- Tytuł:
-
Generalized approach to Hurst exponent estimating by time series
Uogólnione podejście do estymacji wykładnika Hursta na podstawie szeregów czasowych - Autorzy:
-
Kirichenko, L.
Radivilova, T.
Bulakh, V. - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/407711.pdf
- Data publikacji:
- 2018
- Wydawca:
- Politechnika Lubelska. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
- Tematy:
-
self-similar stochastic process
time series
Hurst exponent
samopodobny proces stochastyczny
szereg czasowy
wykładnik Hursta - Opis:
-
This paper presents a generalized approach to the fractal analysis of self-similar random processes by short time series. Several stages of the
fractal analysis are proposed. Preliminary time series analysis includes the removal of short-term dependence, the identification of true long-term
dependence and hypothesis test on the existence of a self-similarity property. Methods of unbiased interval estimation of the Hurst exponent in cases of
stationary and non-stationary time series are discussed. Methods of estimate refinement are proposed. This approach is applicable to the study of selfsimilar
time series of different nature.
W pracy przedstawiono uogólnione podejście do analizy fraktalnej samopodobnych procesów losowych przedstawianych w krótkich szeregach czasowych. Zaproponowano kilka etapów analizy fraktalnej. Wstępna analiza szeregów czasowych obejmuje eliminację krótkoterminowej zależności, identyfikację prawdziwej długoterminowej zależności oraz weryfikację hipotezy o istnieniu własności samopodobieństwa. Uwzględniono metody bezstronnej oceny przedziału czasowego wykładnika Hursta w przypadku stacjonarnych i niestacjonarnych szeregów czasowych. Zaproponowano metody walidacji uzyskanego oszacowania wykładnika Hursta. To podejście ma zastosowanie do badania samopodobnych szeregów czasowych o różnym charakterze. - Źródło:
-
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska; 2018, 8, 1; 28-31
2083-0157
2391-6761 - Pojawia się w:
- Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł