Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Karaś, Marek" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-3 z 3
Tytuł:
Finite extensions of mappings from a smooth variety
Autorzy:
Karaś, Marek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1207927.pdf
Data publikacji:
2000
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
finite extension
geometric degree
finite mapping
Opis:
Let V, W be algebraic subsets of $k^n$, $k^m$ respectively, with n ≤ m. It is known that any finite polynomial mapping f: V → W can be extended to a finite polynomial mapping $F: k^{n} → k^{m}.$ The main goal of this paper is to estimate from above the geometric degree of a finite extension $F: k^n → k^n$ of a dominating mapping f: V → W, where V and W are smooth algebraic sets.
Źródło:
Annales Polonici Mathematici; 2000, 75, 1; 79-86
0066-2216
Pojawia się w:
Annales Polonici Mathematici
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Discrete-time market models from the small investor point of view and the first fundamental-type theorem
Autorzy:
Karaś, Marek
Serwatka, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/744642.pdf
Data publikacji:
2017-12-01
Wydawca:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Tematy:
market model
arbitrage strategy
arbitrage opportunity
arbitrege-free market
Opis:
In this paper, we discuss the no-arbitrage condition in a discrete financial market model which does not hold the same interest rate assumptions. Our research was based on, essentially, one of the most important results in mathematical finance, called the Fundamental Theorem of Asset Pricing. For the standard approach a risk-free bank account process is used as numeraire. In those models it is assumed that the interest rates for borrowing and saving money are the same. In our paper we consider the model of a market (with d risky assets), which does not hold the same interest rate assumptions. We introduce two predictable processes for modelling deposits and loans. We propose a new concept of a martingale pair for the market and prove that if there exists a martingale pair for the considered market, then there is no arbitrage opportunity. We also consider special cases in which the existence of a martingale pair is necessary and the sufficient conditions for these markets to be arbitrage free.
Źródło:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Mathematica; 2017, 16
2300-133X
Pojawia się w:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Mathematica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies