Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Smaga, Łukasz" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    Measuring and Testing Mutual Dependence of Multivariate Functional Data
    Autorzy:
    Krzyśko, Mirosław
    Smaga, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1058987.pdf
    Data publikacji:
    2020-09-04
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    characteristic function
    dependence measure
    distance covariance
    multivariate functional data
    permutation method
    test of independence
    Opis:
    This paper considers new measures of mutual dependence between multiple multivariate random processes representing multidimensional functional data. In the case of two processes, the extension of functional distance correlation is used by selecting appropriate weight function in the weighted distance between characteristic functions of joint and marginal distributions. For multiple random processes, two measures are sums of squared measures for pairwise dependence. The dependence measures are zero if and only if the random processes are mutually independent. This property is used to construct permutation tests for mutual independence of random processes. The finite sample properties of these tests are investigated in simulation studies. The use of the tests and the results of simulation studies are illustrated with an example based on real data.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2020, 21, 3; 21-37
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Porównanie testów zgodności dla rozkładów uciętych
    Comparison of the Goodness-of-Fit Tests for Truncated Distributions
    Autorzy:
    Lach, Agnieszka
    Smaga, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/964816.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    moc testu
    program R
    rozkłady ucięte
    rozmiar testu
    testy zgodności
    goodness of fit tests
    power of test
    r program
    size of test
    truncated distributions
    Opis:
    The aim of this paper is to investigate the finite sample behavior of seven goodness-of-fit tests for left truncated distributions of Chernobai et al. (2015) in terms of size and power. Simulation experiments are based on artificial data generated from the distributions that were used in the past or are used nowadays to describe the tails of asset returns. The study was conducted for different tail thickness and for changing truncation point. Simulation results indicate that the testing procedures do not work equally well under finite samples, and some of them require quite large number of observations to perform satisfactorily.
    Celem artykułu jest empiryczne zbadanie mocy i rozmiaru siedmiu testów zgodności, zaprezentowanych w pracy Chernobai i inni (2015), przeznaczonych dla rozkładów lewostronnie uciętych. Badania symulacyjne oparto na danych, wygenerowanych z rozkładów, które były w przeszłości lub są obecnie stosowane do opisu ogonów rozkładów stóp zwrotu. Badania przeprowadzono dla różnych grubości ogonów rozkładów oraz zmieniających się poziomów ucięcia. Wyniki symulacji wskazują na istnienie znacznych różnic pomiędzy poszczególnymi procedurami testowymi. Ponadto otrzymanie zadowalających wyników w przypadku niektórych procedur wymaga dość dużej liczby obserwacji.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2018, 65, 3; 296-313
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Selected Robust Logistic Regression Specification for Classification of Multi‑dimensional Functional Data in Presence of Outlier
    Zastosowanie odpornej regresji logistycznej do klasyfikacji wielowymiarowych danych funkcjonalnych
    Autorzy:
    Krzyśko, Mirosław
    Smaga, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/657746.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    analiza regresji dla danych funkcjonalnych
    estymacja odporna
    model regresji logistycznej
    rozwinięcie funkcji w bazie funkcyjnej
    wielowymiarowe dane funkcjonalne
    zagadnienie klasyfikacji
    basis functions representation
    classification problem
    functional regression analysis
    logistic regression model
    multi‑dimensional functional data
    robust estimation
    Opis:
    W niniejszym artykule rozważany jest problem dwuetykietowej klasyfikacji wielowymiarowych danych funkcjonalnych. Zaproponowane rozwiązanie tego problemu oparto na technikach regresyjnych i modelu regresji logistycznej dla danych funkcjonalnych. Model ten został przekształcony do szczególnego modelu regresji logistycznej za pomocą rozwinięcia (będących funkcjami) współczynników regresji i zmiennych objaśniających w bazie funkcyjnej. Na podstawie tego modelu skonstruowana została reguła klasyfikacyjna. W przypadku występowania obserwacji odstających rozważane są również metody odpornej estymacji nieznanych parametrów. Eksperymenty numeryczne sugerują, że proponowane metody mogą z powodzeniem być wykorzystane w praktycznych zagadnieniach.
    In this paper, the binary classification problem of multi‑dimensional functional data is considered. To solve this problem a regression technique based on functional logistic regression model is used. This model is re‑expressed as a particular logistic regression model by using the basis expansions of functional coefficients and explanatory variables. Based on re‑expressed model, a classification rule is proposed. To handle with outlying observations, robust methods of estimation of unknown parameters are also considered. Numerical experiments suggest that the proposed methods may behave satisfactory in practice.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 2, 334
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The use of the bootstrap method for the assessment of investment effectiveness and risk – the case of confidence intervals estimation for the Sharpe ratio and TailVaR
    Autorzy:
    Jarno, Klaudia
    Smaga, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2046423.pdf
    Data publikacji:
    2020-11-09
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    Bootstrap
    confidence intervals
    Sharpe ratio
    TailVaR
    stock market index
    Opis:
    This paper is aimed at presenting application of bootstrap interval estimation methods to the assessment of financial investment’s effectiveness and risk. At first, we give an overview of various methods of bootstrap confidence interval estimation, i.e. bootstrap-t interval, percentile interval and BCa interval. Then, bootstrap confidence interval estimation methods are used to estimate confidence intervals for the Sharpe ratio and TailVaR of the Warsaw Stock Exchange sectoral indices. The results show that the bootstrap confidence intervals of different types are quite similarly positioned for each of the analysed index and measure. Taking into the account the locations of confidence intervals for both the Sharpe ratio and TailVaR, the real estate sector tends to be the most advantageous from the investor’s viewpoint.
    Źródło:
    Journal of Banking and Financial Economics; 2020, 1(13); 40-50
    2353-6845
    Pojawia się w:
    Journal of Banking and Financial Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Communicating financial stability in monetary policy reports: a text-mining experiment in postcommunist countries
    Autorzy:
    Kurowski, Łukasz
    Smaga, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/40431429.pdf
    Data publikacji:
    2024-03-15
    Wydawca:
    Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
    Tematy:
    Monetary policy
    Financial stability
    Text-mining
    Inflation
    Opis:
    Purpose – Financial stability has become a focal point for central banks since the global financial crisis. However, the optimal mix between monetary and financial stability policies remains unclear. In this study, the “soft” approach to such policy mix was tested – how often monetary policy (in inflation reports) analyses financial stability issues. This paper aims to discuss the aforementioned objective. Design/methodology/approach – A total of 648 inflation reports published by 11 central banks from post-communist countries in 1998-2019 were reviewed using a text-mining method. Findings – Results show that financial stability topics (mainly cyclical aspects of systemic risk) on average account for only 2%of inflation reports’ content. Although this share has grown somewhat since the global financial crisis (in CZ, HU and PL), it still remains at a low level. Thus, not enough evidence was found on the use of a “soft” policy mix in post-communist countries. Practical implications – Given the strong interactions between price and financial stability, this paper emphasizes the need to increase the attention of monetary policymakers to financial stability issues. Originality/value – The study combines two research areas, i.e. monetary policy and modern text mining techniques on a sample of post-communist countries, something which to the best of the authors’ knowledge has not been sufficiently explored in the literature before.
    Źródło:
    Central European Management Journal; 2024, 32, 1; 57-75
    2658-0845
    2658-2430
    Pojawia się w:
    Central European Management Journal
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies