Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Szafrański, Grzegorz" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-9 z 9
    Tytuł:
    Klasyczne metody testowania hipotezy o konwergencji
    Classical Tests of the Convergence Hypothesis
    Autorzy:
    Szafrański, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905101.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    β-konwergencja i σ-konwergencja
    hipoteza o całkowitej i warunkowej konwergencji
    doganianie gospodarcze
    monotoniczna zbieżność
    Opis:
    The study attempts to review the classical approaches to the verification of the convergence hypothesis based on the traditional econometric techniques. We have described two of the most popular concepts of convergence, i.e. β-convergence and σ-convergence, their origin, and interrelations. The presented critique and limitations to the use of classical tests in empirical research do not lead us to reject those methods. I he vast theoretical and empirical literature indicates that keeping an eye on the proper selection of the sample, both in time and by objects, and the proper choice оГ the estimation techniques can give us helpful insights into the analysis of the emerging and developing economies relatively far from their long-run and sustainable growth paths.
    Niniejsze opracowanie jest próbą usystematyzowanego przeglądu podejścia do testowania konwergencji gospodarczej za pomocą klasycznych metod z nurtu tradycyjnej ekonometrii. Opisano w nim dwie najpopularniejsze metody weryfikacji hipotez ekonomicznych oraz ich historię, powiązania i znaczenie. Zaprezentowana krytyka i zastrzeżenia do wykorzystania metod testowania β-konwergencji i σ-konwergencji w badaniach empirycznych nie skłaniają do odrzucenia tych metod. Bogata literatura teoretyczna i empiryczna wskazuje, że ostrożne podejście do zakresu porównań, doboru próby i technik estymacji pozwala na przeprowadzenie analiz użytecznych, gdy testujemy rozwijające się i „wschodzące” gospodarki, położone daleko od swoich długookresowych i trwałych ścieżek wzrostu.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 193
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Kryteria nominalnej konwergencji, rozwój rynków finansowych i realna konwergencja
    The Nominal Convergence Criteria Financial Market Development and the Real Convergence
    Autorzy:
    Szafrański, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905231.pdf
    Data publikacji:
    2003
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    efekt Balassy-Samuelsona
    kryteria z Maastricht
    nominalna konwergencja
    realna konwergencja
    rozszerzenie na Wschód
    unia gospodarczo-walutowa
    Opis:
    The article attempts to review the issue of the current Eastern enlargement o f the European Union (EU) by the new candidate countries. The accepted obligations of the membership have a permanent impact on the economic policy of the accession countries. The nominal convergence objective of the economic authorities leads to the convergence in the inflation rates, and the prices of financial assets across the EU. Besides the subsequent liberalisation of the capital flows and the institutional adaptation, it is the perspective of Maastrich criteria fulfilment that directly forms the financial market conjuncture, and indirectly, the whole economic condition. We tried to assess the compatibility of the Maastricht criteria and their conformity with the economic policy of the candidate countries and with the main goal of the European integration i.e. real convergence, that relies on the reduction of civilisation development of the Central Eastern European countries with the Euroland.
    Niniejszy artykuł zawiera przegląd problemów dotyczących planowanego przyjęcia nowych członków do Unii Europejskiej w ramach tzw. rozszerzenia Unii na Wschód. Przyjęte razem z członkostwem zobowiązania będą trwale oddziaływały na Politykę gospodarczą wstępujących krajów. Dążenie władz gospodarczych do wypełniania kryteriów nominalnej konwergencji będzie wpływać na zbliżanie się temp wzrostu poziomu Cen w tym cen aktywów finansowych. Obok dalszej liberalizacji obrotów kapitałowych ' dostosowań instytucjonalnych, to właśnie perspektywa wypełniania w polityce fiskalnej, monetarnej i kursowej zasad traktatowych będzie bezpośrednio kształtowała sytuację na rynku finansowym i pośrednio kondycję gospodarki. W prezentowanym artykule podjęto Próbę oceny wzajemnej spójności kryteriów z Maastricht, ich zgodności z interesami gospodarczymi państw kandydujących oraz z głównym celem działań akcesyjnych, jakim jest realna konwergencja, polegająca na zmniejszaniu się różnic cywilizacyjnych pomiędzy gospodarkami krajów ESW i Eurolandu.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2003, 166
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Metoda DEA w analizie fundamentalnej polskiego rynku akcji
    DEA Analysis of the Polish Stock Market
    Autorzy:
    Szafrański, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906668.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    metoda DEA
    efektywność technologiczna
    analiza fundamentalna
    kapitalizacja giełdowa
    wycena akcji
    Opis:
    The Data Envelopment Analysis (DEA) for the portfolio valuation is a brand new application of the method, which was so far widely used in the assessment of decisions made by microeconomic units. We present the empirical models of a relative efficiency for the Polish stock market from the input-output perspective. The valuation of the portfolio selection is based on the available market information selected in the set of the connected fundamentals. The DEA-effective and DBA-ineffective stocks are introduced, and the potential adjustment path to equilibrium is explained. We find the method helpful in a medium-term investment decisions on the capital market, ready to use for investors. We claim that the economically reasonable DEA model could become a good alternative for a traditional fundamental analysis of the stock market.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 177
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Syntetyczne wskaźniki wyprzedzające w prognozowaniu inflacji w Polsce
    Composite Leading Indicators in Forecasting Polish Inflation
    Autorzy:
    Szafrański, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/423005.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    wskaźniki wyprzedzające
    analiza czynnikowa
    inflacja w Polsce
    leading indicators
    factor analysis
    inflation in Poland
    Opis:
    W artykule przedstawiono wyniki procedury doboru zmiennych pochodzących z dużego zbioru danych ekonomicznych i finansowych do systematycznego, krótkookresowego prognozowania wskaźnika inflacji (CPI) w Polsce. Doboru zmiennych najsilniej skorelowanych z przyszłą inflacją w horyzoncie od 1 do 12 miesięcy naprzód, zwanych wskaźnikami wyprzedzającymi inflacji, dokonano na podstawie generacji danych rzeczywiście dostępnych co miesiąc od lipca 2009 do listopada 2010 roku (okres testowy). Następnie jakość prognoz w oparciu o modele wskaźników indywidualnych porównano ze wskaźnikami syntetycznymi w okresie od grudnia 2010 do listopada 2012 roku (okres weryfikacji) stosując bezpośrednią metodę prognozowania. W porównaniu do modeli wskaźników indywidualnych ustalonych na podstawie rankingu w okresie testowym wskaźniki syntetyczne uzyskane za pomocą metod analizy czynnikowej okazują się być dobrymi predyktorami przyszłej inflacji pod względem precyzji, nieobciążoności i odporności prognoz na zmiany liczby wskaźników i wspólnych czynników.
    We present the procedure for a systematic selection of short-term leading indicators for Polish consumer inflation (CPI) from large number of predictors. Using data set of 189 economic and financial time series (available from July 2009 to November 2012) we select the indicators highly (in-sample) correlated with future inflation from 1 to 12 months ahead. Then we perform a direct forecasting exercise on a real-time data base from December 2010 to November 2012. Compared to individual leading indicators we find that few common factors extracted from a principal component analysis (named composite leading indicators) are successful tools for predicting future inflation being precise, unbiased, and more robust to changes in a number of predictors and common factors.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 3; 395-416
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Economic Policy Decisions in the Perspective of the European Accession: A Simulation Approach
    Polityka gospodarcza w kontekście akcesji do Unii Europejskiej: podejście symulacyjne
    Autorzy:
    Szafrański, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907296.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    accession policy
    neoclassical model
    EU-funds absorption
    EMU fiscal criteria
    Opis:
    Using the standard simulation tools of mathematical economics we analyze the possible macroeconomic policy scenarios and their consequences. We have adjusted the neoclassical growth model to explain the well-known empirical facts typical for the transition economies as labor market imperfections, cyclical behavior, shortages of consumption goods, and capital. To overcome some unrealities of the basic Ramsey-Cass-Koopmans model we have incorporated into the modeling framework such popular economic concepts as Okun’s Law, consumption habit formation, adjustment costs, export potential, foreign direct investment, and public capital accumulation. The questions asked in the simulation study focus on the impact of simultaneous decisions concerning the EMU fiscal criteria and absorption of the EU-funds on the economic growth in the perspective of the income convergence to the EU-15 average.
    W celu oceny prawdopodobnych skutków polityki makroekonomicznej wykorzystano typowe narzędzie ekonomii matematycznej, jakim jest model ekonomiczny i przeprowadzono analizę rozwiązań odpowiednio dostosowanego neoklasycznego modelu wzrostu. Modyfikacje podstawowego modelu Ramseya-Cassa-Koopmansa miały na celu wyjaśnienie za jego pomocą dobrze rozpoznanych empirycznych faktów - typowych dla rozwoju gospodarek w okresie transformacji, tj. braku równowagi na rynku pracy, cykliczności zmian, niedoborów na rynku dóbr konsumpcyjnych i kapitałowych. W celu przezwyciężenia słabości standardowego modelu, włączyliśmy do jego konstrukcji takie koncepcje ekonomiczne jak prawo Okuna, oraz uwzględniliśmy hipotezy o kształtowaniu zwyczajów konsumpcyjnych, o kosztach dostosowań inwestycji, o napływie zagranicznych inwestycji bezpośrednich i o akumulacji kapitału ogólnego użytku. Poruszone w symulacji problemy dotyczyły porównania skutków jednoczesnych i współzależnych decyzji o spełnianiu kryteriów fiskalnych Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) oraz o poziomie absorpcji funduszy europejskich dla wzrostu gospodarczego w kontekście zbieżności poziomu dochodów do średniego poziomu 15 krajów Unii Europejskiej.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 192
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Forecasting the Polish Inflation Using Bayesian VAR Models with Seasonality
    Autorzy:
    Stelmasiak, Damian
    Szafrański, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2076506.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    Bayesian shrinkage
    VAR models
    seasonality
    forecasting inflation
    density-based scores
    Opis:
    Bayesian VAR (BVAR) models offer a practical solution to the parameter proliferation concerns as they allow to introduce a priori information on seasonality and persistence of inflation in a multivariate framework. We investigate alternative prior specifications in the case of time series with a clear seasonal pattern. In the empirical part we forecast the monthly headline inflation in the Polish economy over the period 2011-2014 employing two popular BVAR frameworks: a steady-state reduced-form BVAR and just-identified structural BVAR model. To evaluate the forecast performance we use the pseudo realtime vintages of timely information from consumer and financial markets. We compare different models in terms of both point and density forecasts. Using formal testing procedure for density-based scores we provide the empirical evidence of superiority of the steady-state BVAR specifications with tight seasonal priors.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2016, 1; 21-42
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Report of the XI International Conference on Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making - FindEcon’2014
    Sprawozdanie z XI Międzynarodowej Konferencji Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making - FindEcon’2014
    Autorzy:
    Górajski, Mariusz
    Szafrański, Grzegorz
    Wdowiński, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422777.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2014, 61, 3; 317-320
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Inflacja w modelu z endogeniczną częstotliwością aktualizacji cen
    Inflation in a Model with Endogenous Frequency of Price Changes
    Инфляция в модели с эндогенной частотой актуализации цен
    Autorzy:
    Baranowski, Paweł
    Górajski, Mariusz
    Malaczewski, Maciej
    Szafrański, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1013572.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    nominal rigidities
    dynamic general equilibrium models
    phillips curve with endogenous frequency of price updating
    menu costs
    номинальные жесткости
    динамические модели общего равновесия
    кривая филлипса с эндогенной частотой актуализации цен
    издержки меню
    Opis:
    The key element in the contemporary DSGE models is the mechanism of nominal rigidity. Usually, the simple model developed by Calvo (1983) is used, which assumes purely random price changes. This approach does not explain the sources of price rigidity, and the state of the economy does not affect the frequency of price updating. The paper presents an alternative model of price rigidity, developed by Dotsey, King, and Wolman (1999). Price changes in this model result from comparing menu costs with the benefits of price changes. In such an approach, the decisions about price updating are endogenous (state-dependent), depending on the state of the economy. In the longrun equilibrium, the main parameters that determine the frequency of price changes are: monopolistic profit markup, equilibrium inflation rate, and the maximum level of menu costs. The equation that describes inflation (the so-called state-dependent Phillips curve) has a more complicated form as compared with its equivalent in the Calvo model. The equation implies that inflation in the short run depends on the expected inflation and marginal costs, and past inflation (with an infinite lag range). The authors compare DSGE models calibrated for Poland with the mechanisms proposed by Calvo and by Dotsey, King and Wolman. On the basis of the response function we can say that the reaction of the economy in the Calvo model is stronger than in the Dotsey, King and Wolman model while the return to equilibrium is quicker (especially in the case of preference shocks and monetary shocks).
    Ключевым элементом современных моделей класса DSGE является механизм номинальных жесткостей. Чаще всего применяется простая модель Кальво (1983), которая предполагает чисто случайные изменения цен. В этом подходе не выясняются источники жесткости цен, а состояние экономики не влияет на частоту их актуализации. В статье представлена альтернативная модель жесткости цен Дотсея, Кинга, Вольмана (1999). В этой модели изменения цен вытекают из сопоставления издержек меню с выгодами от изменения цены. При таком подходе решения по актуализации цен являются эндогенными и зависят от актуального состояния экономики. При долгосрочном равновесии главными параметрами, детерминирующими частоту актуализации цен, являются: наценка монополиста, норма инфляции в равновесии, а также максимальный уровень издержек меню. Уравнение, описывающее инфляцию (так называемая неокейнсианская кривая Филлипса с эндогенной частотой актуализации цен) имеет более сложный вид в модели Кальво. Из этого уравнения вытекает, что инфляция в краткосрочный период зависит от ожидаемой инфляции, максимальных и минимальных издержек и от предыдущих инфляций (с неоконченным рядом опозданий). В статье сопоставлены калиброванные для условий Польши модели DSGE с моделями Кальво, а также Дотсея, Кинга и Вольмана. На основании функции ответа на импульс можно утверждать, что реакция экономики в модели Кальво по сравнению с моделью Дотсея, Кинга, Вольмана является более сильной, а возвращение к равновесию происходит быстрее (особенно в случае шока преференций и денежного шока).
    Źródło:
    Ekonomista; 2014, 1; 45-65
    0013-3205
    2299-6184
    Pojawia się w:
    Ekonomista
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Obrzędy pogrzebowe jako rytuały przejścia
    Funeral Rituals - the Rituals of Transition
    Autorzy:
    Wiński, Grzegorz
    Szafrański, Adam A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1860490.pdf
    Data publikacji:
    1998
    Wydawca:
    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
    Opis:
    According to the authors, the phenomenon of death may at least be viewed in two dimensions. If we define “life” as “a group of specific phenomena of forms and motions, as they are externally perceived, pertaining to people, animals and plants,” then death and our knowledge about it is only an outcome of the empirical perception of the phenomenon of the “parting” of other people and animate beings. Now if “life” as such becomes a subject matter of reflection, in other words, if we know that we are dying, then the fact of dying becomes an integral element of human culture. The analysis of the relationship between the ritual of transition and the fact of death is brought home to us by a number of anthropological conceptions pertaining to the ritual, starting from the classical “model” of the ritual of transition by Arnold van Gennep, through the theoretical considerations by Victor Turner, to the “new anthropology” of Clifford Geertz. By a ritual the authors have in minds stereotypical behaviours, the behaviours that repeat themselves, thereby being predictable as regards their form. The religious symbols are attendant on them. We find the rituals of transition in the “border-line” moments of life, i.e. they are celebrated on the occasion of birth, initiation, marriage and death. Turner, who developed the classical theory of van Gennep, pinpoints that the ritual deals with the events which are not controlled by technology, and at the same time they are associated with mystic powers. According to Max Gluckham, the rituals of transition may be thoroughly explained in terms of social relations. They serve to mark the division of social roles wherever they are vague and/or confused. The ritualization of everyday relations does not follow from the consciousness “immersed” in holiness, but from the diversity of social aims and roles, which an individual plays within a community and in relation to other individuals, and of parts of everyday life. The rituals express, however, unity despite real conflicts. Now Geertz, the American anthropologist, speaks about order not only at the socio-political level. He combines the phenomenological method with the condense description of the so-called new anthropology, an anthropology that he advocates. Among many cultural symbols he distinguishes those which point to a general idea of order, being in opposition to chaos. Now chaos, according to Geertz, may intrude into our interior at least at three levels: cognitive, emotional and ethical. The fact of death is an event which pushes to the extremes the sense of chaos. It is the holistic approach to the ritual reality as a condense image of both the structure and culture of a group that decides, according to Turner, about a possibility to code the symbolic rituals. At the liminal stage of the rite of transition the symbols become particularly intensified, the moment at which the principal form of communitas is revealed as a kind of social anti-structure. That structure is constructed by virtue of a binary opposition of traits which may easily be identified, e.g. totalitarity-particularity, the old order-the new order. In such circumstances, emotionally tense, the process of communication is carried out through the retainment of the axiomatic principles drawn from the sacerrima. The persons taking part in the ritual learn the social norms and values and about the order of reality along with the necessity of death.
    Źródło:
    Roczniki Nauk Społecznych; 1998, 26, 1; 87-96
    0137-4176
    Pojawia się w:
    Roczniki Nauk Społecznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-9 z 9

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies