Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Senarathne, Chamil W." wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    ARE RELIGIOUS BELIEVERS IRRATIONAL: A DIRECT TEST FROM AN EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS
    Czy ludzie religijni są irracjonalni: bezpośredni test z efektywnej hipotezy rynkowej
    Autorzy:
    Senarathne, Chamil W.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/947405.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    religion
    believers
    efficient market hypothesis (EMH)
    atheists
    irrationality
    education
    religia
    wierzący
    skuteczna hipoteza rynkowa (EMH)
    ateiści
    irracjonalność
    edukacja
    Opis:
    Współczesna literatura nie oferuje ilościowego testu irracjonalnego zachowania ludzi, zwłaszcza biorąc pod uwagę nieracjonalność w odniesieniu do działalności gospodarczej. Artykuł analizuje rolę ludzi wierzących w prowadzeniu działalności gospodarczej. Forma efektywności rynku akcji została przyjęta jako przybliżenie do przetestowania zerowej hipotezy mówiącej, że wierzący są przeciętnie irracjonalni. Rezultaty badań sugerują, że rynki akcji w krajach religijnych są nieefektywne na poziomie „słabej formy”. Dostarcza to dowodów prima facie na hipotezę, że wierzący są przeciętnie irracjonalni. W związku z tym zmiany cen akcji na tych rynkach papierów wartościowych można prognozować na podstawie wcześniejszych wzorców. Niski poziom dochodów i słabe wykształcenie są głównymi przyczynami rozwoju irracjonalności. Ponieważ irracjonalność skutkuje kosztami dla gospodarki, decydenci powinni opracować i wdrożyć bardziej solidne polityki i wytyczne dotyczące zmniejszania ubóstwa i wzbogacania edukacji na poziomie kraju.
    Źródło:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2020, 25, 1; 35-53
    2080-5993
    2449-9811
    Pojawia się w:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The relationship between human behavior and stock returns in efficient stock markets: the mood-effect under a cultural perspective
    Związek pomiędzy ludzkim zachowaniem a zwrotem z akcji na efektywnych giełdach: efekt nastrojów w perspektywie kulturowej
    Autorzy:
    Senarathne, Chamil W.
    Jianguo, Wei
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/581118.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    efficient markets
    stock returns
    culture
    weather variables
    OLS regression
    logit regression.
    efektywne rynki
    zwrot z akcji
    kultura
    zmienne pogodowe
    regresja OLS
    regresja logit
    Opis:
    This paper examines the relationship between stock return and human behavior in ten well-established stock exchanges, from a monthly data sample from January 1991 to December 2015. The results show that there is no sufficient evidence to generalize the impact of human behaviour on common stock return, through mood state altered by weather variables. When the substance of the underlying process (i.e. the weather alters the mood state) is established by logit regression, the results reveal that there is a bias in the variable selection as regressors, which is subject to the metrological situation of each country (or region). As such, collectivism does not appear to be an explanatory variable of the magnitude of price changes, as a variable uncontrolled for in the regression. Although the null hypothesis is accepted for four countries in the sample, the findings do not warrant researchers to generalize the effect of human behavior on stock price changes through weather variables, for a large population.
    W tym artykule zbadano związek między zwrotem z akcji a ludzkim zachowaniem na przykładzie dziesięciu uznanych giełd, opierając się na miesięcznej próbce danych z okresu od stycznia 1991 r. do grudnia 2015 r. Wyniki pokazują, że nie ma wystarczających dowodów, aby uogólnić wpływ ludzkich zachowań wywołanych zmiennymi warunkami pogodowymi na zwrot z akcji zwykłych. Gdy zasada leżąca u podstaw procesu (tzn. pogoda zmienia stan nastroju) jest ustalana przez regresję logitów, wyniki ujawniają, że w wyborze zmiennych jako regresorów występuje nastawienie zależne od sytuacji metrologicznej każdego z krajów (lub regionów). Kolektywizm jako taki nie wydaje się zmienną wyjaśniającą wielkość zmian cen jako zmienną niekontrolowaną w regresji. Chociaż hipoteza zerowa w badanej próbie została przyjęta dla czterech krajów, odkrycia te nie upoważniają badaczy do uogólnienia wpływu ludzkich zachowań na zmiany cen akcji przez zmienne pogodowe, dla dużej populacji.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2019, 63, 2; 207-220
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Industry competition and common stock returns
    Autorzy:
    Senarathne, Chamil W.
    Long, Wei
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/419817.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    industry competitiveness
    common stock return
    competitive position
    value chain innovation
    Herfindahl index
    Opis:
    This paper examines the relationship between industry competitiveness and common stock returns of twenty listed firms of the Colombo Stock Exchange. The Herfindahl (1950) H index is extended to include the variance of cross sectional earnings dispersion that accounts for the relative competition of an industry. The regression results show that the industry competitiveness is unrelated to common stock returns when the extended H index is included in the regression specification as a common factor. Although the overall market factor (i.e. market return) remains statistically significant, coefficients of extended H index together with two other controlled factors become statistically insignificant in the regression. These findings suggest that the risk pertaining to industry competition is not priced as it could be diversified away by the appropriately managed value chain of the individual firms and, as such, no compensation for the risk of industry competition is demanded.
    Źródło:
    Nauki o Zarządzaniu; 2019, 24, 3; 24-35
    2080-6000
    Pojawia się w:
    Nauki o Zarządzaniu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Heteroskedasticity in excess Bitcoin return data: Google trend vs. GARCH effects
    Autorzy:
    Senarathne, Chamil W.
    Šoja, Tijana
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/947712.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    Bitcoin
    information flow
    GARCH-in-Mean
    GARCH effects
    Google trend
    Opis:
    This paper examines the mixture of distribution properties associated with heteroskedastic excess Bitcoin return data, using the volume of Google search queries as a proxy for the information arrival time, from a monthly data sampling period of June 2010 to May 2019. The results show that the volatility coefficients become highly statistically insignificant when the lagged volume of search queries is included in the conditional variance equation of the GJR-GARCH-M model. This clearly suggests that the volume of search queries is shown to provide significant explanatory power regarding the variance of heteroskedastic excess Bitcoin return, which can be traced from the ARCH process defined in the GJR-GARCH-M specification. A significant negative relationship between the conditional volatility and the volume of search queries indicates that Internet (online) information arrival reduces the risk premium in the Bitcoin market, which may improve market stability.
    Źródło:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2019, 24, 3; 35-45
    2080-5993
    2449-9811
    Pojawia się w:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies