Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Wojewnik, Piotr" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Bireference Procedure fBIP for Interactive Multicriteria Optimization with Fuzzy Coefficients
Autorzy:
Wojewnik, Piotr
Szapiro, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/483325.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
decision support
multicriteria decision making
interactive optimization
fuzzy optimization
Opis:
In the paper an approach to decision making in situations with non-pointlike characterisation and subjective evaluation of the actions is considered. The decision situation is represented mathematically as fuzzy multiobjective linear programming (fMOLP) model, where we apply the reduced fuzzy matrices instead of fuzzy classical numbers. The fMOLP model with reduced parameters is decomposable into the set of point-like models and the point-like models enable effective construction of an optimisation procedure - fBIP, see Wojewnik (2006ab), extending the bireference procedure by Michalowski and Szapiro (1992). The approach is applied to a fuzzy optimization problem in the area of telecommunication services.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2010, 2, 3; 169-193
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
MULTIVARIATE DECOMPOSITIONS FOR VALUE AT RISK MODELLING
Autorzy:
Szupiluk, Ryszard
Wojewnik, Piotr
Ząbkowski, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453900.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
multivariate decompositions
value at risk modelling
independent components analysis
Opis:
This paper presents the application of independent component analysis (ICA) for value at risk modelling (VaR). The probabilistic models fitted to hidden components from the time series help to identify the independent factors influencing the portfolio value. An important issue here is the choice of the ICA algorithm, especially taking into account the characteristics of the instruments with respect to higher-order statistics. The proposed ICA-VaR concept has been tested on transactional data of selected stocks listed on Warsaw Stock Exchange.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2013, 14, 2; 240-250
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies