Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Płuciennik, Piotr" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    The Impact of the World Financial Crisis on the Polish Interbank Market: A Swap Spread Approach
    Autorzy:
    Płuciennik, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/483317.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    credit risk
    interest rates
    multidimensional parametric models
    semiparametric models
    swap spread
    Opis:
    The swap spread is defined as the difference between the fixed rate of an interest rate swap and the yield of the treasury with the same maturity. The swap spread is usually interpreted as the effective proxy of bank liquidity and the credit spread indicator. The interpretation is very similar to the LIBOR-OIS spread and in the context of Polish interbank market – WIBOR-OIS. However, WIBOR-OIS is less reliable during the crisis of confidence because of lack of interbank operation with the maturity longer than 1 month. Swap spreads base on two liquid instruments, thus they are free of this defect. The main goal of this paper is to assess how Polish swap spreads and their conditional variance reacted to important events connected with the subprime crisis and crisis of confidence in the Polish interbank market.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2012, 4, 4; 269-288
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Euro, dollar or Swiss franc: which currency had the greatest impact on the Hungarian, Polish and Czech economies during the global financial crisis?
    Autorzy:
    Kliber, Agata
    Płuciennik, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1047384.pdf
    Data publikacji:
    2021-05-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    bond spread
    copula-GARCH model
    debt crisis
    Central Europe
    Opis:
    The article presents an analysis of the impact of foreign currency dynamics on the fundamentals (basic indices of the economic performance) of the Czech Republic, Hungary and Poland during the financial crisis of 2007/2008 and its aftermath until 2017. The subject of the analysis are three currencies: the US dollar, the euro and the Swiss franc. The assessment of their impact on the fundamentals of the three above-mentioned economies is based on the joint volatilities of bond spreads and currencies. A series of copula-GARCH models was estimated. The research demonstrates that the impact of foreign currencies was the strongest in the case of Poland and Hungary, as these two countries were more dependent on loans in foreign currencies than the Czech Republic. Another finding shows that the impact decreased significantly in Hungary after its government introduced loan conversion.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2020, 67, 4; 247-273
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zależności pomiędzy stopami procentowymi rynku międzybankowego w Polsce
    Interdependences between interest rates on the Polish interbank market
    Autorzy:
    Kliber, Agata
    Kliber, Paweł
    Płuciennik, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422764.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    analiza głównych składowych
    funkcja odpowiedzi na impuls
    wielowymiarowe modele zmienności warunkowej
    struktura terminowa
    principal component analysis
    impulse response function
    multidimensional models of conditional variance
    term structure of interest rates
    Opis:
    W artykule badamy kierunki przenoszenia się zmienności pomiędzy stawką POLONIA oraz stopami procentowymi rynku międzybankowego o dłuższym czasie zapadalności. Szczególny nacisk został położony na określenie siły impulsów wysyłanych przez stawkę POLONIA oraz stopę WIBOR SW. Ta pierwsza jest stopą kontrolowaną przez Narodowy Bank Polski począwszy od 2008 roku, natomiast na druga była nią wcześniej. Ponieważ warunkowa zmienność stóp procentowych jest nieobserwowalna, a brak dostępności danych śróddziennych uniemożliwia szacowania zmienności zrealizowanej, wyznaczamy zmienność warunkową wykorzystując w tym celu wprowadzony przez Van der Weide (2002) model GO-GARCH. Do identyfikacji impulsów w szeregach wariancji warunkowej wykorzystaliśmy model VAR.
    In the article we verify the direction of impulse response between volatility of POLONIA rate and interbank interest rates. The authors concentrate especially on the power of POLONIA and WIBOR SW volatility impulses. POLONIA rate is controlled by Polish Central Bank since the beginning of 2008. As the conditional volatility of interest rates is unobservable, and the absence of intraday quotations prevent from estimation of realized volatility, we determine volatility using the GO-GARCH model introduced by Van der Weide (2002). To identify impulses in variance series we use VAR model.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2012, 59, 2; 149-162
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Charakterystyka przenikania kryzysu na rynek międzybankowy w Polsce na podstawie analizy3-miesięcznych spreadów WIBOR-OIS oraz LIBOR-OIS dla dolara amerykańskiego i euro
    The Characteristics of Crisis Transmission to Polish Interbank Market on the Basis of 3-month WIBOR-OIS and LIBOR-OIS Spreads for American Dollar and Euro
    Autorzy:
    Kliber, Agata
    Kliber, Paweł
    Płuciennik, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/422689.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    modele VAR
    modele BEKK
    funkcja odpowiedzi na impuls
    spready LIBOR-OIS
    VAR models
    BEKK models
    impulse response function
    LIBOR-OIS spread
    Opis:
    Spready pomiędzy stopą procentową LIBOR oraz stawką kontraktu OIS o tym samym terminie zapadalności są dobrym miernikiem kondycji rynku międzybankowego. W niniejszym artykule zostały one wykorzystane celem wyznaczenia kierunków przenikania kryzysu subprime oraz kryzysu zadłużeniowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, strefą euro i Polską. Analiza została oparta o modele VAR-BEKK oraz wyznaczone za ich pomocą funkcje odpowiedzi na impuls w średniej i wariancji warunkowej.
    Spreads between the LIBOR rate and fixed rate of the OIS contract of the same maturity are good indicators of respective interbank markets condition. In this article their dynamics is used to determine directions of subprime and debt crises transmission among the interbank markets of the United States, the euro zone and Poland. In our analysis we used VAR-BEKK models and determined impulses response in conditional mean and conditional variance processes.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2014, 61, 1; 43-64
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies