Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Kołodziejczyk, Hanna" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    Geneza kryzysu hipotecznego w USA z perspektywy dekady
    The origins of the subprime mortgage crisis – a decade’s perspective
    Autorzy:
    Kołodziejczyk, Hanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/692990.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    Tematy:
    financial crisis
    origins of the subprime mortgage crisis
    mortgage market
    real estate market
    financialization
    kryzys finansowy
    geneza kryzysu hipotecznego
    rynek kredytów hipotecznych
    rynek nieruchomości
    finansyzacja
    Opis:
    In 2007, the US subprime mortgage industry collapsed into a financial turmoil. The analysis presented in this paper aims at identifying the sources of the subprime mortgage crisis. In an attempt to present a structured overview the following factors have been taken into account: the global imbalances and the Federal Reserve’s policy during the years 2001-2007; the conditions on the real estate market and the housing policy in the USA; the developments on the financial markets and their supervision; commercial banks’ credit policy and their risk appetite; banks’ sources of funding – the use of securitisation and leverage; the behaviour of credit rating agencies and financial engineering.
    Kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2007 r. w USA, zwany jest również kryzysem hipotecznym lub kryzysem subprime (subprime mortgage crisis). Nosił on znamiona tzw. kryzysu kredytowego. Poniższy artykuł stawia sobie za cel ustrukturyzowanie stanu wiedzy na temat genezy kryzysu hipotecznego w USA i spojrzenie na jego przyczyny przez pryzmat ostatniego dziesięciolecia. Wyróżnione zostały poniższe czynniki: globalna nierównowaga i polityka Systemu Rezerwy Federalnej w latach 2001-2007; sytuacja na rynku nieruchomości i polityka mieszkaniowa w USA; rozwój sektora finansowego i nadzór nad rynkami; polityka kredytowa banków komercyjnych i ich apetyt na ryzyko; polityka finansowania działalności banków – wykorzystanie sekurytyzacji i dźwigni finansowej; inżynieria finansowa i agencje ratingowe.
    Źródło:
    Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny; 2016, 78, 4; 213-231
    0035-9629
    2543-9170
    Pojawia się w:
    Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ instrumentu quantitative easing Rezerwy Federalnej na wybrane kursy walutowe
    Examination of the impact of the Federal Reserve’s quantitative easing on selected exchange rates .
    Autorzy:
    Kołodziejczyk, Hanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/692748.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    Tematy:
    Fereral Reserve
    quantitative easing
    (QE)
    QE1
    QE2
    QE3
    GARCH models
    Rezerwa Federalna (FED)
    model GARCH
    Opis:
    This paper examines the impact of implementing Large Scale Asset Purchases by the Federal Reserve on selected exchange rates, using statistical and econometrical methods, including GARCH models. There is limited statistical evidence suggesting that the increase of asset purchases is a significant factor in explaining exchange rate returns of Australian dollar, Brazilian real, Canadian dollar, Indian rupee and Japanese yen. Evidence also suggests that during the first and second phase of quantitative easing foreign currencies have strengthened due to Federal Reserves’ asset purchase program.
    Przedstawiona w niniejszym opracowaniu analiza ma na celu zbadanie wpływu zastosowania przez Rezerwę Federalną (FED) niestandardowych instrumentów z zakresu quantitative easing (QE) na kursy wybranych walut. W szczególności poszczególne fazy działań Rezerwy Federalnej, znane powszechnie jako QE1, QE2 i QE3, porównano pod kątem wywoływania efektu prowadzącego do osłabienia wartości dolara amerykańskiego i aprecjacji walut obcych w wyniku zastosowanego na dużą skalę zasilenia rynków finansowych. Przeprowadzona analiza umożliwi prowadzenie dalszych badań nad efektami podejmowanych przez banki centralne działań antykryzysowych. Na podstawie dokonanych analiz autorka wysuwa wniosek o statystycznie istotnym wpływie działań podjętych przez Rezerwę Federalną na kursy walut, w szczególności Australii i Brazylii. Zmiany stanu bilansowego aktywów stanowiły bowiem przyczynę w sensie Grangera dla kształtowania się zmian kursu dolara australijskiego i reala brazylijskiego w okresie od momentu wdrożenia programu zakupu papierów wartościowych. Sformułowane na podstawie tej obserwacji modele VAR pozwalają wyciągnąć wniosek o spadku wartości dolara amerykańskiego w wyniku działań z zakresu quantitative easing. Zależność ta nie została potwierdzona w odniesieniu do pozostałych walut.
    Źródło:
    Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny; 2014, 76, 4; 261-277
    0035-9629
    2543-9170
    Pojawia się w:
    Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Impact of Monetary Policy Announcements on Stock Market Index in Poland
    Autorzy:
    Kołodziejczyk, Hanna Zofia
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/692565.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
    Tematy:
    monetary policy
    news effect
    stock market
    Opis:
    Financial market participants are influenced by the news reaching them from all manner of sources, including the country’s central bank. In this paper we model daily returns of WIG20 index with respect to announcements made by the National Bank of Poland (NBP) regarding the changes of the official interest rate of open market operations (the so-called reference rate) during the period of 2004-2016. The goal is to examine whether the NBP’s announcements have an impact on either stock returns or volatility and whether the content of such communiqué (either interest rate cut or raise) matters. The FIGARCH model is found to be an appropriate specification for the data. Moreover, the results suggest that, in fact, interest rate changes do have a significant impact on both returns and volatility. However, the reactions to news are different with respect to the type of announcement.
    Źródło:
    Research Papers in Economics and Finance; 2016, 1, 1; 7-16
    2543-6430
    Pojawia się w:
    Research Papers in Economics and Finance
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Preface
    Autorzy:
    Kołodziejczyk, Hanna Zofia
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/692589.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
    Tematy:
    Research Papers in Economics and Finance
    Vol.2 No 2(2)
    Opis:
    Dear Readers, I have the pleasure of presenting to you the second issue of our research journal entitled „Research Papers in Economics and Finance” (REF), published by the Faculty of Economics at Poznań University of Economics and Business. Caring about the highest level of the content of our publications, we publish only the manuscripts which have received two reviews under the “peer review” procedure, after initial verification done by the Editorial Committee. The articles published within REF are available online in English and in an open mode. REF is a quarterly journal, with the second issue containing six research articles. Two of the articles focus on the social and socio-economic aspects of development and business, one article looks at small family businesses and their path to growth; another paper dwells on the topic of sustainable agriculture, with two last research articles depicting financial subject matters such as currency rates and asset pricing.  Yours faithfully,  dr Hanna Kołodziejczyk - Editorial Committee
    Źródło:
    Research Papers in Economics and Finance; 2017, 2, 2; 1-6
    2543-6430
    Pojawia się w:
    Research Papers in Economics and Finance
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Two Years of the Bank Tax in Poland – an Analysis of Effects
    Autorzy:
    Jarno, Klaudia
    Kołodziejczyk, Hanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485418.pdf
    Data publikacji:
    2018-09-13
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    bank tax
    banking sector
    difference-in-differences
    Opis:
    The main purpose of the paper is an attempt to assess the effects of introducing a bank levy in Poland on selected indicators of the banking sector using the difference-in-differences method. The employment of the difference-in-differences method does not result is strict findings regarding the incidence of the newly introduced bank levy. Although we observe negative effects on ROA, the value of assets, and the value of loans, and positive effects on the number of employees, our results are not statistically significant.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2018, 2 (71); 86-95
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Stablecoin – the stable cryptocurrency
    Autorzy:
    Kołodziejczyk, Hanna
    Jarno, Klaudia
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2895475.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych
    Tematy:
    stablecoin
    cryptocurrency
    e-money
    digital token
    digital currency
    Opis:
    This article deals with the emerging topic of stablecoins, which is an umbrella term used to refer to a stable cryptocurrency. The authors shall address a number of questions, namely: what are stablecoins; when are they used; what are the most common characteristics of stablecoins. The authors shall also present a taxonomy of stablecoins based on the mechanism employed to stabilize their value. A more thorough exploration of the market for stablecoins will follow, with particular attention given to the controversies surrounding the most popular of stablecoins – Tether.
    Źródło:
    Studia BAS; 2020, 3(63); 155-170
    2080-2404
    2082-0658
    Pojawia się w:
    Studia BAS
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies