Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Milian, Anna" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Stochastic viability and a comparison theorem
    Autorzy:
    Milian, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/967108.pdf
    Data publikacji:
    1995
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Opis:
    We give explicit necessary and sufficient conditions for the viability of polyhedrons with respect to Itô equations. Using the viability criterion we obtain a comparison theorem for multi-dimensional Itô processes
    Źródło:
    Colloquium Mathematicum; 1995, 68, 2; 297-316
    0010-1354
    Pojawia się w:
    Colloquium Mathematicum
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On one-dimensional diffusion processes living in a bounded space interval
    Autorzy:
    Milian, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1312065.pdf
    Data publikacji:
    1992
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    one-dimensional Itô equation
    bounded strong solutions
    time-dependent boundaries
    Opis:
    We prove that under some assumptions a one-dimensional Itô equation has a strong solution concentrated on a finite spatial interval, and the pathwise uniqueness holds.
    Źródło:
    Annales Polonici Mathematici; 1992, 57, 1; 13-19
    0066-2216
    Pojawia się w:
    Annales Polonici Mathematici
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On Some Risk-Reducing Derivative
    Autorzy:
    Milian, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/429889.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
    Tematy:
    Black-Scholes model
    risk-reducing derivatives
    Monte Carlo method
    risk transfer
    Opis:
    In this paper, we propose some derivative designed for small stock investors. Using the Black-Scholes model we derive an explicit formula for the price of the derivative, computing its discounted expected payoff. The payoff is modelled on the payoff of the catastrophe bonds, random occurrence of a natural disaster is replaced by a random stock price falling. Different variants of the proposed derivative are obtained by introducing a parameter to the payoff of the derivative. By Monte Carlo method, to reduce the risk of large losses associated with the investment, indicated the variant of this instrument, appropriate to selected typical values of volatility of considered stock.
    Źródło:
    Optimum. Economic Studies; 2014, 5(71)
    1506-7637
    Pojawia się w:
    Optimum. Economic Studies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies