Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Wodecka, Barbara" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Optymalizacja portfela z zastosowaniem kopuli niesymetrycznych
    Application of Asymmetric Copulas in Portfolio Optimization
    Autorzy:
    Stachura, Michał
    Wodecka, Barbara
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/585694.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Metoda Monte Carlo
    Optymalizacja ryzyka
    Portfel inwestycyjny
    Investment portfolio
    Monte Carlo method
    Risk optimalization
    Opis:
    This paper is some kind of a discussion about both the necessity and possibility of asymmetric copula applications. Presented deliberation is settled in the context of financial portfolio analysis that, in a specific way, requires taking the correlations of the component assets into consideration, which creates an opportunity for asymmetric copula implementation. Mentioned issues are exemplified by real two-asset portfolio optimization.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 154; 135-143
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Alternatywne względem ujęcia Markowitza podejście do szacowania stopy zwrotu z portfela
    Alternative Formulation of Rate-of-Return Estimation in Comparison with Markowitz Approach
    Autorzy:
    Stachura, Michał
    Wodecka, Barbara
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589711.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza portfelowa
    Stopa zwrotu akcji
    Teoria portfelowa Markowitza
    Markowitz portfolio theory
    Portfolio analysis
    Stock rate of returns
    Opis:
    In the study, two approaches of rate-of-return estimation are compared. One of them, that predominates in practice and that is called by the authors heterogeneous, refers to a separate rate-of-return estimation for every individual asset, and then to an interpolation of obtained values in order to asses rate of return for any portfolio with priorly given proportions of assets. The heterogeneous approach is based on premises concerning a proper method of rate-of-return estimation for individual assets, and a specific method of interpolating estimates for any portfolio as well. In contrast, the other approach, called homogeneous, refers to uniform treatment of all portfolios without exceptions, which leads to a direct rate-of-return estimation for any portfolio with priorly given proportions of assets. The essence of both approaches and discrepancies between them are illustrated with use of properly chosen examples (arbitrary and empirical). Examples' analysis indicates some advantage of the homogeneous approach over the heterogeneous one.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 154; 92-101
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    k-th record estimator of the scale parameter of the α-stable distribution
    Autorzy:
    Stachura, Michał
    Wodecka, Barbara
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2156989.pdf
    Data publikacji:
    2022-12-15
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    stable distribution
    scale parameter estimator
    k-th record values
    Opis:
    Various techniques of scale parameter estimation have been proposed in the case of alpha stable distributions. In the paper, the authors present an estimation technique that involves the k-th record theory. Although this theory is over 40 years old, its implementation in the classical extreme value theory – being the other cornerstone of the presented approach – is quite new, and tempting. Several theoretical properties of the introduced scale parameter estimators are presented. With the use of Monte Carlo methods, a comparative analysis is performed between the approach based on k-th records and approaches based on Hill’s and Pickands’ estimators. Additionally, the paper uses a real-life data set to illustrate how to effectively apply the k-th record estimator of the scale parameter. The research indicates several advantages of the k-th record approach over its other counterparts, especially when dealing with incomplete information about the underlying sample.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2022, 23, 4; 203-215
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Extreme value index of left and right tails for financial time series
    Autorzy:
    Dziubdziela, Wiesław
    Stachura, Michał
    Wodecka, Barbara
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/658359.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    k-th record values
    k-the order statistics
    extreme value index
    estimator
    log-returns
    distribution tail
    Opis:
    Praca dotyczy możliwości identyfikacji stopnia grubości ogonów rozkładu poprzez estymację indeksu ekstremalnego. W tym celu stosowane, i dodatkowo porównywane między sobą. są dwie metody. Jedną z nich jest estymator Pickandsa oparty o k-te statystyki pozycyjne, drugą zaś jest alternatywna metoda zaproponowana przez Berreda oparta o k-te wartości.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies