Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Syczewska, Ewa Marta" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Cointegration since Granger: evolution and development
    Autorzy:
    Syczewska, Ewa Marta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453293.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    cointegration, fractional cointegration, nonstationarity, Engle-Granger metod; Johansen method; seasonal cointegration; nonlinear cointegration
    Opis:
    This paper is an attempt to give a subjective overview of evolution and development of cointegration concept since the first paper by C.W.J. Granger in 1991, Johansen’s reduced rank method of 1987 and Engle and Granger 1987 paper. Various generalizations are rather diversified and find many applications in macroeconomics and financial econometrics. After 30 years the concept is still quite important in theory and in applied work.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 1
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Changes of exchange rate behavior during and after crisis
    Autorzy:
    Syczewska, Ewa Marta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453660.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    Exchange rates
    stock indices
    crisis
    risk
    autoregressive and conditional heteroskedasticity models
    Granger causality
    Opis:
    "This study extends earlier analysis, in which behavior of daily exchange rates during the global crisis was compared to that before crisis. We repeat similar comparison for data set extended until the end of April 2010, use ARMA/ARMAX and GARCH models with stock indices as additional regressors, for volatility and returns of EURPLN, EURUSD, USDPLN exchange rates. Marked increase in volatility during crisis, negatively affected quality of models. After crisis volatility and returns seem to stabilize, hence exchange rate risk seems to decline gradually. There is a slight improvement in quality of models after the crisis."
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 1; 145-157
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Sezonowe wahania umieralności w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej
    Autorzy:
    Cieślik, Barbara
    Syczewska, Ewa Marta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1827548.pdf
    Data publikacji:
    2020-12-30
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    sezonowość umieralności
    modele ze zmiennymi zero-jedynkowymi
    modelowanie sezonowości
    seasonality of mortality
    binary variables model
    modeling of mortality
    Opis:
    The report concerns analysis of seasonal patterns of mortality for selected countries of Central and Eastern Europe, compared with France, Italy and Germany, based on monthly Eurostat data from 1999 to 2019. In the literature it is known that increase of mortality rates in winter is typical for the North Hemisphere. We show that there are similarities and differences in the pattern – both in the averages and volatility  – of this increase in particular countries. To this aim the ,  and  seasonality measures, known in the literature, were applied. The results are visualized in graphical and tabular form. In addition, significance of this seasonal variation is tested based on the regression with binary seasonal variables.
    Artykuł poświęcono analizie sezonowości umieralności w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Zachodniej w latach 1999–2019 na podstawie danych Eurostatu. Do statystycznego opisu sezonowości obserwowanej w danych wykorzystano miary proponowane w literaturze, a występujące wahania zwizualizowano za pomocą wykresów. We wszystkich badanych populacjach stwierdzono (typową dla państw rozwiniętych na półkuli północnej) wyraźną nadumieralność w okresie zimowym. Określono podobieństwa i różnice we wzorcach tej sezonowości oraz w przeciętnym poziomie umieralności między badanymi państwami. Do modelowania stwierdzonej sezonowości liczby zgonów zostały wykorzystane modele deterministycznej sezonowości ze zmiennymi binarnymi dla poszczególnych miesięcy. Artykuł stanowi wstęp do dalszych badań, w tym do oceny wpływu pandemii COVID-19 na umieralność w poszczególnych państwach.
    Źródło:
    Studia Demograficzne; 2020, 178, 2; 131-145
    0039-3134
    Pojawia się w:
    Studia Demograficzne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies