Autor: Milo, Władysław - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: An Algorithm of the Estimotion Methods of Final Forms Parameters of Simultaneous Linear Econometric Models
Algorytm estymacji parametrów postaci końcowej w liniowych współzależnych modelach ekonometrycznych
Autorzy:: Dębski, Władysław
Milo, Władysław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/905065.pdf
Data publikacji:: 1985
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:: W ostatnich latach powstało kilka prac na temat metod estymacji parametrów postaci końcowej liniowych modeli ekonometrycznych [ 1, 2, 3 ], jednakże żadna z nich nie zawiera algorytmu pozwalającego na obliczenie wartości estymatorów parametrów tej postaci. Głównym celem tego artykułu jest prezentacja takiego właśnie algorytmu. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza jest wstępem i zawiera informacje wejściowe do algorytmu estymującego parametry postaci końcowej. Druga natomiast przedstawia opis algorytmu.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1985, 48
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: An Approximation of Expectation Value of Vector -Valued Statistics
Aproksymacja wartości oczekiwanej wektorowych statystyk
Autorzy:: Białas, Józef
Milo, Władysław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/907009.pdf
Data publikacji:: 1989
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:: Celem artykułu jest opis pewnej numerycznej metody aproksymacji pierwszego momentu wektorialnych statystyk i analiza warunków jej stosowalności w badaniach odpornościowych. Podano sugestie zastosowań opisanej metody.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1989, 90
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Analiza realnego kursu walutowego
Real Exchange Rate Analysis
Autorzy:: Milo, Władysław
Wrzesiński, Daniel
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/906678.pdf
Data publikacji:: 2004
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: realny kurs walutowy
parytet siły nabywczej
model ekonometryczny
Opis:: In everyday economic life a nominal exchange rate plays the major role in analysis. Such a parameter very often determines decisions made by participants of the market. However, analysing the real sphere of economy the real exchange rate is a more useful instrument, especially in a long term. In the paper we analyse the bilateral USDPLN real exchange rate based on the mixed Power Purchasing Parity theory in the period of last 10 years. We put forward a hypothesis that zloty experienced real appreciation against the US dollar in that period. In the first part of the paper we conduct a statistical analysis of real exchange rate to present main forces that have an influence on real exchange rate. In the second part we build a set of econometric models in order to measure the impact of some fundamental factors on the real exchange rate. The paper ends with final conclusions.
Celem artykułu jest dokonanie analizy statystycznej i ekonomicznej bilateralnego realnego kursu walutowego USDPLN. W pierwszej jego części zostanie przeprowadzona analiza statystyczna realnego kursu walutowego USDPLN wraz z określeniem wpływu poszczególnych czynników kształtujących kurs realny w okresie ostatnich 10 lat. W drugiej części artykułu zostanie zaprezentowany zestaw modeli ekonometrycznych, których głównym celem będzie zbadanie istotności wpływu na kształtowanie się realnego kursu walutowego najczęściej przytaczanych w literaturze czynników fundamentalnych. Opracowanie kończą wnioski podsumowujące.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 177
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Are Leading Indicators a Useful Tool for Predicting Business Cycles? The Polish Experience
Czy wskaźniki wiodące koniunktury są użytecznym narzędziem przewidywania cykli koniunkturalnych? Doświadczenia Polski
Autorzy:: Milo, Władysław
Wośko, Zuzanna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/907602.pdf
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: leading indicators
business cycle
reference cycle
forecasting of business cycles
spectral analysis
causality test
Opis:: Od momentu, kiedy ekonomiści zdali sobie spawę, że cykle koniunkturalne są nieodłączną charakterystyką zmienności zagregowanej aktywności ekonomicznej, ich główne wysiłki skoncentrowały' się na znalezieniu wskaźników odzwierciedlających okresy rozkwitu i recesji gospodarki. Zmienne, których fluktuacje systematycznie wyprzedzają zmiany ogólnogospodarczej koniunktury, są nazywane zmiennymi wiodącymi (leading variables) lub wskaźnikami wiodącymi (leading indicators). Celem artykułu jest krótka prezentacja teoretycznych i praktycznych problemów dotyczących prognozowania cykli koniunkturalnych, opartego na analizie wskaźniów wiodących, jak również omówienie empirycznych wyników dotyczących jakości prognozowania z użyciem wskaźników wiodących na przykładzie cyklu koniunkturalnego Polski.
From the moment when economists realized that business cycles are important patterns of aggregate economic activity, their main efforts were concentrated on Unding of conjugate indicators of periods of boom and recession. Variables with fluctuations that systematically predate the movements in a general economic activity are called leading variables (LV) or leading indicators (LI). Combining a number of these leading variables into a single indicator provides a representation of cyclical fluctuations. The aims of this paper are to present and briefly discuss theoretical and practical problems of business cycle forecasting based on results of leading indicator analysis, as well as to review the empirical evidence on forecasting performance of leading indicators in Poland.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 192
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Characterizations of Efficiency and Precision. Part I
Charakteryzacje efektywności i precyzji. Część I
Autorzy:: Milo, Władysław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/906529.pdf
Data publikacji:: 1993
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:: Celem artykułu jest podanie nowych charakteryzacji wskaźników efektywności i precyzji wektorowych statystyk. Dla dwu popularnych wzorów estymatorów (MNK i estymatora obciążonego Hoerla-Kennarda) przeprowadzono analizą niezmienniczości niektórych zaproponowanych wskaźników. Pokazano, które wskaźniki są niezmiennicze i dla jakich statystyk.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1993, 131
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Czy dynamikę IS - LM - PC potwierdzają kwartalne dane o polskiej gospodarce?
Is the Dynamics of IS - LM — PC Confirmed by the Quarterly Data of the Polish Economy?
Autorzy:: Milo, Władysław
Malaczewski, Maciej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/905096.pdf
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: model Dornbuscha i Fischera
stabilność
Opis:: The paper contains an example of stability analysis of an economic model. We consider if the Dornbusch and Fischer model of short-term demand shocks and NA1RU adjustment may be a useful tool in modeling the Polish economy.
Prezentowany artykuł ma na celu zademonstrowanie przykładu rachunków stabilności modeli ekonomicznych. Rozważane jest, czy model Dornbuscha i Fischera krótkookresowych efektów szoków popytowych i dostosowania stopy NAIRU może mieć empiryczne zastosowanie w gospodarce Polski.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 193
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Empiryczna stabilność modelu wzrostu Solowa
An Empirical Stability of the Solow Growth Model
Autorzy:: Milo, Władysław
Leszczyk, Aneta
Malaczewski, Maciej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/905098.pdf
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: model Solowa
stabilność
Opis:: Stability is a phenomenon that has an influence on economic modeling. We consider stability of one of special cases of General Solow Model. The paper contains also results of estimation based on data of the Polish economy.
Stabilność jest zjawiskiem wpływającym na modelowanie ekonomiczne. W artykule rozważamy stabilność jednego ze szczególnych przypadków ogólnego modelu Solowa. Dokonana jest również prezentacja wyników oszacowań bazujących na danych dotyczących gospodarki Polski.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 193
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Inflacja cenowa finansowych dóbr inwestycyjnych
Price Inflation of Financial Goods
Autorzy:: Milo, Władysław
Kozera, Zuzanna
Górniak, Adam
Rutkowska, Magdalena
Sieradzka, Aneta
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/905240.pdf
Data publikacji:: 2003
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: inflacja
inflacja cenowa dóbr inwestycyjnych
inflacja cenowa dóbr konsumpcyjnych
Opis:: This paper includes a description of measurement methods of Polish inflation of financial lnstruments and graphic presentation oľ Ume series obtained quarterly from 1993.2 to 2000.3, as Well as economic comments on the results. Inflation of financial instruments is constructed as indices of aggregate returns from those assets. The formulas mentioned above were made °n the well known Laspeyres-type and Paashe-type index basis and applied to Polish financial markets of money, stocks and bonds.
Celem artykułu jest omówienie wzorów obliczeniowych tzw. cenowej inflacji finansowych dóbr inwestycyjnych polskiej gospodarki, rozumianych jako indeksy zespołowe zyskowności z tych dóbr, prezentacja graficzna otrzymanych kwartalnych szeregów czasowych tych indeksów za okres 1993.2-2000.3, a także ekonomiczny komentarz do otrzymanych szeregów. Obliczenia dotyczą polskich finansowych rynków pieniądza, akcji i obligacji. W rachunkach wykorzystano znany wzór na indeks Laspeyresa i Paaschego.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2003, 166
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Introduction
Autorzy:: Milo, Władysław
Wdowiński, Piotr
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/655315.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 295
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Losowość a chaotyczność
Randomness and Chaosity
Autorzy:: Milo, Władysław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/422701.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: losowość
chaotyczność
kryteria losowości
kryteria chaotyczności
chaos
randomness
chaosity
chaosity criteria
randomness criteria
Opis:: Celem artykułu jest przeglądowe omówienie ontologicznych i metodologicznych podstaw pojęć losowości i chaotyczności, a także ich form i stopni. Artykuł stanowi próbę syntezy różnych ujęć tej tematyki, które to ujęcia były przedmiotem licznych artykułów, książek z dziedziny, m.in. filozofii, matematyki, zastosowań matematyki, statystyki i ekonometrii.
The paper is aimed at presenting ontological and methodological grounds of randomness and chaosity concepts, as well as, considering their forms and degrees. There were made some efforts to make a synthesis of different approaches to the analysis of these concepts.
Źródło:: Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 4; 425-445
0033-2372
Pojawia się w:: Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Lower bounds of a determinal efficiency measuге for 1-е estimators
Dolne ograniczenia wyznacznikowej miary efektywności dla estymatorów m.n.k.
Autorzy:: Milo, Władysław
Wasilewski, Zbigniew
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/904530.pdf
Data publikacji:: 1984
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:: Celem artykułu jest analiza przebiegu zmienności pięciu dolnych ograniczeń wyznacznikowej miary efektywności estymatora metody najmniejszych kwadratów parametrów ogólnego modelu liniowego z autokorelacją.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1984, 34
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: New Ideas in Biased Estimation
Nowe idee obciążonej estymacji i predykcji
Autorzy:: Milo, Władysław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/906267.pdf
Data publikacji:: 1992
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1992, 123
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Notes on Forecasting Nominal Equilibrium Exchange Rates of PLN Against USD
Uwagi na temat prognozowania równowagowego kursu walutowego PLN do USD
Autorzy:: Milo, Władysław
Rutkowska, Magdalena
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/907598.pdf
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: exchange rates
equilibrium
forecasting
Opis:: Kurs walutowy jest jedną z ważniejszych cen w otwartej gospodarce. Z praktycznych i teoretycznych powodów bardzo użytecznym jest zbadanie jego poziomu równowagowego. Istnieje bardzo wiele teorii wyjaśniających kształtowanie się kursu walutowego. W artykule przedstawiono determinanty kursu walutowego, wynikające zarówno z teorii monetarystycznej, jak i teorii bilansu płatniczego. Następnie, na ich podstawie oraz przyjmując różne definicje równowagi, zbudowano predyktory nominalnego kursu PLN/USD oraz obliczono jego równowagowe poziomy. Przeprowadzona analiza empiryczna wykazała, że niezależnie od przyjętej definicji stanu równowagi otrzymane trajektorie poziomu kursów równowagi nie różnią się od siebie istotnie oraz są zbliżone do rzeczywistego kształtowania się kursu PLN/USD w okresie 1995-2003.
Exchange rate is one of the most important prices in an open economy. For theoretical and practical reasons it is useful to calculate an equilibrium level of exchange rate. There is a wide range of theories explaining exchange rate determinants. This article presents determinants of exchange rates derived from monetary theory and balance of payments theory. Upon these fundamental economic theories and defining different definitions of equilibrium we have calculated predictors of nominal exchange rate of PLN against USD. We have also computed equilibrium level of this exchange rate. Empirical results have shown that the theoretical equilibrium values do not statistically significantly differ on the method used in equilibrium computations and they are similar to the empirical trajectory of PLN/USD in the period 1995-2003.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 192
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Notes on sensitivity of least sąuares estimates and their chosen functions
Uwagi o wrażliwości ocen według metody najmniejszych kwadratów i ich wybranych funkcji
Autorzy:: Konarzewska, Iwona
Milo, Władysław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/906720.pdf
Data publikacji:: 1987
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1987, 68
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Notes on some optimal monetary policy rules: the case of Poland
O optymalnych regułach polityki pieniężnej: przypadek Polski
Autorzy:: Milo, Władysław
Bogusz, Dominika
Górajski, Mariusz
Urlichs, Magdalena
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/907317.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: interest rates
central banks and their policies
VAR models
optimal rules of monetary policy
Opis:: The paper contains results concerning theoretical and practical utility of a simple optimal control model describing monetary policy rules. Solving this model enables to find useful forms of optimal monetary rules for the two policy scenarios. They were derived for the given form of linear VAR(s) state model describing the time evolution of deviations of logarithmic values of GDP growth rates around its HP-filtered potential counterparts, empirical CPI inflation rates around NBP-target rates and expected inflation rates around long-term trend expectations, as well as, for the two forms of J-cost functionals expressing two paths of optimal NBP target interest. Numerical values of these rates, obtained for Polish quarterly data, were the base both for calculating corresponding to them values of target inflation rates, GDP-growth rates, and also for making some remarks about their behaviour in comparison to their empirical counterparts.
W artykule przestawiono wstępne wyniki badania dotyczącego zastosowania modelu optymalnego sterowania opisującego reguły polityki pieniężnej. Rozwiązanie takiego modelu umożliwiło znalezienie użytecznych form optymalnych reguł polityki pieniężnej w przypadku przyjętych dwóch scenariuszy. Reguły te zostały wyprowadzone w oparciu o liniowy model VAR(s) opisujący zmiany odchylenia logarytmów stóp wzrostu PKB od ich długookresowego trendu, odchylenia empirycznych poziomów CPI od celu inflacyjnego NBP, odchylenia oczekiwań inflacyjnych od ich długookresowego trendu, jak również w oparciu o dwie postaci funkcjonału J-pozwalające na wyznaczenie różnych trajektorii optymalnych poziomów stóp procentowych NBP. Teoretyczne wartości tych stóp, ustalone w oparciu o polskie dane kwartalne, stanowiły podstawę do określenia odpowiadających im poziomów inflacji, stóp wzrostu PKB jak również do porównania ich z rzeczywistymi stopami procentowymi NBP.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 295
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Milo, Władysław" wg kryterium: Autor

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język