rozumie się dopasowanie danej miary zmienności do zmienności indeksu S&P 500 VIX. Otrzymane wyniki jednoznacznie wskazują, że wartości współczynnika R2 większe niż 0,6 są charakterystyczne dla większości indeksów giełdowych z krajów rozwiniętych, a niższe niż 0,6 dla indeksów z krajów emerging markets oraz dla surowców (commodities). W drugiej części artykułu sporządzony został ranking zmienności. Dla indeksów giełdowych najlepszymi miarami zmienności okazały się miara Rogersa-Satchela i True Range, podczas gdy dla surowców - miara Yanga-Zhanga. Jest to pierwsze tego typu badanie, dotyczące tak szerokiego spektrum instrumentów finansowych.
Źródło:
Przedsiębiorstwo & Finanse; 2020, 1; 5-26
2084-1361
Pojawia się w:
Przedsiębiorstwo & Finanse
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Aspekty lingwistyczne raportów analityków
Autorzy:
Klimczak, Karol Marek
Dynel, Marta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/950259.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
analiza finansowa
komunikacja
rynek kapitałowy
Opis:
Celem artykułu jest opisanie, w jaki sposób analitycy rynku kapitałowego komunikują się z inwestorami w swoich raportach. Autorzy zastosowali metody analizy danych jakościowych w celu zidentyfikowania i skwantyfikowania metod komunikacji w próbie 80 raportów dotyczących spółek KGHM Polska Miedź SA, Orange Polska SA i Lubelski Węgiel Bogdanka SA w latach 2010-2015. Badanie pozwoliło na zweryfikowanie hipotez dotyczących zróżnicowania metod komunikacji stosowanych w raportach uzasadniających rekomendacje: „kupuj”, „trzymaj” i „sprzedaj”. Raporty typu „kupuj” są silnie pozytywne, podczas gdy raporty typu „sprzedaj” zawierają więcej wyjaśnień i korzystają z bardziej złożonego języka. Raporty typu „trzymaj” pozwalają analitykom prezentować osobiste opinie i komunikować niepewność
Źródło:
Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2016, 1(26); 34-41
2080-5993
2449-9811
Pojawia się w:
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Segment ubezpieczeń rynków Advenced Emerging
Insurance Segment of Advanced Emerging Markets
Autorzy:
Winkler-Drews, Tadeusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/20432131.pdf
Data publikacji:
2021-06-30
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
rynek kapitałowy
ubezpieczenia
capital market
insurance
Opis:
W artykule przeanalizowano w okresie 2000–2017 ewolucję segmentu ubezpieczeń rynków kapitałowych zaklasyfikowanych przez FTSE Russell jako Advanced Emerging. Rozważania prowadzono w dwóch kategoriach: relacji składki do PKB oraz relacji kapitalizacji składki do wartości depozytów bankowych.
The present article analyses the evolution between 2000 and 2017 of the insurance segment of markets classified by FTSE Russell as Advanced Emerging. The considerations were carried out in two categories: the ratio of premium to GDP and the ratio of premium capitalization to the value of bank deposits.
Źródło:
Studia i Materiały; 2021, 1(34); 134-149
1733-9758
Pojawia się w:
Studia i Materiały
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Czynniki ryzyka rynku kapitałowego w Polsce
Risk Factors of Capital Market in Poland
Autorzy:
Wdowiński, Piotr
Wrzesiński, Daniel
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906669.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
rynek kapitałowy
ryzyko
model ekonometryczny
prognozowanie
Opis:
In the paper we analyze risk factors of the capital market in Poland in the monthly period 1996-2002. The capital market risk is measured as a time-varying BETA paramele estimated in a regression of the Warsaw stock indexes (WIG and WIG20 separately) on major foreign stock market indexes (Dow Jones, NASDAQ, DAX and FTSE). The individu; monthly BETA parameters time series are computed as a structural regression parameli estimated for daily data in monthly sub-periods in regressions for WIG and WIG20 indexes on individual foreign stock market indexes. The BETA risk time series is an average ( monthly individual BETA parameters. We put forward a hypothesis that the estimated BET risk depends on monetary and real variables expressing the economic performance of the Polish economy. Hence, we build monetary and real factors models. As risk explanatory factors, we examine income, productivity, trade balance, budget deficit, interest rate and the zloty exchange rate. The risk factors are expressed as differentials relative to the world economy for which stands the US economy. According to Fair and Shiller (1990), we te for relative one-period ahead predictive performance of monetary and real factors models capital market risk in Poland in the period 1999-2002. We find that monetary variables exchange rate and interest rate have relatively more power than real variables in explaining the capital market risk in Poland.
W artykule podjęliśmy próbę określenia czynników mających wpływ na poziom ryzyka rynku kapitałowego w Polsce w latach 1996-2002. Ryzyko rynku kapitałowego zostało wyrażone jako zmienny parametr strukturalny regresji, tzw. współczynnik BETA, dla indeksów WIG i W1G20 z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie względem głównych zagranicznych indeksów giełdowych (Dow Jones, NASDAQ, DAX i FTSE). Szeregi czasowe współczynników BETA zostały wyznaczone jako parametr regresji, oszacowany na próbie dziennej w miesięcznych podokresach w regresjach dla indeksu WIG i WIG20 względem rozpatrywanych indywidualnie zagranicznych indeksów giełdowych. Kolejne wyrazy szeregów czasowych ryzyka dla próby miesięcznej w latach 1996-2002 dla obu indeksów zostały obliczone jako średnie arytmetyczne oszacowanych współczynników BETA. Stawiamy hipotezę, że lak zdefiniowane ryzyko zależy od monetarnych i realnych czynników wyrażających poziom rozwoju gospodarczego Polski, do których zaliczamy: stopę procentową, kurs walutowy złotego, dochód, wydajność pracy, saldo bilansu handlowego i deficyt budżetowy. Czynniki ryzyka zostały wyrażone jako różnice względem odpowiednich zmiennych dla gospodarki światowej. Jako aproksymację zachowań gospodarki światowej przyjęliśmy gospodarkę USA. Za pomocą procedury oceny predyktywnej jakości modeli ekonometrycznych, zaproponowanej w pracy Faira i Shillera (1990), dokonaliśmy oceny względnej siły wpływu czynników monetarnych i realnych na ryzyko rynku kapitałowego. Wnioskujemy, że czynniki monetarne, takie jak stopa procentowa i kurs walutowy, miały większy wpływ niż czynniki realne na kształtowanie się ryzyka rynku kapitałowego w Polsce.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 177
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Obniżenie kosztu kapitału przez relacje inwestorskie
Autorzy:
Rawicki, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/698100.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
relacje
inwestorskie
przedsiębiorstwo
rynek kapitałowy
finanse
Opis:
Utrzymanie dobrych relacji inwestorskich jest kosztowne, ale nadal trudno określić jednoznacznie korzyści, jakie firmy z tych wydatków mają. Na podstawie badań opartych na literaturze przedmiotu autor stwierdza, że korzyści można szukać w redukcji kosztów transakcyjnych, wywiązywania się z obowiązków prawnych, zarządzania oczekiwaniami odnośnie przyszłych dochodów, redukcji zmienności stóp zwrotu, zmniejszaniu asymetrii informacji i maksymalizacji bieżącej wartości rynkowej firmy, celem przeprowadzenia wtórnej oferty publicznej po możliwie najwyższej cenie. Udostępnianie większej ilości informacji może przyczynić się do wyższej wyceny spółki, ale tylko przy założeniu rzetelnej informacji budującej reputację spółki na rynku kapitałowym.
Źródło:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie; 2012, 24, 3; 48-53
1896-656X
Pojawia się w:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa – moda czy konieczność?
Autorzy:
Herman, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/698379.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
przedsiębiorstwo
rozwój
zrównoważony
akcjonariusze
rynek kapitalowy
Opis:
W dyskusji udział wzięli: Konrad Jaskóła, prezes zarządu Polimex-Mostostal S.A., Prof. dr hab. Kazimierz Kuciński, kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH, Dr Wincenty Kulpa, dyrektor oddziału Banku Pekao S.A. w Kolbuszowej, wykładowca na Uniwersytecie Rzeszowskim, Prof. dr hab. Józef Stanisław Zegar, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, kierownik Zakładu Ogólnej Ekonomiki. Spotkanie prowadzi prof. Andrzej Herman, redaktor naczelny.
Źródło:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie; 2011, 18, 1; 4-15
1896-656X
Pojawia się w:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metoda wyznaczania strategii uogólnionej osłony kwantylowej na skończonym rynku niezupełnym
A Method of Determination of Generalized Quantile Hedging Strategy in Finite Incomplete Market
Autorzy:
Utkin, Joanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/585966.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Ceny
Rynek
Rynek kapitałowy
Capital market
Market
Prices
Opis:
Problem dotyczy zabezpieczenia zobowiązania na skończonym rynku niezupełnym, gdy budżet nie wystarczy na pokrycie zobowiązania we wszystkich stanach. Wykorzystuje się postępowanie dwustopniowe. Po pierwsze, dla danego zobowiązania maksymalizuje się średni współczynnik sukcesu, którego argumentem jest zrandomizowany test. Po drugie, dla zobowiązania zmodyfikowanego za pomocą otrzymanego zrandomizowanego testu poszukuje się optymalnej strategii zabezpieczającej. W pierwszym etapie, po dyskretyzacji zbioru funkcji prawdopodobieństwa martyngałowego i cen sprzedaży zobowiązania, sprowadzamy maksymalizację zrandomizowanego testu do skończonego ciągu zadań programowania liniowego. Wyprowadzamy także kryterium osiągalności zmodyfikowanego zobowiązania. Drugi etap zależy od osiągalności zmodyfikowanego zobowiązania. Jeżeli jest ono osiągalne, to może być zreplikowane i strategia replikująca jest rozwiązaniem problemu osłony. Jeżeli nie jest ono osiągalne, to szukamy strategii, która jest rozwiązaniem układu nierówności nadosłony. Warunki nadosłony są sformułowane przy użyciu cen sprzedaży zobowiązania charakterystycznych dla modelu zdyskretyzowanego
The paper concerns the hedging of the claim in a finite incomplete market when the initial ammount is not sufficient to cover the claim in all states. We use the two steps procedure. First, for the given claim we maximize the average success ratio dependent on the randomize test. Second, for the modified optimal claim with the obtained above test, we look for the optimal strategy. In the first step, after discretization of the martingale probability functions set and the upper hedging prices, we reduce the maximization of the randomized test to some finite set of linear programming problems. We also deduce the replicability criterion for the optimal modified claim. The second step depends on the replicability of the optimal modified claim. If it is replicable, then the replicating strategy is the solution of the hedging problem. If not, we need to look for the strategy solving the system of superhedging inequalities. The superhedging conditions are formulated using the upper hedging prices due to the discretization of the model.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 207; 243-254
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Czy inwestor indywidualny na rynku kapitałowym jest konsumentem?
Autorzy:
Jastrzębski, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/43092309.pdf
Data publikacji:
2022-04-30
Wydawca:
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Tematy:
inwestor indywidualny
konsument
rynek kapitałowy
instrumenty finansowe
Opis:
Celem artykułu, zgodnie z tytułem, jest próba odpowiedzi na pytanie, czy inwestor indywidualny na rynku kapitałowym jest konsumentem. Odpowiadając na pytanie, autor stawia tezę, że w przypadku spełnienia przez inwestora indywidualnego warunków przyznających mu status konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego powinien on, co do zasady, być uznawany za konsumenta. Z tym natomiast wiąże się stosowanie wobec niego przepisów o ochronie konsumenta. Na poparcie tej tezy przedstawiono argumenty odwołujące się do orzecznictwa polskiego Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, językowej oraz funkcjonalnej wykładni przepisów regulujących status konsumenta, a także polityk Unii Europejskiej w zakresie ochrony konsumenta. Krytyce zostały poddane orzeczenie SN oraz sądów powszechnych, które odmawiają przyznania inwestorowi indywidualnemu statusu konsumenta, powołując się na kryteria pozbawione podstawy normatywnej. Podstawową metodą wykorzystaną w artykule jest metoda dogmatycznoprawna. Pomocniczo wykorzystano analizę danych empirycznych.
Źródło:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego; 2022, 4; 45-53
0137-5490
Pojawia się w:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Funkcjonowanie giełd papierów wartościowych na ziemiach polskich – analiza zmian
Autorzy:
Pszczółka, Ireneusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/533444.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
giełda papierów wartościowych
giełda pieniężna
rynek kapitałowy
Opis:
W artykule przeprowadzono porównanie funkcjonowania giełd papierów wartościowych na ziemiach polskich, zarówno w kontekście organizacyjnym, jak i prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji giełd po odzyskaniu niepodległości oraz w okresie transformacji gospodarczej lat 90. XX w. i różnicy w dynamice ich rozwoju. Pomimo przerwy w działalności giełdowej, jaka nastąpiła w okresie PRL, handel papierami wartościowymi po 1989 r. wznowiono, wykorzystując wzorce pochodzące z bardziej doświadczonych rynków giełdowych oraz w oparciu o polskie tradycje giełdowe. Odbudowany rynek giełdowy w Polsce charakteryzuje się większym znaczeniem i bardziej pozytywną dynamiką zmian niż ten z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Podstawowe metody badawcze wykorzystane w artykule to studia literatury światowej i aktów prawnych oraz analiza danych statystycznych pochodzących z GPW w Warszawie oraz GUS RP.
Źródło:
Społeczeństwo i Ekonomia; 2017, 1(7); 89-101
2353-8937
Pojawia się w:
Społeczeństwo i Ekonomia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 148

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies