Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Serwa, Dobromił" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    What Makes a Successful Scientist in a Central Bank? Evidence From the RePEc Database
    Autorzy:
    Rybacki, Jakub
    Serwa, Dobromił
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2075362.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    RePEc
    scientific success
    h-index
    big data
    Opis:
    This research analyzes factors affecting the scientific success of central bankers. We combine data from the RePEc and EDIRC databases, which contain information about economic publications of authors from 182 central banks. We construct a dataset containing information about 3312 authors and almost 80,000 scientific papers published between 1965 and 2020. The results from Poisson regressions of citation impact measure (called the h-index) on a number of research features suggest that economists from the U.S. Federal Reserve Banks, international financial institutions, and some eurozone central banks are cited more frequently than economists with similar characteristics from central banks located in emerging markets. Researchers from some big emerging economies like Russia or Indonesia are cited particularly infrequently by the scientific community. Beyond these outcomes, we identify a significant positive relationship between research networking and publication success. Moreover, economists cooperating with highly cited scientists also obtain a high number of citations even after controlling for the size of their research networks
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2021, 3; 331-357
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Measuring Non-Performing Loans During (and After) Credit Booms
    Autorzy:
    Serwa, Dobromił
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/483301.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    non-performing loan ratio
    credit boom
    housing loans
    Opis:
    In this study we evaluate the distortion of the ratio of non-performing loans (NPL) caused by rapid credit growth to show that the bias in this ratio (caused by the prolonged credit boom) may indeed be significant. Next, we discuss an adjustment to the NPL ratio based on a theoretical model of a loan portfolio. This adjustment is robust for credit booms and busts; therefore, it can be used to compare credit quality ratios across distinct portfolios and banks as well as to simulate future NPL ratio developments. Our estimates of the portfolio of housing loans in Poland show that the new adjusted index of non-performing loans is robust to different model specifications.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2013, 5, 3; 163-183
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Metoda Hellwiga jako kryterium doboru zmiennych do modeli szeregów czasowych
    Using hellwig method to select explanatory variables in time series models
    Autorzy:
    Serwa, Dobromił
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453846.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    metoda Hellwiga
    szeregi czasowe
    wybór modelu
    Hellwig method
    time series
    model selection
    Opis:
    Celem pracy jest rozstrzygnięcie, czy metoda Hellwiga jest użyteczna w odniesieniu do konstruowania modeli szeregów czasowych i w jakim zakresie jest ona konkurencyjna wobec innych metod, na przykład wykorzystujących kryteria informacyjne Schwarza i Akaike. Okazuje się, że metoda Hellwiga w pewnych, często w praktyce ekonometrycznej występujących przypadkach, nie prowadzi do wyboru odpowiedniego modelu.
    We check if Hellwig method is useful in building time-series models and if it performs better than other statistical methods, including Akaike and Schwarz information criteria. We find that the Hellwig method often leads to incorrect model specifications.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2; 312-321
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modeling Macro-Financial Linkages: Combined Impulse Response Functions in SVAR Models
    Autorzy:
    Serwa, Dobromił
    Wdowiński, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2119956.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    vector autoregression
    Cholesky decomposition
    combined impulseresponse
    banking sector
    real economy
    Opis:
    We estimated a structural vector autoregressive (SVAR) model describing the links between a banking sector and a real economy. We proposed a new method to verify robustness of impulse-response functions to the ordering of variables in an SVAR model. This method applies permutations of orderings of variables and uses the Cholesky decomposition of the error covariance matrix to identify parameters. Impulse response functions are computed and combined for all permutations. We explored the method in practice by analyzing the macro- financial linkages in the Polish economy. Our results indicate that the combined impulse response functions are more uncertain than those from a single model specification with a given ordering of variables, but some findings remain robust. It is evident that macroeconomic aggregate shocks and interest rate shocks have a significant impact on banking variables.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2017, 4; 323-357
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies