Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Siarka, Paweł" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    System informacyjny banku – integracja procesów zarządzania ryzykiem kredytowym
    Banking information system. An integration of credit risk management processes
    Autorzy:
    Siarka, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/432123.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    IT system
    credit risk
    New Basel Capital Accord
    credit risk management system
    Opis:
    The author presented a general concept of banking information system regarding credit risk management process. The main elements were presented on the ground of the regulations published by the Basel Committee. The author addressed the issues of interaction between such areas as risk assessment, back-testing and stress testing. He also outlined a comprehensive approach to credit risk policy. Moreover the author showed the proper place in the risk management system for the analysis of adverse scenarios and catastrophic events. Thus, he pointed out a potentially hazardous area for the banking sector. In this article, the benefits resulting from an integration of various processes were presented. Therefore it was shown that the efficiency of credit risk management system depends on the integration of internal processes.
    Źródło:
    Informatyka Ekonomiczna; 2015, 1(35); 53-69
    1507-3858
    Pojawia się w:
    Informatyka Ekonomiczna
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Exposure at default. The problem of its estimation in the context of capital requirements
    Autorzy:
    Siarka, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/584988.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    credit risk
    EAD
    PD
    LGD
    Opis:
    Credit risk analysis is largely based on the principles set out by the Basel Committee. Next to the probability of default and recovery rate, one of the most important elements of risk management systems is the value of the exposure at default. This paper presents the issue of EAD (Exposure at Default) estimation with respect to both balance sheet and off-balance sheet items. The author refers to the problem regarding the assessment of EAD forecast quality. He presents the results of the simulations conducted for the most common retail portfolios. The results show that the expected value of the exposure at default is significantly lower than the balance value at the moment of capital requirement calculation. This leads to the conclusion that the approach recommended by the Basel Committee, based on the current book value of the exposure, may result in the overestimation of EAD. The paper contains the proposal of the method which was leveraged for retail products (cash loans, car loans, mortgage loans).
    Źródło:
    Mathematical Economics; 2014, 10(17); 61-78
    1733-9707
    Pojawia się w:
    Mathematical Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Backtesting analysis. How to assess the quality of PD models in a retail banking
    Analiza backtesting. Jak ocenić jakość modeli PD w bankowości detalicznej
    Autorzy:
    Siarka, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/580550.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    backtesting
    model validation
    probability of default
    ryzyko kredytowe
    prawdopodobieństwo niewypłacalności
    PD
    Opis:
    The paper refers to the probability of default model validation procedure in retail banking. The author presents the idea of backtesting analysis focusing on sensitivity analysis of capital requirements under stress scenarios. The paper addresses statistical methods which can be applied in credit risk management under the backtesting exercise in retail banking. The advantages and drawbacks of specific approaches are discussed. Furthermore, the outcomes of the empirical implementation of selected methods are presented. The author considers the impact of positive asset correlation on various validation approaches, where no correlation is assumed, and proves that the zero-correlation assumptions may result in a more prudent approach. This finding was confirmed by the empirical analysis performed for retail portfolios. The research concerned PD parameters calculated for car and mortgage loans. The backtesting results revealed that PD forecasts created for mortgage portfolios underestimated credit risk during the crisis period which started in 2008. However, car loan portfolio credit risk predictions appeared to be robust.
    W niniejszym artykule odniesiono się do zagadnienia weryfikacji jakości modeli służących do szacowania prawdopodobieństwa niewypłacalności w bankowości detalicznej. Autor przedstawił koncepcję analizy backtesting w świetle wrażliwości wymogów kapitałowych w odniesieniu do testowania warunków skrajnych. W artykule odniesiono się do zagadnienia weryfikacji jakości prognoz modeli służących do szacowania prawdopodobieństwa niewypłacalności. Przedstawiono i omówiono wyniki wybranych metod. Autor omówił również wpływ dodatniej korelacji aktywów na uzyskane wyniki. Wykazał, że założenie zerowej korelacji może skutkować bardziej konserwatywnymi wynikami. Ustalenie to potwierdzono przez analizę empiryczną przeprowadzoną dla portfeli detalicznych. Badanie dotyczyło parametrów PD szacowanych dla portfeli kredytów samochodowych oraz hipotecznych. Otrzymane wyniki wykazały, że prognozy PD opracowane dla portfela kredytów hipotecznych niedoszacowują ryzyko kredytowe. Prognozy ryzyka kredytowego dla portfela kredytów samochodowych okazały się trafne.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2019, 63, 8; 230-244
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies