Autor: Podgórski, Krzysztof - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Analiza zależności pomiędzy liczbą miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych a zmiennością kursu pary EUR/USD
Analysis Of Relationship Between The Amount Of Work In The USA And The Volatility Of The EUR/USD Exchange Rate
Autorzy:: Podgórski, Krzysztof
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1402378.pdf
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Tematy:: forex
macroeconomic data
non-farm payrolls
EUR/USD
Opis:: The publication of data on the change in the number of jobs in the American economy causes high volatility on the currency market. The article is part of the subject of forecasting courses based on macroeconomic data. The first part of the article presents theoretical issues related to the non-agricultural payrolls indicator and the EUR/USD currency pair. The second chapter of the work presents current research results on the impact of data on the number of jobs in the non-agricultural sector in the USA on the direction and value of changes in the exchange rate of the EUR/USD pair. The last empirical part of the work presents the results of studies on the relationship between deviations from forecasts of data on the number of jobs in the non-agricultural sector in the USA and the direction and value of changes in the exchange rate of the EUR/USD pair. The aim of the publication is to answer the question of whether there is a strong linear relationship between the deviations from the forecasts for the number of jobs in the non-agricultural sector in the US and EUR/USD rate increases over periods of 15 minutes, 30 minutes, 1 hour and 4 hours after the publication of these data. On the basis of the conducted research, the hypothesis that the above-mentioned dependence was found was rejected. At each of the analyzed time intervals, the Spearman rank correlation index took values from 0.02 to 0.18.
Źródło:: MIND Journal; 2020, 10; 1-12
2451-4454
Pojawia się w:: MIND Journal
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: WPŁYW INTERWAŁU CZASOWEGO STÓP ZWROTU WYKORZYSTYWANYCH W WYZNACZANIU PARAMETRÓW MODELU SHARPE’A NA WIELKOŚĆ BŁĘDU PROGNOZ OTRZYMANYCH ZA POMOCĄ MODELU
The Influence of the Time Interval of Return Rates Used in Determining the Parameters of the Sharpe Model on the Magnitude of Error Predictions Obtained Using the Model
Autorzy:: Podgórski, Krzysztof
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/439726.pdf
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Tematy:: model Sharpe’a
współczynnik beta
inwestycje
akcje
interwał czasowy stopy zwrotu
Sharpe model
beta factor
investments
shares
time interval of return
Opis:: Kluczowe zagadnienie dotyczące modelu Sharpe’a, który jest wykorzystywany zarówno przez praktyków, jak i teoretyków tworzących portfele inwestycyjne, stanowi dobór interwału czasowego stóp zwrotu służących do wyznaczania jego parametrów. Prezentowany artykuł ma charakter badawczy, a jego celem jest określenie, w jaki sposób zmienia się średni błąd prognozy stopy zwrotu oszacowanej za pomocą modelu Sharpe’a w zależności od interwału czasowego stóp zwrotu przyjętych do prognozy. Aby zrealizować cel badawczy wykorzystano metody ilościowe. Badanie przeprowadzono na podstawie danych z lat 2010-2014 dotyczących stóp zwrotu z akcji dziesięciu spółek giełdowych wchodzących w skład indeksu WIG. Prognozy stóp zwrotu z poszczególnych spółek wyznaczono za pomocą uzyskanych modeli Sharpe’a na podstawie rzeczywistych stóp zwrotu z indeksu WIG z lat 2015-2017. Do badania przyjęto pięć interwałów czasowych stóp zwrotu: dzienny, tygodniowy, miesięczny, kwartalny oraz roczny. Wyniki badań pozwoliły na wyciągnięcie dwóch zasadniczych wniosków: (1) Średni błąd prognozy przyszłej stopy zwrotu dla losowo wybranej spółki wchodzącej w skład indeksu WIG obliczony na podstawie modelu Sharpe’a maleje wraz ze spadkiem długości interwału przyjętego do badania; (2) Średnia wartość współczynnika determinacji dla wyznaczonych modeli Sharpe’a rośnie wraz z wydłużaniem się interwału czasowego przyjętego do analizy, co wskazuje na lepsze dopasowanie modeli uzyskanych dla stóp zwrotu z dłuższych czasookresów.
The key issue regarding the Sharpe model, which is used by both practitioners and theoreticians making investment portfolios, is the selection of the time interval of return rates used to determine its parameters. The presented article is of research nature and its aim is to determine how the average error of the rate of return forecast estimated using the Sharpe model changes depending on the time interval of the return rates adopted for the forecast. To realize the research goal, quantitative methods were used. The survey was based on data from the years 2010-2014 regarding the return rates on shares of ten listed companies included in the WIG index. Forecasts of return rates from individual companies were determined using the Shape models obtained on the basis of the actual rates of return from the WIG index from 2015-2017. Five intervals of temporary return rates were adopted for the study: daily, weekly, monthly, quarterly and annual. The results of the research allowed to draw two basic conclusions. (1) The average forecast error of the future rate of return for a randomly selected company included in the WIG index calculated on the basis of the Sharpe model decreases with the decrease in the length of the interval accepted for the study. (2) The average value of the determination coefficient for the designated Sharpe models increases with the extension of the time interval adopted for the analysis, which indicates a better adjustment of the models obtained for rates of return from longer time periods.
Źródło:: Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2019, 4(62); 5-16
2084-4689
Pojawia się w:: Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Nauka o małżeństwie i rodzinie w uchwałach II Polskiego Synodu Plenarnego
Matrimony and Family in the Resolutions of the Polish Second Plenary Synod
Autorzy:: Podgórski, Krzysztof
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1870998.pdf
Data publikacji:: 2019-11-14
Wydawca:: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Opis:: The teaching concerning matrimony and family is comprehensively treated in a document entitled Vocation To Living In Matrimony And Family produced by the Polish Second Plenary Synod. The synodal resolutions that cover these issues deal with the institution of marriage with particular regard to human corporality and sexuality, the sacramental covenant, the integrity of marital conjugation, responsible parenthood, as well as the existence of a human being and the right to life from the moment of conception. The document also covers recommendations relating to preparations for life in matrimony and family, as well as marital consensus and the legal form of solemnizing matrimony. Of note are also the statutes concerning tasks of a family in social life, or the synodal recommendations regarding possible threats to essential attributes and goals of marriage.
Źródło:: Roczniki Nauk Prawnych; 2006, 16, 2; 311-331
1507-7896
2544-5227
Pojawia się w:: Roczniki Nauk Prawnych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Analiza zależności występujących pomiędzy przeciętną wielkością korekt a zmiennością par walutowych z dolarem amerykańskim
Analysis of the relationships between the average amount of corrections and the volatility of currency pairs with the US dolar
Autorzy:: Podgórski, Krzysztof
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589459.pdf
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza techniczna
Ciąg Fibonacciego
Rynek walutowy
Teoria Dowa
Teoria fal Elliotta
Trend
Zmienność
Currency market
Dowa theory
Elliot wave theory
Fibonacci sequence
Technical analysis
Volatility
Opis:: Artykuł wpisuje się w tematykę zmienności kursu walutowego. Celem opracowania jest określenie kierunku i siły związku pomiędzy przeciętną wielkością korekt w trendach wzrostowych i spadkowych a przeciętną zmiennością wyrażoną w pipsach par walutowych, w których dolar amerykański stanowi walutę bazową lub kwotowaną. Badania przeprowadzone na siedmiu parach walutowych z dolarem amerykańskim w okresie trzyletnim od 2014 r. do 2016 r., w 3 przekrojach, pozwoliły na potwierdzenie hipotezy o występowaniu dodatniej zależności monotonicznej pomiędzy rozpatrywanymi parametrami. Wskazaną zależność zaobserwowano w 19 z 21 analizowanych przypadków (90,48%). Badanie zależności zostało przeprowadzone za pomocą współczynnika korelacji rang Spearmana.
The article paper fits into the subject of exchange rate volatility. The aim of the article is to determine the direction, and strength of the relationship between the average amount of adjustments in upward and downward trends, and the average volatility expressed in the pips of currency pairs in which the US dollar is the base currency or quoted. The research conducted on seven currency pairs with the US dollar over a three-year period from 2014 to 2016 in three cross-sections allowed us to confirm the hypothesis about the existence of a positive monotonic dependence between the considered parameters. The dependence study was carried out using the Spearman rank correlation coefficient. The indicated relationship was observed in nineteen out of twenty-one cases analyzed (90.48%).
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2018, 374; 111-131
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: "GROM" miał uderzyć
Autorzy:: Kaszyński, Krzysztof.
Podgórski, Jacek.
Powiązania:: Życie Warszawy 1996, nr 176, s. 1
Data publikacji:: 1996
Tematy:: NATO misje wojskowe udział Polaków Bośnia i Hercegowina 1996 r.
Grupa Reagowania Operacyjno-Mobilnego 1996 r.
Misje wojskowe udział Polaków Bośnia i Hercegowina 1996 r.
Siły zbrojne międzynarodowe misje wojskowe udział Polaków Bośnia i Hercegowina 1996 r.
Wojska specjalnego przeznaczenia jednostki Polska 1996 r.
Terroryzm zwalczanie 1996 r.
Opis:: Przygotowania do uwolnienia oficerów WP wykorzystywanych przez bośniackich Serbów jako żywe tarcze.
Dostawca treści:: Bibliografia CBW

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: "GROM" miał uderzyć
Autorzy:: Kaszyński, Krzysztof.
Podgórski, Jacek.
Powiązania:: Życie Warszawy 1996, nr 176, s. 1
Data publikacji:: 1996
Tematy:: NATO misje wojskowe udział Polski Bośnia i Hercegowina
GROM (Polska)
Misje wojskowe Bośnia i Hercegowina udział Polaków
Siły zbrojne międzynarodowe misje wojskowe udział Polaków Bośnia i Hercegowina
Wojska specjalnego przeznaczenia jednostki Polska
Terroryzm
Zwalczanie
Opis:: Przygotowania do uwolnienia oficerów WP wykorzystywanych przez bośniackich Serbów jako żywe tarcze.
Dostawca treści:: Bibliografia CBW

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: "GROM" miał uderzyć
Autorzy:: Kaszyński, Krzysztof.
Podgórski, Jacek.
Powiązania:: Życie Warszawy 1996, nr 176, s. 1
Data publikacji:: 1996
Tematy:: GROM (Polska)
NATO misje wojskowe udział Polaków Bośnia i Hercegowina
Misje wojskowe Bośnia i Hercegowina udział Polaków
Siły zbrojne międzynarodowe misje wojskowe udział Polaków Bośnia i Hercegowina
Wojska specjalnego przeznaczenia jednostki Polska
Terroryzm
Zwalczanie
Opis:: Przygotowania do uwolnienia oficerów WP wykorzystywanych przez bośniackich Serbów jako żywe tarcze.
Dostawca treści:: Bibliografia CBW

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Cichociemni nowej generacji : minuta spóźnienia dyskwalifikuje kandydata do służby w "GROM-ie"
Autorzy:: Kaszyński, Krzysztof.
Podgórski, Jacek.
Powiązania:: Życie Warszawy 1996, nr 177, s. 4
Data publikacji:: 1996
Tematy:: GROM (Polska)
Wojska specjalnego przeznaczenia jednostki Polska
Opis:: Il.
Dostawca treści:: Bibliografia CBW

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: The “Magic Action” of Stock Splits: Evidence from the Warsaw Stock Exchange 2003–2017
Autorzy:: Podgórski, Błażej
Pasierbek, Krzysztof
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1810553.pdf
Data publikacji:: 2020-04-16
Wydawca:: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Tematy:: stock split
general meeting of shareholders
event study
capital markets
market stock reaction
Opis:: Purpose: Many researchers claim that split has a positive effect on stock returns. However, if we observe more closely, we notice that this is only an accounting procedure. Therefore, the question arises as to whether stock prices should change. To answer this problem, we checked the market reaction to the division of shares on the Warsaw Stock Exchange. Methodology: To verify our hypotheses, we used the event study analysis. Based on the Sharpe market model, we assumed that the price of the asset determines systematic risk and specific risk. Findings: On the basis of conducted analyses, we found a positive market reaction to the first split information, while the announcement of General Meeting of Shareholders (GMS) resolutions generated a price correction. Moreover, split events initially caused an increase in abnormal returns. The research results are consistent with the efficient market hypothesis. Research limitations: The sample size does not give an opportunity to check the impact of economic cycles. During the last 15 years, we found only 75 events of splits without any disruption event. Originality: Analysis of three dates: information about the planned general meeting of shareholders regarding the split, publication of decisions taken at the general meeting, and the day of the split.
Źródło:: Central European Management Journal; 2020, 28(1); 66-80
2658-0845
2658-2430
Pojawia się w:: Central European Management Journal
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki