Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Homa, Magdalena" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-10 z 10
    Tytuł:
    Risk capital in unit-linked insurance policies
    Autorzy:
    Homa, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/584471.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    unit-linked insurance
    Solvency II
    risk capital
    Monte-Carlo
    Opis:
    Unit-linked insurance policies (ULIP) are endowment policies with shares in selected investment funds held by financial institutions, which combine insurance coverage with investment. Therefore, the risk related to this type of insurance is analysed as: subject of insurance risk and financial risk which determine the value of ULIP. To secure its liquidity, the insurer should take this enhanced risk. Thus, the aim of this text is to determine the appropriate capital levels which should offset the additional risk to which the insurer is exposed to in order to ensure the financial security of the insured persons and protect the insurer’s solvency.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 519; 99-108
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Mathematical reserves vs longevity risk in life insurances
    Ryzyko długowieczności a wymagany poziom rezerw w ubezpieczeniach na życie i dożycie
    Autorzy:
    Homa, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425173.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    longevity risk
    Solvency II
    required mathematical premium reserves
    ryzyko długowieczności
    wymagany poziom rezerw matematycznych
    Opis:
    Insurers wanting to provide protection against unforeseen losses should establish an appropriate level of reserves, which should balance the risk borne by the insurer so as to guarantee the financial security of the insured. The system including the financing requirements tailored to the real risks is called the Solvency II. According to that the valuation of classic life insurance should consider the real risk, which includes risk of death and the change in value of money over time. This method of calculating reserves does not ensure the protection of collected funds by aggregation and the individual risk of longevity, which may negatively affect the long-term financial stability of insurers as well as the level of financial security for the insured. Therefore, the aim of this paper is to modify the calculation methods and, above all, to correct reserves within the period of insurance, taking into account the current expectation of the future projected length.
    Ubezpieczyciel, chcąc zabezpieczyć się przed nieprzewidzianymi stratami, powinien ustalić odpowiedni poziom rezerw, które powinny zrównoważyć ponoszone przez ubezpieczyciela ryzyko, tak aby zapewnić bezpieczeństwo finansowe ubezpieczonych. System zawierający wymogi finansowania dopasowane do rzeczywistych typów ryzyka to Solvency II. Zgodnie z nim wycena klasycznych ubezpieczeń na życie powinna uwzględniać rzeczywiste ryzyko, które obejmuje: ryzyko śmierci oraz zmianę wartości pieniądza w czasie. Taki sposób kalkulacji rezerw nie zapewnia ochrony gromadzonych środków przed zagregowanym i indywidualnym ryzykiem długowieczności, co może negatywnie wpłynąć na długoterminową stabilność finansową ubezpieczycieli, a także na poziom zabezpieczenia finansowego ubezpieczonych. W związku z tym celem artykułu jest modyfikacja sposobów kalkulacji, a przede wszystkim korekty rezerw w okresie trwania ubezpieczenia z uwzględnieniem aktualnego trendu dalszej oczekiwanej długości.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2020, 24, 1; 23-38
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Unit-Linked Life Insurances as a Form of Protection for the Future
    Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym jako forma zabezpieczenia na przyszłość
    Autorzy:
    Homa, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/435260.pdf
    Data publikacji:
    2017-03-15
    Wydawca:
    Uniwersytet Opolski
    Tematy:
    unit-linked insurance
    European option
    valuation, value of insurance
    Monte-Carlo method
    ubezpieczenie unit-linked
    opcja europejska
    wycena
    wartość ubezpieczenia
    metoda Monte-Carlo
    Opis:
    Insurances with capital funds (unit-linked, UFK), i.e. life and annuity saving and covering insurances combined with shares in selected investment funds of financial institutions are considered as additional form of pension saving. However, they are frequently seen as uneconomical products, which is caused mainly by the fact that insurance policies compensations does not live up to expectations of the insured. It became an impulse to implement the analysis of cash flow characteristic of such insurance types, carry out an accurate valuation of the unit-linked insurance portfolio, as well as to investigate financial surplus in relation to a traditional insurance with guaranteed sum.
    Ubezpieczenia z funduszem kapitałowym UFK czyli oszczędnościowo-ochronne ubezpieczenie na życie i dożycie połączone z udziałami w wyselekcjonowanych funduszach inwestycyjnych instytucji finansowych wskazywane są jako dodatkowa forma oszczędzania na emeryturę. Coraz częściej jednak pojawiają się opinie wskazujące na nieopłacalność tego typu produktów, a wynikają one przede wszystkim z faktu, że wypłata z tytułu zawartej polisy nie spełnia oczekiwań ubezpieczonych. Stanowiło to przesłankę do przeprowadzenia analizy przepływów pieniężnych charakterystycznych dla tego typu ubezpieczeń oraz dokonanie prawidłowej wyceny wartości portfela ubezpieczeniowego UFK oraz zbadane nadwyżki finansowej w stosunku do klasycznego ubezpieczenia z gwarantowaną sumą.
    Źródło:
    Economic and Environmental Studies; 2017, 17, 41; 35-46
    1642-2597
    2081-8319
    Pojawia się w:
    Economic and Environmental Studies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    EFEKTYWNOŚĆ A RYZYKO FINANSOWE UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
    EFFECTIVENESS AND FINANCIAL RISK OF INSURANCE EQUITY FUNDS
    Autorzy:
    Homa, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453243.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    ubezpieczenia z UFK
    fundusz kapitałowy
    ryzyko finansowe
    efektywność inwestycji
    unit-linked insurance (ULI)
    equity funds
    financial risk
    investment efficiency
    Opis:
    Celem artykułu jest ocena efektywności i ryzyka finansowego wybranych UFK z wykorzystaniem zarówno klasycznych, jak i alternatywnych mierników efektywności z uwzględnieniem ich ryzyka takich jak: współczynnik Sharpe’a, Jensena, Treynora, Sortino, UPR oraz Omega. Następnie dokonano porównania ich efektywności względem ryzyka, a tym samym wykazano, że odpowiedni zestaw mierników może stanowić nowe i pomocne narzędzie, pozwalające ubezpieczonemu podjąć prawidłową decyzję o strategii inwestowania środków w konkretne fundusze kapitałowe.
    The aim of the article is the analyse financial risk and evaluation efficiency of the portfolio of unit-linked insurance depending on fund investment strategy adopted were examined. For this purpose adopted a classic and alternative measures of effectiveness such as the Sharpe ratio, Jensen, Treynor, Sortino, the UPR and the Omega. Such knowledge will enable the insured to check and possibly change the proceeding strategy during the period of insurance adjusting the composition of portfolio to market situation and consequently assuring reimbursement adjusted to own needs.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 3; 93-106
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    PROPOZYCJA MODYFIKACJI SKŁADKI NETTO W UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM UWZGLĘDNIAJĄCA DODATKOWE RYZYKO FINANSOWE
    PROPOSITION MODIFICATION OF NET PREMIUM FOR LIFE INSURANCE WITH EQUITY FUND INCLUDING FINANCIAL RISK
    Autorzy:
    Homa, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453535.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    ubezpieczenie z funduszem kapitałowym (UFK)
    wycena przepływów pieniężnych
    zasada równoważności
    metoda Monte Carlo
    unit-linked insurance
    the valuation of cash flows in ULIP
    net premium
    the principle of equivalence
    actuarial risk
    the Monte Carlo method
    Opis:
    Wycena klasycznych ubezpieczeń na życie oparta jest na zasadzie równoważności i uwzględnia ryzyko śmierci oraz zmianę wartości pieniądza w czasie czyli tzw. ryzyko aktuarialne. Taka wycena aktuarialna zakłada strategię zabezpieczającą, którą trudno jest realizować firmom ubezpieczeniowym oferującym złożone produkty ubezpieczeniowe jakimi są m.in. ubezpieczenia z funduszem kapitałowym (UFK). W ubezpieczeniach tego typu świadczenia połączone są z ryzykiem finansowym, które nie podlega dywersyfikacji i w związku z tym wycena powinna uwzględniać ten dodatkowy aspekt. Dlatego też w pracy zaproponowano modyfikację sposobu kalkulacji składki netto dla ubezpieczeń UFK będącą kombinacją ujęcia aktuarialnego i finansowego. Zaproponowano aby przy kalkulacji składki uwzględnić zarówno ryzyko aktuarialne jak i finansowe związane z kontraktem ubezpieczeniowym łączącym aspekt ubezpieczeniowy z inwestycjami.
    Valuation of traditional life insurance is based on the principle of equivalence, taking into account the risk of death and change in time value of money ie. actuarial risk. Such actuarial valuation involves hedging strategy, which is difficult to implement by the insurance companies offering insurance with equity fund (unit-linked insurance). In this type of insurance benefits are linked to financial risk, which is not subject to the diversification and, therefore, the valuation should take into account this additional aspect. Therefore, in this article through combining a financial and actuarial approach, proposed a modification of the method of calculation of the net premiums for the unit-linked insurance. The value of net premium are determined as an appropriate conditional expected value including extended actuarial risk (risk of death and also financial risk).
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 3; 86-98
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    E-zine jako narzędzie promocji internetowej
    E-zine as a Tool of Internet Promotion
    Autorzy:
    Ankiel-Homa, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905638.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    This paper shows the capabilities of using e-zine (newsletter) in marketing strategies of companies which are existed in the Internet. Newsletter (e-zine) as electronic bulletin is more often using by internet services (portals, internet stores, business windows) to create direct relations with internauts. This paper presents the advantages of using e-zine in promotional activities of the internet services but also some faults which could be the barrier in realization companies' goals. This paper indicates also that e-zine could bring some benefits to companies but used in the wrong way could create negative image of company.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 179/1
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Application Of Multifactorial Market-Timing Models To Assess Risk And Effectiveness Of Equity-Linked Insurance Funds In Poland
    Autorzy:
    Homa, Magdalena
    Mościbrodzka, Monika
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/465665.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    market-timing model
    Fama-French factor
    equity funds
    Opis:
    Traditionally, models developed by Treynor and Mazuy (T-M) and also by Henriksson-Merton (H-M), which are called market-timing models, are applied to assess effectiveness of investment funds. The objective of the presented study is an application of the T-M and H-M models and their T-M-FF and H-M-FF modifications with additional Fama-French factors to assess effectiveness and risk of equity insurance connected with unit-linked insurance. Estimation and verification of the models for the subject group of equity funds were performed and the significance of the impact of particular factors on returns on reference portfolios was discussed.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2015, 16, 2; 279-292
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Application of diagram methods and hierarchical agglomerative procedures to assess the risk of investment funds on The Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Homa, Magdalena
    Mościbrodzka, Monika
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/950053.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    diagram methods
    hierarchical agglomerative procedures
    investment funds
    Opis:
    The issue of the article focuses on the need for the selection of investment funds of the Warsaw Stock Exchange with a certain similarity in terms of investment risk. For this purpose, the selected hierarchical agglomeration procedures and the diagrams methods that allowed creating a map of the funds, describing their diversity and diversity of the market, were applied. In addition, the compatibility of the obtained results were verified in terms of the measures of the investment risks designated by the fund managers
    Źródło:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2016, 4(29); 21-34
    2080-5993
    2449-9811
    Pojawia się w:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The efficiency of an investing in investment funds in the context of a longevity
    Autorzy:
    Mościbrodzka, Monika
    Homa, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/522415.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Efficiency
    Investment funds
    Longevity
    Simulation methods
    Opis:
    Aim/purpose – The aim of this paper is to evaluate the efficiency of an investing in investment funds with different risk levels in times of a future life expectancy increase. For this purpose, it was analysed how future prices of the investment funds’ entities behave, depending on the window function and the age of the investors, in particular people of retirement age, for whom an investment income may be a supplementary way of raising additional capital. Design/methodology/approach – Based on the historical data of the funds chosen from the different risk groups, a simulation of their price behaviour in the window function was carried out covering investor’s further life expectancy. Then, based on the result, the distribution of prices was analysed and the efficiency of investing in investment funds according to risk exposure was evaluated. Findings – According to the conducted analyses, the funds with the lowest efficiency were share funds. The best funds, in terms of efficiency, were bond and money funds. Research implications/limitations – The study was conducted on a limited number of funds, but this analysis can help take investment decisions. Originality/value/contribution – In this study, the investment in investment funds is treated as a long-term project which expires after 25-30 years, and therefore it may be problematic to use standard methods of evaluation for the purpose of this paper. As a result, the NPV (Net Present Value) method was applied as a measure of the investment’s efficiency. In the literature, this approach to the evaluation of investment funds is unique.
    Źródło:
    Journal of Economics and Management; 2019, 38; 107-128
    1732-1948
    Pojawia się w:
    Journal of Economics and Management
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Sieci zewnątrzkomórkowe - powszechny w świecie zwierząt (i roślin?) mechanizm unieszkodliwiania patogenów
    Extracellular traps - general mechanisms of pathogen elimination, in animal (and plant?) kingdom
    Autorzy:
    Pijanowski, Łukasz
    Homa, Joanna
    Chadzińska, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1034019.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
    Tematy:
    DNA
    ET
    extracellular traps
    histones
    leukocytes
    histony
    leukocyty
    zewnątrzkomórkowe sieci
    Opis:
    Zewnątrzkomórkowe sieci (ET) stanowią ewolucyjnie stary mechanizm obronny, który funkcjonuje zarówno u wyższych kręgowców ze ssakami na czele, jak i u kręgowców zmiennocieplnych np. ryb, bezkręgowców i najprawdopodobniej u roślin. Struktury ET unieruchamiają patogeny, zabezpieczając organizm przed ich rozprzestrzenianiem się i prawdopodobnie prowadzą do śmierci przynajmniej niektórych z nich. W przypadku leukocytów ssaków stwierdzono, że w powstawanie sieci zaangażowane są różne szlaki molekularne i cząsteczki sygnałowe, np. wolne rodniki tlenowe, jony Ca2+ czy kinazy białkowe. Okazuje się, że formowanie sieci przez komórki immunokompetentne w innych grupach organizmów podlega podobnym regulacjom. W większości przypadków, zarówno u kręgowców, jak i bezkręgowców, ważną rolę w tym procesie odgrywa aktywność oksydazy NADPH oraz związana z nią zdolność do przeprowadzenia wybuchu tlenowego. Strategia obronna związana z produkcją ET bazuje na aktywności poszczególnych komponentów sieci. Występują wśród nich DNA, histony, jak również białka o silnych właściwościach bakteriobójczych np. różnego typu proteazy. Dokładny skład tych struktur może być nieco odmienny u organizmów należących do różnych taksonów, jak również w zależności od rodzaju komórek immunokompetentnych wytwarzających sieci.
    Extracellular traps (ETs) are an evolutionary old mechanism of defense that functions both in higher vertebrates including mammals, lower vertebrates such as fish, in invertebrates and most probably in plants. ET structures immobilize pathogens, protect the body from their spread and possibly lead to the death of some of them. Traps formation in mammalian leukocytes is a complex process involving several molecular pathways and signaling molecules, such as reactive oxygen species (ROS), Ca2+, or protein kinases. Most probably ET formation in immunocompetent cells of non-mamalian species is subjected to similar regulations. In most cases, both in vertebrates and invertebrates, NADPH oxidase activity and consequently ROS production play an important role in this process. ET defense strategy is based on the activity of their specific components such as DNA, histones and bactericidal proteins e.g. different types of proteases. The exact composition of these structures may be slightly different in organisms belonging to different taxa, as well as depends on the type of immunocompetent cells producing the traps.
    Źródło:
    Kosmos; 2017, 66, 4; 703-719
    0023-4249
    Pojawia się w:
    Kosmos
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-10 z 10

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies