Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Wośko, Zuzanna" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-8 z 8
    Tytuł:
    Are Leading Indicators a Useful Tool for Predicting Business Cycles? The Polish Experience
    Czy wskaźniki wiodące koniunktury są użytecznym narzędziem przewidywania cykli koniunkturalnych? Doświadczenia Polski
    Autorzy:
    Milo, Władysław
    Wośko, Zuzanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907602.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    leading indicators
    business cycle
    reference cycle
    forecasting of business cycles
    spectral analysis
    causality test
    Opis:
    Od momentu, kiedy ekonomiści zdali sobie spawę, że cykle koniunkturalne są nieodłączną charakterystyką zmienności zagregowanej aktywności ekonomicznej, ich główne wysiłki skoncentrowały' się na znalezieniu wskaźników odzwierciedlających okresy rozkwitu i recesji gospodarki. Zmienne, których fluktuacje systematycznie wyprzedzają zmiany ogólnogospodarczej koniunktury, są nazywane zmiennymi wiodącymi (leading variables) lub wskaźnikami wiodącymi (leading indicators). Celem artykułu jest krótka prezentacja teoretycznych i praktycznych problemów dotyczących prognozowania cykli koniunkturalnych, opartego na analizie wskaźniów wiodących, jak również omówienie empirycznych wyników dotyczących jakości prognozowania z użyciem wskaźników wiodących na przykładzie cyklu koniunkturalnego Polski.
    From the moment when economists realized that business cycles are important patterns of aggregate economic activity, their main efforts were concentrated on Unding of conjugate indicators of periods of boom and recession. Variables with fluctuations that systematically predate the movements in a general economic activity are called leading variables (LV) or leading indicators (LI). Combining a number of these leading variables into a single indicator provides a representation of cyclical fluctuations. The aims of this paper are to present and briefly discuss theoretical and practical problems of business cycle forecasting based on results of leading indicator analysis, as well as to review the empirical evidence on forecasting performance of leading indicators in Poland.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 192
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Credit Risk of FX Loans in Poland. Debt Service Burden and the Effect of Neutralization of Currency Depreciation by Foreign Interest Rates
    Autorzy:
    Wośko, Zuzanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2076505.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    credit risk
    housing FX loans
    FX lending
    debt service
    Opis:
    This paper describes an analysis of the effects of both foreign exchange (FX) risk and interest rate risk on installments of the housing FX loan using classic comparative statics approach. By focusing on sensitivity of annuity with respect to infinitesimal changes of parameters it presents the impact of the interest rate and FX rate on installments in terms of their shares of the total outstanding in foreign currency, and illustrates using values, in Polish zlotys, for three example loans extended during the period when Poland saw its most intensive FX lending. This analysis represents an attempt to answer a question frequently raised in this country of late: does the issue of debt servicing housing FX loans matter for borrowers and therefore could affect banks’ loan portfolio quality?
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2016, 1; 43-59
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Credit risk of FX loans in Poland. Interest and FX rate Dependence
    Ryzyko kredytowe pożyczek walutowych w Polsce. Zależność stopy procentowej i kursu walutowego
    Autorzy:
    Wośko, Zuzanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907315.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    financial stability
    credit risk
    dependence measures
    copula
    Opis:
    One of important financial stability risks in Poland is relatively high share of bank loans denominated in foreign currency extended to unhedged borrowers. Banks engaged in FX lending are exposed to indirect exchange rate risk (as a component of credit risk) through currency mismatches on their clients’ balance sheets. A significant depreciation of Polish zloty would translate into an increase of value of outstanding debt (also in relation to the value of collateral) as well as in the flow of payments to service the debt. As a result, the debt-servicing capacity of unhedged domestic borrowers would deteriorate, leading to a worsening the financial condition of the private sector. The reduction of borrower’s ability to service the loan and lower recovery rate affects the loan portfolio quality, increases banks’ loan losses. This effect can be mitigated or intensified by foreign interest rates of extended FX loans (i.e. LIBOR). The borrower’s ability to service such loan depends strongly on FX rate but also on monetary authorities from abroad. Therefore both risks are linked and should be considered together. This paper presents the statistical analysis of the dependence of foreign interest rates and FX rate of Polish zloty using measures of dependence, amongst others, copula function approach.
    Jednym z najważniejszych zagrożeń stabilności finansowej w Polsce jest stosunkowo wysoki udział kredytów bankowych w walutach obcych udzielonych niezabezpieczonym kredytobiorcom. Banki które udzielały kredytów walutowych są narażone pośrednio na ryzyko kursowe (jako element ryzyka kredytowego) za sprawą niedopasowania walutowego w bilansach swoich klientów. Znacząca deprecjacja złotego przekłada się na wzrost wartości zadłużenia (również w stosunku do wartości zabezpieczenia), jak również na bieżące płatności kredytobiorcy. W rezultacie, zdolność obsługi zadłużenia przez niezabezpieczonych kredytobiorców krajowych uległaby pogorszeniu, co prowadzi do pogorszenia się kondycji finansowej sektora prywatnego. Zmniejszenie zdolności kredytobiorcy do obsługi kredytu i niższy poziom odzysku mają wpływ na jakość portfela kredytowego i zwiększają straty kredytowe banków. Efekt ten może być zmniejszony lub zwiększony przez zagraniczne stopy procentowe obowiązujące dla udzielanych kredytów walutowych (np. LIBOR). Zdolność kredytobiorcy do obsługi takiego kredytu zależy nie tylko od kursu walutowego, ale również od władz monetarnych z zagranicy. Dlatego oba ryzyka są ze sobą powiązane i powinny być rozpatrywane łącznie. W artykule przedstawiono analizę statystyczną zależność zagranicznych stóp procentowych i kursu złotego przy użyciu miar zależności, między innymi, podejście za pomocą funkcji copula.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 295
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Leksyka anatomiczna w przezwiskach dwuczłonowych zachowanych w nazwiskach z końca XX wieku
    The Anatomical Lexis in Two-Word Nicknames Preserved in Surnames of the End of the 20th Century
    Autorzy:
    Wośko, Zuzanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1882885.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
    Tematy:
    nazwiska
    przezwiska złożone
    przezwiska dwuczłonowe
    leksyka anatomiczna
    nazwy części ciała
    zanikanie nazwisk od przezwisk dwuczłonowych
    surnames
    compound nicknames
    two-word nicknames
    anatomical lexis
    names of parts of the body
    vanishing of names derived from two-word nicknames
    Opis:
    Przedmiotem omówienia autorki są występujące wśród współczesnych nazwisk Polaków antroponimy pochodzące od przezwisk złożonych, inaczej dwuczłonowych. Najpopularniejszym typem formalnym tych przezwisk jest compositum składające się z przymiotnika i rzeczownika, liczne są także złożenia czasownika i rzeczownika. Artykuł dotyczy nazw zawierających leksykę anatomiczną (np. bok, brew, broda, brzuch). Przezwiska te najczęściej odnoszą się do wyglądu człowieka (Białobroda, Grzebinoga), ale także do charakteru, zachowania (Bolibrzuch, Chwaligłówka), zawodu (Golibroda). Przezwiska dwuczłonowe mają charakter żartobliwy, często oceniający. Autorka zwraca także uwagę na proces zanikania nazwisk od dwuczłonowych przezwisk, szczególnie tych nacechowanych zdecydowanie negatywnie, wulgarnych. Związane jest to z czytelnością ich pierwotnego znaczenia, a w związku z tym niechętnym stosunkiem nosicieli do własnego miana.
    Anthroponyms derived from compound nicknames, that is two-word ones, are the subject of the author’s discussion. The most popular formal type of such nicknames is the compositum consisting of an adjective and a noun; also compounds consisting of a verb and a noun are numerous. The article is concerned with names containing anatomical lexis (e.g. side, eyebrow, beard, belly. The nicknames usually refer to a man’s appearance (Białobroda – Whitebeard, Grzebinoga – Pokeleg), but also to the character, behavior (Bolibrzuch – Belly-ache, Chwaligłówka – Praisehead), job (Golibroda – Shavebeard). Two-word nicknames have a humorous, and sometimes evaluating character. The author also pays attention to the process of the vanishing of names derived from two-word nicknames, especially ones that are definitely negative or vulgar. This is connected with the clarity of their original meaning, and hence with a negative attitude of the bearers towards their own names.
    Źródło:
    Roczniki Humanistyczne; 2015, 63, 6; 121-132
    0035-7707
    Pojawia się w:
    Roczniki Humanistyczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Popyt banków komercyjnych na obligacje a wzrost gospodarczy
    The Demand of Commercial Banks for Bonds and Economic Growth
    Autorzy:
    Wośko, Zuzanna
    Zatoń, Wojciech
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905100.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    obligacje
    stopy procentowe
    kredyty
    wzrost gospodarczy
    Opis:
    This paper presents the results of research on the influence of the structure of demand for government bonds on economic growth. Empirical studies were carried out for the Polish financial market from 1997 to 2003. The main focus of our attention is the relation between interest rates of National Bank of Poland (NBP) on loans as well as deposit rates in commercial banks and demand for bonds claimed by banks, individuals and firms. Large spreads between deposit and loan rates in commercial banks together with sharp decrease of inflation resulted in economic slowdown in Poland. Such discrepancy caused a fall in amount of credits in banking industry because financial institutions shifted their investments to more profitable, higher-rate government securities - mainly bonds.
    W prezentowanym artykule podjęto próbę analizy wpływu struktury popytu na obligacje Skarbu Państwa na wzrost gospodarczy. Badania empiryczne wykonano na podstawie obserwacji rynku finansowego w Polsce w latach 1997-2003. Szczególnie zwrócono uwagę na zależność między stopami procentowymi NBP i stopami oprocentowania kredytów i depozytów w bankach komercyjnych a popytem na obligacje ze strony banków, osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Duża rozpiętość między stopami oprocentowania depozytów i kredytów w bankach komercyjnych, przy szybko malejącej inflacji, wpłynęła na spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce. Konsekwencją zaistniałej sytuacji był spadek wielkości udzielanych kredytów przez banki, które uznały za atrakcyjne inwestowanie w relatywnie wysoko oprocentowane papiery skarbowe, zwłaszcza obligacje.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 193
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Sektor usług a wahania koniunktury. Przypadek gospodarki Polski
    Service Sector and the Business Cycle. The Case of the Polish Economy
    Autorzy:
    Wośko, Zuzanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906796.pdf
    Data publikacji:
    2007
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    The process of economic development is connected with systematic structural change in most countries. The service sector expansion is a next evolution stage of economies. As per capita income rises, the primary sector (agriculture) loses in importance, while the manufacturing industry dominates, but after period of time is eventually surpassed by the constantly growing service sector. In this paper two hypothesis are checked for Polish economy: whether the service sector can play a role of leading indicator of the business cycle, as well as, if during recession service sector reaction to overall economic situation is less sensitive than in the rest of economy. In the first part of the article theories and mentioned above hypothesis on the service sector behaviour during business cycle are described, the second part includes description of the Polish service sector and its structural changes in the last decade, and finally, third part presents results of the research.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 209
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zredukowany model rynku finansowego - symulacje
    A Reduced Model of the Financial Market - Simulation Exercises
    Autorzy:
    Wośko, Zuzanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905093.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    rynek finansowy
    wielorównaniowy model ekonometryczny
    symulacje
    Opis:
    This paper presents quarterly multi-equation econometric model of the Polish financial sector linked to the real sphere of the economy. The main purpose of constructing such model is the significance and analysis of strength of shocks that come from financial and non-fmancial sectors. These shocks influence the real economy and possibly provoke its fluctuations. The paper reports some results obtained from simulations of different scenarios of economic situation in Poland.
    W prezentowanym artykule przedstawiony zostanie ekonometryczny, kwartalny, wielorównaniowy minimodel sektora finansowego połączonego ze sferą realnej gospodarki. Celem budowy modelu jest zbadanie siły oraz istoty wpływu impulsów pochodzących zarówno z rynku finansowego, jak i niefinansowego, na sferę gospodarki realnej, m.in. na produkt krajowy i na możliwe jego fluktuacje. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano kilka założonych scenariuszy sytuacji gospodarczej.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 193
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-8 z 8

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies