- Tytuł:
-
An Evaluation of Efficiency of Some Estimators for the First Order Autoregressive Models
Ocena efektywności pewnych estymatorów dla modeli autoregresji pierwszego rzędu - Autorzy:
-
Tomaszowicz, Andrzej
Al-Nassir, Majid Hemza - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/905070.pdf
- Data publikacji:
- 1985
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Opis:
- Artykuł przedstawia porównanie efektywności następujących metod estymacji dla parametrów modeli autoregresji pierwszego rzędu: 1) zwykła- metoda najmniejszych kwadratów (zmnk), 2) zmodyfikowana metodą najmniejszych kwadratów (mod mnk), 3) przybliżona metoda największej wiarygodności, 4 ) dokładne metoda największej wiarygodności. Rezultaty eksperymentów Monte-Carlo, przedstawione w 10 tabelach i na 16 wykresach, wskazuje, te a) obciążenie rozważanych estymatorów jest podobne w przypadku małych wartości współczynników autokorelacji Ø1; w przypadku │Ø1│> 0,5 zmodyfikowana metoda najmniejszych kwadratów Quenouille'a jest lepsza; b) błąd średniokwadratowy Jest zwykle mniejszy dla zankn dla pod mnk. Estymatory zmnk i nod mnk maję jednakże mniejszy błąd średniokwadratowy niż estymatory przybliżonej metody największej wiarygodności i dokładnej metody największej wiarygodności, której efektywność jest podobna.
- Źródło:
-
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1985, 48
0208-6018
2353-7663 - Pojawia się w:
- Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł