Autor: Kałuszka, M. - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Mean-variance optimal local reinsurance contracts
Autorzy:: Kałuszka, M.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/970593.pdf
Data publikacji:: 2003
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: reasekuracja
kontrakt optymalnej reasekuracji
udział kwotowy
nadmiar strat
reinsurance
optimal reinsurance contracts
quota share
excess of loss
Opis:: Reinsurance reduces the risk but it also reduces the potential profit. The aim of the paper is to derive optimal local reinsurance contracts balancing the risk measured by variance and expected profits under various mean-variance premium principles of the reinsurer. The reinsurer's premium is calculated per claim. It is found that the optimal rules are combinations of excess of loss and quota share contracts.
Źródło:: Control and Cybernetics; 2003, 32, 4; 883-896
0324-8569
Pojawia się w:: Control and Cybernetics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Minimax estimation of a class of functions of the scale parameter in the gamma and other distributions in the case of truncated parameter space
Autorzy:: Kałuszka, M.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/741252.pdf
Data publikacji:: 1988
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1988, 20, 1; 29-46
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Assets/liabilities portfolio immunization as an optimization problem
Autorzy:: Kondratiuk-Janyska, A.
Kałuszka, M.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/969959.pdf
Data publikacji:: 2006
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: immunizacja
zagadnienie optymalizacji
immunization
optimization problem
single risk measures
multiple risk measure
Opis:: The aim of this paper is to present bond portfolio immunization strategies in the case of multiple liabilities, based on single-risk or multiple-risk measure models under the assumption of multiple shocks in the term structure of interest rates referring, in particular, to Fong and Vasicek (1984), Nawalkha and Chambers (1996), Balbas and Ibanez (1998) and Hurlimann (2002). Immunization problem is formulated as a constrained optimization problem under a fixed open loop strategy. New risk measures associated with changes of the term structure are also defined.
Źródło:: Control and Cybernetics; 2006, 35, 2; 335-349
0324-8569
Pojawia się w:: Control and Cybernetics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja