Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Sroka, Iwona" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Rynek po kryzysie. Nowe usługi post transakcyjne w odpowiedzi na rozporządzenie EMIR
    Autorzy:
    Sroka, Iwona
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/629841.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Tematy:
    EMIR, trade repository, CCP, derivatives, OTC market
    Opis:
    The paper discusses the impact of Regulation (EU) No 648/2012 of the EuropeanParliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterpartiesand trade repositories on post-trade infrastructure of the financial market.In particular, it focuses on central counterparty (CCP) clearing houses definedin the Regulation, as well as the subjective and objective scope of application ofEMIR. The paper also refers to the impact of the Regulation on the Polish market,as well as the measures taken by the local post-trade infrastructure institutions:the Central Securities Depository of Poland (KDPW) and the clearing houseKDPW_CCP.
    Źródło:
    Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace; 2015, 3, 3; 13-25
    2082-0976
    Pojawia się w:
    Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zarządzanie ryzykiem w izbie rozliczeniowej KDPW_CCP
    Risk management in KDPW_CCP clearing house
    Autorzy:
    Sroka, Iwona
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/525942.pdf
    Data publikacji:
    2013-05-15
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    rynek kapitałowy
    rynek finansowy
    zarządzanie ryzykiem
    izba rozliczeniowa
    CCP.
    capital market
    financial market
    risk management
    clearing house
    CCP
    Opis:
    Artykuł porusza kwestie związane z prowadzeniem przez spółkę KDPW_CCP S.A. systemu gwarantowania i rozliczania transakcji. Na polskim rynku KDPW_CCP pełni funkcje izby rozliczeniowej i centralnego kontrpartnera dla transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym oraz poza nim. W ramach usług oferowanych przez izbę dla rynku finansowego istotną rolę odgrywa właściwy model zarządzania ryzykiem, gwarantujący, że przekazane do izby transakcje zostaną rozliczone.W materiale opisane zostały funkcje, jakie na rynku finansowym pełni izba rozliczeniowa, oraz mechanizmy, z wykorzystaniem których prowadzi system zarządzania ryzykiem. Model przyjęty przez KDPW_CCP jest oparty na wielostopniowym systemie gwarantowania rozliczeń z wykorzystaniem zarówno wymagań formalno-prawnych wobec uczestników izby, jak też systemu depozytów zabezpieczających i wpłat do funduszu rozliczeniowego. Istotnym elementem modelu są kapitały własne KDPW_CCP, które mogą zostać wykorzystane w razie wystąpienia niewypłacalności któregoś z uczestników izby.
    The article “Risk Management in the Clearing House KDPW_CCP” discusses the operation of a transaction guarantee and clearing system by the company KDPW_CCP S.A. On the Polish market, KDPW_CCP performs the functions of a clearing house and a central counterparty for transactions made in organized trading and on OTC markets. As part of the services offered by the clearing house to the financial market, an adequate risk management model plays an important role and guarantees the clearing of transactions sent to the clearing house. The paper describes the functions performed by the clearing house on the financial market and the mechanisms it uses to operate the risk management system. The model adopted by KDPW_CCP is based on a multi-tier system of clearing guarantees including formal legal requirements for participants of the clearing house as well as a system of margins and contributions to a default fund. An important element of the system is the own capital of the clearing house KDPW_CCP which can be used in case of default of a participant of the clearing house.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2013, 2/2013 (42); 124 - 139
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Instrumenty finansowe i strategie inwestycyjne oparte na zmienności – autorskie strategie i produkty finansowe neutralne rynkowo
    Financial instruments and investment strategies based on volatility – proprietary strategies and market-neutral financial products
    Autorzy:
    Sroka, Iwona
    Seliga, Kamil
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/20432144.pdf
    Data publikacji:
    2021-06-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    zmienność
    ekspozycja na zmienność
    instrumenty pochodne
    strategie
    inwestycyjne
    wycena opcji
    portfel inwestycyjny
    volatility
    volatility exposure
    derivatives
    investment strategies
    option pricing
    investment portfolio
    Opis:
    Autorzy przedstawiają kompleksowe wprowadzenie w zagadnienie handlu zmiennością, wychodząc od wyjaśnienia definicji zmienności, przez proste strategie uzyskiwania ekspozycji na zmienność, po zaawansowane produkty ETN skonstruowane z instrumentów pochodnych na indeks VIX. W części teoretycznej omówiono ideę handlu zmiennością, wywodzącą się z założeń modelu na wycenę opcji Blacka-Scholesa. W dalszej części przedstawiono instrumenty pochodne, dające ekspozycję na zmienność wraz z okazjami oraz pułapkami, które stają przed inwestorami biorącymi udział w tym rynku. W części praktycznej zaprezentowano autorskie podejście do tworzenia strategii inwestycyjnych, oparte na anomaliach zmienności implikowanej S&P500 oraz modelowych portfelach zbudowanych z produktów z segmentu Volatility ETP oraz ETFu na indeks S&P500, przeznaczonych dla przezornych inwestorów, które mogą stanowić alternatywę dla mieszanych portfeli akcyjnoobligacyjnych.
    The paper presents a comprehensive introduction to volatility trading, from explaining the definition of volatility, through simple strategies for getting exposure to volatility, to advanced ETN products constructed from derivatives on the VIX index. The theoretical part discusses the idea of volatility trading derived from the assumptions of the Black-Scholes option valuation model. The remainder of this paper presents derivatives that provide exposure to volatility along with the opportunities and pitfalls faced by investors in this market. The practical part presents the proprietary approach to creating investment strategies based on the anomalies of implied volatility of the S & P500 and model portfolios built of products from the Volatility ETP segment and the ETF for the S & P500 index, dedicated to cautious investors, which can be an alternative to mixed equity and
    Źródło:
    Studia i Materiały; 2021, 1(34); 175-195
    1733-9758
    Pojawia się w:
    Studia i Materiały
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Comparison of the efficiency of two commercial kits - ELFA and Western blot in estimating the phase of Toxoplasma gondii infection in pregnant women
    Autorzy:
    Sroka, Jacek
    Wójcik-Fatla, Angelina
    Zając, Violetta
    Sawczyn, Anna
    Cisak, Ewa
    Karamon, Jacek
    Dutkiewicz, Jacek
    Bojar, Iwona
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/991156.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Instytut Medycyny Wsi
    Tematy:
    toxoplasmosis
    pregnant women
    seroprevalence
    antibodies
    igg
    igm
    elfa
    western blot
    avidity
    correlation of serologic tests
    Opis:
    Sera of 89 pregnant women were selected according to the results of ELFA IgM, IgG and avidity IgG, and tested with commercial tests IgM, IgG and avidity IgG Western Blot (WB) to compare the efficacy of both techniques in determining the phase of T. gondii infection. In total, 81 of 89 tested sera (91.0%) were classified as positive, both in the ELFA and WB tests for the presence of anti-Toxoplasma antibodies of class IgG, indicating a past infection, while the prevalence of anti-Toxoplasma positive reactions associated with the antibodies of class IgM indicating a recent infection was much lower – 31.5% and 20.2%, respectively. Sera of 81 women were also tested in the ELFA and WB tests for avidity, e.g. ability of forming high-molecular IgG antibody complexes. Low or medium results in these tests (in this study all classified as low), indicating a recent infection, were detected by ELFA and WB in 22.2% and 45.7% of the total examined samples, respectively. The Spearman’s rank test for correlation, performed for recognition of quantitative data of the ELFA and WB tests (index, units or points), revealed a highly significant correlation between the ELFA and WB tests for homologous classes of antibodies, both for IgM and IgG (p<0.00001). In contrast, the ELFA and WB tests for detection of anti-Toxoplasma IgM antibodies were not correlated with the ELFA and WB tests for detection of anti-Toxoplasma IgG antibodies (p>0.05), except for the WB test for IgM antibodies, which showed a significant correlation with the ELFA test for IgG antibodies (p<0.01). A highly significant negative correlation between the ELFA and WB test for IgM antibodies and ELFA and WB tests for IgG avidity was demonstrated (p<0.01), except for a relationship between the WB test for IgM and WB for avidity, which was not significant. Such negative correlations are theoretically expected, as strong complexes with the participation of IgG antibodies are absent in the early phase of toxoplasmosis when early antibodies of IgM class are present. Summarizing, this study indicates the high usefulness of the commercial ELFA and WB tests in serodiagnostics of toxoplasmosis in pregnant women. Special attention should be paid to parallel detection of IgM antibodies and low values in the ELFA and WB tests for IgG avidity, which indicates a recent infection which may be associated with a clinical form of congenital toxoplasmosis and damage to the foetus.
    Źródło:
    Annals of Agricultural and Environmental Medicine; 2016, 23, 4
    1232-1966
    Pojawia się w:
    Annals of Agricultural and Environmental Medicine
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies