Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Wójcik-Mazur, Agnieszka" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Podstawy finansów – problemy kalkulacji wartości pieniądza w czasie
    Autorzy:
    Budzik-Nowodzińska, Iwetta
    Budzik, Tomasz
    Włodarska-Zoła, Lidia
    Stachera-Włodarczyk, Sylwia
    Wójcik-Mazur, Agnieszka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/books/25740760.pdf
    Data publikacji:
    2023-12-10
    Wydawca:
    Politechnika Częstochowska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
    Opis:
    Skrypt może być pomocny w toku nauki głównie dla studentów kierunków finanse i rachunkowość, zarządzanie czy logistyka, którzy w swojej podstawie programowej realizują zagadnienia wartości pieniądza w czasie. Rozumienie podstawowych pojęć finansowych to klucz do skutecznego zarządzania zasobami i podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych. Jednym z zasadniczych aspektów finansowych jest wartość pieniądza w czasie. Wzrost wartości pieniądza wraz z upływem czasu wpływa na rentowność inwestycji oraz ocenę kosztów i korzyści z projektów. Dla przyszłych menedżerów to niezwykle ważne, ponieważ pozwala na optymalizację wyborów inwestycyjnych, prognozowanie zysków oraz planowanie długoterminowe. Kolejnym istotnym elementem, który należy uwzględnić w kontekście zarządzania, jest pojęcie inflacji. Zrozumienie tego procesu i jego wpływu na siłę nabywczą pieniądza oraz stabilność ekonomiczną jest kluczowe. Inflacja może mieć istotne konsekwencje dla strategii zarządzania, planowania budżetowego i podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwach. Skuteczne zarządzanie wymaga umiejętności adaptacji do zmieniającego się otoczenia ekonomicznego i przewidywania skutków inflacji. Równie istotne dla przyszłych menedżerów są analiza i zrozumienie kursów walut. W obecnej globalnej gospodarce, gdzie handel międzynarodowy jest powszechny, zmiany w kursach walut mogą wpłynąć na rentowność przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność. Umiejętność monitorowania i interpretowania tych zmian ma bezpośrednie przełożenie na efektywność działań zarządczych, takich jak zarządzanie ryzykiem walutowym czy planowanie eksportu i importu. Ostatnim, ale nie mniej ważnym pojęciem, które powinno stanowić część edukacji z zakresu zarządzania, są stopy procentowe. To kluczowy instrument polityki monetarnej, mający istotny wpływ na inwestycje, konsumpcję i wzrost gospodarczy. Zrozumienie mechanizmu stóp i ich funkcji w gospodarce jest kluczowe dla podejmowania skutecznych decyzji finansowych, w tym zarządzania długiem i kapitałem, a także dla oceny ryzyka inwestycyjnego. W kontekście współczesnego biznesu i zarządzania omawiane w skrypcie pojęcia stanowią fundament w procesie podejmowania decyzji i kształtowania strategii organizacji. Dlatego właśnie zrozumienie podstaw finansów, wartości pieniądza w czasie, inflacji, kursów walut i stóp procentowych jest niezbędne dla aspirujących menedżerów, aby skutecznie zarządzać swoimi zasobami, inwestycjami i osiągać sukces w zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu gospodarczym.
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Książka
    Tytuł:
    Identification of the dependences between liquidity risk and internal determinants in Polish banks
    Identyfikacja relacji pomiędzy ryzykiem płynności a determinantami wewnętrznymi w polskich bankach
    Autorzy:
    Wójcik-Mazur, Agnieszka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/583949.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    bank
    liquidity risk
    determinants of liquidity risk
    ryzyko płynności
    determinanty ryzyka płynności
    Opis:
    This article assesses the correlation between the level of liquidity risk of banks operating in the Polish banking system and a group of internal determinants (including credit risk, measure of profitability and the value of capital ratio). The estimation of correlation coefficients was performed in a group of two types of banks representing the Polish banking sector i.e. commercial and cooperative banks. The study showed a correlation (statistically significant) between the level of liquidity and the internal determinants in the two groups of banks. Nevertheless, the existence of different directions of correlation between liquidity risk and the level of capital ratio in these two groups of Polish banks has been demonstrated. A strong positive relation between the level of liquidity and capital ratio has been diagnosed in the cooperative banking sector, which may be interpreted as an orientation of these banks to increase financial security, regardless of the phase of the economic cycle, which results from both the necessity to implement CRD regulation and the increase in the lending capability of cooperative banks.
    W artykule dokonano oceny zależności pomiędzy ryzykiem płynności banków a wyselekcjonowaną grupą determinant wewnętrznych (obejmujących: poziom ryzyka kredytowego, udziału kapitału własnego w pasywach ogółem oraz rentowności). Badanie zależności obejmowało szacowanie współczynnika korelacji w dwóch grupach banków polskiego sektora, tj. spółdzielczych oraz komercyjnych. Przeprowadzone badania potwierdziły istnienie korelacji (statystycznie istotnej) pomiędzy poziomem płynności finansowej a determinantami wewnętrznymi dla banków zarówno komercyjnych, jak i spółdzielczych. Niemniej jednak wykazano istnienie różnych kierunków korelacji pomiędzy ryzykiem płynności a poziomem kapitału własnego. W sektorze banków spółdzielczych zdiagnozowano bowiem istnienie silnej dodatniej zależności pomiędzy poziomem płynności a udziałem kapitałów własnych w aktywach ogółem. Zależność ta może oznaczać ukierunkowanie banków spółdzielczych na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego (niezależnie od cyklu koniunkturalnego) i jednocześnie wynikać z konieczności implementowania nowych regulacji CRD, jak również z chęci zwiększenia możliwości kredytowych tego sektora.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2019, 63, 2; 130-142
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Effect of Structural Liquidity on Profitability of Polish Commercial Banks in 2009–2016
    Wpływ strukturalnej płynności na rentowność polskich banków komercyjnych w latach 2009–2016
    Autorzy:
    Wójcik-Mazur, Agnieszka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/525673.pdf
    Data publikacji:
    2017-05-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    liquidity risk
    bank
    profitability
    determinants
    ryzyko płynności
    rentowność
    determinanty
    Opis:
    This study estimated determinants of Polish banks’ profitability in the context of their liquidity policy. Return on equity (ROE) served as an independent variable in the model, whereas balance sheet measures were used as liquidity risk predictors. The surveys conducted based on four biggest commercial banks demonstrated relationships between liquidity risk and rates of return of banks. It should be emphasized that in the Polish economic landscape the growing share of both liquid assets and loans has a positive effect on ROE. Only a higher ratio of very highly liquid assets, identified with cash in the central bank, to the balance sheet total is a factor to limit ROE. Consequently, due to the specific conditions, Polish banks do not have to be interested in maintaining an increasing growth rate of lending activity since financial investments do not substantially inhibit their profitability (measured with ROE).
    W artykule estymowano determinanty efektywności banków polskich w kontekście ich polityki płynnościowej. W konstrukcji modelu zmienną niezależną był poziom rentowności kapitałów własnych (ROE), a predyktory ryzyka płynności stanowiły mierniki bilansowe. Badania przeprowadzone na czterech największych bankach komercyjnych wykazały istniejące zależności pomiędzy poziomem ryzyka płynności banków a ich rentownością. Należy podkreślić, że w warunkach polskiej gospodarki zarówno rosnący udział aktywów płynnych, jak i kredytów oddziałuje dodatnio na poziom ROE. Jedynie wyższy udział aktywów bardzo wysoko płynnych, utożsamianych z gotówką, w banku centralnym w łącznej sumie bilansowej ogranicza poziom ROE. W efekcie banki polskie, z uwagi na te specyficzne uwarunkowania, nie muszą być zainteresowane utrzymywaniem rosnącej dynamiki akcji kredytowej, bowiem inwestycje finansowe nie zahamują w znaczącym stopniu ich poziomu rentowności (mierzonego wskaźnikiem ROE).
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2017, 1/2017 (66), t.2; 53 - 63
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The effect of structural liquidity on performance in Polish commercial banks (measured with margin level) in 2009-2016
    Autorzy:
    Wójcik-Mazur, Agnieszka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/582075.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    liquidity risk
    banks
    margin
    Opis:
    The purpose of this article is to determine the impact of liquidity policy, which reflected mainly in the asset structure of Polish banks on the level of margin. The paper diagnoses the relationships between the levels of profitability (margin) generated by 4 biggest Polish commercial banks and their structural liquidity level. As an independent variable, the model design implied the level of margin, whereas liquidity risk predictors represented balance measures that identified the level of liquid assets, funding liquidity risk, share of loans in total assets and degree of involvement in the interbank market. The studies demonstrated that both the increase in liquid assets and the level of loans in total assets has a positive effect on the margin level. It means the rate of return of assets (include liquid assets) is still higher than cost of debt in Polish banks. However, it should be emphasized that the increasing contribution of the funding liquidity risk (measured as a ratio of loans to deposits) in the period of 2009-2016 was not accompanied by a statistically significant increase in the margin, which appears to be caused by the interest rate policy of the Polish central bank.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2017, 482; 295-308
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies