Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Szkutnik, Tomasz" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-9 z 9
    Tytuł:
    Wpływ zdarzeń ekstremalnych na wielkość ryzyka operacyjnego banku szacowanego metodą LDA wpływ zdarzeń ekstremalnych
    The influence of extreme events upon the bank operational risk estimated by means of LDA method
    Autorzy:
    Szkutnik, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587326.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Copula
    EVT
    LDA
    Ryzyko operacyjne
    Operational risk
    Opis:
    Tematyka artykułu związana jest z problemem kwantyfikacji ryzyka operacyjnego w banku na bazie modelu LDA. Badanie przeprowadzone w artykule ma na celu ocenę skali narażenia na ryzyko operacyjne przy wykorzystaniu teorii wartości ekstremalnych w celu modelowania prawego ogona rozkładu dotkliwości strat. Artykuł porusza także problem dywersyfikacji ryzyka przy uwzględnieniu zależności pomiędzy różnymi przekrojami analitycznymi za pomocą funkcji copula. Podejście takie motywowane jest przeciwstawnymi propozycjami Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Finansowego pole-gającymi na sumowaniu indywidualnych wielkości VaR z poszczególnych przekrojów analitycznych. Wyniki prezentowane w pracy pozwalają na ocenę wpływu ekstremalnych zdarzeń na wielkość miary VaR szacowanej dla dwóch przekrojów analitycznych.
    The subject of the article is related to quantification of operational risk in a bank on the basis of LDA model. The study carried out in the article aims at evaluation of the scale of operational risk with the use of theory of extreme values in modelling the right tail of loss severity distribution. The article deals also with the problem of risk diversification with the consideration of dependences among various analytical sections by means of copula functions. Such an approach is motivated by contrary suggestions of Basel Commitee in terms of Financial Supervision which consist in summing up individual Values at Risk out of particular analytical sections. The conclusions presented in the article allow to evaluate the influence of extreme events on VaR estimated for two analytical sections.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 220; 78-98
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza źródeł niepewności w modelowaniu ryzyka operacyjnego
    Analysis of sources of uncertainty in modelling operational risk
    Autorzy:
    Szkutnik, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/585902.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Cenzurowanie danych
    Liniowa analiza dyskryminacyjna
    Ryzyko operacyjne
    Ucinanie danych
    Censoring information
    Linear Discriminant Analysis (LDA)
    Operational risk
    Truncation of the information
    Opis:
    W artykule poruszony został problem związany z identyfikacją źródeł niepewności w modelowaniu ryzyka operacyjnego w oparciu o metodę LDA. Modelowanie ryzyka operacyjnego w bankowości opiera się najczęściej na informacjach zbieranych powyżej określonego progu. Fakt ucinania obserwacji jako jeden ze szczególnych rodzajów cenzurowania danych w wielu praktycznych przypadkach nie jest brany po uwagę przy estymacji parametrów rozkładu dotkliwości strat operacyjnych w metodzie LDA. W artykule zostały porównane różne formy cenzurowania danych wraz z oceną stopnia oddziaływania utraty informacji na zmienność zarówno wartości szacowanych parametrów rozkładów, jak i wielkości wyznaczanego ryzyka. Proponowane w artykule wykorzystanie estymacji cenzurowanej, które nie jest szeroko stosowane w praktyce bankowej, pozwala na poprawę jakości estymacji bez konieczności pełnego raportowania strat banku. Ponadto cenzurowanie informacji stanowi cenne źródło informacji nie tylko w procesie dotkliwości strat, ale także zapewnia dodatkowe informacje przy modelowaniu procesu częstości strat. Za pomocą symulacji pokazane jest oddziaływanie różnych sposobów zbierania informacji na jakość estymatorów wybranego rozkładu dotkliwości strat.
    The article focuses on the problem of identifying the sources of uncertainty in modelling operational risk based on the LDA method. Modelling operational risk in banking is based mostly on information collected above a certain threshold. Truncation of the observation as one of the specific types of censoring information in many practical cases is not taken into account when estimating the distribution parameters of the severity of operating losses in the LDA method. The article compared the different forms of censorship data together with the assessment of the degree of the impact of loss of information on the variability of the estimated parameters of the distribution and size of the risk. The proposed estimation method is not widely used in banking practice. This solution allows to improve the quality of the estimation without full reporting losses of the bank. In addition, censoring of information is a valuable source of information not only in the severity of losses, but also provides additional information in modelling frequency process of losses. Using the simulation is shown the impact of different ways of collecting information on the quality of the estimates of the distribution of severity of losses.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 304; 19-29
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ lewostronnego cenzurowania dotkliwości strat przy szacowaniu ryzyka operacyjnego na przykładzie rozkładu Burra typu III
    Influence of left censoring of severity of losses on estimating operational risk at the example of Burr type III distribution
    Autorzy:
    Szkutnik, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587762.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    LDA
    Lewostronne cenzurowanie danych
    Rozkład Burra III
    Ryzyko operacyjne
    Burr distribution
    Left censoring
    Operational risk
    Opis:
    W artykule poruszono problem wykorzystania różnych sposobów raportowania w odniesieniu do szacowania ryzyka operacyjnego metodą LDA. Zaawansowane metody pomiaru w najnowszych rozwiązaniach Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Finansowego prawdopodobnie nie będą już służyły do określania wielkości kapitału regulacyjnego, jednak ich przydatność dalej może stanowić jeden z elementów systemu zarządzania ryzykiem w instytucji finansowej. Celem artykułu jest zbadanie wpływu utraty informacji o zdarzeniach operacyjnych na stabilność szacunków ryzyka metodą LDA. W tym kontekście proponowane w artykule rozwiązania wykorzystujące rozkłady lewostronnie cenzurowane mogą stanowić dodatkowy kierunek ich rozwoju. W artykule przedstawiono problem na przykładzie lewostronnie cenzurowanego rozkładu Burra typu III, który może być podstawą do wyznaczenia rozkładu dotkliwości strat. Rozważana koncepcja polegająca na cenzurowaniu danych została porównana z powszechnie wykorzystywanym w praktyce rozwiązaniem polegającym na ich ucinaniu. Przeprowadzone badanie symulacyjne pokazało, że w przypadku cenzurowania danych można oczekiwać bardziej stabilnych wyników, które będą bliższe sytuacji pełnej wiedzy o zachodzących procesach, na podstawie których jest szacowane ryzyko operacyjne. Estymacja parametrów z zastosowaniem danych cenzurowanych wykorzystywana powszechnie w innych obszarach badawczych może być jednym z kierunków rozwoju również w przypadku ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych.
    The article is addressed to the problem of using various types of reporting in regard to estimating the operational risk with LDA method. Advanced Measurement Approach of estimation in the latest solutions of the Basel Committee on Banking Supervision will not probably be used anymore for defining the size of regulatory capital, however, its usefulness may remain one of elements of risk management system in financial institution. The aim of the article is to examine an impact of loss of information about operational losses on stability of risk estimates performed by LDA method. In that context, solutions which use left censored distributions that are proposed in the article, may be an interesting alternative in practical solutions. The article presents the problem of left censored Burr type III distribution, which may be foundation to determine severity of losses distribution. Considered concept that is basing on censored sample was compared to truncation which is very common solution in practice. Simulations has showed that in case of censoring of data we can expect more stable results which will be closer to situation of full knowledge about happening processes on which operational risk is basing. Estimation of parameters on the basis of censored data used commonly in other research areas may be one of directions of development also in case of operational risk in financial institutions.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 291; 83-101
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie rozkładów uciętych i cenzurowanych w kwantyfikacji ryzyka operacyjnego. Badania symulacyjne
    The application of truncated and censored distributions in the quantification of operational risk
    Autorzy:
    Szkutnik, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592084.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Cenzurowanie danych
    LDA
    Ryzyko operacyjne
    Ucinanie danych
    Data censoring
    Data truncation
    Operational risk
    Opis:
    W badaniu rozpatrzone zostały różne sposoby rejestrowania zdarzeń, takie jak ucinanie i cenzurowanie danych wraz z oceną wpływu, jaki mogą wywierać na wielkość ryzyka szacowanego metodą LDA. Ignorowanie faktycznego ucinania danych w procesie ich rejestracji lub przyjmowanie faktu ucinania jako kompromisu pomiędzy jakością informacji a kosztami ich ewidencji zostały porównane z procesem rejestracji opartym na cenzurowaniu danych. Cenzurowanie pozwala na uzyskanie pełnej informacji o częstości zdarzeń oraz daje możliwość wykorzystania tych częściowych informacji w procesie estymacji. Estymacja parametrów na podstawie danych cenzurowanych, wykorzystywana w innych obszarach, może być jednym z kierunków rozwoju w przypadku ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych.
    The study consider different ways to register processes such as truncation and censoring of data together with the impact they may have on LDA method. Ignorance of factual truncation of data in the process of their registration or acceptance of the fact of their being truncated as a compromise between the quality of information and the cost of their record were compared with the registration process based on the censorship of information. Censoring of data allows one to get complete information about the frequency of events as well as to implement this partial information further in the process of parameter estimation. Estimation of parameters on the basis of data censoring, may be one of the directions of development also in the case of operational risk in financial institutions.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 264; 109-134
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Metody nieparametryczne jako podstawa estymacji modeli ekonometrycznych z odstającymi obserwacjami
    Nonparametric Methods as the Basis for the Estimation of Econometric Models with Outliers Observations
    Autorzy:
    Szkutnik, Tomasz
    Wójciak, Mirosław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591354.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Ekonometria
    Modele ekonometryczne
    Modelowanie ekonometryczne
    Econometric modeling
    Econometric models
    Econometrics
    Opis:
    In this paper the authors present a nonparametric method of estimating the parameters of the linear econometric model, which is the method of least absolute deviations (LAD). The aim of this article is to examine the extent to which the parameter estimation method of least absolute deviations is resistant to changes in parameter values in case of outliers. In this paper, a hypothetical example examines the impact of the so-called outliers on the model parameters estimated by OLS methods and LAD respectively. In addition, the work raises the problem of the use of permutation methods MRPP in testing certain statistical hypotheses when the distributions of examined random variables distributions are not normal.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 193; 88-111
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Nieklasyczne metody budowy prognoz zatrudnienia w gospodarce województwa śląskiego
    Non-Classical Methods of Constructing Employment Forecast in the Economy of the Silesian Province
    Autorzy:
    Szkutnik, Tomasz
    Wójciak, Mirosław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592625.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Prognozowanie makroekonomiczne
    Prognozowanie zatrudnienia
    Prognozowanie zjawisk ekonomiczno-społecznych
    Economic and social phenomenon forecasting
    Employment forecasting
    Macroeconomic forecasting
    Opis:
    The article presents the method of constructing an econometric model of employment on the basis of expert research, for the need of determining long-term forecasts. In classical models, based merely on the historical data, it is often impossible to consider non-standard factors that may influence the forecasts of values. The lack of historical information regarding events that may occur in the future with a specified probability extorts the application of non-classical methods of estimation of model parameters as well as the correction of forecast values. The methodology adopted in the research included the analysis based on type II formal models and the correction of base forecasts obtained from the initial model with the application of cross effect method as well as the variable trend method in connection with simulation research.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 142; 83-104
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The application of generalized pareto distribution and copula functions in the issue of operational risk
    Autorzy:
    Basiaga, Krzysztof
    Szkutnik, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425185.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    operational risk
    copula functions
    GPD distribution
    VaR
    Opis:
    The article concerns the issue of modelling of operational risk in a bank. The area of analysis is related to two separate analytical areas composed of certain combinations of the Basel Matrix risk categories. The focus of interest is in the modelling of loss severity distributions in LDA models and in consideration of the power and character of dependences among the studied analytical areas. To model a single loss severity distribution, the authors used the approach based on extreme values theory EVT. GPD distribution was used to model the right tail. The t-Student copula function was used in the cases of consideration of power and character of dependences. The determined values describe the effects of the applied approach in relative scale.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 1(39); 133-143
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Effectiveness of investing in war bonds
    Efektywność inwestowania w obligacje wojenne
    Autorzy:
    Szkutnik, Włodzmierz
    Wyłuda, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/29551799.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
    Tematy:
    war bonds
    investment
    investment efficiency
    obligacje wojenne
    inwestycja
    efektywność inwestycji
    Opis:
    When facing the threat of war, one of the critical decisions the authorities are obliged to take concerns war finance. The most common methods are taxation and debt. The work addresses financing war through war bonds and the profitability of investments in these bonds from investors’ perspectives. Research has shown that parties to a conflict at the beginning of warfare can obtain cheap financing. As the conflict develops, bond yields increase but only to a certain level. Once a certain threshold is exceeded, there is no increase in the yield. The phenomenon was explained by the clientele effect, i.e., the differentiation of groups that purchase financial instruments. The first issuances of war bonds are mainly covered by investors seeking profit and the so-called "patriotic demand". As the conflict develops, the risk increases, and only patriotic demand persists. The second regularity observed is that it is unprofitable to invest in war bonds. It appears inefficient since war bonds are below the CAPM line. The inefficiency results from patriotic demand, namely when bonds are purchased by citizens whose desire for profit is of secondary importance. The analysis also shows that countries, where no warfare is taking place are more likely to discharge their obligations. That is logical, as economies of not destroyed countries are more likely to repay their liabilities. However, it indicates that the war bond market is not efficient. Investors should consider their expectations and request higher bond yields, which has not happened so far. Another regularity noted is that, at the beginning of the conflict, bonds do not signal which side to the conflict has a better chance of winning.
    Jedną z kluczowych decyzji, jakie władze muszą podjąć w obliczu zagrożenia wojną, jest decyzja o finansowaniu działań wojennych. Najpowszechniejszymi metodami są podatki oraz zadłużenie. Praca koncentruje się na finansowaniu działań wojennych obligacjami wojennymi i opłacalnością inwestycji w te obligacje z punktu widzenia inwestorów. Badania wykazały, że strony konfliktu na początku działań wojennych mogą tanio pozyskać finansowanie. W miarę rozwoju konfliktu, rentowność obligacji rośnie, ale do pewnego poziomu. Po przekroczeniu pewnego progu nie zauważono wzrostu rentowności. Zjawisko to wytłumaczono efektem klienteli, czyli zróżnicowania grup, które nabywają instrumenty finansowe. Pierwsze emisje obligacji wojennych obejmowane są głównie przez inwestorów szukających zysku oraz tzw. „popyt patriotyczny”. W miarę rozwoju konfliktu rośnie ryzyko i utrzymuje się jedynie popyt patriotyczny. Drugą zaobserwowaną prawidłowością jest fakt, że nieopłacalne jest inwestowanie w obligacje wojenne. Obligacje wojenne znajdują się poniżej linii CAPM, co jest nieefektywnością. Nieefektywność ta wynika z popytu patriotycznego, czyli z nabywania obligacji przez obywateli, dla których chęć zysku ma drugorzędne znaczenie. Z analizy wynika także, że kraje, na terenie których nie toczą się działania wojenne, mają większą szanse na spłacenie zobowiązań. Jest to logiczne, ponieważ gospodarki krajów, które nie są zniszczone, mają większą możliwość spłaty zobowiązań. Sygnalizuje to jednak, że rynek obligacji wojennych nie jest efektywny. Inwestorzy powinni uwzględnić taką sytuację w swoich oczekiwaniach i żądać wyższej rentowności obligacji, co jednak nie miało miejsca. Kolejną prawidłowością jaką zauważono, jest fakt, że obligacje nie sygnalizują na początku konfliktu, która strona konfliktu ma większe szanse na wygraną.
    Źródło:
    Scientific Journal of the Military University of Land Forces; 2022, 54, 2(204); 214-221
    2544-7122
    2545-0719
    Pojawia się w:
    Scientific Journal of the Military University of Land Forces
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Effectiveness of investing in war bonds = Efektywność inwestowania w obligacje wojenne
    Efektywność inwestowania w obligacje wojenne
    Autorzy:
    Szkutnik, Włodzimierz (1947- ).
    Powiązania:
    Scientific Journal of the Military University of Land Forces 2022, nr 2, s. 214-221
    Współwytwórcy:
    Wyłuda, Tomasz Autor
    Data publikacji:
    2022
    Tematy:
    Bezpieczeństwo narodowe
    Obligacje
    Wojna
    Finansowanie
    Artykuł problemowy
    Artykuł z czasopisma wojskowego
    Opis:
    Artykuł dotyczy zagadnienia finansowania działań wojennych obligacjami wojennymi i opłacalnością inwestycji w te obligacje z punktu widzenia inwestorów. Autor wskazuje, że na początku konfliktu stosunkowo łatwo jest bu stronom pozyskać finansowanie, natomiast w miarę rozwoju konfliktu i działań wojennych rentowność obligacji rośnie tylko do pewnego poziomu. Omawia związane z tym zjawisko tzw. popytu patriotycznego oraz stwierdza, że obligacje wojenne znajdują się poniżej linii CAPM (Capital Asset Pricing Model) – są nieefektywne i nierentowne, a także nie wskazują na początku konfliktu, która strona ma większe szanse na wygraną.
    Tabele.
    Bibliografia, netografia na stronach 220-221.
    Dostawca treści:
    Bibliografia CBW
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-9 z 9

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies