Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Porosiński, Zdzisław" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Optimal stopping of the maximum of an observed sequence over an order statistic of an unobserved sequence
    Autorzy:
    Porosiński, Zdzisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747812.pdf
    Data publikacji:
    1987
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Stopping times, optimal stopping problems, gambling theory
    Optimal stopping
    Opis:
    .
    In this paper an optimal stopping problem is considered. Only one of two sequences of random variables which are independent copies of a known continuously distributed random variable is observed. It is necessary to stop the observation at the moment in which at most k values of the unobserved sequence are greater than the observed maximum, with maximal probability. The optimal stopping rule for the finite length of the observation is obtained.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1987, 15, 29
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Random priority two-person full-information best choice problem with imperfect observation
    Autorzy:
    Porosiński, Zdzisław
    Szajowski, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1208161.pdf
    Data publikacji:
    2000
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    mixed strategy
    best choice problem
    zero-sum game
    stopping game
    Opis:
    The following version of the two-player best choice problem is considered. Two players observe a sequence of i.i.d. random variables with a known continuous distribution. The random variables cannot be perfectly observed. Each time a random variable is sampled, the sampler is only informed whether it is greater than or less than some level specified by him. The aim of the players is to choose the best observation in the sequence (the maximal one). Each player can accept at most one realization of the process. If both want to accept the same observation then a random assignment mechanism is used. The zero-sum game approach is adopted. The normal form of the game is derived. It is shown that in the fixed horizon case the game has a solution in pure strategies whereas in the random horizon case with a geometric number of observations one player has a pure strategy and the other one has a mixed strategy from two pure strategies. The asymptotic behaviour of the solution is also studied.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 2000, 27, 3; 251-263
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Duration problem: basic concept and some extensions
    Autorzy:
    Porosiński, Zdzisław
    Skarupski, Marek
    Szajowski, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747507.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    optimal stopping
    duration problem
    secretary problem
    optymalne zatrzymanie, problem okresu trwania, problem sekretarki
    Opis:
    Rozważmy ciąg niezależnych zmiennych losowych o znanym rozkładzie. n-ta obserwacja jest wartością pewnej statystyki pozycyjnej, powiedzmy s:n, gdzie s przyjmuje watości od 1 do n. W chwilach następujących po n-tej obserwacji może ona pozostać s:m lub zmieni swoją pozycję tak, iż stanie się statystyką pozycyjną r:m (gdzie m> n jest liczbą obserwacji). Zmiana rangi naszej obserwacji pośród wciąż powiększającego się zbioru wszystkich obserwacji jest zjawiskiem, które nie jest łatwo przewidzieć. Z pewnych względów jest to interesujący problem. Stawiamy zatem pytanie o moment pojawienia się obserwacji, której ranga się nie zmieni znacząco aż do czasu, gdy skończymy obserwować zjawisko. Można również postawić problem w następujący sposób: ''Który obserwowalny obiekt powinniśmy zatrzymać tak, aby posiadać obiekt dobrej jakości najdłużej jak to tylko możlwe?'' Pytanie to było rozważane przez Ferguson, Hardwick and Tamaki (1991) w problemie, który został nazwany  problem of duration, a który został tu nazywamy problemem okresu trwania.Niniejsza praca ma na celu uporządkowanie znanych do tej pory modeli problemu okresu trwania oraz prezentację kilku nowych rozszerzeń. Zabrane zostały wyniki z różnych prac na temat okresu trwania dla ekstremalnej obserwacji w przypadku bez-informacyjnym (nazywanym również modelem rangowym, no-information case) oraz w przypadku pełno-informacyjnym (full-information case). W przypadkach obserwacji nieekstremalnych najczęściej pojawiającym się modelem jest model dla pierwszej i/lub drugiej statystyki pozycyjnej. Model bez-informacyjny mówi o maksymalizacji okresu trwania dla pierwszego lub drugiego najlepszego obiektu. Idea ta została sformułowana przez Szajowski i Tamaki (2006). Przypadek pełno-informacyjny z pewnymi ograniczeniami został zaprezentowany przez Kurushima i Ano(2010). 
      We consider a sequence of independent random variables with the known distribution observed sequentially. The observation n is a value of one order statistics s : n-th, where 1 ≤ s ≤ n. It the instances following the n-th observation it may remain of the s : m or it will be the value of the order statistics r : m (of m > n observations). Changing the rank of the observation, along with expanding a set of observations is a random phenomenon that is difficult to predict. From practical reasons it is of great interest. Among others, we pose the question of the moment in which the observation appears and whose rank will not change significantly until the end of sampling of a certain size. We also attempt to answer which observation should be kept to have the "good quality observation" as long as possible. This last question was analysed by Ferguson, Hardwick and Tamaki (1991) in the abstract form which they called the problem of duration.This article gives a systematical presentation of known duration models and some new generalization. We collect results from different papers on the duration of the extremal observation in the no-information (say rank based) case and the full-information case. In the case of non-extremal observation duration models the most appealing are various setting related to the two extremal order statistic. In the no-information case it will be the maximizing duration of owning the relatively the best or the second best object. The idea was formulated and the problem was solved by Szajowski and Tamaki (2006). The full-information duration problem with special requirement was presented by Kurushima and Ano (2010).
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 2016, 44, 1
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Trybulas papers related to optimal control
    Autorzy:
    Grzybowski, Andrzej
    Porosiński, Zdzisław
    Szajowski, Krzysztof J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/748681.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Opis:
    W pewnym okresie Trybuła zwrócił uwagę na zagadnienia adaptacyjnego sterowania (patrz [20, 21]). Wydaje się, że zainspirowała Go monografia Aoki [1]. Do tematu wrócił po dość długim czasie. Zauważył, że w literaturze zakłada się, iż zakłócenia w systemach stochastycznych mają charakter gaussowski, podczas gdy w praktyce sygnały, a więc i zakłócenia, są dyskretne. Przypominamy tutaj typowy model analizowany w tej serii prac jako, że współczesne zastosowania modeli liniowych w ekonomii i technice wymuszają sygnały zarówno typu ciągłego, jak i dyskretne. Ograniczymy się do szczegółowego przedstawienia konstrukcji sterowań bayesowskich przy kwadratowej funkcji kosztu i zakłóceniach z wykładniczej klasy, spełniających dodatkowe warunki nałożone na momenty. W konkluzji podajemy odsyłacze do prac, w których wyznaczono sterowania minimaksowe.Słowa kluczowe: system liniowy, zakłócenia addytywne, wykładnicza klasa rozkładów,sterowanie bayesowskie, sterowanie minimaksowe.
    W pewnym okresie Trybuła zwrócił uwagę na zagadnienia adaptacyjnego sterowania (patrz [20, 21]). Wydaje się, że zainspirowała Go monografia Aoki [1]. Do tematu wrócił po dość długim czasie. Zauważył, że w literaturze zakłada się, iż zakłócenia w systemach stochastycznych mają charakter gaussowski, podczas gdy w praktyce sygnały, a więc i zakłócenia, są dyskretne. Przypominamy tutaj typowy model analizowany w tej serii prac jako, że współczesne zastosowania modeli liniowych w ekonomii i technice wymuszają sygnały zarówno typu ciągłego, jak i dyskretne. Ograniczymy się do szczegółowego przedstawienia konstrukcji sterowań bayesowskich przy kwadratowej funkcji kosztu i zakłóceniach z wykładniczej klasy, spełniających dodatkowe warunki nałożone na momenty. W konkluzji podajemy odsyłacze do prac, w których wyznaczono sterowania minimaksowe.Słowa kluczowe: system liniowy, zakłócenia addytywne, wykładnicza klasa rozkładów,sterowanie bayesowskie, sterowanie minimaksowe.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 2010, 38, 1
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies