Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Jacek, Białek," wg kryterium: Autor

  Lista filtrów

Dostawca treści

Podbaza

Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 50
Tytuł:
Wykorzystanie danych skanowanych do pomiaru inflacji – doświadczenia międzynarodowe i wyzwania metodologiczne
Autorzy:
Jacek, Białek,
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/542672.pdf
Data publikacji:
2020-03-02
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI)
dane skanowane
indeksy cen
Opis:
Zgodnie z definicją Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dane skanowane to szczegółowe informacje o dobrach konsumpcyjnych uzyskane dzięki skanowaniu ich kodów kreskowych w punktach sprzedaży. Zaletami tego rodzaju danych są: kompletność już na najniższym poziomie agregacji, relatywnie niski koszt ich uzyskania oraz mnogość obserwacji. Niemniej jednak dane skanowane mają też wady i ograniczenia. Celem artykułu jest wskazanie problemów i wyzwań metodologicznych związanych z uzyskiwaniem, przetwarzaniem i agregacją danych skanowanych wykorzystywanych do szacowania wskaźnika towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Jedna z kluczowych decyzji polega na wyborze formuły indeksowej przeznaczonej dla elementarnych, homogenicznych grup produktów. Istotę problemu wraz z rekomendacjami zademonstrowano na przykładzie dwóch zbiorów danych z portalu Allegro za okres 4.12.2015–28.12.2018, uzyskanych za pomocą narzędzia TradeWatch. Badanie wrażliwości wyników pomiaru dynamiki cen ze względu na wybór formuły indeksu objęło dwie grupy produktów: zegarek męski sportowy oraz fotel biurowy. Najważniejsze spostrzeżenia są następujące: po pierwsze, różnice między indeksami bilateralnymi a ich łańcuchowymi wersjami mogą być znaczne, co wynika zapewne z dynamicznego charakteru danych skanowanych; po drugie, różnice między wskazaniami indeksów multilateralnych mogą wynosić nawet parę punktów procentowych dla rocznego okna obserwacji; po trzecie, różnice pomiędzy wartościami indeksów GEKS i CCDI są nieznaczne, a różnice między indeksem Geary’ego-Khamisa dla pełnego okna czasowego i okna bieżącego (real time index) przestają być znaczące już po upływie kilku miesięcy; po czwarte, ceny produktów sprzedawanych na platformie elektronicznej, a także wartość i wielkość ich sprzedaży mogą zależeć od dnia tygodnia, a nawet godziny pomiaru.
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2020, 65, 1; 9-33
0043-518X
Pojawia się w:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Quality adjusted GEKS-type indices for price comparisons based on scanner data
Autorzy:
Białek, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/18105175.pdf
Data publikacji:
2023-06-13
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
scanner data
product classification
product matching
Consumer Price Index
multilateral indices
GEKS index
Opis:
A wide variety of retailers (supermarkets, home electronics, Internet shops, etc.) provide scanner data containing information at the level of the barcode, e.g. the Global Trade Item Number (GTIN). As scanner data provide complete transaction information, we may use the expenditure shares of items as weightsfor calculating price indices at the lowest (elementary) level of data aggregation. The challenge here is the choice of the index formula which should be able to reduce chain drift bias and substitution bias. Multilateral index methods seem to be the best choice due to the dynamic character of scanner data. These indices work on a wholetime window and are transitive, which is key to the elimination of the chain drift effect. Following what is called an identity test, however, it may be expected that even when only prices return to their original values, the index becomes one. Unfortunately, the commonly used multilateral indices (GEKS, CCDI, GK, TPD, TDH) do not meet the identity test. The paper discusses the proposal of two multilateral indices and their weighted versions. On the one hand, the design of the proposed indices is based on the idea of the GEKS index. On the other hand, similarly to the Geary-Khamis method, it requires quality adjusting. It is shown that the proposed indices meet the identity test and most other tests. In an empirical and simulation study, these indices are compared with the SPQ index, which is relatively new and also meets the identity test. The analytical considerations as well as empirical studies confirm the high usefulness of the proposed indices.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2023, 24, 3; 151-169
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Average Price Dynamics and Indexes of Price Dynamics - Discrete Time Stochastic Model
Przeciętna dynamika cen produktów a indeksy agregatowe cen - matematyczny model stochastyczny z czasem dyskretnym
Autorzy:
Białek, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905682.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Törnqvist index
Laspeyres index
Paasche index
Fisher ideal index
Lexis index
martingale
Opis:
In this paper we define two indexes of the average price dynamics in a discrete time stochastic model. Several properties of these indexes are proven, the other are presented by examples. In particular, it is shown that one of the indexes is a martingale provides the prices of products form a (vector) martingale. In addition it is also shown that only one definition satisfies all given postulates. We compare this definition with price indexes.
W artykule zaprezentowano dwie definicje indeksu przeciętnej dynamiki cen produktów w modelu stochastycznym z czasem dyskretnym. Przedstawiono ich podstawowe własności; niektóre z nich zostały udowodnione, inne - poparte przykładami. Ponadto udowodniono, iż jedna z definicji stanowi martyngał, jeśli tylko procesy cen poszczególnych produktów również są martyngałami. Jednocześnie okazało się, iż tylko jedna definicja posiada wszystkie wymagane własności. Na końcu niniejszego artykułu dokonano porównania rekomendowanej definicji z klasycznymi agregatowymi indeksami cen. Okazało się, iż w przypadku gdy rozważany interwał czasowy zawiera dwa okresy produkcyjne, to przy pewnych dodatkowych założeniach proponowana definicja daje się aproksymować klasycznymi indeksami Fishera, Tömqvista i innymi.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2006, 196
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Proposition of Stochastic Postulates for Chain Indices
Autorzy:
Białek, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/466081.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
chain indices
price index theory
stochastic processes
martingales
Opis:
This article presents and discusses a proposition of stochastic postulates for chain indices. The presented postulates are based on the assumption that prices and quantities are stochastic processes and we consider also the case when price processes are martingales. We define general conditions which allow the chain indices to satisfy these postulates.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2014, 15, 4; 545-558
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Remarks About The Generalizations of The Fisher Index
Autorzy:
Białek, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/466098.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Price index
generalized Fisher index
Laspeyres index
Paasche index
Marhall-Edgeworth index
Opis:
In Fisher’s index theory the crossing of formulas and weights was regarded as the most pertinent method to derive an “ideal” index formula. The well known Fisher index is a geometric mean of Laspeyres and Paasche indexes and it satisfies most of the postulates coming from the axiomatic index theory. In this paper we consider the generalized Fisher index. The purpose of the study is to propose and discuss some more general class of indexes including the generalized Fisher index.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2011, 12, 1; 139-156
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Pomiar obciążenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
Consumer Price Index Measurement Bias
Autorzy:
Białek, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/574988.pdf
Data publikacji:
2014-06-30
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:
CPI
indeks superlatywny
indeks Laspeyresa
indeks Fishera
Consumer Price Index (CPI)
superlative index
Laspeyres index
Fisher index
Opis:
The article takes an in-depth look at the Consumer Price Index (CPI), which is widely used as a basic measure of inflation. In practice, the author says, when measuring the CPI economists usually use the so-called Laspeyres price index, which does not take into account changes in the structure of consumption resulting from price changes in a given time interval. The problem is that the Laspeyres index can be biased due to commodity substitution, the author says. The article discusses potential sources of the CPI bias and the application of two approaches for calculating the index. The first approach is connected with superlative indices, while the second uses the so-called generalized Fisher price index. The article presents the results of empirical and simulation studies conducted by the author. An empirical analysis for the 2010–2013 period points to the existence of a small and unstable CPI substitution bias, according to the author. The simulation study, in turn, makes it possible to conclude that imputations of prices of new and disappearing goods are crucial for CPI bias calculations, Białek says. Moreover, the sign and value of the correlation between prices and quantities do not generally influence the CPI substitution bias in the broad sense, the author notes.
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI, Consumer Price Index) stosowany jest jako podstawowa miara inflacji. W praktyce do pomiaru CPI używany jest indeks cen Laspeyresa z wagami z okresu bazowego. Tak liczony indeks nie uwzględnia zmian w strukturze konsumpcji, które są spowodowane zmianami cen w badanym przedziale czasowym. Oznacza to, że indeks liczony formułą Laspeyresa może być obciążony z tytułu substytucji dóbr (commodity substytution bias). Celem pracy jest omówienie potencjalnych źródeł obciążenia indeksu CPI oraz zastosowanie dwóch podejść do jego oszacowania. Pierwsze z nich wiąże się z pojęciem tzw. indeksów superlatywnych. Drugie związane jest z uogólnionym indeksem Fishera i pozwala na bardziej szczegółową dekompozycję obciążenia indeksu CPI. W artykule, poza wynikami badania empirycznego dla danych dla Polski, zaprezentowano również badanie symulacyjne uwzględniające uogólniony indeks Fishera. Analiza empiryczna dla okresu I 2010 – I 2013 prowadzi do wniosku o niewielkim, choć niestabilnym w czasie obciążeniu CPI wynikającym z tytułu substytucji dóbr. Badanie symulacyjne z kolei pozwala stwierdzić, że imputacja cen dóbr nowych i znikających ma diametralny wpływ na wielkość obciążenia CPI z tytułu ich substytucji. Ponadto można zaobserwować, że znak i wielkość korelacji pomiędzy cenami a ilościami dóbr z analizowanego koszyka CPI z reguły nie mają wpływu na wielkość obciążenia CPI w szerokim sensie.
Źródło:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2014, 271, 3; 63-80
2300-5238
Pojawia się w:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The definition of the average rate of return of Open Pension Funds in a model with continuous time
Autorzy:
Białek, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658897.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:
W polskim prawie funkcjonuje definicja przeciętnej rentowności grupy funduszy emerytal- nych, która – jak pokazali Gajek i Kałuszka (2000) – nie spełnia pewnych ekonomicznie zasad- nych postulatów. Autorzy ci zaproponowali inne definicje dla przeciętnego zwrotu grupy fundu- szy, zarówno dla czasu dyskretnego jak i ciągłego. W niniejszym artykule proponowana jest nowa definicja, która spełnia większość postawionych postulatów i jest oparta na modelu z czasem ciągłym.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2010, 235
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A proposal of an aggregate index of labour productivity
Autorzy:
Białek, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658365.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
aggregate index
arithmetic mean
harmonic mean
labour productivity
Opis:
W pracy zaproponowano konstrukcje agregatowego indeksu wydajności pracy. Proponowane systemy wag wynikają z teoretycznych rozważań nad sytuacją, gdy liczba obserwacji pochodzących od któregoś z analizowanych przedsiębiorstw jest niewystarczająca. Rozważania koncentrujemy na przypadku, gdy chcemy zmierzyć przeciętną, jednookresową dynamikę wydajności pracy posiadając dane pochodzące z T>2 okresów.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Some remarks on the original price index inspired by the notes of peter von der lippe
Autorzy:
Białek, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/424787.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
price index
generalized price index
Laspeyres index
Paasche’s index
Fisher’s index
Białek’s index
Opis:
We discuss an original price index formula presented in Białek [2012a] and Białek [2012b]. The inspiration for this discussion are the correlated notes of Prof. Peter von der Lippe. This article presents the author’s point of view on the problems considered by Prof. Peter von der Lippe and some other properties of the discussed formula.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 3(41); 40-54
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Method of Risk Measurement in Case of Stochastic Definition of Net Present Value
Metoda pomiaru ryzyka w przypadku stochastycznej definicji aktualnej wartości netto
Autorzy:
Białek, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905054.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
net present value
risk measurement
stochastis processes
Opis:
The Net Present Value (NPV) rule is a base of modern finance theory. The classical definition of NPV is based on unrealistic assumptions: it treats the discount rate as a deterministic and constant function. The above fact may lead to some situations when the classical NPV may mark the wrong direction of investing. Moreover, the deterministic formula makes the measurement of risk impossible - we can not estimate the probability of obtaining any values of NPV. In this paper we consider a stochastic, general definition of Net Present Value. We propose the method of measurement of risk in case of using the stochastic definition. The risk is identified with probability, that stochastic process NPV(t), starting from a negative and real point B(0) (initial investment), will not leave the interval (-∞,0) before end of the project (T). Presented considerations lead to Pontriagin's differential equation and its solution is the mentioned probability.
Metoda Aktualnej Wartości Netto (NPV) jest filarem nowoczesnej teorii finansów. Klasyczna definicja NPV opiera się na nierealistycznych założeniach: zakłada chociażby stały czasie i deterministyczny charakter stopy dyskontowej. Prowadzi to do sytuacji, w których jej stosowanie wyznacza błędne kierunki inwestowania. Ponadto jej deterministyczna formuła nie rozwala mierzyć ryzyka lub też inaczej - szansy uzyskania konkretnej wartości NPV. W niniejszej pracy rozważać będziemy stochastyczną, ogólną definicję Aktualnej Wartości Netto. Zaproponowana będzie pewna metoda pomiaru ryzyka w przypadku stosowania tej definicji. Ryzyko utożsamione zostanie z prawdopodobieństwem, że stochastyczny proces NPV(t), startując z pewnego ujemnego, rzeczywistego punktu B(0) (nakład inicjujący projekt) co końca czasu trwania projektu (T), nie wydostanie się z przedziału (-∞, 0). Rozważania nad rym prawdopodobieństwem doprowadzą do równania różniczkowego Pontriagina, którego rozwiązaniem będzie wspomniane prawdopodobieństwo.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 225
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Proposition of Measure of Pension Funds’ Effectiveness
Propozycja miary efektywności funduszy emerytalnych
Autorzy:
Białek, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906282.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
price indexes
Attraction of Dynamics of Funds
open Pension Funds
Opis:
Celem pracy jest propozycja nowej miary efektywności funduszy emerytalnych. Prezentowana miara z założenia ma stanowić alternatywę dla klasycznej stopy zwrotu, przy czym dodatkowym postulatem jest tu wymóg odniesienia się do kondycji całej grupy funduszy. W świetle polskiego ustawodawstwa bardzo istotna jest bowiem relacja wyników funduszu w stosunku do przeciętnych rezultatów całej grupy. Zgodnie z ustawą, prezentowana miara rozważać będzie również Зб-o miesięczny interwał czasowy, przy czym za najbardziej istotny traktować będzie miniony rok. Konstrukcja miary oparta jest na propozycji autora indeksu dynamiki cen.
The aim o f this paper is to propose a new measure of pension funds’ effectiveness. The presented measure is an alternative to the classical rate of return, but the additional assumption takes into consideration the results of whole group of funds. In the light of the Polish law the relation between the financial results of the fund and the results of the group is very important. The Polish legislations also requires the presented measure to take into account the interval of 36 months, but the last 12 months are considered to be the most significant period. The construction of the measure is based on the author’s proposition of the price index (in this case - the index of values of units).
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 228
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A merger of pension funds - a stochastic model
Problem fuzji funduszy emerytalnych - model stochastyczny
Autorzy:
Białek, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907051.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
average rate of return of a group of pension funds
martingale
Opis:
In Polish law there exists a definition of the average rate of return of a group of pension funds which, as it was proved by Gajek and Kaluszka (2000), does not satisfy some economic postulates. These authors proposed another definition of the average rate of return. In this paper we consider the problem of a merger of pension funds taking into consideration both measures. We will show that relations between the presented definitions can be different in the case of a merger of any funds.
W polskim prawie funkcjonuje definicja przeciętnej rentowności grupy funduszy emerytalnych, która - jak pokazali Gajek i Kałuszka (2000) - nie spełnia pewnych ekonomicznie zasadnych postulatów. Jednocześnie zaproponowali oni nową miarę dla przeciętnego zwrotu grupy funduszy. W niniejszym artykule omówiony zostaje problem fuzji funduszy emerytalnych z punktu widzenia tych różnych miar. Okaże się, że relacje zachodzące pomiędzy miarami są inne w przypadku, gdy dochodzi do przejęcia któregoś z funduszy.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Autorski program komputerowy STAT STUD jako narzędzie wspomagające nauczanie statystyki
The Original Computer Programm STAT_STUD as a Tool for Supporting a Teaching of Statistics
Autorzy:
Białek, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907544.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:
The power of teaching by using computer programs is well known. But some of commercial programs are very expensive and out of a range of many universities. In this paper we propose a original computer program STAT_STUD, which is almost free, very functional and easy to use. The program includes the following modules: descriptive and mathematical statistics, calculator and generator. In the paper we discuss the mentioned modules and present the merits of the program.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 227
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Special Cases of Some General Formula for Price Indices
Szczególne przypadki pewnej ogólnej formuły indeksów cen
Autorzy:
Białek, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906853.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
price indices
Laspeyres index
Paasche index
Fisher index
Marhall-Edgeworth index
Geary-Khamis index
Walsh index
Opis:
In the paper we present a general formula for aggregative price indices that satisfies most postulates coming from the axiomatic price index theory. We show that a lot of known and useful price indices are particular cases of the discussed formula
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 269
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ogólna formuła indeksu cen
General price index formula
Общая формула индекса цен
Autorzy:
Białek, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/543612.pdf
Data publikacji:
2016-03
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
indeksy cen
aksjomatyczna teoria indeksów cen
uogólnienie
indeksu cen
price indices
axiomatic price index theory
generalization of the
price index
индексы цен
аксиоматическая теория индексов цен
обобщение индекса цен
Opis:
W artykule przedstawiono i poddano dyskusji propozycję ogólnej formuły indeksu cen. Pokazano, że formuła ta spełnia postulaty pochodzące z systemu minimalnych wymagań Martiniego. Pokazano również (analitycznie i symulacyjnie), iż zaprezentowana formuła spełnia test dla granic Laspeyresa i Paasche'ego. W badaniu symulacyjnym przeprowadzono także analizę zmienności generowanych wartości indeksu w zależności od ustalonych parametrów składowych.
The paper discusses the proposition of the general price index formula. It is shown that the formula satisfies postulates coming from the Martini’s system of minimal requirements. It is also shown, analytically and by the simulation study, that the general formula fulfills the Laspeyres and Paasche bounding test. The conducted simulation study analyzes the volatility of the generated price index values for some fixed values of parameters.
В статье было представлено и поддано обсуждению предложение общей формулы индекса цен. Было показано, что эта формула удовлетворяет ожидания системы минимальных требований Мартини. Кроме того было показано (аналитическим способом и с помощью моделирования), что охарактеризована формула отвечает критерию для границ Ласпейреса и Пааше. В симуляционном обследовании был проведен анализ вариации генерированных значений индекса в зависимости от определенных параметров компонентов.
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2016, 3; 25-37
0043-518X
Pojawia się w:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 50

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies