Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Moskal, Agnieszka" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Efektywność wybranych funduszy akcji małych i średnich spółek w latach 2010–2014
    Autorzy:
    Moskal, Agnieszka
    Zawadzka, Danuta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/610920.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    efficiency
    investment funds
    small and medium-sized enterprises’ funds
    investment risk
    efektywność
    fundusze inwestycyjne
    fundusze akcji małych i średnich spółek
    ryzyko inwestycyjne
    Opis:
    The aim of this article is to estimate funds of small and medium-sized enterprises’s performances over the period 2010–2014. The analysis uses the following indicators and risk measures: the return rate, standard deviation, beta ratio and also risk-adjusted measure – Treynor ratio. A thesis was postulated that funds of small and medium-sized enterprises were not effectively managed. In the curse of the study, the above statement was partly proved correct. The efficiency of funds as well as investment’s risk were diversified among individual fund and analyzed years.
    Celem niniejszego artykułu jest ocena efektywności funduszy akcji małych i średnich spółek w latach 2010–2014. W ocenie zastosowano najpopularniejsze miary efektywności funduszy inwestycyjnych – stopy zwrotu, miary ryzyka (odchylenie standardowe, współczynnik beta portfela), miary skorygowane o ryzyko (wskaźnik Treynora). Postawiono hipotezę badawczą stwierdzającą, iż fundusze segmentu małych i średnich spółek nie były efektywnie zarządzane. Przeprowadzona analiza pozwoliła jedynie częściowo potwierdzić założoną hipotezę. Fundusze uzyskiwały zarówno niższe, jak i wyższe niż rynek stopy zwrotu. Zróżnicowany był też poziom ryzyka inwestycyjnego – nie tylko dla poszczególnych funduszy, ale i w kolejnych okresach. 
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2015, 49, 4
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Efektywność funduszy akcyjnych w Polsce
    Autorzy:
    Moskal, Agnieszka
    Zawadzka, Danuta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/609830.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Opis:
    Investment funds appeared on the Polish financial market in 1992. Over the years, we can observe the dynamic development of this form of capital investment. The key question for investors when choos- ing an investment fund is the selection of the most effective funds offered by the Investment Funds Companies (TFI). This article focuses on the analysis of the effectiveness of equity funds in the period 2005-2012, with particular emphasis on the period of the largest declines in the financial markets in 2008-2009. When assessing the effectiveness of the funds the following indicators and risk measures were used: the return rate, standard deviation and coefficient of determination. The study also used the following risk-adjusted measures: Sharpe ratio, Jensen's Alpha, the Modigliani-Modigliani measure. A thesis was postulated that during the mentioned period equity funds recorded a decrease in their ef- fectiveness. In the course of the study, the above statement was proved correct. The analysis, based on selected measures of the efficiency of investment funds, allowed to draw a conclusion that the results of Polish equity funds are characterized by approximately two-year delay in the range of impacts on the global economic crisis.
    Fundusze inwestycyjne pojawiły się na polskim rynku finansowym w 1992 r. Na przestrzeni lat możemy zaobserwować dynamiczny rozwój tej formy lokowania kapitału. Kluczową kwestię dla inwestora przy wyborze funduszu inwestycyjnego stanowi wybór najbardziej efektywnych funduszy oferowanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). W niniejszym artykule skupiono się na analizie efektywności funduszy akcyjnych w latach 2005-2012, ze szczególnym uwzględnieniem okresu największych spadków na rynkach finansowych w latach 2008-2009. W badaniu wykorzystano następujące wskaźniki oraz miary ryzyka stosowane przy ocenie efektywności funduszy inwestycyjnych: stopa zwrotu, odchylenie standardowe, współczynnik determinacji. Posłużono się także takimi miarami skorygowanymi o ryzyko jak wskaźnik Sharpe'a, alfa Jensena, miara Modigliani&Modigliani. Postawiono tezę, że we wspomnianym okresie fundusze akcyjne odnotowały obniżenie swojej efektywności. W toku przeprowadzonych badań udowodniono powyższe stwierdzenie. Dokonana analiza, na podstawie wybranych miar efektywności funduszy inwestycyjnych, pozwoliła na wysnucie wniosku, iż wyniki polskich funduszy akcyjnych charakteryzują się około dwuletnim opóźnieniem w zakresie oddziaływania na nie kryzysu w światowej gospodarce.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2014, 48, 3
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Efektywność funduszy surowcowych w Polsce w okresie hossy i bessy
    Autorzy:
    Moskal, Agnieszka
    Zawadzka, Danuta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/610211.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    investment funds
    commodity funds
    efficiency
    bull and bear market
    fundusze inwestycyjne
    fundusze surowcowe
    efektywność
    rynek hossy i bessy
    Opis:
    The purpose of this article is to examine the effectiveness of investment funds in the case of bull and bear market on the example of commodity funds. We highlighted 5 periods of decline and 4 periods of bull market in 2008–2016. The study included 10 commodity funds in Poland. The results show that the commodity fund managers were not able to avoid negative rates of return during periods of downturn and did not provide positive rates of return in bull markets.
    Celem artykułu jest zbadanie zagadnienia efektywności funduszy inwestycyjnych w przypadku okresów koniunktury oraz dekoniunktury na rynku na przykładzie funduszy surowcowych. W tym celu wyróżniono 5 okresów bessy oraz 4 okresy hossy w latach 2008–2016. W badaniu uwzględniono 10 funduszy surowcowych w Polsce. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że zarządzający funduszami surowcowymi nie byli w stanie uniknąć ujemnych stóp zwrotu w okresach bessy i nie zapewniali dodatnich stóp zwrotu w okresach hossy.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2017, 51, 6
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Duration of commodity funds opera-tions in Poland and their effectiveness
    Czas funkcjonowania funduszy surowcowych w Polsce a ich efektywność
    Autorzy:
    Moskal, Agnieszka
    Zawadzka, Danuta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/582839.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    investment funds
    commodity funds
    efficiency
    time of functioning of investment funds
    Opis:
    The effectiveness of investment results is one of the basic and most frequently analyzed issues related to investment funds. Research on factors affecting the effectiveness of funds in both foreign and Polish literature is rare. In the case of research on commodity funds, this is difficult due to the relatively young, still developing market. This study attempts to determine whether the duration of operation of commodity funds has an impact on the investment results obtained by them. To this end, the effectiveness of nine commodity funds operating on the Polish financial market in the period 2007-2018 was analyzed. As a measure of fund effectiveness, the rates of return and risk-adjusted measures were used: the Sharpe and Treynor ratios. The obtained results indicate that there is no clear relationship between the time of operation of commodity funds and the rates of return they receive.
    Efektywność wyników inwestycyjnych stanowi jedno z podstawowych i najczęściej analizowanych zagadnień związanych z funduszami inwestycyjnymi. W literaturze zarówno zagranicznej, jak i polskiej badania dotyczące czynników oddziałujących na efektywność funduszy są rzadkie. Badania dotyczące funduszy surowcowych są utrudnione ze względu na młody, wciąż rozwijający się rynek. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę określenia, czy czas funkcjonowania funduszy surowcowych ma wpływ na uzyskiwane przez nie wyniki inwestycyjne. W tym celu przeanalizowano efektywność dziewięciu funduszy surowcowych funkcjonujących na polskim rynku finansowym w latach 2007-2018. Jako miary efektywności funduszy wykorzystano stopy zwrotu oraz miary skorygowane o ryzyko: wskaźnik Sharpe’a oraz Treynora. Uzyskane wyniki wskazują, iż nie ma jednoznacznego związku między czasem funkcjonowania funduszy surowcowych a uzyskiwanymi przez nie stopami zwrotu.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2019, 63, 10; 47-56
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies