Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Krzciuk, Małgorzata" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Symulacyjne badanie szybkości zbieżności rozkładu statystyk do rozkładu normalnego
    Simulation analysis of convergence of sample mean distribution to normal distribution
    Autorzy:
    Wywiał, Janusz L.
    Krzciuk, Małgorzata
    Mierzwa, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/434108.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    sample mean distribution
    normal distribution
    convergence of sample mean distribution
    Opis:
    The paper discusses studentized sample mean distribution. The sample is from exponential distribution. On the basis of independent replications of the samples empirical distributions studentized mean was calculated. The distance between the empirical distributions and the standard normal distribution was measured by means well known as statistics of Kolmogorov. Under the appropriate sample sizes the degree of the difference between the empirical and theoretical distributions was evaluated. Moreover, the hypothesis on normality of the empirical distributions was tested by means of the Kolmogorov test.
    Źródło:
    Śląski Przegląd Statystyczny; 2013, 11(17); 201-208
    1644-6739
    Pojawia się w:
    Śląski Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On the Simulation Study of Jackknife and Bootstrap MSE Estimators of a Domain Mean Predictor for Fay‑Herriot Model
    O badaniu symulacyjnym własności estymatorów MSE predyktora wartości średniej dla modelu Faya-Herriota bazujących na metodzie jackknife oraz bootstrap
    Autorzy:
    Krzciuk, Małgorzata Karolina
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/657111.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    estymatory MSE
    metoda jackknife
    parametryczna metoda bootstrap
    empiryczny najlepszy liniowy nieobciążony predyktor
    model Faya-Herriota
    badanie symaluacyjne
    estimators of MSE
    jackknife
    parametric bootstrap
    Empirical Best Linear Unbiased Predictor
    Fay‑Herriot model
    simulation
    Opis:
    W artykule rozważany jest problem estymacji błędu średniokwadratowego (MSE) w przypadku predykcji wartości średniej w domenie, w oparciu o model Faya-Herriota. W badaniu symulacyjnym analizowane są własności ośmiu estymatorów MSE, w tym bazujących na metodzie jackknife (Jiang, Lahiri, Wan (2002), Chen, Lahiri (2002, 2003)) oraz parametrycznej metodzie bootstrap (Gonzalez-Manteiga et al. (2008), Buthar, Lahiri (2003)). W modelu Faya-Herriota zakładana jest niezależność składników losowych, a obciążenia estymatorów MSE są małe dla dużej liczby domen. Celem artykułu jest porównanie własności estymatorów MSE przy różnej liczbie domen i błędnej specyfikacji modelu wynikającej z występowania korelacji efektów losowych w badaniu symulacyjnym.
      We consider the problem of the estimation of the mean squared error (MSE) of some domain mean predictor for Fay‑Herriot model. In the simulation study we analyze properties of eight MSE estimators including estimators based on the jackknife method (Jiang, Lahiri, Wan, 2002; Chen, Lahiri, 2002; 2003) and parametric bootstrap (Gonzalez‑Manteiga et al., 2008; Buthar, Lahiri, 2003). In the standard Fay‑Herriot model the independence of random effects is assumed, and the biases of the MSE estimators are small for large number of domains. The aim of the paper is the comparison of the properties of MSE estimators for different number of domains and the misspecification of the model due to the correlation of random effects in the simulation study.  
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2017, 5, 331; 169-183
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On empirical best linear unbiased predictor under a Linear Mixed Model with correlated random effects
    O empirycznym najlepszym liniowym nieobciążonym predyktorze dla pewnego modelu mieszanego
    Autorzy:
    Krzciuk, Małgorzata K.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425054.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    Empirical Best Linear Unbiased Predictor
    small area estimation
    Monte Carlo simulation analyses
    empiryczny najlepszy liniowy nieobciążony predyktor
    statystyka małych obszarów
    badanie symulacyjne
    Opis:
    The problem of small area prediction is considered under a Linear Mixed Model. The article presents a proposal of an empirical best linear unbiased predictor under a model with two correlated random effects. The main aim of the simulation analyses is a study of an influence of the occurrence of a correlation between random effects on properties of the predictor. In the article, an increase of the accuracy due to the correlation between random effects and an influence of model misspecification in cases of the lack of correlation between random effects are analyzed. The problem of the estimation of the Mean Squared Error of the proposed predictor is also considered. The Monte Carlo simulation analyses and the application were prepared in R language.
    Zagadnieniem poruszanym w artykule jest problem predykcji w przypadku pewnego modelu należącego do klasy liniowych modeli mieszanych. W opracowaniu została przedstawiona propozycja empirycznego najlepszego liniowego nieobciążonego predyktora dla liniowego modelu mieszanego z dwoma skorelowanymi efektami losowymi. Głównym celem opracowania jest symulacyjne zbadanie wpływu występowania zależności między efektami losowymi na własności rozważanego predyktora. W artykule podjęto również problem estymacji błędu średniokwadratowego zaproponowanego predyktora. Badanie symulacyjne oraz przykład przygotowano z użyciem programu R.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2020, 24, 2; 19-29
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On Some Tests of Fixed Effects for Linear Mixed Models
    Autorzy:
    Krzciuk, Małgorzata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592974.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Metoda Monte Carlo
    Metody statystyczne
    Modele matematyczne
    Mathematical models
    Monte Carlo method
    Statistical methods
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 189; 49-57
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On Some Tests of Variance Components for Linear Mixed Models
    Autorzy:
    Krzciuk, Małgorzata
    Żądło, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/590232.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Metoda Monte Carlo
    Modele matematyczne
    Testy statystyczne
    Mathematical models
    Monte Carlo method
    Statistical tests
    Opis:
    In the paper three permutation tests of significance of variance components in the linear mixed model are presented. Two of them are permutation versions of classic tests. The third one is based on log-likelihood. In the Monte Carlo simulation studies properties of the permutation tests are compared with properties of the classic likelihood ratio test and Wald test.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 189; 77-85
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies