Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Kałuszka, Marek" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Estimates of some probabilities in multidimensional convex records
    Autorzy:
    Kałuszka, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1340347.pdf
    Data publikacji:
    1995
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    estimates of probabilities
    geometric probability
    convex records in Euclidean space
    Opis:
    Convex records in Euclidean space are considered. We provide both lower and upper bounds on the probability $p_n(k)$ that in a sequence of random vectors $X_1$,..., $X_n$ there are exactly k records.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1995-1996, 23, 1; 1-11
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On a unified approach to the Cramer-Rao type inequalities
    Autorzy:
    Kałuszka, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/748748.pdf
    Data publikacji:
    1987
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Point estimation
    Opis:
    .
    The aim of this paper is to give a unified approach to Cramer-Rao type inequalities for risk and Bayes risk functions under squared error loss. In the paper, the results connected with an arbitrary convex loss are also presented.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1985, 16, 30
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On the Average Return Rate for a Group of Investment Funds
    Autorzy:
    Gajek, Lesław
    Kaluszka, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905262.pdf
    Data publikacji:
    2000
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    In the paper a new definition of the average return rate for a group of investment (or pension) funds is proposed. The definition is derived via integration of the financial results of the group of funds during a given period of time. It satisfies a set of postulates which every coherent definition is supposed to fulfil contrary to the definition which is used in the Polish law of August 1997 on Organisation and Operation of Pension Funds. A very simple formula for the average return rate is available provided that the fund’s shares are stable in time
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2000, 152
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On Duration-Dispersion Strategies for Portfolio Immunization
    Strategia uodparniania portfela
    Autorzy:
    Kałuszka, Marek
    Kondratiuk-Janyska, Alina
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906869.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Bond portfolio
    immunization
    duration
    Opis:
    This paper deals with new immunization strategies for a noncallable and default-free bond portfolio. This approach refers to the Fong and Vasicek (1984), the Nawalkha and Chambers (1996), the Balbàs and Ibáňez (1998), and the Balbàs, Ibáňez and Lopez (2002) studies among others and relies on minimizing a single-risk measure which is a linear combination of the duration gap and the dispersion of portfolio payments.
    Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 177
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On new immunization strategies under random shocks on the term structure of interest rates
    Nowe strategie uodpornienia przy losowych zaburzeniach struktury terminowej stóp procentowych
    Autorzy:
    Kondratiuk-Janyska, Alina
    Kaluszka, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907218.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
    Tematy:
    portfolio
    immunization
    duration
    term structure of interest rates
    random field
    portfel, uodpornienie
    czas trwania
    struktura terminowa stóp procentowych
    pole losowe
    Opis:
    We introduce new measures of immunization such as exponential duration referring, in particular, to Fong and Vasiček [7], Nawalkha and Chambers [14], Balbás and Ibáñez [2], and Balbás et al. [3], but under the assumption of multiple shocks in the term structure of interest rates. These shocks are given by a random field. The cases of a single and multiple liabilities are discussed separately.
    Przedstawiamy nowe strategie immunizacji portfela przy założeniu wielokrotnych zaburzeń struktury terminowej stóp procentowych, gdzie zaburzenie jest opisane za pomocą sumy pewnego wielomianu i pola losowego [13]. Sformułowano twierdzenia dla ogólnej postaci pola losowego, a w przykładzie analizuje się przypadek płachty Browna. Przy kilku rodzajach zaburzeń struktury terminowej stóp procentowych rozważono zarówno przypadek jednego, jak i wielu zobowiązań [11]. Ponieważ rozważano różne postaci zaburzeń, otrzymano różne dolne oszacowania wartości strumienia pieniężnego (jako różnica aktywów i pasywów) w chwili H (horyzont inwestycyjny), gdy pojawią się zaburzenia. W konsekwencji strategie uodpornienia zawierają nowe miary ryzyka jak np. wykładniczy czas trwania.
    Źródło:
    Operations Research and Decisions; 2009, 19, 1; 91-101
    2081-8858
    2391-6060
    Pojawia się w:
    Operations Research and Decisions
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies