Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Janicki, Aleksander" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Approximation of finite-dimensional distributions for integrals driven by α-stable Lévy motion
    Autorzy:
    Janicki, Aleksander
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1338939.pdf
    Data publikacji:
    1999
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    stochastic integrals
    α-stable Lévy motion
    convergence rates
    stochastic processes with jumps
    Poissonian series representation
    Opis:
    We present a method of numerical approximation for stochastic integrals involving α-stable Lévy motion as an integrator. Constructions of approximate sums are based on the Poissonian series representation of such random measures. The main result gives an estimate of the rate of convergence of finite-dimensional distributions of finite sums approximating such stochastic integrals. Stochastic integrals driven by such measures are of interest in constructions of models for various problems arising in science and engineering, often providing a better description of real life phenomena than their Gaussian counterparts.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 4; 473-488
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Computer simulation of a nonlinear model for electrical circuits with α-stable noise
    Autorzy:
    Janicki, Aleksander
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1340385.pdf
    Data publikacji:
    1995
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    density and quantile estimators
    approximate schemes
    stochastic differential equations with α-stable integrators
    stochastic modeling
    Opis:
    The aim of this paper is to apply the appropriate numerical, statistical and computer techniques to the construction of approximate solutions to nonlinear 2nd order stochastic differential equations modeling some engineering systems subject to large random external disturbances. This provides us with quantitative results on their asymptotic behavior.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1995-1996, 23, 1; 95-105
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Application of glued laminated timber structures in office buildings
    O zastosowaniu drewnianych konstrukcji klejonych w budynkach biurowych
    Autorzy:
    Janicki, Aleksander
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2200381.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    carbon dioxide emissions
    sustainable construction
    glued laminated timber
    office building
    emisja dwutlenku węgla
    budownictwo zrównoważone
    drewno klejone
    budynek biurowy
    Opis:
    Due to the ongoing climate change, the issues currently in focus are the reduction of CO2 emissions into the atmosphere and sustainable construction. The search for ecological alternatives to traditional building structures that will reduce a building’s carbon footprint seems to be a desirable direction of modern construction development. At present, the first projects of office buildings that use cross-laminated timber as the main construction material are being completed, which can have a positive impact not only on the environment but also on the users of the building.
    Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery oraz budownictwo zrównoważone są obecnie zagadnieniami kluczowymi ze względu na postępujące zmiany klimatyczne. Poszukiwanie ekologicznych alternatyw dla tradycyjnych konstrukcji budynków, dzięki którym ślad węglowy będzie mniejszy, wydaje się pożądanym kierunkiem rozwoju współczesnego budownictwa. Powstają obecnie pierwsze realizacje budynków biurowych wykorzystujące jako główny materiał konstrukcyjny drewno klejone. Mogą one wpływać korzystnie nie tylko na środowisko, ale również na użytkowników obiektu.
    Źródło:
    Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie; 2022, 50; 295--309
    0079-3450
    2450-0038
    Pojawia się w:
    Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Approximation of stochastic differential equations driven by α-stable Lévy motion
    Autorzy:
    Janicki, Aleksander
    Michna, Zbigniew
    Weron, Aleksander
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1339273.pdf
    Data publikacji:
    1997
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    α-stable Lévy motion
    convergence of approximate schemes
    stochastic differential equations with jumps
    stochastic modeling
    Opis:
    In this paper we present a result on convergence of approximate solutions of stochastic differential equations involving integrals with respect to α-stable Lévy motion. We prove an appropriate weak limit theorem, which does not follow from known results on stability properties of stochastic differential equations driven by semimartingales. It assures convergence in law in the Skorokhod topology of sequences of approximate solutions and justifies discrete time schemes applied in computer simulations. An example is included in order to demonstrate that stochastic differential equations with jumps are of interest in constructions of models for various problems arising in science and engineering, often providing better description of real life phenomena than their Gaussian counterparts. In order to demonstrate the usefulness of our approach, we present computer simulations of a continuous time α-stable model of cumulative gain in the Duffie-Harrison option pricing framework.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 2; 149-168
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies