Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Wieloch, Karol" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-3 z 3
Tytuł:
Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET
Analysis of Value Papers Liquidity Listed with WARSET System
Autorzy:
Garsztka, Przemysław
Matuszewski, Przemysław
Wieloch, Karol
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905241.pdf
Data publikacji:
2003
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
płynność papierów wartościowych
analiza płynności
prawdopodobieństwo zawarcia transakcji
Opis:
In the most of papers dealing with capital markets, their authors concentrate mainly on the price of value papers rather than on their liquidity. In the paper the new measure of the liquidity is proposed. This measure is based on the transaction probability and directly refers to intuitive definition of liquidity’s term. The authors made a research on the influence of changes in limit of the price and volume ofTers on the liquidity. The results imply that the level of liquidity risk depends on companies’ market capitalisation. The asymmetry of liquidity risk was notified. Its level was different when shares was to be sold or bought. The time structures analysis of the phenomena implies the clear differentiation of the liquidity risk.
W większości prac dotyczących rynku kapitałowego autorzy koncentrują się wyłącznie na cenie papieru wartościowego, pomijając jodnocześnie problem ryzyka płynności. W artykule zaproponowano miarę płynności, opartą na prawdopodobieństwie zawarcia transakcji, w sposób bezpośredni odwołującą się do intuicyjnej definicji tego pojęcia. Badania dotyczyły wpływu zmian limitów cen oraz ilości papierów wartościowych w zleceniach kupna oraz sprzedaży na płynność akcji wybranej grupy przedsiębiorstw. Uzyskane wyniki sugerują, że poziom ryzyka płynności jest uzależniony od kapitalizacji rynkowej przedsiębiorstwa. Stwierdzono również występowanie asymetrii pomiędzy ryzykiem płynności transakcji kupna i sprzedaży. Analiza struktury czasowej badanego zjawiska wskazała ponadto na wyraźne różnice w poziomie ryzyka płynności w czasie trwania sesji giełdowej.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2003, 166
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET - czas
Liquidity Analysis of Stocks in WARSET - Time
Autorzy:
Garsztka, Przemysław
Matuszewski, Przemysław
Wieloch, Karol
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906672.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
płynność papierów
płynność papierów wartościowych
analiza płynności
prawdopodobieństwo zawarcia transakcji
Opis:
Garsztka, Matuszewski, and Wieloch (2003) proposed a new method of constructing a liquidity measure, based on the probability of closing a transaction that depends on the price limit and turnover volume. To extend the approach, they attempted to add another risk factor, i.e. the lime needed for the transaction to be concluded. The article presents research findings concerning stock liquidity and the probability of concluding a transaction for a specific number of stocks, at a set price, and by a given date.
W pracy Garsztki, Matuszewskiego i Wielocha (2003) autorzy zaproponowali sposób konstrukcji miary płynności, opartej na prawdopodobieństwie zawarcia transakcji, uzależnionej od limitu ceny oraz od wolumenu obrotu. Rozszerzeniem problemu jest próba uzupełnienia miary o dodatkowy czynnik ryzyka, jakim jest czas oczekiwania na zawarcie transakcji. W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące płynności papierów wartościowych oraz prawdopodobieństw zawarcia transakcji na określoną liczbę papierów wartościowych po ustalonej cenie w założonym terminie.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 177
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Auromatyczne rozpoznawianie ofert kupna, sprzedaży i zamiany w tekstach w języku polskim
Automatic identification of buy, sell and exchange offers in unstructured texts written in the Polish language
Autorzy:
Małyszko, Jacek
Bukowska, Elżbieta
Filipowska, Agata
Perkowski, Bartosz
Stolarski, Piotr
Wieloch, Karol
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/539823.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tematy:
przetwarzanie języka naturalnego
ekstrakcja informacji
industrial organization
industry studies: services
information and internet services
computer sofrware
Opis:
Artykuł prezentuje wyniki prac i eksperymentów dotyczących problemu przetwarzania niestrukturyzowanych tekstów napisanych w języku polskim w celu identyfikacji w nich ofert kupna, sprzedaży lub wymiany. W badaniach wykorzystano reguły ekstrakcji przygotowane na podstawie przeprowadzonej analizy korpusu. W artykule omówione są wybrane przykłady reprezentujące trudności, jakie niesie ze sobą omawiany problem. Opracowane podejście zostało poddane eksperymentalnej ocenie, na której podstawie skuteczność identyfikacji ofert została określona na 83% (według miary F1), natomiast określanie typu oferty (czy jest to kupno, czy sprzedaż) działa poprawnie w ponad 95% przypadków.
This article presents the results of research and experimentation on processing unstructured texts written in the Polish language in order to identify which of these texts contain buy, sell or exchange offers. The approach applied was based on manually prepared rules of extraction based on an analysis of a corpus of documents obtained from the Internet (within the Semantic Monitoring of Cyberspace project). In the article, selected examples of text fragments are discussed which show what challenges had to be addressed to solve the problem. The chosen approach was then experimentally evaluated; the accuracy in identifying offers reaching 83% (according to the F1-score), while determining the offer type (whether buying or selling) was correct in over 95% of cases.
Źródło:
Studia Oeconomica Posnaniensia; 2013, 1, 5(254)
2300-5254
Pojawia się w:
Studia Oeconomica Posnaniensia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies