Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Kisielewicz, Michał" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-14 z 14
    Tytuł:
    Selection theorems for stochastic set-valued integrals
    Autorzy:
    Kisielewicz, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729908.pdf
    Data publikacji:
    2001
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    stochastic set-valued integrals
    nonanticipated stochastic processes
    diagonal convexity
    selections
    Opis:
    Some special selections theorems for stochastic set-valued integrals with respect to the Lebesgue measure are given.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2001, 21, 1; 63-75
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Some properties of set-valued stochastic integrals of multiprocesses with finite Castaing representations
    Autorzy:
    Kisielewicz, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/744945.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    set-valued mappings, set-valued integrals, set-valued stochastic processes
    Opis:
    The paper contains new properties of set-valued stochastic integrals defined as multifunctions with subtrajectory integrals equal to closed decomposable hulls of functional set-valued integrals defined in the author paper [8]. In particular, it is proved that such defined integrals for set-valued predictable square integrably bounded processes having finite Castaing representations are square integrably bounded. Up to now this property has not been proved. Unfortunately, in the general case the above boundedness problem is still open.
    Źródło:
    Commentationes Mathematicae; 2013, 53, 2
    0373-8299
    Pojawia się w:
    Commentationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Strong and weak solutions to stochastic inclusions
    Autorzy:
    Kisielewicz, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1359674.pdf
    Data publikacji:
    1995
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    strong and weak solutions
    stochastic inclusions
    Opis:
    Existence of strong and weak solutions to stochastic inclusions $x_{t} - x_{s} ∈ ∫^{t}_{s} F_{τ}(x_{τ})dτ + ∫^{t}_{s} G_{τ}(x_{τ})dw_{τ} + ∫^{t}_{s} ∫_{ℝ^{n}} H_{τ,z}(x_{τ})q(dτ,dz)$ and $x_{t} - x_{s} ∈ ∫^{t}_{s} F_{τ}(x_{τ})dτ + ∫^{t}_{s}G_{τ}(x_{τ})dw_{τ} + ∫^{t}_{s}∫_{|z|≤1} H_{τ,z}(x_{τ})q(dτ,dz) + ∫^{t}_{s}∫_{|z|>1} H_{τ,z}(x_{τ})p(dτ,dz)$, where p and q are certain random measures, is considered.
    Źródło:
    Banach Center Publications; 1995, 32, 1; 277-286
    0137-6934
    Pojawia się w:
    Banach Center Publications
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Controllability theorem for nonlinear dynamical systems
    Autorzy:
    Kisielewicz, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729548.pdf
    Data publikacji:
    2002
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    differential equation
    differential inclusions
    controllability
    boundary value problem
    Opis:
    Some sufficient conditions for controllability of nonlinear systems described by differential equation ẋ = f(t,x(t),u(t)) are given.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization; 2002, 22, 2; 225-232
    1509-9407
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Properties of generalized set-valued stochastic integrals
    Autorzy:
    Kisielewicz, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729558.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    set-valued mappings
    set-valued integrals
    set-valued stochastic processes
    Opis:
    The paper is devoted to properties of generalized set-valued stochastic integrals defined in [10]. These integrals generalize set-valued stochastic integrals defined by E.J. Jung and J.H. Kim in the paper [4]. Up to now we were not able to construct any example of set-valued stochastic processes, different on a singleton, having integrably bounded set-valued integrals defined in [4]. It was shown by M. Michta (see [11]) that in the general case set-valued stochastic integrals defined by E.J. Jung and J.H. Kim, are not integrably bounded. Generalized set-valued stochastic integrals, considered in the paper, are in some non-trivial cases square integrably bounded and can be applied in the theory of stochastic differential equations with set-valued solutions.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization; 2014, 34, 1; 131-147
    1509-9407
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Continuous selection theorems
    Autorzy:
    Kisielewicz, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729588.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    set-valued mappings
    continuous selection
    Fillipov's selection theorem,
    Opis:
    Continuous approximation selection theorems are given. Hence, in some special cases continuous versions of Fillipov's selection theorem follow.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization; 2005, 25, 1; 159-163
    1509-9407
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Boundedness of set-valued stochastic integrals
    Autorzy:
    Kisielewicz, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729617.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    set-valued mapping
    Itô set-valued integral
    set-valued stochastic process
    integrably boundedness of set-valued integral
    Opis:
    The paper deals with integrably boundedness of Itô set-valued stochastic integrals defined by E.J. Jung and J.H. Kim in the paper [4], where has not been proved that this integral is integrably bounded. The problem of integrably boundedness of the above set-valued stochastic integrals has been considered in the paper [7] and the monograph [8], but the problem has not been solved there. The first positive results dealing with this problem due to M. Michta, who showed (see [11]) that there are bounded set-valued -nonanticipative mappings having unbounded Itô set-valued stochastic integrals defined by E.J. Jung and J.H. Kim. The present paper contains some new conditions implying unboundedness of the above type set-valued stochastic integrals.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization; 2015, 35, 2; 197-207
    1509-9407
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Tightness of Continuous Stochastic Processes
    Autorzy:
    Kisielewicz, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729684.pdf
    Data publikacji:
    2006
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    continuous stochastic processes
    weak compactness of sequences of stochastic processes
    Opis:
    Some sufficient conditins for tightness of continuous stochastic processes is given. It is verified that in the classical tightness sufficient conditions for continuous stochastic processes it is possible to take a continuous nondecreasing stochastic process instead of a deterministic function one.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2006, 26, 2; 151-162
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-14 z 14

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies