Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Syrek, Robert" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Contagion between selected European indexes during the Covid-19 pandemic
    Autorzy:
    Gurgul, Henryk
    Syrek, Robert
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2204099.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
    Tematy:
    European indexes
    pandemic Covid-19
    dynamic conditional correlation
    contagion
    Opis:
    The main aim of this study is to examine dynamic dependence and proof of contagion during the Covid-2019 pandemic. The empirical data are daily prices from six European indexes. The FTSE, DAX and CAC indexes represent the largest and most developed stock markets in Europe, while the Austrian ATX index represents small developed markets. The WIG and BUX indexes represent emerging European markets. This empirical study, based on the Dynamic Conditional Correlation model, which is applied to different pairs of indexes, aims to convince the reader of the increase in the correlation between the time of the pandemic (after 30 December 2019) and the period before the beginning of the pandemic. For all pairs, the mean value of the conditional correlations in the pre-Covid period was statistically below the values in the Covid period. The results indicate contagion in Europe after the outbreak of the Covid-2019 pandemic.
    Źródło:
    Operations Research and Decisions; 2023, 33, 1; 47--59
    2081-8858
    2391-6060
    Pojawia się w:
    Operations Research and Decisions
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The dependencies of subindexes of Stoxx 600 during the Covid-19 pandemic
    Autorzy:
    Gurgul, Henryk
    Syrek, Robert
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2135743.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    Stoxx Europe 600 index
    systemic risk
    Delta-CoVaR
    MESCovid-19 pandemic
    Opis:
    In this index study, the relationships between Stoxx Europe 600 and sector indices are analyzed. This research uses DCoVar and MES as analytical tools developed as a measure of systemic risk and applied to financial institutions, to sectoral subindexes. For the sake of systemic risk assessment we calculate the dynamic correlation model with bivariate t copula distribution. We focus on the impact of sectors on the market. Despite the similarity between the time series plots of both measures, with maximum values on similar days, the compatibility of daily rankings, measured as a percentage of concordant pairs, is equal to about 50%. The rankings of the most and least risky sectors are different and depend on the choice of measure, but in the case of both we observe poor stability. When sectors are ranked in terms of the highest and lowest mean values at specific intervals (designated by the structural break estimation method, which surpisingly detects very similar dates of structural changes) we draw the same conclusions. For both measures we note huge percentage changes in mean values of risk, especially in the period from February 24, 2020 till August 20, 2020 with respect to the previous period. The percentage changes for both intervals indicate the same most risky sectors, but the indications of both measures are not consistent.
    Źródło:
    Managerial Economics; 2021, 22, 2; 73--94
    1898-1143
    Pojawia się w:
    Managerial Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modelling bid-ask spread conditional distributions using hierarchical correlation reconstruction
    Autorzy:
    Duda, Jarosław
    Gurgul, Henryk
    Syrek, Robert
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1059037.pdf
    Data publikacji:
    2020-12-04
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    machine learning
    conditional distribution
    bid-ask spread
    liquidity
    Opis:
    While we would like to predict exact values, the information available, being incomplete, is rarely sufficient - usually allowing only conditional probability distributions to be predicted. This article discusses hierarchical correlation reconstruction (HCR) methodology for such a prediction using the example of bid-ask spreads (usually unavailable), but here predicted from more accessible data like closing price, volume, high/low price and returns. Using HCR methodology, as in copula theory, we first normalized marginal distributions so that they were nearly uniform. Then we modelled joint densities as linear combinations of orthonormal polynomials, obtaining their decomposition into mixed moments. Then we modelled each moment of the predicted variable separately as a linear combination of mixed moments of known variables using least squares linear regression. By combining these predicted moments, we obtained the predicted density as a polynomial, for which we can e.g. calculate the expected value, but also the variance to determine the uncertainty of the prediction, or we can use the entire distribution for, e.g. more accurate further calculations or generating random values. 10-fold cross-validation log-likelihood tests were conducted for 22 DAX companies, leading to very accurate predictions, especially when individual models were used for each company, as significant differences were found between their behaviours. An additional advantage of using this methodology is that it is computationally inexpensive; estimating and evaluating a model with hundreds of parameters and thousands of data points by means of this methodology takes only a second on a computer.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2020, 21, 5; 99-118
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ścieżki wzrostu w modelu Solowa przy alternatywnych trajektoriach liczby pracujących
    Growth Paths in the Solow Model with Alternative Trajectories of the Number of Workers
    Autorzy:
    Filipowicz, Katarzyna
    Syrek, Robert
    Tokarski, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1373839.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    stopa wzrostu liczby pracujących
    równowaga modelu Solowa
    funkcje spe-cjalne Gaussa
    Opis:
    Celem prezentowanego opracowania jest analiza porównawcza kształtowania się ścieżek wzrostu podstawowych zmiennych makroekonomicznych (wydajności pracy i technicznego uzbrojenia pracy) w modelu wzrostu Solowa przy 3 alternatywnych założeniach dotyczących trajektorii liczby pracujących. Trajektoriami tymi są trajektoria standardowa (tj. rosnąca wykładniczo liczba pracujących), trajektoria logistyczna (na której liczba pracujących rośnie do pewnej asymptoty) oraz tzw. trajektoria gaussowska (na której liczba pracujących przypomina kształtem funkcję gęstości rozkładu normalnego Gaussa). Uzyskane, niestandardowe ścieżki wzrostu owych zmiennych makroekonomicznych określone są przez pewne funkcje złożone m.in. z funkcją hipergeometryczną i funkcją błędu Gaussa (należące do tzw. funkcji specjalnych Gaussa). Co więcej, na wyznaczonych przez autorów ścieżkach wzrostu wydajność pracy i techniczne uzbrojenie pracy przy logistycznej ścieżce wzrostu rosną do asymptoty wyżej położonej, niż w oryginalnym modelu Solowa, zaś przy gaussowskiej ścieżce wzrostu liczby pracujących wydajność pracy oraz techniczne uzbrojenie pracy rosną do nieskończoności.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2017, 64, 1; 21-40
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modele liniowe wpływu częstotliwości prądu spawania na szerokość spoiny
    Linear models of the influence of the frequency of the weld current on the weld width
    Autorzy:
    Syrek, Sławomir
    Mikołajczyk, Jarosław Robert
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2204843.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Wydawnictwo AWART
    Tematy:
    proces spawania
    parametry spawania
    R-program
    welding process
    welding parameters
    Opis:
    W pracy określono wpływ częstotliwości prądu spawania na szerokość spoin. Za pomocą programu R zbudowano modele liniowe zależności szerokości spoin od częstotliwości prądu spawania.
    In this paper the influence of the frequency of the welding current on the width of the welds was determined. By means of R program was determined also linear models for the correlation between the frequency of the weld current and the weld width.
    Źródło:
    Obróbka Metalu; 2022, 4; 24--31
    2081-7002
    Pojawia się w:
    Obróbka Metalu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies