Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Letkowski, Dariusz" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-7 z 7
    Tytuł:
    Specyfika finansowania inwestycji kredytem inwestycyjnym i obligacjami korporacyjnymi oraz czynniki wpływające na wybór źródła finansowania inwestycji
    Influence of Financing Cost on Investment Profitability
    Autorzy:
    Letkowski, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904862.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    The aim of the article is to present the main funding sources of companies’ investment activities. The specificity of investment credits and corporate bonds is presented, as well as market data concerning both funding sources. The latest observed volatility of financial markets has great influence on companies financial results and cash flows in particular. Uncertain market conditions rise financing cost, that determines investments’ financial profitability. Credit crunch and adverse market conditions result in observed restrictions of banks’ credit activity. Thus enterprises are forced to look for other financing sources, such as Catalyst’s market bonds. In conclusion, any usage of credit or bonds financing should be in practice analyzed from profitability and risk perspective, apparently submitted and supported by diligent business verification.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 284
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Badanie stabilności współczynnika beta akcji indeksu WIG20
    Beta Coefficient of WIG20s Shares Stability Examination
    Autorzy:
    Letkowski, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/586616.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Indeks giełdowy
    Portfel inwestycyjny
    Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
    Współczynnik Beta
    Beta factor
    Investment portfolio
    Stock market indexes
    Warsaw Stock Exchange Index
    Opis:
    The aim of the article is to examine beta coefficient of WIG20's shares stability. Beta coefficient provides systematic risk measurement, so it's stability is a key factor for effective portfolio management based on beta coefficient. Research reveals beta coefficients high volatility throughout test period of 2001-2012, in particular under financial crisis conditions. Proposed beta coefficient stability ranking reflects combined results of different stability measures: standard deviation, coefficient of variation and mean absolute deviation. Stability ranking is a simple approach to gain some level of statistical objectivity. However, in general beta coefficients of WIG20's shares are highly volatile, what can affect investment portfolio risk and return management.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 75-87
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    MAKING MOST OF MOVING AVERAGE MODELS DURING STOCK MARKET ANALYSIS – SELECTION OF THE MODEL AND TIME PERIOD
    Autorzy:
    Letkowski, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/654255.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    investment
    moving average models
    Opis:
    Technical analysis rely on assumption that analysis of past market performance provides possibility for proper stock price forecasting, in particular by identification of buy and sell signals. The article describe main moving average models: simple moving average, weighted moving average and exponential moving average and manner of theirs usage while constructing investment strategy on financial market. The article outlines possibilities and limitations of moving averages usage in investment practice. In addition empirical verification of moving averages is provided for selected polish shares forming index WIG20.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 2, 301
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Swap - konstrukcja kontraktu, rynek i ryzyko
    Autorzy:
    Letkowski, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/657513.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    The article outlines the issues of swap transactions (specificity and types), contract structure, market behaviour during recent market turmoil and transactions characteristic risk. The exchange rate risk is one of the most significant in conducting business activities. So, searching the most effective way for stabilize the economic process we should consider usage of swap. The contract construction guaranties that it is sure to obtain satisfying level of exchange rate risk protection and fair cost decrease. The contract assures gaining funds in particular currency at lower cost level, making financial management of future cash flows much more predictable. Hence, the attention is paid to the financial mechanism of the swap contract. Although, the market performs effectively during normal times, we should consider and pay special attention to the proper investment and funding strategy, in particular in time of market stress.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 247
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zabezpieczanie ryzyka walutowego z wykorzystaniem kontraktów terminowych futures notowanych na WGT SA
    Making Use of Financial Futures Quoted on Warsaw Commodity Exchange to Hedge Exchange Rate Risk
    Autorzy:
    Letkowski, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905357.pdf
    Data publikacji:
    2007
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    The article outlines the issues of exchange rate risk (it's specificity and types) and derivative instruments (based on currencies) quoted on Warsaw Commodity Exchange. The exchange rate risk is one of the most significant in conducting business activities. Searching the most effective way for stabilise the economic process we should consider usage of financial futures. The contract construction guaranties that it is sure to obtain satisfying level of exchange rate risk protection. The contract transforms indefinite level of exchange rate risk into the “basis change risk”, which is lower and much more predictable. Hence, the attention is paid to the hedging mechanism.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 203
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Pomiar ryzyka stopy procentowej – metoda luki
    Risk measurement – gap analysis
    Autorzy:
    Letkowski, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907240.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    Proper identification and managing of interest rate risk exposure contributes to improvement of company's financial performance, measured by income stabilization. Thus, effective managing of interest rate risk is in firm best interest. The article outlines the issues of interest rate risk measuring with an application of gap analysis. The interest rate risk is one of the most significant in conducting business activities. It is observed that the scale of the exposure is growing, due to the committed amounts and volatility of market interest rates level. Searching the most effective way for stabilization of the economic process we should consider usage of methods providing possibility for proper assessment - identification, measurement and management of interest rate risk, including it's effect on interest (net) income and market value of the company's capital. The gap analysis provides satisfying precision of interest rate risk exposure measurement and gives information for proper management of the exposure. Hence, the attention is paid to the structure of the method and to the identification of the pros and cons concerning it's usage in financing and investment practice.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 266
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-7 z 7

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies